First Model
Just playing
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в First Model и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 апр. 2017 г., начальной даты SDIA.L
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
First Model | 14.15% | 2.67% | 6.09% | 20.44% | 11.50% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 28.81% | 6.46% | 13.96% | 26.51% | 16.94% | 12.90% |
IWQU.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 13.80% | 2.52% | 4.18% | 23.47% | 12.16% | N/A |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 10.57% | 0.17% | 2.62% | 23.14% | 20.29% | 19.48% |
PHO Invesco Water Resources ETF | 8.85% | -1.75% | 2.84% | 21.55% | 12.97% | 10.45% |
SDIA.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 4.55% | 1.14% | 3.91% | 7.97% | 1.98% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью First Model, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.50% | 4.00% | 2.45% | -3.47% | 3.61% | 1.84% | 2.11% | 3.45% | 14.15% | ||||
2023 | 3.65% | -1.63% | 2.63% | 2.28% | -0.39% | 4.58% | 2.64% | -0.17% | -3.31% | -1.71% | 6.62% | 3.36% | 19.66% |
2022 | -3.97% | -0.87% | 3.88% | -6.23% | -1.56% | -7.33% | 6.83% | -3.84% | -6.09% | 5.24% | 5.40% | -1.90% | -11.20% |
2021 | -1.17% | 2.50% | 3.15% | 4.34% | 2.08% | 0.34% | 1.95% | 2.10% | -4.20% | 4.45% | -1.21% | 3.84% | 19.30% |
2020 | 0.43% | -6.78% | -7.64% | 6.13% | 2.56% | 0.63% | 4.41% | 6.42% | -1.99% | -2.57% | 8.72% | 2.75% | 12.26% |
2019 | 4.42% | 2.70% | 1.23% | 3.44% | -4.74% | 5.48% | 0.14% | -1.47% | 1.49% | 1.99% | 2.61% | 2.41% | 21.09% |
2018 | 3.63% | -2.17% | -1.79% | -0.04% | 0.83% | -0.75% | 2.85% | 2.44% | 0.83% | -4.82% | 1.52% | -4.65% | -2.52% |
2017 | 1.40% | 1.59% | 0.38% | 1.65% | 0.87% | 1.68% | 1.92% | 2.05% | 1.54% | 13.86% |
Комиссия
Комиссия First Model составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг First Model среди портфелей на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.84 | 2.49 | 1.32 | 2.33 | 6.79 |
IWQU.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 1.87 | 2.63 | 1.34 | 1.84 | 10.27 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.15 | 1.60 | 1.21 | 1.56 | 5.86 |
PHO Invesco Water Resources ETF | 1.30 | 1.90 | 1.23 | 1.18 | 6.44 |
SDIA.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.29 | 5.66 | 1.75 | 2.12 | 30.25 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность First Model за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.06%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First Model | 0.06% | 0.06% | 0.07% | 0.04% | 0.06% | 0.08% | 0.09% | 0.07% | 0.09% | 0.10% | 0.09% | 0.08% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWQU.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.69% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
PHO Invesco Water Resources ETF | 0.49% | 0.59% | 0.49% | 0.20% | 0.39% | 0.43% | 0.46% | 0.34% | 0.47% | 0.75% | 0.59% | 0.49% |
SDIA.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
First Model показал максимальную просадку в 25.78%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 100 торговых сессий.
Текущая просадка First Model составляет 3.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-25.78% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 100 | 12 авг. 2020 г. | 125 |
-19.25% | 5 янв. 2022 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 192 | 13 июл. 2023 г. | 392 |
-12.23% | 24 сент. 2018 г. | 66 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 1 апр. 2019 г. | 134 |
-7.06% | 29 янв. 2018 г. | 10 | 9 февр. 2018 г. | 139 | 27 авг. 2018 г. | 149 |
-6.2% | 1 авг. 2023 г. | 64 | 27 окт. 2023 г. | 13 | 15 нояб. 2023 г. | 77 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность First Model составляет 2.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
SDIA.L | BRK-B | IWQU.L | VGT | PHO | |
---|---|---|---|---|---|
SDIA.L | 1.00 | -0.00 | 0.13 | 0.10 | 0.13 |
BRK-B | -0.00 | 1.00 | 0.43 | 0.48 | 0.63 |
IWQU.L | 0.13 | 0.43 | 1.00 | 0.53 | 0.52 |
VGT | 0.10 | 0.48 | 0.53 | 1.00 | 0.67 |
PHO | 0.13 | 0.63 | 0.52 | 0.67 | 1.00 |