20240810

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

20240810

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
GLD SPDR Gold Trust	Precious Metals, Gold	5%
IBIT iShares Bitcoin Trust	Blockchain	5%
INDA iShares MSCI India ETF	Asia Pacific Equities	15%
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	Commodities, Actively Managed	5%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	15%
REET iShares Global REIT ETF	REIT	10%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	15%
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	REIT	0%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	30%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты IBIT

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.77%	7.44%	-5.60%	8.37%	14.12%	10.46%
20240810	-0.76%	9.01%	-2.04%	11.72%	N/A	N/A
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	-3.41%	7.59%	-5.06%	9.79%	15.86%	12.42%
QQQ Invesco QQQ	-4.41%	9.37%	-4.80%	11.06%	17.35%	17.24%
INDA iShares MSCI India ETF	-0.47%	3.70%	-2.93%	2.72%	16.63%	7.14%
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	9.53%	9.97%	4.86%	8.32%	2.63%	1.02%
GLD SPDR Gold Trust	26.73%	4.96%	23.75%	40.30%	14.04%	10.19%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	-7.75%	13.86%	-13.48%	0.49%	27.69%	24.45%
IBIT iShares Bitcoin Trust	10.57%	29.86%	34.26%	69.64%	N/A	N/A
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	-1.77%	2.00%	-1.93%	-5.14%	15.82%	2.64%
REET iShares Global REIT ETF	2.70%	9.14%	-3.33%	10.24%	7.53%	3.49%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 20240810, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	1.80%	-2.76%	-2.97%	1.06%	2.25%								-0.76%
2024	1.33%	6.97%	4.01%	-3.65%	5.58%	3.65%	0.92%	0.82%	2.43%	-1.25%	4.76%	-1.97%	25.63%

Комиссия

Комиссия 20240810 составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

INDA

iShares MSCI India ETF

PDBC

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

GLD

SPDR Gold Trust

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

IBIT

iShares Bitcoin Trust

QQQ

Invesco QQQ

REET

iShares Global REIT ETF

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 20240810 составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.52	0.89	1.13	0.57	2.18
QQQ Invesco QQQ	0.45	0.81	1.11	0.51	1.65
INDA iShares MSCI India ETF	0.15	0.25	1.03	0.09	0.19
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	0.52	0.83	1.10	0.49	1.01
GLD SPDR Gold Trust	2.39	3.30	1.42	5.33	14.20
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.05	0.35	1.05	0.05	0.11
IBIT iShares Bitcoin Trust	1.21	1.83	1.22	2.24	4.90
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	-0.34	-0.37	0.96	-0.42	-0.86
REET iShares Global REIT ETF	0.58	0.96	1.13	0.58	1.73

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

20240810 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.61
За всё время: 1.01

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 20240810 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.26%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.26%	1.22%	1.18%	1.70%	4.34%	0.95%	1.65%	1.80%	1.61%	1.88%	1.63%	1.25%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.34%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%
QQQ Invesco QQQ	0.61%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%
INDA iShares MSCI India ETF	0.76%	0.76%	0.16%	0.00%	6.44%	0.27%	1.00%	0.94%	1.09%	0.91%	1.19%	0.63%
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	4.71%	5.16%	3.74%	0.57%	6.48%	0.93%	7.58%	4.62%	3.86%	5.18%	2.86%	4.11%
GLD SPDR Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.48%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%	1.16%
IBIT iShares Bitcoin Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	4.51%	4.43%	4.21%	13.04%	50.83%	0.01%	1.40%	1.00%	3.83%	6.50%	0.00%	0.00%
REET iShares Global REIT ETF	3.53%	3.63%	3.27%	2.42%	3.18%	2.64%	5.25%	5.73%	3.84%	5.37%	3.56%	2.12%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

20240810 показал максимальную просадку в 17.14%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 20240810 составляет 4.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-17.14%	17 дек. 2024 г.	76	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-9.85%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	35	24 сент. 2024 г.	49
-5.33%	12 апр. 2024 г.	6	19 апр. 2024 г.	18	15 мая 2024 г.	24
-2.86%	15 окт. 2024 г.	15	4 нояб. 2024 г.	2	6 нояб. 2024 г.	17
-2.34%	12 нояб. 2024 г.	4	15 нояб. 2024 г.	5	22 нояб. 2024 г.	9

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 5.71, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	PDBC	GLD	IBIT	INDA	REET	VNQI	SMH	QQQ	VOO	Portfolio
^GSPC	1.00	0.16	0.14	0.37	0.43	0.54	0.49	0.80	0.94	1.00	0.92
PDBC	0.16	1.00	0.38	0.14	0.11	0.07	0.19	0.18	0.15	0.17	0.24
GLD	0.14	0.38	1.00	0.11	0.27	0.22	0.37	0.12	0.12	0.15	0.25
IBIT	0.37	0.14	0.11	1.00	0.23	0.27	0.27	0.31	0.36	0.37	0.53
INDA	0.43	0.11	0.27	0.23	1.00	0.33	0.45	0.35	0.41	0.43	0.54
REET	0.54	0.07	0.22	0.27	0.33	1.00	0.75	0.27	0.37	0.54	0.51
VNQI	0.49	0.19	0.37	0.27	0.45	0.75	1.00	0.34	0.39	0.50	0.53
SMH	0.80	0.18	0.12	0.31	0.35	0.27	0.34	1.00	0.88	0.79	0.88
QQQ	0.94	0.15	0.12	0.36	0.41	0.37	0.39	0.88	1.00	0.94	0.92
VOO	1.00	0.17	0.15	0.37	0.43	0.54	0.50	0.79	0.94	1.00	0.92
Portfolio	0.92	0.24	0.25	0.53	0.54	0.51	0.53	0.88	0.92	0.92	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 янв. 2024 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

20240810

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество