PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLKS.L с XNAS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLKS.L с XNAS.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLKS.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) and XNAS.L (Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XLKS.L is a Technology Equities fund tracking the S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index, while XNAS.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLKS.L returned 24.29%/yr vs 25.23%/yr for XNAS.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XLKS.L charges 0.14%/yr vs 0.20%/yr for XNAS.L.

Доходность

Сравнение доходности XLKS.L и XNAS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLKS.L показывает доходность 19.36%, что значительно выше, чем у XNAS.L с доходностью 16.34%.

XLKS.L

1 день
-0.29%
1 месяц
4.38%
С начала года
19.36%
6 месяцев
17.34%
1 год
47.19%
3 года*
35.42%
5 лет*
24.29%
10 лет*
25.85%

XNAS.L

1 день
-0.36%
1 месяц
1.62%
С начала года
16.34%
6 месяцев
15.52%
1 год
36.22%
3 года*
27.22%
5 лет*
25.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLKS.L и XNAS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		19.36%24.23%41.72%60.64%-29.12%31.91%
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF		16.34%19.82%26.59%88.40%-25.44%-8.88%

Correlation

The correlation between XLKS.L and XNAS.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г.

0.91

The correlation between XLKS.L and XNAS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLKS.L и XNAS.L

Секторы
XLKS.L
XNAS.L

Технологии

91.2%
53.7%

Финансовые услуги

7.3%
0.2%

Промышленность

1.5%
3.1%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.2%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

XLKS.L
91.2%
XNAS.L
53.7%

Финансовые услуги

XLKS.L
7.3%
XNAS.L
0.2%

Промышленность

XLKS.L
1.5%
XNAS.L
3.1%

Сырьевые материалы

XLKS.L

-

XNAS.L
1.1%

Коммуникационные услуги

XLKS.L

-

XNAS.L
15.8%

Потребительский циклический сектор

XLKS.L

-

XNAS.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

XLKS.L

-

XNAS.L
7.7%

Энергетика

XLKS.L

-

XNAS.L
0.6%

Здравоохранение

XLKS.L

-

XNAS.L
4.2%

Недвижимость

XLKS.L

-

XNAS.L
0.1%

Коммунальные услуги

XLKS.L

-

XNAS.L
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с XLKS.L:
XLKS.L с XLKQ.LXLKS.L с IUIT.LXLKS.L с QQQXLKS.L с CSPX.ASXLKS.L с CSPX.LXLKS.L с XAIXXLKS.L с IYW
Часто сравнивают с XNAS.L:
XNAS.L с CNDX.LXNAS.L с SXRV.DEXNAS.L с QQQMXNAS.L с EQQQ.LXNAS.L с CSNDX.MIXNAS.L с CNX1.LXNAS.L с NESG.L

Доходность на риск

XLKS.L vs. XNAS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLKS.L
Ранг доходности на риск XLKS.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKS.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKS.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKS.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKS.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKS.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
XNAS.L
Ранг доходности на риск XNAS.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKS.L c XNAS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLKS.LXNAS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.26

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.13

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

3.30

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.23

11.81

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLKS.L vs. XNAS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLKS.L на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XNAS.L равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLKS.L и XNAS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKS.LXNAS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.26

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

1.11

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.65

+0.35

Просадки

Сравнение просадок XLKS.L и XNAS.L

Максимальная просадка XLKS.L за все время составила -34.26%, примерно равная максимальной просадке XNAS.L в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKS.L и XNAS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKS.LXNAS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-34.26%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.99%

-10.91%

-6.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.97%

-22.92%

-4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.26%

-27.52%

-6.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.42%

-3.52%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-10.37%

+5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.72%

3.06%

+2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности XLKS.L и XNAS.L

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что XLKS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XNAS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKS.LXNAS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

5.49%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.89%

12.01%

+3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.47%

16.02%

+4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.82%

22.70%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.07%

25.23%

-3.16%

Сравнение комиссий XLKS.L и XNAS.L

XLKS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии XNAS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKS.L и XNAS.L

Ни XLKS.L, ни XNAS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, XLKS.L and XNAS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XLKS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.20% for XNAS.L.

XLKS.L is categorized as Technology Equities, while XNAS.L is Nasdaq-100. XLKS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index, while XNAS.L tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.14% for XLKS.L and 0.20% for XNAS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLKS.L и XNAS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор