GAFNAM + Tesla Capitalization-Weighted

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

GAFNAM + Tesla Capitalization-Weighted

Последнее обновление 5 февр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	22.35%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	13.85%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	13.80%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	9.05%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	23.30%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	13.20%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	4.45%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в GAFNAM + Tesla Capitalization-Weighted и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

GAFNAM + Tesla Capitalization-Weighted

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

GAFNAM + Tesla Capitalization-Weighted на 5 февр. 2025 г. показал доходность в 0.79% с начала года и доходность в 35.67% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	2.66%	1.61%	15.23%	22.15%	12.59%	11.41%
GAFNAM + Tesla Capitalization-Weighted	-8.39%	-13.40%	21.18%	64.67%	53.18%	44.91%
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	-2.17%	-2.59%	3.59%	2.42%	18.69%	27.55%
AAPL Apple Inc	-7.04%	-4.34%	12.59%	24.65%	24.29%	24.31%
AMZN Amazon.com, Inc.	10.33%	7.97%	49.48%	42.13%	18.83%	29.27%
NVDA NVIDIA Corporation	-11.65%	-17.87%	13.83%	71.17%	80.13%	73.42%
META Meta Platforms, Inc.	20.27%	16.47%	42.77%	53.87%	27.49%	25.32%
TSLA Tesla, Inc.	-2.88%	-4.44%	95.48%	116.62%	51.27%	39.20%
GOOGL Alphabet Inc.	9.02%	7.61%	30.70%	44.16%	23.03%	22.81%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GAFNAM + Tesla Capitalization-Weighted, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	-7.32%												-8.39%
2024	11.15%	20.99%	8.94%	-3.61%	20.68%	11.82%	-3.47%	0.96%	3.46%	6.24%	6.77%	0.08%	118.11%
2023	26.09%	12.05%	13.79%	-2.59%	25.44%	12.62%	6.87%	2.26%	-8.92%	-6.30%	14.27%	4.51%	146.40%
2022	-12.18%	-3.56%	12.58%	-23.04%	-4.56%	-13.05%	21.28%	-10.02%	-11.83%	-1.64%	5.56%	-17.73%	-49.95%
2021	3.74%	-3.62%	-0.42%	9.61%	-1.65%	13.57%	0.60%	9.49%	-4.31%	23.20%	12.61%	-6.05%	67.46%
2020	8.48%	0.99%	-5.69%	18.87%	10.12%	11.18%	13.48%	27.55%	-6.42%	-5.80%	14.52%	6.98%	135.04%
2019	7.41%	3.20%	7.97%	4.27%	-14.15%	11.84%	3.16%	-1.85%	2.08%	9.64%	5.76%	7.38%	54.20%
2018	17.85%	-0.69%	-6.21%	1.19%	8.73%	-0.42%	2.19%	10.98%	-1.10%	-14.74%	-8.77%	-11.75%	-7.43%
2017	6.22%	-0.11%	5.56%	2.60%	15.25%	-0.95%	5.48%	4.28%	0.84%	11.01%	-0.71%	-1.29%	58.33%
2016	-7.49%	-2.57%	10.66%	-2.05%	8.50%	-2.88%	11.88%	1.43%	4.90%	0.67%	5.01%	7.13%	38.79%
2015	-2.24%	7.18%	-3.79%	8.46%	2.32%	-0.80%	6.60%	-3.36%	0.85%	10.01%	5.48%	0.53%	34.48%
2014	1.86%	10.66%	-5.26%	-0.50%	3.75%	4.72%	-0.83%	8.92%	-2.50%	0.42%	4.36%	-5.34%	20.62%

Комиссия

Комиссия GAFNAM + Tesla Capitalization-Weighted составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GAFNAM + Tesla Capitalization-Weighted составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAFNAM + Tesla Capitalization-Weighted

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MSFT Microsoft Corporation	0.14	0.32	1.04	0.19	0.40
AAPL Apple Inc	1.07	1.61	1.20	1.52	4.25
AMZN Amazon.com, Inc.	1.85	2.50	1.32	2.67	8.57
NVDA NVIDIA Corporation	1.55	2.11	1.27	3.26	9.28
META Meta Platforms, Inc.	2.15	3.04	1.41	4.29	12.98
TSLA Tesla, Inc.	1.69	2.49	1.29	1.65	8.31
GOOGL Alphabet Inc.	1.69	2.35	1.30	2.11	5.29

GAFNAM + Tesla Capitalization-Weighted на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.07. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.26 до 1.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

GAFNAM + Tesla Capitalization-Weighted

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность GAFNAM + Tesla Capitalization-Weighted за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.34%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.34%	0.34%	0.29%	0.42%	0.28%	0.37%	0.55%	0.85%	0.80%	1.04%	1.13%	1.17%
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	0.75%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
AAPL Apple Inc	0.43%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
META Meta Platforms, Inc.	0.28%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc.	0.29%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

GAFNAM + Tesla Capitalization-Weighted

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

GAFNAM + Tesla Capitalization-Weighted показал максимальную просадку в 55.56%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.

Текущая просадка GAFNAM + Tesla Capitalization-Weighted составляет 3.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-55.56%	22 нояб. 2021 г.	282	5 янв. 2023 г.	109	13 июн. 2023 г.	391
-37.83%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	247	17 дек. 2019 г.	305
-33.8%	20 февр. 2020 г.	18	16 мар. 2020 г.	43	15 мая 2020 г.	61
-24.68%	11 июл. 2024 г.	20	7 авг. 2024 г.	52	21 окт. 2024 г.	72
-20.67%	9 февр. 2021 г.	19	8 мар. 2021 г.	25	13 апр. 2021 г.	44

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность GAFNAM + Tesla Capitalization-Weighted составляет 19.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

GAFNAM + Tesla Capitalization-Weighted

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TSLA	AAPL	NVDA	META	AMZN	MSFT	GOOGL
TSLA	1.00	0.37	0.38	0.33	0.39	0.36	0.36
AAPL	0.37	1.00	0.48	0.45	0.50	0.56	0.53
NVDA	0.38	0.48	1.00	0.47	0.51	0.56	0.50
META	0.33	0.45	0.47	1.00	0.56	0.50	0.60
AMZN	0.39	0.50	0.51	0.56	1.00	0.60	0.65
MSFT	0.36	0.56	0.56	0.50	0.60	1.00	0.64
GOOGL	0.36	0.53	0.50	0.60	0.65	0.64	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2012 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

GAFNAM + Tesla Capitalization-Weighted

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество