Golden Butterfly
https://portfoliocharts.com/portfolios/golden-butterfly-portfolio/
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Golden Butterfly и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июн. 2021 г., начальной даты IAUM
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.43% | -5.46% | -8.86% | 2.08% | 13.59% | 9.69% |
| Golden Butterfly | 0.21% | -0.83% | 0.18% | 9.39% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -10.95% | -5.70% | -8.80% | 2.26% | 14.78% | 10.98% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | -13.98% | -8.41% | -13.33% | -6.18% | 14.03% | 6.63% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 0.61% | -3.48% | -5.02% | 1.29% | -8.79% | N/A |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 2.08% | 0.47% | 2.16% | 6.06% | 1.11% | 1.44% |
IAUM iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest | 20.86% | 8.68% | 20.68% | 36.10% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Golden Butterfly , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.43% | 0.02% | 0.06% | -3.19% | 0.21% | ||||||||
| 2024 | -0.78% | 1.67% | 4.08% | -2.46% | 2.89% | 0.49% | 4.21% | 1.44% | 2.48% | -0.05% | 2.80% | -3.51% | 13.72% |
| 2023 | 5.87% | -3.09% | 2.17% | 0.36% | -1.42% | 2.60% | 2.10% | -1.76% | -4.21% | -0.56% | 5.83% | 4.88% | 12.82% |
| 2022 | -3.37% | 0.67% | 0.00% | -5.32% | -0.62% | -4.45% | 3.63% | -2.88% | -6.13% | 2.59% | 5.20% | -2.05% | -12.66% |
| 2021 | 1.30% | 0.93% | -2.68% | 2.88% | -0.51% | 1.97% | 3.84% |
Комиссия
Комиссия Golden Butterfly составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Golden Butterfly составляет 79, что ставит его в топ 21% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0.06 | 0.22 | 1.03 | 0.06 | 0.28 |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | -0.40 | -0.44 | 0.94 | -0.35 | -1.34 |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | -0.06 | 0.01 | 1.00 | -0.02 | -0.12 |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.17 | 5.11 | 1.71 | 5.79 | 17.31 |
IAUM iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest | 2.16 | 2.86 | 1.37 | 4.30 | 11.53 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Golden Butterfly за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.53%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.53% | 2.42% | 2.23% | 1.58% | 1.01% | 1.18% | 1.33% | 1.25% | 0.92% | 0.88% | 0.94% | 0.89% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.43% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.49% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.53% | 4.58% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.52% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 4.23% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.26% | 1.78% | 1.12% | 0.82% | 0.68% | 0.47% |
IAUM iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Golden Butterfly показал максимальную просадку в 18.51%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 344 торговые сессии.
Текущая просадка Golden Butterfly составляет 4.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.51% | 10 нояб. 2021 г. | 238 | 20 окт. 2022 г. | 344 | 6 мар. 2024 г. | 582 |
| -7.84% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -4% | 12 дек. 2024 г. | 6 | 19 дек. 2024 г. | 26 | 30 янв. 2025 г. | 32 |
| -3.76% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 7 | 16 авг. 2024 г. | 23 |
| -3.01% | 10 апр. 2024 г. | 15 | 30 апр. 2024 г. | 10 | 14 мая 2024 г. | 25 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Golden Butterfly составляет 6.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IAUM | SCHQ | VBR | ITOT | SCHO | |
|---|---|---|---|---|---|
| IAUM | 1.00 | 0.29 | 0.14 | 0.14 | 0.38 |
| SCHQ | 0.29 | 1.00 | 0.04 | 0.05 | 0.64 |
| VBR | 0.14 | 0.04 | 1.00 | 0.85 | 0.05 |
| ITOT | 0.14 | 0.05 | 0.85 | 1.00 | 0.06 |
| SCHO | 0.38 | 0.64 | 0.05 | 0.06 | 1.00 |