Intermediate Government Bond ETFs
just designed to track intermediate low risk govmt bonds
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | Government Bonds | 25% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 25% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | Government Bonds | 0.10% |
SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | Government Bonds | 25% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | Government Bonds | 24.90% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Intermediate Government Bond ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 февр. 2012 г., начальной даты GOVT
Доходность по периодам
Intermediate Government Bond ETFs на 13 апр. 2025 г. показал доходность в 1.43% с начала года и доходность в 0.99% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.81% | -2.86% | -7.77% | 4.68% | 14.23% | 9.82% |
| Intermediate Government Bond ETFs | 1.45% | -0.43% | 0.58% | 5.67% | -1.25% | 0.99% |
| Активы портфеля: | ||||||
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | -0.61% | -0.74% | 0.05% | 4.96% | -2.10% | 0.64% |
SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 2.20% | -0.41% | 0.68% | 5.91% | -1.10% | 1.08% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 2.09% | -0.18% | 0.94% | 5.96% | -0.71% | 1.14% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 2.10% | -0.40% | 0.65% | 5.85% | -1.08% | 1.08% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 2.07% | -0.38% | 0.60% | 5.85% | -1.10% | 1.08% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Intermediate Government Bond ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.00% | 1.93% | 0.47% | -0.94% | 1.45% | ||||||||
| 2024 | 0.16% | -1.43% | 0.56% | -2.07% | 1.40% | 0.99% | 2.27% | 1.21% | 1.10% | -2.33% | 0.72% | -0.61% | 1.86% |
| 2023 | 2.38% | -2.35% | 2.99% | 0.63% | -1.02% | -1.12% | -0.11% | -0.22% | -1.72% | -0.85% | 3.10% | 2.70% | 4.28% |
| 2022 | -1.82% | -0.53% | -3.24% | -2.44% | 0.53% | -0.75% | 1.82% | -2.74% | -3.24% | -0.82% | 2.48% | -0.67% | -11.03% |
| 2021 | -0.40% | -1.42% | -1.16% | 0.62% | 0.30% | 0.24% | 1.14% | -0.24% | -0.96% | -0.57% | 0.46% | -0.21% | -2.21% |
| 2020 | 2.18% | 2.15% | 2.86% | 0.12% | 0.21% | 0.12% | 0.62% | -0.57% | 0.15% | -0.70% | 0.25% | -0.37% | 7.17% |
| 2019 | 0.56% | -0.24% | 1.77% | -0.18% | 2.09% | 0.90% | -0.08% | 2.60% | -0.71% | 0.21% | -0.39% | -0.33% | 6.32% |
| 2018 | -1.23% | -0.46% | 0.64% | -0.75% | 0.78% | 0.07% | -0.35% | 0.71% | -0.76% | -0.11% | 0.91% | 1.90% | 1.31% |
| 2017 | 0.31% | 0.32% | 0.07% | 0.67% | 0.51% | -0.29% | 0.33% | 0.82% | -0.79% | -0.19% | -0.26% | 0.04% | 1.54% |
| 2016 | 1.87% | 0.67% | 0.18% | -0.14% | -0.12% | 1.90% | 0.17% | -0.68% | 0.26% | -0.79% | -2.38% | -0.05% | 0.81% |
| 2015 | 2.34% | -1.40% | 0.70% | -0.27% | -0.09% | -0.66% | 0.79% | -0.06% | 1.00% | -0.44% | -0.39% | -0.04% | 1.43% |
| 2014 | 1.27% | 0.22% | -0.55% | 0.52% | 0.85% | -0.15% | -0.33% | 0.99% | -0.55% | 0.95% | 0.68% | -0.19% | 3.74% |
Комиссия
Комиссия Intermediate Government Bond ETFs составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Intermediate Government Bond ETFs составляет 84, что ставит его в топ 16% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 0.87 | 1.30 | 1.17 | 0.31 | 2.36 |
SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 1.36 | 2.06 | 1.24 | 0.50 | 3.21 |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 1.56 | 2.38 | 1.28 | 0.59 | 3.84 |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 1.37 | 2.09 | 1.24 | 0.50 | 3.25 |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 1.35 | 2.05 | 1.24 | 0.49 | 3.22 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Intermediate Government Bond ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.53%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.53% | 3.44% | 2.68% | 1.58% | 0.98% | 1.35% | 2.06% | 1.99% | 1.56% | 1.41% | 1.38% | 1.25% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 3.35% | 3.14% | 2.65% | 1.77% | 0.96% | 1.28% | 1.98% | 1.97% | 1.57% | 1.40% | 1.25% | 1.17% |
SPTI SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 3.77% | 3.75% | 2.99% | 1.45% | 0.53% | 0.75% | 2.02% | 1.97% | 1.46% | 1.23% | 1.18% | 1.05% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.23% | 3.18% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% | 1.23% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.75% | 3.67% | 2.72% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 3.80% | 3.77% | 3.16% | 2.02% | 1.00% | 1.62% | 2.31% | 2.11% | 1.65% | 1.45% | 1.56% | 1.44% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Intermediate Government Bond ETFs показал максимальную просадку в 16.62%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Intermediate Government Bond ETFs составляет 7.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.62% | 5 авг. 2020 г. | 558 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -4.8% | 6 июл. 2016 г. | 470 | 16 мая 2018 г. | 211 | 20 мар. 2019 г. | 681 |
| -4.2% | 2 мая 2013 г. | 88 | 5 сент. 2013 г. | 275 | 8 окт. 2014 г. | 363 |
| -2.72% | 10 мар. 2020 г. | 7 | 18 мар. 2020 г. | 7 | 27 мар. 2020 г. | 14 |
| -2.44% | 2 февр. 2015 г. | 90 | 10 июн. 2015 г. | 79 | 1 окт. 2015 г. | 169 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Intermediate Government Bond ETFs составляет 1.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GOVT | SPTI | VGIT | SCHR | IEI | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOVT | 1.00 | 0.90 | 0.91 | 0.91 | 0.90 |
| SPTI | 0.90 | 1.00 | 0.94 | 0.95 | 0.95 |
| VGIT | 0.91 | 0.94 | 1.00 | 0.97 | 0.98 |
| SCHR | 0.91 | 0.95 | 0.97 | 1.00 | 0.98 |
| IEI | 0.90 | 0.95 | 0.98 | 0.98 | 1.00 |