PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUAA.L с XNAS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUAA.L с XNAS.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VUAA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation) and XNAS.L (Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VUAA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Total Return, while XNAS.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUAA.L returned 13.25%/yr vs 25.23%/yr for XNAS.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VUAA.L charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for XNAS.L.

Доходность

Сравнение доходности VUAA.L и XNAS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUAA.L показывает доходность 8.35%, что значительно ниже, чем у XNAS.L с доходностью 16.34%.

VUAA.L

1 день
-0.72%
1 месяц
0.72%
С начала года
8.35%
6 месяцев
9.09%
1 год
25.29%
3 года*
21.36%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—

XNAS.L

1 день
-0.36%
1 месяц
1.62%
С начала года
16.34%
6 месяцев
15.52%
1 год
36.22%
3 года*
27.22%
5 лет*
25.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUAA.L и XNAS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		8.35%17.37%25.27%26.68%-18.63%25.24%
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF		16.34%19.82%26.59%88.40%-25.44%-8.88%

Correlation

The correlation between VUAA.L and XNAS.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г.

0.86

The correlation between VUAA.L and XNAS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VUAA.L и XNAS.L

Секторы
VUAA.L
XNAS.L

Технологии

35.7%
53.7%

Финансовые услуги

11.6%
0.2%

Коммуникационные услуги

11.3%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.2%
12.2%

Здравоохранение

8.5%
4.2%

Промышленность

8.3%
3.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.7%

Энергетика

3.5%
0.6%

Коммунальные услуги

2.4%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.1%

Технологии

VUAA.L
35.7%
XNAS.L
53.7%

Финансовые услуги

VUAA.L
11.6%
XNAS.L
0.2%

Коммуникационные услуги

VUAA.L
11.3%
XNAS.L
15.8%

Потребительский циклический сектор

VUAA.L
10.2%
XNAS.L
12.2%

Здравоохранение

VUAA.L
8.5%
XNAS.L
4.2%

Промышленность

VUAA.L
8.3%
XNAS.L
3.1%

Потребительский защитный сектор

VUAA.L
4.9%
XNAS.L
7.7%

Энергетика

VUAA.L
3.5%
XNAS.L
0.6%

Коммунальные услуги

VUAA.L
2.4%
XNAS.L
1.4%

Недвижимость

VUAA.L
1.9%
XNAS.L
0.1%

Сырьевые материалы

VUAA.L
1.8%
XNAS.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с VUAA.L:
VUAA.L с VOOVUAA.L с CSPX.LVUAA.L с VWCE.DEVUAA.L с VUSA.ASVUAA.L с SXR8.DEVUAA.L с VUAG.LVUAA.L с SPY
Часто сравнивают с XNAS.L:
XNAS.L с CNDX.LXNAS.L с SXRV.DEXNAS.L с QQQMXNAS.L с EQQQ.LXNAS.L с CSNDX.MIXNAS.L с CNX1.LXNAS.L с NESG.L

Доходность на риск

VUAA.L vs. XNAS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUAA.L
Ранг доходности на риск VUAA.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
XNAS.L
Ранг доходности на риск XNAS.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUAA.L c XNAS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUAA.LXNAS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.26

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.13

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.30

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.15

11.81

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUAA.L vs. XNAS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUAA.L на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XNAS.L равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUAA.L и XNAS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUAA.LXNAS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.26

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

1.11

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.65

+0.27

Просадки

Сравнение просадок VUAA.L и XNAS.L

Максимальная просадка VUAA.L за все время составила -34.05%, примерно равная максимальной просадке XNAS.L в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUAA.L и XNAS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUAA.LXNAS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.05%

-34.26%

+0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-10.91%

+2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.39%

-22.92%

+4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.36%

-27.52%

+3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-3.52%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-10.37%

+5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

3.06%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VUAA.L и XNAS.L

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) составляет 3.31%, в то время как у Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что VUAA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNAS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUAA.LXNAS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

5.49%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

12.01%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

16.02%

-4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

22.70%

-6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

25.23%

-7.42%

Сравнение комиссий VUAA.L и XNAS.L

VUAA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XNAS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUAA.L и XNAS.L

Ни VUAA.L, ни XNAS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.63%
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VUAA.L and XNAS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VUAA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUAA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for XNAS.L.

VUAA.L is categorized as S&P 500, while XNAS.L is Nasdaq-100. VUAA.L tracks S&P 500 Net Total Return, while XNAS.L tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Xtrackers. Their fees differ too: 0.07% for VUAA.L and 0.20% for XNAS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUAA.L и XNAS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор