«Портфель простака» Уильяма Бернстайна
«Портфель простака» - это, пожалуй, самый простой портфель, представленный Уильямом Бернстайном в своей книге «Разумное рапредеоение активов». Представляет из себя ленивый портфель, состоящий из четырех равновзвешенных классов активов: акции крупных компаний США, акции мелких компаний США, международные акции, и облигации.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в «Портфель простака» Уильяма Бернстайна и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
«Портфель простака» Уильяма Бернстайна на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 6.88% с начала года и доходность в 7.19% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| «Портфель простака» Уильяма Бернстайна | 6.90% | 1.42% | 7.16% | 11.82% | 7.88% | 7.22% |
| Активы портфеля: | ||||||
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 5.14% | 0.71% | 6.18% | 8.74% | 6.76% | 4.64% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 7.69% | 5.45% | 9.28% | 13.29% | 8.99% | 8.92% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.56% | 0.85% | 1.73% | 4.40% | -0.05% | 1.40% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.04% | -1.30% | 11.13% | 20.75% | 14.14% | 12.67% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью «Портфель простака» Уильяма Бернстайна, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.58% | 3.08% | 3.07% | -4.08% | 3.83% | 0.34% | 6.90% | ||||||
| 2023 | 7.20% | -2.74% | 1.30% | 0.90% | -1.60% | 4.87% | 2.82% | -2.50% | -4.16% | -3.23% | 7.91% | 5.99% | 16.94% |
| 2022 | -4.76% | -1.49% | 0.75% | -6.93% | 0.68% | -7.07% | 6.85% | -3.83% | -8.23% | 5.72% | 6.55% | -3.68% | -15.77% |
| 2021 | -0.15% | 2.48% | 1.99% | 3.29% | 1.11% | 0.92% | 0.66% | 1.51% | -3.06% | 3.81% | -2.37% | 2.97% | 13.70% |
| 2020 | -0.77% | -5.60% | -12.33% | 9.27% | 4.75% | 2.16% | 3.65% | 3.84% | -2.13% | -1.12% | 10.57% | 4.39% | 15.45% |
| 2019 | 7.06% | 2.66% | 0.84% | 2.61% | -4.29% | 5.22% | 0.20% | -1.20% | 1.45% | 1.84% | 2.29% | 2.18% | 22.45% |
| 2018 | 2.94% | -3.49% | -0.29% | 0.29% | 1.69% | -0.04% | 1.91% | 1.67% | -0.19% | -6.60% | 1.29% | -5.79% | -6.92% |
| 2017 | 1.79% | 1.97% | 0.75% | 1.23% | 1.11% | 0.86% | 1.63% | 0.06% | 2.12% | 1.41% | 1.73% | 0.99% | 16.80% |
| 2016 | -4.18% | -0.39% | 5.71% | 1.21% | 0.83% | 0.16% | 3.37% | 0.23% | 0.54% | -2.30% | 2.02% | 1.72% | 8.91% |
| 2015 | -0.47% | 4.00% | -0.18% | 0.61% | 0.67% | -1.71% | 1.06% | -4.87% | -2.48% | 5.25% | 0.28% | -2.08% | -0.33% |
| 2014 | -2.31% | 3.97% | 0.04% | 0.16% | 1.60% | 2.03% | -2.26% | 2.59% | -2.85% | 1.82% | 1.17% | -0.65% | 5.16% |
| 2013 | 3.69% | 0.50% | 2.45% | 2.16% | 0.22% | -1.74% | 4.41% | -2.21% | 4.60% | 2.93% | 1.53% | 1.63% | 21.82% |
Комиссия
Комиссия «Портфель простака» Уильяма Бернстайна составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг «Портфель простака» Уильяма Бернстайна среди портфелей на нашем сайте составляет 23, что соответствует нижним 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.68 | 1.04 | 1.12 | 0.51 | 2.02 |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 0.73 | 1.16 | 1.13 | 0.51 | 2.14 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.60 | 0.90 | 1.10 | 0.21 | 1.74 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.73 | 2.43 | 1.30 | 1.72 | 6.83 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность «Портфель простака» Уильяма Бернстайна за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.39%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Портфель простака» Уильяма Бернстайна | 2.39% | 2.31% | 2.20% | 1.90% | 1.74% | 2.26% | 2.47% | 2.11% | 2.27% | 2.27% | 2.44% | 2.13% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.36% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.46% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.41% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
«Портфель простака» Уильяма Бернстайна показал максимальную просадку в 27.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка «Портфель простака» Уильяма Бернстайна составляет 2.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.91% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 126 |
| -23.68% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 345 | 1 мар. 2024 г. | 580 |
| -17.46% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 114 | 16 мар. 2012 г. | 222 |
| -14.96% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 155 |
| -13.97% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 117 | 29 июл. 2016 г. | 300 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность «Портфель простака» Уильяма Бернстайна составляет 2.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | VEA | VB | VOO | |
|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.08 | -0.11 | -0.11 |
| VEA | -0.08 | 1.00 | 0.78 | 0.83 |
| VB | -0.11 | 0.78 | 1.00 | 0.88 |
| VOO | -0.11 | 0.83 | 0.88 | 1.00 |