PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
20240810
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

20240810

Последнее обновление 20 сент. 2024 г.

Распределение активов

GLD 5%PDBC 5%IBIT 5%VOO 30%QQQ 15%INDA 15%SMH 15%REET 10%Товарные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
GLD
SPDR Gold Trust		Precious Metals, Gold
5%
IBIT
iShares Bitcoin Trust		Blockchain
5%
INDA
iShares MSCI India ETF		Asia Pacific Equities
15%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		Commodities, Actively Managed
5%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
15%
REET
iShares Global REIT ETF		REIT
10%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		Technology Equities
15%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		REIT
0%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
30%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 20240810 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
9.93%
9.01%
20240810
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты IBIT

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.79%2.08%9.01%29.79%13.85%11.12%
20240810N/A1.97%9.92%N/AN/AN/A
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		20.99%2.22%9.79%31.67%15.70%13.16%
QQQ
Invesco QQQ		18.37%0.65%8.58%33.32%21.29%18.15%
INDA
iShares MSCI India ETF		19.05%2.69%15.00%29.48%13.44%7.80%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		8.31%6.07%10.49%19.59%-1.16%1.96%
GLD
SPDR Gold Trust		25.11%2.89%18.42%33.35%10.87%7.44%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		37.87%-2.81%6.53%68.87%35.46%28.51%
IBIT
iShares Bitcoin Trust		N/A6.16%-3.07%N/AN/AN/A
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		0.75%0.90%-2.97%-8.03%9.04%N/A
REET
iShares Global REIT ETF		12.57%6.51%15.47%23.71%2.66%5.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 20240810, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.33%6.97%4.01%-3.65%5.58%3.65%0.92%0.82%22.82%

Комиссия

Комиссия 20240810 составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

INDA
iShares MSCI India ETF
График комиссии INDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
График комиссии PDBC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
GLD
SPDR Gold Trust
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
IBIT
iShares Bitcoin Trust
График комиссии IBIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
REET
iShares Global REIT ETF
График комиссии REET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
График комиссии VNQI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 20240810 среди портфелей на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности 20240810, с текущим значением в 7676
20240810
Ранг коэф-та Шарпа 20240810, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 20240810, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 20240810, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 20240810, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 20240810, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

20240810
Коэффициент Шарпа
Нет данных
Коэффициент Сортино
Нет данных
Коэффициент Омега
Нет данных
Коэффициент Кальмара
Нет данных
Коэффициент Мартина
Нет данных
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 13.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.08
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		2.393.201.432.6214.27
QQQ
Invesco QQQ		1.762.351.312.278.35
INDA
iShares MSCI India ETF		2.112.641.422.4818.11
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		1.291.931.230.565.47
GLD
SPDR Gold Trust		2.303.221.402.5913.91
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		1.942.471.332.668.24
IBIT
iShares Bitcoin Trust		—————
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		-0.62-0.780.91-0.31-1.36
REET
iShares Global REIT ETF		1.422.071.250.755.10

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для 20240810. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 20240810 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.99%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
202408100.99%1.18%1.88%4.42%1.06%2.32%2.08%1.83%2.00%1.96%1.42%1.23%
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.26%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
QQQ
Invesco QQQ		0.49%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%0.63%0.40%
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF		3.45%3.74%0.57%6.48%0.93%7.58%4.62%3.86%5.18%2.86%4.11%3.27%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.43%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
IBIT
iShares Bitcoin Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		4.18%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%0.00%0.00%0.00%
REET
iShares Global REIT ETF		2.64%3.27%2.43%3.18%2.65%5.25%5.73%3.84%5.37%3.56%2.11%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.78%
0
20240810
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

20240810 показал максимальную просадку в 9.85%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 20240810 составляет 0.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.85%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.———
-5.33%12 апр. 2024 г.619 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.24
-2.24%20 июн. 2024 г.324 июн. 2024 г.73 июл. 2024 г.10
-2.19%8 мар. 2024 г.615 мар. 2024 г.928 мар. 2024 г.15
-1.53%30 янв. 2024 г.231 янв. 2024 г.22 февр. 2024 г.4

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 20240810 составляет 5.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.17%
4.31%
20240810
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
PDBCIBITGLDINDAREETSMHVNQIQQQVOO
PDBC1.000.150.360.160.020.180.190.170.20
IBIT0.151.000.140.210.310.290.290.300.33
GLD0.360.141.000.340.330.190.440.250.31
INDA0.160.210.341.000.340.400.460.460.47
REET0.020.310.330.341.000.270.790.400.56
SMH0.180.290.190.400.271.000.360.890.79
VNQI0.190.290.440.460.790.361.000.470.59
QQQ0.170.300.250.460.400.890.471.000.94
VOO0.200.330.310.470.560.790.590.941.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 янв. 2024 г.