PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLKS.L с VUAA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLKS.L с VUAA.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XLKS.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) and VUAA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation) are both exchange-traded funds - XLKS.L is a Technology Equities fund tracking the S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index, while VUAA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLKS.L returned 23.72%/yr vs 13.22%/yr for VUAA.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XLKS.L charges 0.14%/yr vs 0.07%/yr for VUAA.L.

Доходность

Сравнение доходности XLKS.L и VUAA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLKS.L показывает доходность 17.74%, что значительно выше, чем у VUAA.L с доходностью 8.41%.

XLKS.L

1 день
2.88%
1 месяц
1.98%
С начала года
17.74%
6 месяцев
19.02%
1 год
43.29%
3 года*
33.52%
5 лет*
23.72%
10 лет*
25.91%

VUAA.L

1 день
2.02%
1 месяц
0.41%
С начала года
8.41%
6 месяцев
9.69%
1 год
24.57%
3 года*
20.75%
5 лет*
13.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLKS.L и VUAA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		17.74%24.23%41.72%60.64%-29.12%34.73%42.78%25.14%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		8.41%17.37%25.27%26.68%-18.63%29.34%20.33%14.82%

Correlation

The correlation between XLKS.L and VUAA.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г.

0.89

The correlation between XLKS.L and VUAA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLKS.L и VUAA.L

Секторы
XLKS.L
VUAA.L

Технологии

91.2%
35.7%

Финансовые услуги

7.3%
11.6%

Промышленность

1.5%
8.3%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

XLKS.L
91.2%
VUAA.L
35.7%

Финансовые услуги

XLKS.L
7.3%
VUAA.L
11.6%

Промышленность

XLKS.L
1.5%
VUAA.L
8.3%

Сырьевые материалы

XLKS.L

-

VUAA.L
1.8%

Коммуникационные услуги

XLKS.L

-

VUAA.L
11.3%

Потребительский циклический сектор

XLKS.L

-

VUAA.L
10.2%

Потребительский защитный сектор

XLKS.L

-

VUAA.L
4.9%

Энергетика

XLKS.L

-

VUAA.L
3.5%

Здравоохранение

XLKS.L

-

VUAA.L
8.5%

Недвижимость

XLKS.L

-

VUAA.L
1.9%

Коммунальные услуги

XLKS.L

-

VUAA.L
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation

Часто сравнивают с XLKS.L:
XLKS.L с XLKQ.LXLKS.L с IUIT.LXLKS.L с QQQXLKS.L с CSPX.ASXLKS.L с CSPX.LXLKS.L с XAIXXLKS.L с IYW
Часто сравнивают с VUAA.L:
VUAA.L с VOOVUAA.L с CSPX.LVUAA.L с VWCE.DEVUAA.L с VUSA.ASVUAA.L с SXR8.DEVUAA.L с VUAG.LVUAA.L с SPY

Доходность на риск

XLKS.L vs. VUAA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLKS.L
Ранг доходности на риск XLKS.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKS.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKS.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKS.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKS.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKS.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VUAA.L
Ранг доходности на риск VUAA.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKS.L c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLKS.LVUAA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.04

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.01

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.99

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.39

12.46

-5.07

XLKS.L vs. VUAA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLKS.L на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUAA.L равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLKS.L и VUAA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLKS.L и VUAA.L

Максимальная просадка XLKS.L за все время составила -34.26%, примерно равная максимальной просадке VUAA.L в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKS.L и VUAA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKS.LVUAA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-34.05%

-0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.99%

-8.18%

-8.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.97%

-18.39%

-8.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.26%

-24.36%

-9.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.68%

-2.26%

-5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-4.99%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

1.97%

+3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности XLKS.L и VUAA.L

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что XLKS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKS.LVUAA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.84%

3.99%

+4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

9.03%

+7.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.95%

12.03%

+8.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.91%

16.05%

+7.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.11%

17.81%

+4.30%

Сравнение комиссий XLKS.L и VUAA.L

XLKS.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VUAA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKS.L и VUAA.L

Ни XLKS.L, ни VUAA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.63%
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLKS.L and VUAA.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUAA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUAA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.14% for XLKS.L.

XLKS.L is categorized as Technology Equities, while VUAA.L is S&P 500. XLKS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index, while VUAA.L tracks S&P 500 Net Total Return. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.14% for XLKS.L and 0.07% for VUAA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLKS.L и VUAA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор