PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

3

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


VUG 34%VEA 26%VTI 26%VWO 14%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VUG
Vanguard Growth ETF
Large Cap Growth Equities

34%

VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Foreign Large Cap Equities

26%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

26%

VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
Emerging Markets Equities

14%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
256.17%
246.48%
3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июл. 2007 г., начальной даты VEA

Доходность по периодам

3 на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 6.37% с начала года и доходность в 10.01% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
36.37%6.11%13.27%28.19%12.23%10.01%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
2.71%3.84%9.53%14.22%6.85%4.76%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
1.14%4.87%4.49%6.66%3.14%3.65%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
7.45%6.27%14.35%29.27%13.89%11.99%
VUG
Vanguard Growth ETF
10.52%8.18%19.03%48.86%18.39%14.78%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.24%5.00%
2023-2.73%-4.54%-2.62%9.69%4.77%

Коэффициент Шарпа

3 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.23. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.23

Коэффициент Шарпа 3 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.23
2.44
3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.81%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
31.81%1.88%2.01%1.67%1.39%2.03%2.25%1.87%2.12%2.17%2.23%1.92%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.07%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
3.48%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%2.73%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.34%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.52%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%

Комиссия

Комиссия 3 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.08%
0.00%2.15%
0.05%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
3
2.23
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
1.07
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
0.50
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.31
VUG
Vanguard Growth ETF
3.17

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VWOVEAVUGVTI
VWO1.000.820.730.75
VEA0.821.000.790.84
VUG0.730.791.000.95
VTI0.750.840.951.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

3 показал максимальную просадку в 56.29%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 955 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.29%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.95520 дек. 2012 г.1294
-33.03%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.107
-29.79%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.3262 февр. 2024 г.561
-19.41%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.310
-19.17%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.21213 дек. 2016 г.395

График волатильности

Текущая волатильность 3 составляет 3.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.59%
3.47%
3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев