Gold Axis Div
Balanced portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 20% | |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 30% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 15% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 10% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | REIT | 10% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | Foreign Large Cap Equities, Dividend | 15% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Gold Axis Div и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 мар. 2016 г., начальной даты VYMI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| Gold Axis Div | 11.00% | 14.44% | 13.18% | 30.37% | 26.26% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 13.16% | 15.74% | 7.90% | 14.56% | 14.82% | N/A |
BTC-USD Bitcoin | 3.86% | 27.22% | 27.83% | 58.58% | 58.85% | 82.12% |
GLD SPDR Gold Trust | 25.81% | 10.69% | 22.02% | 42.63% | 13.68% | 10.40% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.45% | 11.00% | -4.37% | 13.24% | 7.41% | 5.28% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 9.00% | 14.16% | 3.14% | 8.31% | 2.56% | 1.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -4.79% | 6.00% | -9.18% | 2.30% | 12.63% | 10.38% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Gold Axis Div, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.07% | -1.90% | 2.58% | 4.05% | 0.89% | 11.00% | |||||||
| 2024 | -1.40% | 9.77% | 8.35% | -4.21% | 4.30% | -1.75% | 4.91% | 0.60% | 4.24% | 1.84% | 7.98% | -3.66% | 34.16% |
| 2023 | 12.90% | -3.52% | 7.40% | 1.66% | -4.25% | 4.10% | 1.93% | -4.15% | -2.78% | 6.15% | 6.65% | 6.54% | 35.81% |
| 2022 | -4.95% | 2.84% | 2.60% | -6.49% | -3.34% | -10.58% | 4.85% | -6.07% | -6.39% | 3.17% | 3.86% | -1.22% | -20.91% |
| 2021 | 1.59% | 8.45% | 10.98% | 2.38% | -2.88% | -3.58% | 4.90% | 3.76% | -4.55% | 10.76% | -3.57% | -0.83% | 29.02% |
| 2020 | 6.22% | -5.69% | -13.72% | 13.26% | 4.43% | 0.78% | 9.71% | 2.33% | -4.24% | 4.39% | 14.89% | 17.77% | 56.46% |
| 2019 | 3.52% | 2.68% | 1.96% | 6.58% | 13.20% | 15.35% | -1.44% | 1.36% | -1.65% | 4.19% | -4.46% | 1.60% | 49.85% |
| 2018 | -3.36% | -3.66% | -5.05% | 6.28% | -5.09% | -4.13% | 5.18% | -2.92% | -1.58% | -3.03% | -5.60% | -2.54% | -23.35% |
| 2017 | 2.59% | 6.45% | -1.87% | 6.34% | 17.87% | 3.16% | 5.11% | 15.12% | -2.94% | 10.45% | 17.34% | 13.25% | 138.82% |
| 2016 | 1.90% | 3.42% | 2.04% | 9.65% | 0.94% | -2.79% | 1.43% | 0.68% | -1.12% | 7.88% | 26.03% |
Комиссия
Комиссия Gold Axis Div составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Gold Axis Div составляет 93, что ставит его в топ 7% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 0.90 | 1.13 | 1.16 | 0.22 | 3.02 |
BTC-USD Bitcoin | 1.16 | 2.68 | 1.28 | 1.84 | 9.23 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.44 | 3.59 | 1.46 | 2.23 | 14.84 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.74 | -0.21 | 0.97 | 0.55 | -0.71 |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 0.55 | 0.42 | 1.05 | 0.02 | 0.36 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.14 | -0.49 | 0.93 | 0.17 | -1.31 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Gold Axis Div за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.13%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.13% | 2.17% | 1.98% | 1.66% | 1.97% | 1.44% | 2.17% | 2.04% | 1.69% | 1.79% | 1.12% | 1.16% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 4.29% | 4.84% | 4.58% | 4.71% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% | 0.00% | 0.00% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.10% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 4.73% | 5.16% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.57% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% | 4.11% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.03% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Gold Axis Div показал максимальную просадку в 36.40%, зарегистрированную 25 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 183 торговые сессии.
Текущая просадка Gold Axis Div составляет 1.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.4% | 17 дек. 2017 г. | 374 | 25 дек. 2018 г. | 183 | 26 июн. 2019 г. | 557 |
| -31.99% | 9 нояб. 2021 г. | 341 | 15 окт. 2022 г. | 444 | 2 янв. 2024 г. | 785 |
| -29.28% | 15 февр. 2020 г. | 33 | 18 мар. 2020 г. | 131 | 27 июл. 2020 г. | 164 |
| -11.01% | 9 мая 2021 г. | 73 | 20 июл. 2021 г. | 38 | 27 авг. 2021 г. | 111 |
| -10.6% | 2 сент. 2017 г. | 13 | 14 сент. 2017 г. | 28 | 12 окт. 2017 г. | 41 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Gold Axis Div составляет 6.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 5.13, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | GLD | BTC-USD | VNQ | SCHD | VNQI | VYMI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.03 | 0.21 | 0.59 | 0.81 | 0.63 | 0.73 | 0.48 |
| GLD | 0.03 | 1.00 | 0.09 | 0.12 | 0.04 | 0.22 | 0.20 | 0.32 |
| BTC-USD | 0.21 | 0.09 | 1.00 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.86 |
| VNQ | 0.59 | 0.12 | 0.11 | 1.00 | 0.57 | 0.53 | 0.46 | 0.37 |
| SCHD | 0.81 | 0.04 | 0.12 | 0.57 | 1.00 | 0.55 | 0.66 | 0.39 |
| VNQI | 0.63 | 0.22 | 0.13 | 0.53 | 0.55 | 1.00 | 0.76 | 0.44 |
| VYMI | 0.73 | 0.20 | 0.15 | 0.46 | 0.66 | 0.76 | 1.00 | 0.46 |
| Portfolio | 0.48 | 0.32 | 0.86 | 0.37 | 0.39 | 0.44 | 0.46 | 1.00 |