Golden Butterfly
https://portfoliocharts.com/portfolios/golden-butterfly-portfolio/
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Golden Butterfly и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июн. 2021 г., начальной даты IAUM
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Golden Butterfly | 6.86% | 1.96% | 8.10% | 11.96% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 13.09% | -0.51% | 10.90% | 20.07% | 13.34% | 12.14% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 8.80% | 6.99% | 9.89% | 15.33% | 10.24% | 8.83% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | -3.83% | -0.32% | 0.77% | -1.99% | N/A | N/A |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 1.93% | 0.87% | 1.86% | 5.02% | 1.16% | 1.15% |
IAUM iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest | 14.37% | 2.75% | 16.98% | 21.32% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Golden Butterfly , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.80% | 1.36% | 3.76% | -2.71% | 2.82% | 0.57% | 6.86% | ||||||
| 2023 | 5.96% | -3.13% | 2.22% | 0.35% | -1.48% | 2.72% | 1.87% | -1.81% | -4.31% | -0.97% | 6.08% | 5.17% | 12.67% |
| 2022 | -3.32% | 0.70% | -0.05% | -5.37% | -0.60% | -4.36% | 3.88% | -2.95% | -6.36% | 2.57% | 5.29% | -2.23% | -12.74% |
| 2021 | 1.30% | 0.93% | -2.67% | 2.87% | -0.52% | 1.98% | 3.85% |
Комиссия
Комиссия Golden Butterfly составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Golden Butterfly среди портфелей на нашем сайте составляет 32, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.61 | 2.28 | 1.28 | 1.38 | 5.94 |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 0.91 | 1.41 | 1.16 | 0.93 | 2.86 |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | -0.23 | -0.22 | 0.98 | -0.09 | -0.48 |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 2.73 | 4.50 | 1.57 | 1.46 | 18.17 |
IAUM iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest | 1.47 | 2.11 | 1.27 | 1.77 | 7.17 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Golden Butterfly за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.35%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Butterfly | 2.35% | 2.23% | 1.58% | 1.01% | 1.18% | 1.33% | 1.25% | 0.92% | 0.88% | 0.94% | 0.89% | 0.84% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.32% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.06% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.20% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.51% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 4.19% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.26% | 1.78% | 1.12% | 0.82% | 0.68% | 0.47% | 0.29% |
IAUM iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Golden Butterfly показал максимальную просадку в 18.56%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 345 торговых сессий.
Текущая просадка Golden Butterfly составляет 2.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.56% | 10 нояб. 2021 г. | 238 | 20 окт. 2022 г. | 345 | 7 мар. 2024 г. | 583 |
| -3% | 10 апр. 2024 г. | 15 | 30 апр. 2024 г. | 10 | 14 мая 2024 г. | 25 |
| -2.96% | 3 сент. 2021 г. | 19 | 30 сент. 2021 г. | 22 | 1 нояб. 2021 г. | 41 |
| -2.42% | 17 июл. 2024 г. | 6 | 24 июл. 2024 г. | — | — | — |
| -2.23% | 22 мая 2024 г. | 5 | 29 мая 2024 г. | 28 | 10 июл. 2024 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Golden Butterfly составляет 2.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IAUM | SCHQ | VBR | ITOT | SCHO | |
|---|---|---|---|---|---|
| IAUM | 1.00 | 0.32 | 0.13 | 0.12 | 0.42 |
| SCHQ | 0.32 | 1.00 | 0.03 | 0.06 | 0.63 |
| VBR | 0.13 | 0.03 | 1.00 | 0.85 | 0.08 |
| ITOT | 0.12 | 0.06 | 0.85 | 1.00 | 0.09 |
| SCHO | 0.42 | 0.63 | 0.08 | 0.09 | 1.00 |