GAFNAM + Tesla Capitalization-Weighted
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 22.35% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 13.85% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 13.80% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 9.05% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 23.30% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 13.20% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 4.45% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GAFNAM + Tesla Capitalization-Weighted и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META
Доходность по периодам
GAFNAM + Tesla Capitalization-Weighted на 17 окт. 2024 г. показал доходность в 39.16% с начала года и доходность в 35.59% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
| GAFNAM + Tesla Capitalization-Weighted | 39.16% | 4.03% | 21.71% | 55.31% | 38.96% | 35.42% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | 11.26% | -4.37% | 3.30% | 27.00% | 26.05% | 27.22% |
AAPL Apple Inc | 20.84% | 6.91% | 39.11% | 32.49% | 32.42% | 26.54% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 23.00% | 0.01% | 4.28% | 45.86% | 16.35% | 28.50% |
NVDA NVIDIA Corporation | 174.12% | 17.42% | 60.32% | 221.74% | 96.03% | 78.46% |
META Meta Platforms, Inc. | 63.44% | 7.55% | 15.17% | 82.52% | 25.59% | 22.41% |
TSLA Tesla, Inc. | -10.93% | -2.87% | 47.62% | -8.80% | 67.10% | 30.66% |
GOOGL Alphabet Inc. | 18.53% | 3.67% | 6.13% | 20.01% | 21.70% | 20.11% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GAFNAM + Tesla Capitalization-Weighted, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.79% | 9.60% | 2.88% | -2.63% | 9.56% | 8.96% | -1.97% | 0.19% | 4.15% | 39.16% | |||
| 2023 | 16.49% | 3.80% | 14.36% | 3.18% | 13.19% | 7.21% | 4.30% | -0.63% | -6.10% | -0.14% | 11.24% | 2.96% | 92.72% |
| 2022 | -7.77% | -5.12% | 6.28% | -16.24% | -3.03% | -9.55% | 14.98% | -6.51% | -12.42% | -1.14% | 6.75% | -10.78% | -39.45% |
| 2021 | 1.27% | -0.63% | 1.68% | 9.80% | -1.54% | 9.83% | 3.58% | 6.80% | -6.57% | 11.90% | 6.40% | -0.30% | 49.05% |
| 2020 | 7.61% | -3.78% | -6.21% | 18.32% | 7.09% | 9.90% | 10.67% | 18.79% | -8.12% | -2.68% | 8.68% | 4.62% | 80.74% |
| 2019 | 8.05% | 2.84% | 7.24% | 6.06% | -10.88% | 9.50% | 4.42% | -1.78% | 2.42% | 8.06% | 5.61% | 6.71% | 57.75% |
| 2018 | 12.05% | 0.12% | -5.72% | 1.90% | 8.51% | 0.92% | 3.10% | 10.04% | -1.15% | -9.45% | -5.42% | -9.67% | 2.38% |
| 2017 | 6.17% | 3.15% | 4.41% | 3.31% | 9.31% | -2.35% | 4.78% | 4.36% | -0.98% | 10.23% | 1.01% | -0.32% | 51.52% |
| 2016 | -5.70% | -2.86% | 10.00% | -4.40% | 9.42% | -2.92% | 11.15% | 1.96% | 4.66% | 0.91% | 1.62% | 5.29% | 31.05% |
| 2015 | -0.68% | 8.40% | -3.39% | 7.73% | 0.94% | -2.35% | 7.59% | -2.79% | 0.99% | 14.01% | 4.47% | -0.41% | 38.39% |
| 2014 | -0.85% | 7.32% | -2.70% | 0.33% | 4.62% | 2.76% | 0.49% | 6.97% | -1.06% | 1.00% | 5.51% | -4.91% | 20.34% |
| 2013 | 1.05% | -0.30% | 0.69% | 7.20% | 7.96% | -1.12% | 8.48% | 4.73% | 5.72% | 7.25% | 4.36% | 2.80% | 60.41% |
Комиссия
Комиссия GAFNAM + Tesla Capitalization-Weighted составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг GAFNAM + Tesla Capitalization-Weighted среди портфелей на нашем сайте составляет 40, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 1.34 | 1.83 | 1.23 | 1.68 | 4.56 |
AAPL Apple Inc | 1.34 | 2.01 | 1.25 | 1.83 | 4.32 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.48 | 2.09 | 1.27 | 1.14 | 7.05 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.72 | 3.78 | 1.48 | 7.19 | 22.58 |
META Meta Platforms, Inc. | 2.21 | 3.11 | 1.42 | 3.26 | 13.35 |
TSLA Tesla, Inc. | -0.23 | 0.04 | 1.00 | -0.20 | -0.55 |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.68 | 1.05 | 1.15 | 0.86 | 2.23 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность GAFNAM + Tesla Capitalization-Weighted за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.32%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAFNAM + Tesla Capitalization-Weighted | 0.32% | 0.29% | 0.42% | 0.28% | 0.37% | 0.55% | 0.86% | 0.80% | 1.04% | 1.13% | 1.17% | 1.33% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
AAPL Apple Inc | 0.42% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
GAFNAM + Tesla Capitalization-Weighted показал максимальную просадку в 42.94%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 152 торговые сессии.
Текущая просадка GAFNAM + Tesla Capitalization-Weighted составляет 5.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42.94% | 28 дек. 2021 г. | 216 | 3 нояб. 2022 г. | 152 | 14 июн. 2023 г. | 368 |
| -30.46% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 46 | 20 мая 2020 г. | 64 |
| -29.26% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 145 | 24 июл. 2019 г. | 203 |
| -17.5% | 7 дек. 2015 г. | 44 | 9 февр. 2016 г. | 45 | 14 апр. 2016 г. | 89 |
| -16.37% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность GAFNAM + Tesla Capitalization-Weighted составляет 4.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TSLA | META | AAPL | NVDA | AMZN | MSFT | GOOGL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | 1.00 | 0.33 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.36 | 0.36 |
| META | 0.33 | 1.00 | 0.45 | 0.47 | 0.56 | 0.50 | 0.60 |
| AAPL | 0.37 | 0.45 | 1.00 | 0.48 | 0.50 | 0.56 | 0.54 |
| NVDA | 0.39 | 0.47 | 0.48 | 1.00 | 0.51 | 0.56 | 0.50 |
| AMZN | 0.39 | 0.56 | 0.50 | 0.51 | 1.00 | 0.60 | 0.65 |
| MSFT | 0.36 | 0.50 | 0.56 | 0.56 | 0.60 | 1.00 | 0.64 |
| GOOGL | 0.36 | 0.60 | 0.54 | 0.50 | 0.65 | 0.64 | 1.00 |