Сравнение XNAS.L с XLKS.L
XNAS.L (Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF) and XLKS.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - XNAS.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while XLKS.L is a Technology Equities fund tracking the S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XNAS.L returned 25.23%/yr vs 24.29%/yr for XLKS.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XNAS.L charges 0.20%/yr vs 0.14%/yr for XLKS.L.
Доходность
Сравнение доходности XNAS.L и XLKS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XNAS.L показывает доходность 16.34%, что значительно ниже, чем у XLKS.L с доходностью 19.36%.
XNAS.L
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 16.34%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 36.22%
- 3 года*
- 27.22%
- 5 лет*
- 25.23%
- 10 лет*
- —
XLKS.L
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 19.36%
- 6 месяцев
- 17.34%
- 1 год
- 47.19%
- 3 года*
- 35.42%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 25.85%
Сравнение доходности по годам XNAS.L и XLKS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XNAS.L Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF | 16.34% | 19.82% | 26.59% | 88.40% | -25.44% | -8.88% |
XLKS.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 19.36% | 24.23% | 41.72% | 60.64% | -29.12% | 31.91% |
Correlation
The correlation between XNAS.L and XLKS.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г. | 0.91 |
The correlation between XNAS.L and XLKS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XNAS.L и XLKS.L
Секторы
XNAS.L
XLKS.L
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
Недвижимость
-
Технологии
XNAS.L
XLKS.L
Коммуникационные услуги
XNAS.L
XLKS.L
-
Потребительский циклический сектор
XNAS.L
XLKS.L
-
Потребительский защитный сектор
XNAS.L
XLKS.L
-
Здравоохранение
XNAS.L
XLKS.L
-
Промышленность
XNAS.L
XLKS.L
Коммунальные услуги
XNAS.L
XLKS.L
-
Сырьевые материалы
XNAS.L
XLKS.L
-
Энергетика
XNAS.L
XLKS.L
-
Финансовые услуги
XNAS.L
XLKS.L
Недвижимость
XNAS.L
XLKS.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNAS.L vs. XLKS.L — Ранг доходности на риск
XNAS.L
XLKS.L
Сравнение XNAS.L c XLKS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNAS.L | XLKS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.38 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 2.76 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.81 | 8.23 | +3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNAS.L | XLKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 2.30 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 1.02 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.00 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок XNAS.L и XLKS.L
Максимальная просадка XNAS.L за все время составила -34.26%, примерно равная максимальной просадке XLKS.L в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAS.L и XLKS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNAS.L | XLKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.26% | -34.26% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -16.99% | +6.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.92% | -26.97% | +4.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.52% | -34.26% | +6.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -6.42% | +2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -5.12% | -5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 5.72% | -2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNAS.L и XLKS.L
Текущая волатильность для Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) составляет 5.49%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что XNAS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNAS.L | XLKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 8.05% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.01% | 15.89% | -3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 20.47% | -4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.70% | 23.82% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.23% | 22.07% | +3.16% |
Сравнение комиссий XNAS.L и XLKS.L
XNAS.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XLKS.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNAS.L и XLKS.L
Ни XNAS.L, ни XLKS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, XNAS.L and XLKS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLKS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLKS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.20% for XNAS.L.
XNAS.L is categorized as Nasdaq-100, while XLKS.L is Technology Equities. XNAS.L tracks NASDAQ-100 Index, while XLKS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for XNAS.L and 0.14% for XLKS.L.
Подберите оптимальное распределение для XNAS.L и XLKS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор