Golden Butterfly
https://portfoliocharts.com/portfolios/golden-butterfly-portfolio/
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Golden Butterfly и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июн. 2021 г., начальной даты IAUM
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
Golden Butterfly | 14.54% | 1.42% | 11.97% | 26.81% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 22.49% | 3.89% | 17.25% | 37.06% | 15.48% | 13.54% |
Vanguard Small-Cap Value ETF | 15.58% | 3.91% | 16.40% | 33.76% | 12.07% | 10.12% |
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 0.24% | -4.69% | 9.45% | 17.60% | -4.37% | N/A |
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 5.94% | -0.05% | 4.95% | 9.53% | 2.39% | 2.17% |
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest | 29.56% | 4.14% | 12.33% | 37.01% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Golden Butterfly , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.80% | 1.44% | 3.84% | -2.64% | 2.89% | 0.64% | 4.13% | 1.43% | 2.34% | 14.54% | |||
2023 | 5.96% | -3.13% | 2.22% | 0.35% | -1.43% | 2.78% | 1.94% | -1.81% | -4.31% | -0.97% | 6.15% | 5.24% | 13.03% |
2022 | -3.32% | 0.70% | -0.05% | -5.37% | -0.59% | -4.35% | 3.91% | -2.95% | -6.36% | 2.60% | 5.32% | -2.20% | -12.62% |
2021 | 1.30% | 0.93% | -2.67% | 2.87% | -0.52% | 1.98% | 3.85% |
Комиссия
Комиссия Golden Butterfly составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Golden Butterfly среди портфелей на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 2.74 | 3.65 | 1.50 | 2.51 | 16.68 |
Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.90 | 2.68 | 1.33 | 2.03 | 10.45 |
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 1.08 | 1.61 | 1.18 | 0.37 | 3.13 |
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.99 | 7.76 | 2.04 | 6.40 | 38.30 |
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest | 2.81 | 3.78 | 1.49 | 6.11 | 17.90 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Golden Butterfly за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.88%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Golden Butterfly | 2.88% | 2.55% | 1.73% | 1.04% | 1.25% | 1.55% | 1.46% | 1.05% | 0.99% | 1.02% | 0.89% | 0.84% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.24% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.94% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.17% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.52% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 7.07% | 5.37% | 2.06% | 0.56% | 1.65% | 3.40% | 2.83% | 1.76% | 1.37% | 1.08% | 0.47% | 0.29% |
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Golden Butterfly показал максимальную просадку в 18.50%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 344 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-18.5% | 10 нояб. 2021 г. | 238 | 20 окт. 2022 г. | 344 | 6 мар. 2024 г. | 582 |
-3.16% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 7 | 16 авг. 2024 г. | 23 |
-3% | 10 апр. 2024 г. | 15 | 30 апр. 2024 г. | 10 | 14 мая 2024 г. | 25 |
-2.96% | 3 сент. 2021 г. | 19 | 30 сент. 2021 г. | 22 | 1 нояб. 2021 г. | 41 |
-2.23% | 22 мая 2024 г. | 5 | 29 мая 2024 г. | 25 | 5 июл. 2024 г. | 30 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Golden Butterfly составляет 1.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
IAUM | SCHQ | VBR | ITOT | SCHO | |
---|---|---|---|---|---|
IAUM | 1.00 | 0.32 | 0.14 | 0.13 | 0.42 |
SCHQ | 0.32 | 1.00 | 0.02 | 0.05 | 0.63 |
VBR | 0.14 | 0.02 | 1.00 | 0.85 | 0.07 |
ITOT | 0.13 | 0.05 | 0.85 | 1.00 | 0.08 |
SCHO | 0.42 | 0.63 | 0.07 | 0.08 | 1.00 |