XLKS + XNAS + VUAA ( IRELAND ETFS USD )

График показывает рост $10,000 инвестированных в XLKS + XNAS + VUAA ( IRELAND ETFS USD ) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 22 янв. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +16.2%, в то время как худший месяц был янв. 2021 г. с доходностью -11.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении XLKS + XNAS + VUAA ( IRELAND ETFS USD ) закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 26 янв. 2023 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 28 янв. 2021 г. с доходностью -8.4%.

XLKS + XNAS + VUAA ( IRELAND ETFS USD ) has an annualized alpha of 11.71%, beta of 0.62, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 22, 2021.

• This portfolio captured 125.67% of S&P 500 Index gains and 102.48% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• Beta of 0.62 may look defensive, but with R2 of 0.27 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
• R2 of 0.27 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия XLKS + XNAS + VUAA ( IRELAND ETFS USD ) составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для XLKS + XNAS + VUAA ( IRELAND ETFS USD ) и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

XLKS + XNAS + VUAA ( IRELAND ETFS USD ) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.31
• За 5 лет: 1.08
• За всё время: 0.95

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность XLKS + XNAS + VUAA ( IRELAND ETFS USD ) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

XLKS + XNAS + VUAA ( IRELAND ETFS USD ) показал максимальную просадку в 26.38%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 237 торговых сессий.

Текущая просадка XLKS + XNAS + VUAA ( IRELAND ETFS USD ) составляет 1.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.