S.Consumer Defensive
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 20% |
HD The Home Depot, Inc. | Consumer Cyclical | 20% |
PG The Procter & Gamble Company | Consumer Defensive | 20% |
PM Philip Morris International Inc. | Consumer Defensive | 20% |
WMT Walmart Inc. | Consumer Defensive | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в S.Consumer Defensive и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 мар. 2008 г., начальной даты PM
Доходность по периодам
S.Consumer Defensive на 18 апр. 2025 г. показал доходность в 8.59% с начала года и доходность в 16.50% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -5.91% | -9.57% | 5.19% | 12.98% | 9.68% |
| S.Consumer Defensive | 8.59% | 6.07% | 10.49% | 40.48% | 19.43% | 16.50% |
| Активы портфеля: | ||||||
WMT Walmart Inc. | 3.46% | 9.21% | 15.82% | 58.05% | 17.94% | 15.89% |
COST Costco Wholesale Corporation | 8.66% | 10.74% | 12.61% | 39.82% | 27.81% | 23.33% |
HD The Home Depot, Inc. | -8.14% | 1.57% | -13.57% | 9.33% | 13.87% | 14.84% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.40% | 1.74% | 0.23% | 11.39% | 9.16% | 10.56% |
PM Philip Morris International Inc. | 36.81% | 7.03% | 38.57% | 88.27% | 22.22% | 12.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью S.Consumer Defensive, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.85% | 5.63% | -5.00% | 2.24% | 8.59% | ||||||||
| 2024 | 3.29% | 4.36% | 1.59% | -2.11% | 6.45% | 2.49% | 3.39% | 7.08% | 2.83% | 0.51% | 8.36% | -6.37% | 35.76% |
| 2023 | 2.73% | -5.01% | 3.29% | 2.82% | -4.90% | 7.60% | 3.82% | -1.01% | -3.05% | -1.21% | 4.00% | 4.81% | 13.77% |
| 2022 | -3.82% | -3.67% | 1.67% | 1.54% | -5.60% | -4.25% | 5.44% | -1.78% | -7.19% | 8.29% | 8.79% | -3.91% | -5.95% |
| 2021 | -3.64% | -3.22% | 9.52% | 4.20% | 0.93% | 1.78% | 3.95% | 2.55% | -2.98% | 6.57% | 1.03% | 7.25% | 30.57% |
| 2020 | 0.47% | -5.71% | -3.89% | 8.18% | 2.98% | -0.71% | 8.31% | 6.25% | -0.62% | -1.99% | 6.35% | 0.01% | 20.05% |
| 2019 | 7.12% | 4.49% | 4.48% | 2.79% | -4.76% | 8.02% | 4.35% | 1.07% | 2.77% | 2.26% | -0.71% | 0.92% | 37.36% |
| 2018 | 2.96% | -7.86% | -1.18% | -3.45% | -1.03% | 4.70% | 4.30% | 1.95% | 1.52% | 0.90% | 1.28% | -9.08% | -5.94% |
| 2017 | 2.33% | 7.57% | 0.41% | 2.53% | 3.81% | -3.60% | 1.33% | -0.01% | 1.61% | 0.19% | 7.74% | 2.87% | 29.64% |
| 2016 | 0.62% | -0.46% | 5.68% | -1.92% | 1.58% | 2.76% | 2.99% | -1.04% | -1.58% | -2.90% | -0.93% | 3.20% | 7.91% |
| 2015 | -1.79% | 3.97% | -2.03% | -1.56% | -0.48% | -2.38% | 3.98% | -5.50% | 1.11% | 4.63% | 2.03% | 2.26% | 3.76% |
| 2014 | -6.58% | 3.43% | 0.02% | 3.19% | -0.02% | -1.62% | -0.66% | 6.77% | 0.57% | 4.83% | 4.85% | 0.00% | 15.02% |
Комиссия
Комиссия S.Consumer Defensive составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг S.Consumer Defensive составляет 98, что ставит его в топ 2% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 2.32 | 3.15 | 1.44 | 2.62 | 9.19 |
COST Costco Wholesale Corporation | 1.83 | 2.43 | 1.33 | 2.29 | 7.12 |
HD The Home Depot, Inc. | 0.38 | 0.69 | 1.08 | 0.40 | 1.19 |
PG The Procter & Gamble Company | 0.66 | 0.97 | 1.13 | 1.03 | 2.65 |
PM Philip Morris International Inc. | 3.63 | 4.80 | 1.73 | 8.25 | 25.12 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность S.Consumer Defensive за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.92%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.92% | 2.10% | 2.95% | 2.42% | 2.18% | 3.02% | 2.59% | 3.11% | 3.15% | 2.75% | 3.39% | 2.51% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
WMT Walmart Inc. | 0.92% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.47% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.55% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.36% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.32% | 2.78% |
PM Philip Morris International Inc. | 3.28% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% | 4.76% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
S.Consumer Defensive показал максимальную просадку в 36.68%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 391 торговую сессию.
Текущая просадка S.Consumer Defensive составляет 4.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.68% | 12 сент. 2008 г. | 122 | 9 мар. 2009 г. | 391 | 24 сент. 2010 г. | 513 |
| -20.81% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 78 | 14 июл. 2020 г. | 99 |
| -17.66% | 21 апр. 2022 г. | 41 | 17 июн. 2022 г. | 272 | 20 июл. 2023 г. | 313 |
| -16.6% | 12 нояб. 2018 г. | 29 | 24 дек. 2018 г. | 40 | 22 февр. 2019 г. | 69 |
| -15.61% | 29 янв. 2018 г. | 60 | 24 апр. 2018 г. | 138 | 7 нояб. 2018 г. | 198 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность S.Consumer Defensive составляет 8.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| PM | HD | PG | WMT | COST | |
|---|---|---|---|---|---|
| PM | 1.00 | 0.32 | 0.46 | 0.32 | 0.32 |
| HD | 0.32 | 1.00 | 0.39 | 0.42 | 0.51 |
| PG | 0.46 | 0.39 | 1.00 | 0.45 | 0.42 |
| WMT | 0.32 | 0.42 | 0.45 | 1.00 | 0.56 |
| COST | 0.32 | 0.51 | 0.42 | 0.56 | 1.00 |