Aggressive: Aerospace/Metals Momentum Cyclical

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
SMH VanEck Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	45%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	Momentum, S&P 500	20%
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF	Industrials Equities	20%
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF	Materials	15%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aggressive: Aerospace/Metals Momentum Cyclical и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель Aggressive: Aerospace/Metals Momentum Cyclical	3.17%	4.21%	45.05%	46.58%	101.74%	50.28%	31.26%	—
Активы портфеля:
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF	1.04%	5.86%	41.32%	49.83%	98.96%	42.83%	23.78%	—
SMH VanEck Semiconductor ETF	5.00%	5.58%	66.10%	62.81%	137.42%	60.43%	37.89%	36.92%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	2.50%	2.83%	24.29%	22.86%	39.53%	40.28%	23.06%	20.38%
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF	-0.01%	-1.95%	14.53%	20.99%	84.92%	35.78%	21.45%	19.09%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 23 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +22.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Aggressive: Aerospace/Metals Momentum Cyclical закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	11.38%	0.96%	-5.92%	22.15%	16.02%	-3.25%							45.05%
2025	2.78%	-3.49%	-6.80%	0.44%	11.28%	12.39%	4.61%	3.46%	9.80%	6.86%	-2.29%	4.20%	50.16%
2024	2.23%	9.51%	5.13%	-4.24%	9.44%	4.47%	-0.80%	-0.50%	2.02%	-0.82%	5.94%	-3.32%	31.82%
2023	11.10%	-0.72%	3.81%	-3.81%	5.90%	7.27%	4.05%	-2.16%	-5.14%	-3.60%	12.61%	8.68%	42.55%
2022	-8.34%	3.71%	4.80%	-10.85%	1.88%	-13.51%	12.21%	-4.81%	-11.57%	9.82%	10.74%	-5.82%	-15.33%
2021	0.79%	4.96%	3.25%	1.47%	3.71%	2.77%	0.84%	1.78%	-4.89%	5.61%	2.91%	3.43%	29.65%

Метрики бенчмарка

Aggressive: Aerospace/Metals Momentum Cyclical has an annualized alpha of 12.95%, beta of 1.25, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 23, 2018.

This portfolio captured 166.28% of S&P 500 Index gains and 102.70% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
This portfolio generated an annualized alpha of 12.95% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 12.95%

Бета: 1.25

R²: 0.81

Участие в росте: 166.28%

Участие в снижении: 102.70%

Комиссия

Комиссия Aggressive: Aerospace/Metals Momentum Cyclical составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ROKT

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

SMH

VanEck Semiconductor ETF

XME

SPDR S&P Metals & Mining ETF

SPMO

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Aggressive: Aerospace/Metals Momentum Cyclical имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aggressive: Aerospace/Metals Momentum Cyclical и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	3.92	1.94	+1.98
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	4.29	2.63	+1.66
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.62	1.35	+0.27
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	8.24	2.59	+5.66
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	32.89	11.84	+21.05
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF	93	3.34	3.87	1.50	7.66	29.72
SMH VanEck Semiconductor ETF	96	4.27	4.33	1.62	9.26	34.80
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	71	2.13	2.81	1.39	3.13	12.02
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF	72	2.40	2.85	1.37	3.78	9.55

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Aggressive: Aerospace/Metals Momentum Cyclical имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 3.92
За 5 лет: 1.21
За всё время: 1.14

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.47, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Aggressive: Aerospace/Metals Momentum Cyclical за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.32%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.32%	0.42%	0.51%	0.87%	1.22%	0.80%	0.81%	1.47%	1.42%	0.97%	0.90%	1.43%
Активы портфеля:
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF	0.28%	0.41%	0.57%	0.62%	0.54%	1.79%	0.48%	0.74%	0.16%	0.00%	0.00%	0.00%
SMH VanEck Semiconductor ETF	0.18%	0.31%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.69%	0.73%	0.48%	1.63%	1.66%	0.52%	1.27%	1.39%	1.05%	0.77%	1.94%	0.36%
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF	0.32%	0.38%	0.65%	1.00%	1.64%	0.70%	0.99%	2.43%	2.23%	1.15%	1.02%	2.61%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Aggressive: Aerospace/Metals Momentum Cyclical показал максимальную просадку в 35.45%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.

Текущая просадка Aggressive: Aerospace/Metals Momentum Cyclical составляет 6.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-35.45%март 2020 г.	29d	4mo 16d	5mo 15dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г.
Медвежий рынок2022	-27.89%окт. 2022 г.	6mo 18d	7mo 27d	1y 2moмарт 2022 г. - июнь 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-26.01%апр. 2025 г.	2mo 14d	2mo 2d	4mo 16dянв. 2025 г. - июнь 2025 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-17.20%дек. 2018 г.	1mo 16d	1mo 12d	2mo 28dнояб. 2018 г. - февр. 2019 г.
Коррекция 2024 года2024	-16.80%авг. 2024 г.	27d	3mo 1d	3mo 28dиюль 2024 г. - нояб. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.28, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.14	1.13	1.14	1.13

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.13, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция Aggressive: Aerospace/Metals Momentum Cyclical с S&P 500 Index

Корреляция Aggressive: Aerospace/Metals Momentum Cyclical с S&P 500 Index составляет 0.82 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.82
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.85
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.87
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2018 г.	0.87

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у SPMO: 0.86, а самая низкая у XME: 0.60.

0.60

0.73

0.79

0.86

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Aggressive: Aerospace/Metals Momentum Cyclical. Самая высокая корреляция с портфелем у SMH: 0.94, а самая низкая у XME: 0.71.

0.71

0.75

0.82

0.94

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	XME	ROKT	SPMO	SMH
XME	1.00	0.66	0.51	0.51
ROKT	0.66	1.00	0.62	0.57
SPMO	0.51	0.62	1.00	0.74
SMH	0.51	0.57	0.74	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 окт. 2018 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Aggressive: Aerospace/Metals Momentum Cyclical

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Aggressive: Aerospace/Metals Momentum Cyclical есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации