GAFNAM + Tesla Capitalization-Weighted

График показывает рост $10,000 инвестированных в GAFNAM + Tesla Capitalization-Weighted и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

GAFNAM + Tesla Capitalization-Weighted на 2 апр. 2026 г. показал доходность в -11.29% с начала года и доходность в 32.50% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 21 мая 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2020 г. с доходностью +18.8%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -16.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении GAFNAM + Tesla Capitalization-Weighted закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.4%.

GAFNAM + Tesla Capitalization-Weighted: годовая альфа составляет 14.84%, бета — 1.26, а R² — 0.73 относительно S&P 500 Index с 21.05.2012.

• Портфель участвовал в 175.58% роста S&P 500 Index, но только в 92.99% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Портфель показал годовую альфу 14.84% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия GAFNAM + Tesla Capitalization-Weighted составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GAFNAM + Tesla Capitalization-Weighted имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

GAFNAM + Tesla Capitalization-Weighted имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 0.98
• За 5 лет: 0.84
• За 10 лет: 1.21
• За всё время: 1.26

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность GAFNAM + Tesla Capitalization-Weighted за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.38%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

GAFNAM + Tesla Capitalization-Weighted показал максимальную просадку в 42.94%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 152 торговые сессии.

Текущая просадка GAFNAM + Tesla Capitalization-Weighted составляет 13.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.