9 dec - Add Bond

График показывает рост $10,000 инвестированных в 9 dec - Add Bond и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 6 апр. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +3.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2024 г. с доходностью +38.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -9.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 9 dec - Add Bond закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 26 дек. 2024 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 19 дек. 2024 г. с доходностью -10.9%.

9 dec - Add Bond: годовая альфа составляет 41.41%, бета — 0.65, а R² — 0.20 относительно S&P 500 Index с 06.04.2023.

• Портфель участвовал в 173.49% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -28.52%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.65 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.20 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.20 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия 9 dec - Add Bond составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

9 dec - Add Bond имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

9 dec - Add Bond имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.87
• За всё время: 2.37

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 9 dec - Add Bond за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.80%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

9 dec - Add Bond показал максимальную просадку в 15.71%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 9 dec - Add Bond составляет 12.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.