PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Golden Butterfly

Последнее обновление 21 февр. 2024 г.

https://portfoliocharts.com/portfolios/golden-butterfly-portfolio/

Распределение активов


SCHQ 20%SCHO 20%IAUM 20%ITOT 20%VBR 20%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF
Government Bonds

20%

SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
Government Bonds

20%

IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest
Precious Metals, Gold

20%

ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

20%

VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
Small Cap Blend Equities

20%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Golden Butterfly и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
7.39%
13.40%
Golden Butterfly
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июн. 2021 г., начальной даты IAUM

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Golden Butterfly -0.75%0.78%7.38%7.37%N/AN/A
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
4.00%3.03%14.36%22.23%13.39%12.06%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
-0.41%2.22%10.80%5.64%8.47%8.44%
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF
-5.29%-1.06%1.95%-4.77%N/AN/A
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
-0.09%-0.05%2.83%3.98%1.16%0.95%
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest
-1.89%-0.20%6.65%9.90%N/AN/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.79%
20231.87%-1.81%-4.31%-0.97%6.08%5.17%

Коэффициент Шарпа

Golden Butterfly на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.92. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.92

Коэффициент Шарпа Golden Butterfly находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
0.92
1.75
Golden Butterfly
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Golden Butterfly за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.30%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Golden Butterfly 2.30%2.23%1.58%1.01%1.18%1.33%1.25%0.92%0.88%0.94%0.89%0.84%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
1.42%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%2.20%2.06%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
2.12%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%1.87%
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF
4.06%3.79%2.88%1.69%1.51%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
3.92%3.76%1.34%0.41%1.27%2.26%1.78%1.12%0.82%0.68%0.47%0.29%
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Golden Butterfly составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.15%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%
0.05%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
1.69
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
0.31
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF
-0.25
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
1.51
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest
0.81

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SCHQIAUMVBRITOTSCHO
SCHQ1.000.35-0.000.040.62
IAUM0.351.000.110.100.46
VBR-0.000.111.000.870.05
ITOT0.040.100.871.000.08
SCHO0.620.460.050.081.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-3.32%
-1.08%
Golden Butterfly
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Golden Butterfly показал максимальную просадку в 18.56%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Golden Butterfly составляет 3.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.56%10 нояб. 2021 г.23820 окт. 2022 г.
-2.96%3 сент. 2021 г.1930 сент. 2021 г.221 нояб. 2021 г.41
-1.3%4 авг. 2021 г.49 авг. 2021 г.1023 авг. 2021 г.14
-1.16%13 июл. 2021 г.519 июл. 2021 г.728 июл. 2021 г.12
-0.37%25 авг. 2021 г.226 авг. 2021 г.127 авг. 2021 г.3

График волатильности

Текущая волатильность Golden Butterfly составляет 2.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.74%
3.37%
Golden Butterfly
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев