PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNAS.L с VUAA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNAS.L с VUAA.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XNAS.L (Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF) and VUAA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation) are both exchange-traded funds - XNAS.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while VUAA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, XNAS.L returned 25.23%/yr vs 13.25%/yr for VUAA.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XNAS.L charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for VUAA.L.

Доходность

Сравнение доходности XNAS.L и VUAA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XNAS.L показывает доходность 16.34%, что значительно выше, чем у VUAA.L с доходностью 8.35%.

XNAS.L

1 день
-0.36%
1 месяц
1.62%
С начала года
16.34%
6 месяцев
15.52%
1 год
36.22%
3 года*
27.22%
5 лет*
25.23%
10 лет*
—

VUAA.L

1 день
-0.72%
1 месяц
0.72%
С начала года
8.35%
6 месяцев
9.09%
1 год
25.29%
3 года*
21.36%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNAS.L и VUAA.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF		16.34%19.82%26.59%88.40%-25.44%-8.88%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		8.35%17.37%25.27%26.68%-18.63%25.24%

Correlation

The correlation between XNAS.L and VUAA.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г.

0.86

The correlation between XNAS.L and VUAA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XNAS.L и VUAA.L

Секторы
XNAS.L
VUAA.L

Технологии

53.7%
35.7%

Коммуникационные услуги

15.8%
11.3%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.2%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.9%

Здравоохранение

4.2%
8.5%

Промышленность

3.1%
8.3%

Коммунальные услуги

1.4%
2.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.8%

Энергетика

0.6%
3.5%

Финансовые услуги

0.2%
11.6%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

XNAS.L
53.7%
VUAA.L
35.7%

Коммуникационные услуги

XNAS.L
15.8%
VUAA.L
11.3%

Потребительский циклический сектор

XNAS.L
12.2%
VUAA.L
10.2%

Потребительский защитный сектор

XNAS.L
7.7%
VUAA.L
4.9%

Здравоохранение

XNAS.L
4.2%
VUAA.L
8.5%

Промышленность

XNAS.L
3.1%
VUAA.L
8.3%

Коммунальные услуги

XNAS.L
1.4%
VUAA.L
2.4%

Сырьевые материалы

XNAS.L
1.1%
VUAA.L
1.8%

Энергетика

XNAS.L
0.6%
VUAA.L
3.5%

Финансовые услуги

XNAS.L
0.2%
VUAA.L
11.6%

Недвижимость

XNAS.L
0.1%
VUAA.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation

Часто сравнивают с XNAS.L:
XNAS.L с CNDX.LXNAS.L с SXRV.DEXNAS.L с QQQMXNAS.L с EQQQ.LXNAS.L с CSNDX.MIXNAS.L с CNX1.LXNAS.L с NESG.L
Часто сравнивают с VUAA.L:
VUAA.L с VOOVUAA.L с CSPX.LVUAA.L с VWCE.DEVUAA.L с VUSA.ASVUAA.L с SXR8.DEVUAA.L с VUAG.LVUAA.L с SPY

Доходность на риск

XNAS.L vs. VUAA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNAS.L
Ранг доходности на риск XNAS.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VUAA.L
Ранг доходности на риск VUAA.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNAS.L c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNAS.LVUAA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.14

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.15

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

3.08

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.81

13.15

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNAS.L vs. VUAA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNAS.L на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUAA.L равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNAS.L и VUAA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNAS.LVUAA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.14

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.83

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.92

-0.27

Просадки

Сравнение просадок XNAS.L и VUAA.L

Максимальная просадка XNAS.L за все время составила -34.26%, примерно равная максимальной просадке VUAA.L в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAS.L и VUAA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNAS.LVUAA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-34.05%

-0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-8.18%

-2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

-18.39%

-4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.52%

-24.36%

-3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-2.31%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-5.00%

-5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

1.92%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XNAS.L и VUAA.L

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что XNAS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNAS.LVUAA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

3.31%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

8.67%

+3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

11.79%

+4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.70%

16.01%

+6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.23%

17.81%

+7.42%

Сравнение комиссий XNAS.L и VUAA.L

XNAS.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VUAA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNAS.L и VUAA.L

Ни XNAS.L, ни VUAA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.63%
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XNAS.L and VUAA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VUAA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUAA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for XNAS.L.

XNAS.L is categorized as Nasdaq-100, while VUAA.L is S&P 500. XNAS.L tracks NASDAQ-100 Index, while VUAA.L tracks S&P 500 Net Total Return. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for XNAS.L and 0.07% for VUAA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNAS.L и VUAA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор