3
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июл. 2007 г., начальной даты VEA
Доходность по периодам
3 на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 11.70% с начала года и доходность в 9.93% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| 3 | 10.94% | -1.64% | 9.56% | 17.03% | 11.65% | 9.89% |
| Активы портфеля: | ||||||
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 5.14% | 0.71% | 6.18% | 8.74% | 6.76% | 4.64% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 5.71% | -0.98% | 8.19% | 6.53% | 3.41% | 2.52% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.14% | -0.48% | 10.85% | 20.07% | 13.36% | 12.09% |
VUG Vanguard Growth ETF | 15.67% | -4.61% | 11.39% | 25.54% | 16.92% | 14.89% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.24% | 5.01% | 2.52% | -3.30% | 4.88% | 2.97% | 10.94% | ||||||
| 2023 | 8.85% | -2.93% | 4.42% | 1.26% | 0.50% | 5.95% | 3.73% | -2.73% | -4.54% | -2.62% | 9.69% | 4.77% | 28.22% |
| 2022 | -5.72% | -3.40% | 1.77% | -9.33% | -0.43% | -7.93% | 8.12% | -4.29% | -9.91% | 4.68% | 8.14% | -5.14% | -22.88% |
| 2021 | -0.18% | 1.96% | 2.18% | 4.71% | 0.76% | 2.64% | 0.85% | 2.66% | -4.33% | 5.56% | -1.71% | 2.84% | 19.01% |
| 2020 | -0.51% | -6.78% | -13.45% | 11.44% | 5.73% | 4.06% | 5.96% | 7.05% | -3.22% | -2.26% | 11.48% | 4.95% | 23.55% |
| 2019 | 8.64% | 2.74% | 1.92% | 3.66% | -6.08% | 6.42% | 0.37% | -1.67% | 1.49% | 2.82% | 2.76% | 3.65% | 29.27% |
| 2018 | 6.12% | -4.05% | -1.50% | 0.15% | 1.51% | -0.43% | 2.87% | 1.42% | 0.21% | -8.32% | 1.53% | -7.17% | -8.28% |
| 2017 | 3.44% | 3.03% | 1.65% | 1.85% | 2.25% | 0.38% | 2.85% | 0.87% | 1.55% | 2.35% | 1.79% | 1.54% | 26.22% |
| 2016 | -5.77% | -0.99% | 7.96% | 0.64% | 0.75% | -0.02% | 4.46% | 0.16% | 0.97% | -2.03% | 0.61% | 1.45% | 7.87% |
| 2015 | -1.07% | 5.87% | -2.24% | 3.17% | 0.28% | -2.12% | 1.05% | -6.95% | -3.19% | 7.60% | -0.31% | -2.40% | -1.18% |
| 2014 | -4.40% | 5.18% | 0.10% | 0.56% | 2.65% | 2.21% | -1.47% | 3.26% | -3.25% | 1.95% | 1.54% | -1.92% | 6.15% |
| 2013 | 3.91% | 0.01% | 2.49% | 2.60% | -0.28% | -2.54% | 4.83% | -2.31% | 5.71% | 3.99% | 1.56% | 2.35% | 24.28% |
Комиссия
Комиссия 3 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 3 среди портфелей на нашем сайте составляет 43, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.68 | 1.04 | 1.12 | 0.51 | 2.02 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.45 | 0.74 | 1.09 | 0.22 | 1.22 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.62 | 2.29 | 1.28 | 1.37 | 5.98 |
VUG Vanguard Growth ETF | 1.54 | 2.11 | 1.28 | 1.32 | 7.79 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.86%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1.86% | 1.88% | 2.01% | 1.67% | 1.39% | 2.03% | 2.25% | 1.87% | 2.12% | 2.17% | 2.23% | 1.92% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.36% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.24% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.53% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
3 показал максимальную просадку в 56.29%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 955 торговых сессий.
Текущая просадка 3 составляет 4.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.29% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 955 | 20 дек. 2012 г. | 1294 |
| -33.03% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -29.79% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 326 | 2 февр. 2024 г. | 561 |
| -19.41% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 310 |
| -19.17% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 212 | 13 дек. 2016 г. | 395 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 3 составляет 3.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VWO | VEA | VUG | VTI | |
|---|---|---|---|---|
| VWO | 1.00 | 0.82 | 0.73 | 0.75 |
| VEA | 0.82 | 1.00 | 0.79 | 0.84 |
| VUG | 0.73 | 0.79 | 1.00 | 0.95 |
| VTI | 0.75 | 0.84 | 0.95 | 1.00 |