PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

20230827

Последнее обновление 3 окт. 2023 г.

Распределение активов


VOO 40%QQQ 10%MOAT 10%EWJ 10%VGK 10%INDA 10%VNQI 10%АкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities40%
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities10%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
Large Cap Blend Equities10%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
Japan Equities10%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
Europe Equities10%
INDA
iShares MSCI India ETF
Asia Pacific Equities10%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
REIT10%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 20230827 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.50%
4.84%
20230827
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

20230827 на 3 окт. 2023 г. показал доходность в 11.83% с начала года и доходность в 9.46% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-5.04%4.58%11.69%16.58%8.16%9.78%
20230827-4.56%3.93%11.83%18.65%8.18%9.46%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
-4.95%5.40%13.09%18.48%10.02%11.85%
QQQ
Invesco QQQ
-4.19%13.54%36.26%32.97%15.51%17.44%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
-6.74%2.81%15.68%23.05%11.65%12.23%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
-3.66%2.11%10.55%21.29%1.82%4.03%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
-5.80%-5.14%5.43%24.73%3.81%3.77%
INDA
iShares MSCI India ETF
-0.07%11.85%6.12%8.11%9.66%7.97%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
-5.30%-6.82%-7.09%0.08%-3.20%-0.03%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20233.57%2.08%0.03%5.57%3.49%-2.47%-3.99%

Коэффициент Шарпа

20230827 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.28. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.28

Коэффициент Шарпа 20230827 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.28
1.04
20230827
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 20230827 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.32%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
202308271.32%1.41%2.50%1.32%2.52%2.46%2.04%2.56%2.38%2.57%2.13%2.80%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.59%1.71%1.28%1.61%2.00%2.23%1.97%2.27%2.42%2.18%2.20%2.66%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.81%0.43%0.56%0.76%0.94%0.87%1.11%1.05%1.51%1.10%1.39%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
1.08%1.25%1.09%1.49%1.36%1.89%1.15%1.27%2.34%1.50%0.90%0.70%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
0.93%1.24%2.12%1.08%2.14%1.84%1.36%2.15%1.43%1.51%1.29%2.27%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
3.46%3.34%3.24%2.32%3.68%4.60%3.26%4.36%4.18%6.12%3.82%4.29%
INDA
iShares MSCI India ETF
0.18%0.00%6.45%0.29%1.06%1.02%1.19%1.00%1.33%0.71%0.69%0.47%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
0.61%0.57%6.52%1.00%8.20%5.40%4.71%6.58%3.82%5.63%4.67%8.24%

Комиссия

Комиссия 20230827 составляет 0.22%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.69%
0.00%2.15%
0.49%
0.00%2.15%
0.48%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%
0.12%
0.00%2.15%
0.08%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.17
QQQ
Invesco QQQ
1.49
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
1.17
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
1.34
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
1.48
INDA
iShares MSCI India ETF
0.76
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
0.18

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

INDAEWJVNQIQQQMOATVGKVOO
INDA1.000.500.590.490.520.600.56
EWJ0.501.000.700.610.630.690.68
VNQI0.590.701.000.610.640.780.69
QQQ0.490.610.611.000.780.680.90
MOAT0.520.630.640.781.000.740.90
VGK0.600.690.780.680.741.000.78
VOO0.560.680.690.900.900.781.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-9.43%
-10.59%
20230827
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

20230827 с января 2010 показал максимальную просадку в 33.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 107 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.65%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.134
-25.96%5 янв. 2022 г.19614 окт. 2022 г.
-17.17%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.7716 апр. 2019 г.306
-16.48%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.11527 июл. 2016 г.298
-10.52%2 мая 2012 г.221 июн. 2012 г.5316 авг. 2012 г.75

График волатильности

Текущая волатильность 20230827 составляет 2.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.87%
3.15%
20230827
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля