lo-vol, hi-sharpe 40-30-30

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	10%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	Global Bonds	10%
IAU iShares Gold Trust	Gold, Precious Metals	30%
IDV iShares International Select Dividend ETF	Global Equities, Dividend	10%
IGF iShares Global Infrastructure ETF	Industrials Equities	10%
QQQ Invesco QQQ ETF	Large Cap Growth Equities	10%
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	5%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	Government Bonds, Short-Term Bond	5%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	Dividend	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в lo-vol, hi-sharpe 40-30-30 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX

Доходность по периодам

lo-vol, hi-sharpe 40-30-30 на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 4.40% с начала года и доходность в 10.25% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-2.33%	-3.84%	-1.98%	29.73%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель lo-vol, hi-sharpe 40-30-30	-0.46%	-3.22%	4.40%	9.53%	31.74%	18.64%	11.84%	10.25%
Активы портфеля:
IAU iShares Gold Trust	-1.94%	-9.32%	8.34%	20.10%	53.58%	32.68%	21.72%	14.14%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	0.11%	-1.17%	3.80%	5.95%	29.77%	14.92%	11.04%	11.27%
IGF iShares Global Infrastructure ETF	0.68%	0.86%	10.30%	11.64%	34.55%	16.04%	11.60%	8.98%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	0.22%	-0.55%	0.31%	0.97%	3.65%	3.53%	0.30%	1.70%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	-0.10%	-0.76%	-0.08%	0.10%	2.08%	3.79%	0.18%	1.74%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	0.09%	-0.16%	0.34%	1.33%	3.34%	3.98%	1.80%	1.74%
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	0.08%	-0.25%	0.29%	1.38%	4.86%	5.28%	2.40%	2.74%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.11%	-2.34%	-4.65%	-2.77%	39.07%	22.97%	13.18%	19.05%
IDV iShares International Select Dividend ETF	0.30%	2.49%	8.93%	18.99%	55.73%	22.73%	12.82%	10.28%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 5 июн. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.5%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении lo-vol, hi-sharpe 40-30-30 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -6.1%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	5.45%	4.69%	-5.67%	0.25%									4.40%
2025	3.31%	1.30%	2.62%	2.43%	2.13%	2.06%	0.18%	2.90%	4.73%	1.94%	2.55%	0.80%	30.44%
2024	-0.71%	0.71%	4.23%	-0.47%	2.94%	0.03%	3.45%	2.06%	2.99%	0.13%	0.82%	-1.89%	15.03%
2023	4.98%	-3.31%	4.19%	1.05%	-1.49%	1.10%	2.07%	-1.68%	-3.38%	1.06%	5.08%	3.34%	13.26%
2022	-1.65%	1.07%	1.17%	-4.10%	0.17%	-4.48%	2.16%	-3.16%	-5.99%	2.07%	6.84%	-0.95%	-7.29%
2021	-1.38%	-1.24%	1.40%	2.68%	2.97%	-2.06%	1.48%	0.70%	-2.66%	2.33%	-1.10%	2.82%	5.87%

Метрики бенчмарка

lo-vol, hi-sharpe 40-30-30: годовая альфа составляет 4.31%, бета — 0.36, а R² — 0.50 относительно S&P 500 Index с 05.06.2013.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (45.07%) было выше, чем в снижении (35.08%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Бета 0.36 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.50 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
R² 0.50 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Альфа: 4.31%

Бета: 0.36

R²: 0.50

Участие в росте: 45.07%

Участие в снижении: 35.08%

Комиссия

Комиссия lo-vol, hi-sharpe 40-30-30 составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IDV

iShares International Select Dividend ETF

IGF

iShares Global Infrastructure ETF

IAU

iShares Gold Trust

QQQ

Invesco QQQ ETF

BNDX

Vanguard Total International Bond ETF

VYM

Vanguard High Dividend Yield ETF

VCSH

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

VGSH

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

lo-vol, hi-sharpe 40-30-30 имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.22	0.88	+1.34
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.90	1.37	+1.54
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.45	1.21	+0.24
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.11	1.39	+1.72
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	12.93	6.43	+6.49
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
IAU iShares Gold Trust	79	1.78	2.21	1.33	2.58	9.32
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	58	1.15	1.65	1.25	1.59	6.96
IGF iShares Global Infrastructure ETF	90	2.07	2.74	1.42	3.13	15.60
BND Vanguard Total Bond Market ETF	47	1.00	1.42	1.18	1.71	4.64
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	33	0.82	1.15	1.15	0.89	3.55
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	95	2.67	4.30	1.58	4.26	16.01
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	92	2.20	3.23	1.46	3.56	14.38
QQQ Invesco QQQ ETF	58	1.04	1.62	1.23	1.93	7.00
IDV iShares International Select Dividend ETF	96	2.89	3.59	1.59	4.17	18.36

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

lo-vol, hi-sharpe 40-30-30 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.22
За 5 лет: 1.27
За 10 лет: 1.14
За всё время: 0.99

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность lo-vol, hi-sharpe 40-30-30 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.29%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.29%	2.35%	2.49%	2.43%	1.95%	1.85%	1.70%	2.09%	2.18%	1.76%	1.75%	1.81%
Активы портфеля:
IAU iShares Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	2.37%	2.44%	2.74%	3.12%	3.01%	2.76%	3.18%	3.03%	3.40%	2.80%	2.91%	3.22%
IGF iShares Global Infrastructure ETF	2.92%	3.23%	3.21%	3.36%	2.67%	2.42%	2.33%	3.27%	3.52%	2.95%	2.98%	3.25%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	3.92%	3.86%	3.67%	3.09%	2.60%	2.12%	2.38%	2.72%	2.81%	2.54%	2.51%	2.57%
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	4.47%	4.39%	4.18%	4.42%	1.51%	3.74%	1.11%	3.40%	3.01%	2.23%	1.89%	1.63%
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	3.92%	4.00%	4.18%	3.31%	1.15%	0.66%	1.74%	2.28%	1.79%	1.10%	0.84%	0.69%
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	4.43%	4.35%	3.96%	3.09%	2.01%	1.81%	2.27%	2.87%	2.65%	2.26%	2.10%	2.08%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.48%	0.45%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%
IDV iShares International Select Dividend ETF	4.59%	4.94%	6.46%	6.51%	7.33%	5.78%	5.47%	5.15%	5.93%	4.52%	4.69%	5.08%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

lo-vol, hi-sharpe 40-30-30 показал максимальную просадку в 17.64%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 75 торговых сессий.

Текущая просадка lo-vol, hi-sharpe 40-30-30 составляет 5.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-17.64%	24 февр. 2020 г.	20	20 мар. 2020 г.	75	8 июл. 2020 г.	95
-15.59%	31 мар. 2022 г.	137	14 окт. 2022 г.	194	26 июл. 2023 г.	331
-9.85%	23 янв. 2015 г.	248	15 янв. 2016 г.	64	19 апр. 2016 г.	312
-8.56%	3 мар. 2026 г.	18	26 мар. 2026 г.	—	—	—
-7.46%	29 янв. 2018 г.	229	24 дек. 2018 г.	42	26 февр. 2019 г.	271

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 6.45, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	IAU	BNDX	VGSH	BND	QQQ	VCSH	IDV	VYM	IGF	Portfolio
Benchmark	1.00	0.01	0.01	-0.12	-0.02	0.91	0.12	0.69	0.86	0.68	0.62
IAU	0.01	1.00	0.25	0.34	0.35	0.01	0.36	0.18	0.02	0.19	0.68
BNDX	0.01	0.25	1.00	0.53	0.72	0.03	0.59	0.00	-0.02	0.11	0.25
VGSH	-0.12	0.34	0.53	1.00	0.72	-0.11	0.73	-0.03	-0.13	0.05	0.22
BND	-0.02	0.35	0.72	0.72	1.00	0.01	0.79	0.02	-0.04	0.14	0.31
QQQ	0.91	0.01	0.03	-0.11	0.01	1.00	0.12	0.57	0.66	0.54	0.56
VCSH	0.12	0.36	0.59	0.73	0.79	0.12	1.00	0.18	0.09	0.25	0.41
IDV	0.69	0.18	0.00	-0.03	0.02	0.57	0.18	1.00	0.73	0.79	0.71
VYM	0.86	0.02	-0.02	-0.13	-0.04	0.66	0.09	0.73	1.00	0.74	0.60
IGF	0.68	0.19	0.11	0.05	0.14	0.54	0.25	0.79	0.74	1.00	0.72
Portfolio	0.62	0.68	0.25	0.22	0.31	0.56	0.41	0.71	0.60	0.72	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 июн. 2013 г.

lo-vol, hi-sharpe 40-30-30

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов