PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
First Model
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

First Model

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Just playing

Распределение активов

SDIA.L 25%IWQU.L 45%BRK-B 20%VGT 5%PHO 5%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		Financial Services

20%

IWQU.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS		Global Equities

45%

PHO
Invesco Water Resources ETF		Water Equities

5%

SDIA.L
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc)		Corporate Bonds

25%

VGT
Vanguard Information Technology ETF		Technology Equities

5%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Model и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
114.12%
131.83%
First Model
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 апр. 2017 г., начальной даты SDIA.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
First Model11.96%0.65%9.05%17.29%10.87%N/A
Активы портфеля:
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		21.49%5.61%12.43%24.04%15.25%12.96%
IWQU.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS		12.37%-1.85%10.12%18.79%11.54%N/A
VGT
Vanguard Information Technology ETF		15.09%-3.59%10.66%25.31%20.55%20.16%
PHO
Invesco Water Resources ETF		12.43%5.44%15.17%18.92%13.78%10.79%
SDIA.L
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc)		2.60%1.03%2.35%6.14%1.75%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью First Model, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.50%4.00%2.45%-3.47%3.61%1.84%11.96%
20233.65%-1.63%2.63%2.28%-0.39%4.58%2.64%-0.17%-3.31%-1.71%6.62%3.36%19.66%
2022-3.97%-0.87%3.88%-6.23%-1.56%-7.33%6.83%-3.84%-6.09%5.24%5.40%-1.90%-11.20%
2021-1.17%2.50%3.15%4.34%2.08%0.34%1.95%2.10%-4.20%4.45%-1.21%3.84%19.30%
20200.43%-6.78%-7.64%6.13%2.56%0.63%4.41%6.42%-1.99%-2.57%8.72%2.75%12.26%
20194.42%2.70%1.23%3.44%-4.74%5.48%0.14%-1.47%1.49%1.99%2.61%2.41%21.09%
20183.63%-2.17%-1.79%-0.04%0.83%-0.75%2.85%2.44%0.83%-4.82%1.52%-4.65%-2.52%
20171.40%1.59%0.38%1.65%0.87%1.68%1.92%2.05%1.54%13.86%

Комиссия

Комиссия First Model составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PHO
Invesco Water Resources ETF
График комиссии PHO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
IWQU.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS
График комиссии IWQU.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
SDIA.L
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc)
График комиссии SDIA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг First Model среди портфелей на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности First Model, с текущим значением в 8686
First Model
Ранг коэф-та Шарпа First Model, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино First Model, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега First Model, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара First Model, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина First Model, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

First Model
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа First Model, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино First Model, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега First Model, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара First Model, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина First Model, с текущим значением в 10.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0010.31
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		1.882.741.332.236.63
IWQU.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS		1.812.661.331.688.88
VGT
Vanguard Information Technology ETF		1.421.951.252.017.42
PHO
Invesco Water Resources ETF		1.231.801.221.073.99
SDIA.L
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc)		2.574.291.551.6819.95

Коэффициент Шарпа

First Model на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.36
1.58
First Model
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность First Model за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.06%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
First Model0.06%0.06%0.07%0.04%0.06%0.08%0.09%0.07%0.09%0.10%0.09%0.08%
Активы портфеля:
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWQU.L
iShares MSCI World Quality Factor UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.67%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
PHO
Invesco Water Resources ETF		0.47%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%0.59%0.49%
SDIA.L
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.61%
-4.73%
First Model
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

First Model показал максимальную просадку в 25.78%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 100 торговых сессий.

Текущая просадка First Model составляет 2.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.78%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.10012 авг. 2020 г.125
-19.25%5 янв. 2022 г.20012 окт. 2022 г.19213 июл. 2023 г.392
-12.23%24 сент. 2018 г.6624 дек. 2018 г.681 апр. 2019 г.134
-7.06%29 янв. 2018 г.109 февр. 2018 г.13927 авг. 2018 г.149
-6.2%1 авг. 2023 г.6427 окт. 2023 г.1315 нояб. 2023 г.77

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность First Model составляет 2.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.28%
3.80%
First Model
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SDIA.LBRK-BIWQU.LVGTPHO
SDIA.L1.000.000.130.100.13
BRK-B0.001.000.430.480.64
IWQU.L0.130.431.000.530.52
VGT0.100.480.531.000.67
PHO0.130.640.520.671.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 апр. 2017 г.