20230827
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в 20230827 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
20230827 на 3 окт. 2023 г. показал доходность в 11.83% с начала года и доходность в 9.46% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.04% | 4.58% | 11.69% | 16.58% | 8.16% | 9.78% |
| 20230827 | -4.56% | 3.93% | 11.83% | 18.65% | 8.18% | 9.46% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.95% | 5.40% | 13.09% | 18.48% | 10.02% | 11.85% |
QQQ Invesco QQQ | -4.19% | 13.54% | 36.26% | 32.97% | 15.51% | 17.44% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | -6.74% | 2.81% | 15.68% | 23.05% | 11.65% | 12.23% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | -3.66% | 2.11% | 10.55% | 21.29% | 1.82% | 4.03% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | -5.80% | -5.14% | 5.43% | 24.73% | 3.81% | 3.77% |
INDA iShares MSCI India ETF | -0.07% | 11.85% | 6.12% | 8.11% | 9.66% | 7.97% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | -5.30% | -6.82% | -7.09% | 0.08% | -3.20% | -0.03% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.57% | 2.08% | 0.03% | 5.57% | 3.49% | -2.47% | -3.99% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 20230827 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.32%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230827 | 1.32% | 1.41% | 2.50% | 1.32% | 2.52% | 2.46% | 2.04% | 2.56% | 2.38% | 2.57% | 2.13% | 2.80% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.59% | 1.71% | 1.28% | 1.61% | 2.00% | 2.23% | 1.97% | 2.27% | 2.42% | 2.18% | 2.20% | 2.66% |
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.81% | 0.43% | 0.56% | 0.76% | 0.94% | 0.87% | 1.11% | 1.05% | 1.51% | 1.10% | 1.39% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.08% | 1.25% | 1.09% | 1.49% | 1.36% | 1.89% | 1.15% | 1.27% | 2.34% | 1.50% | 0.90% | 0.70% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 0.93% | 1.24% | 2.12% | 1.08% | 2.14% | 1.84% | 1.36% | 2.15% | 1.43% | 1.51% | 1.29% | 2.27% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 3.46% | 3.34% | 3.24% | 2.32% | 3.68% | 4.60% | 3.26% | 4.36% | 4.18% | 6.12% | 3.82% | 4.29% |
INDA iShares MSCI India ETF | 0.18% | 0.00% | 6.45% | 0.29% | 1.06% | 1.02% | 1.19% | 1.00% | 1.33% | 0.71% | 0.69% | 0.47% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 0.61% | 0.57% | 6.52% | 1.00% | 8.20% | 5.40% | 4.71% | 6.58% | 3.82% | 5.63% | 4.67% | 8.24% |
Комиссия
Комиссия 20230827 составляет 0.22%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.17 | ||||
QQQ Invesco QQQ | 1.49 | ||||
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.17 | ||||
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 1.34 | ||||
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 1.48 | ||||
INDA iShares MSCI India ETF | 0.76 | ||||
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 0.18 |
Таблица корреляции активов
| INDA | EWJ | VNQI | QQQ | MOAT | VGK | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDA | 1.00 | 0.50 | 0.59 | 0.49 | 0.52 | 0.60 | 0.56 |
| EWJ | 0.50 | 1.00 | 0.70 | 0.61 | 0.63 | 0.69 | 0.68 |
| VNQI | 0.59 | 0.70 | 1.00 | 0.61 | 0.64 | 0.78 | 0.69 |
| QQQ | 0.49 | 0.61 | 0.61 | 1.00 | 0.78 | 0.68 | 0.90 |
| MOAT | 0.52 | 0.63 | 0.64 | 0.78 | 1.00 | 0.74 | 0.90 |
| VGK | 0.60 | 0.69 | 0.78 | 0.68 | 0.74 | 1.00 | 0.78 |
| VOO | 0.56 | 0.68 | 0.69 | 0.90 | 0.90 | 0.78 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
20230827 с января 2010 показал максимальную просадку в 33.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 107 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.65% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 134 |
| -25.96% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -17.17% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 77 | 16 апр. 2019 г. | 306 |
| -16.48% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 115 | 27 июл. 2016 г. | 298 |
| -10.52% | 2 мая 2012 г. | 22 | 1 июн. 2012 г. | 53 | 16 авг. 2012 г. | 75 |
График волатильности
Текущая волатильность 20230827 составляет 2.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.