HappyFolio2
Long term balanced portfolio between general market, tech, energy and healthcare
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 30% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | Energy Equities | 20% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | Health & Biotech Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HappyFolio2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мар. 1999 г., начальной даты QQQ
Доходность по периодам
HappyFolio2 на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 12.58% с начала года и доходность в 12.87% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| HappyFolio2 | 12.31% | -1.06% | 9.76% | 18.30% | 16.81% | 12.87% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 13.99% | -1.30% | 11.16% | 20.65% | 14.08% | 12.60% |
QQQ Invesco QQQ | 12.23% | -4.60% | 8.45% | 22.52% | 19.44% | 17.85% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 11.39% | 1.45% | 10.84% | 10.97% | 13.43% | 3.16% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 10.17% | 2.06% | 7.88% | 12.42% | 12.06% | 10.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HappyFolio2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.51% | 4.44% | 3.88% | -3.71% | 3.74% | 3.12% | 12.31% | ||||||
| 2023 | 5.28% | -3.10% | 4.58% | 1.81% | -0.39% | 6.06% | 3.91% | -0.73% | -2.94% | -3.06% | 7.02% | 4.05% | 24.00% |
| 2022 | -1.79% | -0.56% | 5.84% | -8.03% | 3.35% | -9.40% | 9.10% | -3.39% | -8.46% | 10.58% | 4.42% | -5.33% | -6.12% |
| 2021 | 0.80% | 4.93% | 3.34% | 4.29% | 1.29% | 3.86% | 0.89% | 2.30% | -2.77% | 7.55% | -1.25% | 4.06% | 33.00% |
| 2020 | -1.84% | -8.41% | -12.59% | 17.04% | 4.39% | 1.67% | 4.09% | 5.84% | -5.96% | -3.21% | 13.75% | 4.28% | 16.12% |
| 2019 | 8.30% | 2.55% | 2.27% | 2.33% | -7.07% | 7.54% | 0.51% | -2.84% | 1.58% | 2.60% | 3.66% | 3.72% | 27.11% |
| 2018 | 6.34% | -4.50% | -2.38% | 2.43% | 3.07% | 0.94% | 3.57% | 2.88% | 1.15% | -8.27% | 1.83% | -9.57% | -3.81% |
| 2017 | 1.89% | 3.41% | 0.30% | 0.83% | 1.09% | 0.37% | 2.52% | -0.04% | 2.63% | 1.77% | 2.44% | 1.46% | 20.28% |
| 2016 | -5.80% | -1.14% | 6.67% | 1.57% | 2.01% | 0.19% | 3.97% | 0.02% | 1.31% | -2.84% | 3.35% | 1.45% | 10.66% |
| 2015 | -2.17% | 5.62% | -1.27% | 1.98% | 0.84% | -2.13% | 1.09% | -6.36% | -3.94% | 9.74% | 0.23% | -2.77% | -0.15% |
| 2014 | -2.61% | 5.19% | -0.44% | 1.03% | 2.94% | 3.10% | -0.72% | 4.11% | -2.06% | 1.85% | 1.30% | -1.11% | 12.96% |
| 2013 | 5.51% | 0.83% | 3.83% | 1.65% | 2.68% | -1.69% | 5.93% | -1.93% | 3.47% | 4.58% | 2.91% | 2.37% | 34.25% |
Комиссия
Комиссия HappyFolio2 составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг HappyFolio2 среди портфелей на нашем сайте составляет 69, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.73 | 2.42 | 1.30 | 1.70 | 6.79 |
QQQ Invesco QQQ | 1.35 | 1.87 | 1.24 | 1.58 | 6.75 |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 0.58 | 0.94 | 1.11 | 0.80 | 1.59 |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.11 | 1.59 | 1.20 | 0.99 | 3.68 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность HappyFolio2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.51%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HappyFolio2 | 1.51% | 1.63% | 1.77% | 1.60% | 2.04% | 2.32% | 1.91% | 1.69% | 1.70% | 1.88% | 1.72% | 1.50% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.18% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.50% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.16% | 1.56% | 1.46% | 1.59% | 1.43% | 1.34% | 1.51% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
HappyFolio2 показал максимальную просадку в 53.50%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1095 торговых сессий.
Текущая просадка HappyFolio2 составляет 3.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.5% | 27 мар. 2000 г. | 637 | 9 окт. 2002 г. | 1095 | 15 февр. 2007 г. | 1732 |
| -49.24% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 483 | 4 февр. 2011 г. | 822 |
| -34.66% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -21.53% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 216 | 1 нояб. 2019 г. | 272 |
| -18.09% | 25 июл. 2011 г. | 50 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 135 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность HappyFolio2 составляет 2.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| XLE | XLV | QQQ | SPY | |
|---|---|---|---|---|
| XLE | 1.00 | 0.39 | 0.40 | 0.57 |
| XLV | 0.39 | 1.00 | 0.62 | 0.74 |
| QQQ | 0.40 | 0.62 | 1.00 | 0.86 |
| SPY | 0.57 | 0.74 | 0.86 | 1.00 |