PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
2025-03
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

2025-03

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Распределение активов

XUT3.L 27.35%BNDX 5%BSV 3.2%MBB 1%IAUM 2.8%^AW01 31%^HSI 21.6%ASHR 6.25%H4ZX.DE 1.8%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
^AW01
FTSE All World
31%
^HSI
Hang Seng Index
21.60%
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		China Equities
6.25%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		Total Bond Market
5%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF		Total Bond Market
3.20%
H4ZX.DE
HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD		Technology Equities
1.80%
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest		Precious Metals, Gold
2.80%
MBB
iShares MBS Bond ETF		Mortgage Backed Securities
1%
XUT3.L
Xtrackers iBoxx USD Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D		Government Bonds
27.35%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2025-03 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.14%
22.92%
2025-03
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июн. 2021 г., начальной даты IAUM

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-10.18%-6.92%-9.92%5.42%12.98%9.70%
2025-031.29%-5.35%-0.37%13.26%N/AN/A
Активы портфеля:
^AW01
FTSE All World		-5.37%-6.06%-7.11%6.04%10.22%5.95%
^HSI
Hang Seng Index		6.74%-13.56%2.92%31.70%-2.64%-2.67%
H4ZX.DE
HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD		7.52%-19.90%5.65%44.88%N/AN/A
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest		26.60%8.94%22.12%39.44%N/AN/A
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF		2.21%0.59%2.13%6.89%1.08%1.72%
MBB
iShares MBS Bond ETF		1.95%-0.75%0.28%7.30%-0.86%0.87%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		1.06%1.33%1.10%5.87%0.16%1.82%
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		-3.55%-7.37%-7.10%5.89%0.18%-2.51%
XUT3.L
Xtrackers iBoxx USD Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D		1.98%0.81%2.31%6.17%1.20%1.45%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2025-03, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.52%3.45%-0.72%-2.85%1.29%
2024-2.59%3.11%1.44%0.65%1.80%0.12%0.70%1.93%6.78%-2.05%0.11%-0.15%12.17%
20235.72%-4.18%2.53%-0.18%-2.95%2.44%3.44%-3.50%-2.40%-1.87%3.41%1.97%3.90%
2022-1.88%-2.01%-1.54%-4.44%0.56%-1.61%-0.11%-2.28%-7.36%-2.45%9.78%0.35%-13.03%
2021-2.52%0.61%-2.65%2.32%-2.61%1.22%-3.71%

Комиссия

Комиссия 2025-03 составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund
График комиссии ASHR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ASHR: 0.65%
H4ZX.DE
HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD
График комиссии H4ZX.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
H4ZX.DE: 0.50%
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest
График комиссии IAUM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IAUM: 0.15%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
График комиссии BNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BNDX: 0.07%
XUT3.L
Xtrackers iBoxx USD Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D
График комиссии XUT3.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XUT3.L: 0.07%
MBB
iShares MBS Bond ETF
График комиссии MBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MBB: 0.06%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
График комиссии BSV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 2025-03 составляет 80, что ставит его в топ 20% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности 2025-03, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 2025-03, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2025-03, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2025-03, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2025-03, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2025-03, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00
Portfolio: 1.00
^GSPC: 0.24
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 1.38
^GSPC: 0.47
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.20
^GSPC: 1.07
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.00
Portfolio: 1.00
^GSPC: 0.24
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
Portfolio: 3.10
^GSPC: 1.08
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
^AW01
FTSE All World		0.380.591.090.341.53
^HSI
Hang Seng Index		0.751.121.170.502.01
H4ZX.DE
HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD		0.831.401.180.572.52
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest		2.763.641.495.4014.36
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF		2.964.841.632.8110.67
MBB
iShares MBS Bond ETF		1.211.811.220.623.02
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		1.642.381.300.717.06
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		0.140.441.070.110.25
XUT3.L
Xtrackers iBoxx USD Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D		3.666.201.856.6920.35

2025-03 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.00. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.21 до 0.77, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.00
0.24
2025-03
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2025-03 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.14%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.14%1.07%0.98%0.49%1.09%0.85%0.65%0.60%0.43%0.21%2.04%0.16%
Активы портфеля:
^AW01
FTSE All World		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
^HSI
Hang Seng Index		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
H4ZX.DE
HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF		3.51%3.38%2.46%1.50%1.36%1.79%2.29%1.99%1.65%1.49%1.40%1.45%
MBB
iShares MBS Bond ETF		4.03%3.94%3.40%2.31%1.05%2.10%2.77%2.64%2.23%2.58%2.66%1.72%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.25%4.18%4.42%1.52%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		1.17%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%0.27%
XUT3.L
Xtrackers iBoxx USD Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D		2.58%2.35%1.80%1.00%2.89%2.43%1.16%1.00%0.69%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.35%
-14.02%
2025-03
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

2025-03 показал максимальную просадку в 23.99%, зарегистрированную 31 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 502 торговые сессии.

Текущая просадка 2025-03 составляет 5.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.99%2 июл. 2021 г.34731 окт. 2022 г.5022 окт. 2024 г.849
-9.47%20 мар. 2025 г.137 апр. 2025 г.———
-7.41%8 окт. 2024 г.7013 янв. 2025 г.2618 февр. 2025 г.96
-1.88%7 мар. 2025 г.513 мар. 2025 г.318 мар. 2025 г.8
-1.78%27 февр. 2025 г.44 мар. 2025 г.26 мар. 2025 г.6

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 2025-03 составляет 5.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.90%
13.60%
2025-03
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^HSI^AW01ASHRH4ZX.DEIAUMXUT3.LBNDXBSVMBB
^HSI1.000.320.460.610.13-0.03-0.010.01-0.00
^AW010.321.000.360.410.210.080.150.150.20
ASHR0.460.361.000.650.230.010.040.060.08
H4ZX.DE0.610.410.651.000.14-0.010.020.040.07
IAUM0.130.210.230.141.000.270.300.390.36
XUT3.L-0.030.080.01-0.010.271.000.540.710.62
BNDX-0.010.150.040.020.300.541.000.740.77
BSV0.010.150.060.040.390.710.741.000.87
MBB-0.000.200.080.070.360.620.770.871.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 июл. 2021 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab