PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

First Model

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Just playing

Распределение активов


SDIA.L 25%IWQU.L 45%BRK-B 20%VGT 5%PHO 5%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SDIA.L
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc)
Corporate Bonds

25%

IWQU.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS
Global Equities

45%

BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
Financial Services

20%

VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities

5%

PHO
Invesco Water Resources ETF
Water Equities

5%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Model и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
104.92%
120.57%
First Model
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 апр. 2017 г., начальной даты SDIA.L

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
First Model7.15%3.46%12.10%24.16%11.25%N/A
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
14.15%4.19%12.32%30.30%14.88%13.15%
IWQU.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS
7.78%4.47%15.54%29.55%12.20%N/A
VGT
Vanguard Information Technology ETF
8.96%4.40%18.52%47.19%23.08%20.34%
PHO
Invesco Water Resources ETF
5.87%6.92%12.76%20.63%14.46%9.65%
SDIA.L
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc)
0.21%-0.02%3.49%5.69%1.83%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.50%4.01%
2023-0.17%-3.31%-1.71%6.62%3.36%

Коэффициент Шарпа

First Model на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.11. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.003.11

Коэффициент Шарпа First Model находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.11
2.44
First Model
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность First Model за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.06%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
First Model0.06%0.06%0.07%0.04%0.06%0.08%0.09%0.07%0.09%0.10%0.09%0.08%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWQU.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.59%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
PHO
Invesco Water Resources ETF
0.56%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%0.59%0.49%
SDIA.L
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия First Model составляет 0.22%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
First Model
3.11
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
2.59
IWQU.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS
2.53
VGT
Vanguard Information Technology ETF
2.80
PHO
Invesco Water Resources ETF
1.60
SDIA.L
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc)
2.05

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SDIA.LBRK-BIWQU.LVGTPHO
SDIA.L1.00-0.010.120.100.12
BRK-B-0.011.000.440.510.64
IWQU.L0.120.441.000.530.52
VGT0.100.510.531.000.68
PHO0.120.640.520.681.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.04%
0
First Model
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

First Model показал максимальную просадку в 25.78%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 100 торговых сессий.

Текущая просадка First Model составляет 0.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.78%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.10012 авг. 2020 г.125
-19.25%5 янв. 2022 г.20012 окт. 2022 г.19213 июл. 2023 г.392
-12.23%24 сент. 2018 г.6624 дек. 2018 г.681 апр. 2019 г.134
-7.06%29 янв. 2018 г.109 февр. 2018 г.13927 авг. 2018 г.149
-6.2%1 авг. 2023 г.6427 окт. 2023 г.1315 нояб. 2023 г.77

График волатильности

Текущая волатильность First Model составляет 2.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.38%
3.47%
First Model
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев