PortfoliosLab logo
FTSE All World (^AW01)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FTSE All World и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
480.68%
1,084.52%
^AW01 (FTSE All World)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

FTSE All World показал доход в -1.70% с начала года и 9.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FTSE All World составила 6.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.


^AW01

С начала года

-1.70%

1 месяц

-2.45%

6 месяцев

-2.20%

1 год

9.29%

5 лет

11.38%

10 лет

6.20%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^AW01, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.26%-0.69%-3.93%-0.22%-1.70%
20240.52%4.08%2.85%-3.37%3.77%1.99%1.64%2.42%2.20%-2.39%3.49%-2.41%15.42%
20237.01%-2.99%2.75%1.33%-1.32%5.50%3.55%-2.90%-4.18%-3.07%9.02%4.67%19.89%
2022-4.85%-2.66%1.92%-8.04%-0.13%-8.55%6.70%-3.78%-9.75%5.87%7.65%-3.86%-19.51%
2021-0.50%2.23%2.57%4.18%1.41%1.09%0.53%2.34%-4.23%4.92%-2.62%4.01%16.67%
2020-1.21%-8.22%-13.76%10.50%4.22%2.98%5.01%6.05%-3.37%-2.56%12.26%4.53%14.11%
20197.70%2.45%1.02%3.20%-6.20%6.28%0.14%-2.55%1.99%2.70%2.27%3.44%24.02%
20185.55%-4.32%-2.40%0.77%-0.26%-0.76%2.91%0.52%0.30%-7.55%1.30%-7.14%-11.31%
20172.64%2.67%0.97%1.40%1.88%0.24%2.62%0.19%1.78%2.02%1.79%1.58%21.64%
2016-6.12%-0.91%7.23%1.28%-0.17%-0.83%4.21%0.10%0.42%-1.72%0.59%2.13%5.78%
2015-1.56%5.36%-1.76%2.74%-0.34%-2.53%0.73%-6.98%-3.80%7.72%-0.98%-1.87%-4.05%
2014-4.07%4.54%0.31%0.73%1.84%1.76%-1.32%2.01%-3.38%0.60%1.51%-2.03%2.17%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ^AW01 составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими indices на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ^AW01, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AW01, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AW01, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AW01, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AW01, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AW01, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FTSE All World (^AW01) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа ^AW01, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^AW01: 0.44
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино ^AW01, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^AW01: 0.68
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега ^AW01, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^AW01: 1.10
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара ^AW01, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^AW01: 0.40
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина ^AW01, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^AW01: 1.71
^GSPC: 1.94

FTSE All World на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.44. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.46
^AW01 (FTSE All World)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.76%
-10.07%
^AW01 (FTSE All World)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

FTSE All World показал максимальную просадку в 59.48%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1365 торговых сессий.

Текущая просадка FTSE All World составляет 6.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.48%1 нояб. 2007 г.3529 мар. 2009 г.13655 июн. 2014 г.1717
-49.92%28 мар. 2000 г.6469 окт. 2002 г.9085 апр. 2006 г.1554
-33.88%13 февр. 2020 г.2823 мар. 2020 г.11226 авг. 2020 г.140
-27.32%17 нояб. 2021 г.23612 окт. 2022 г.35522 февр. 2024 г.591
-21.01%21 июл. 1998 г.555 окт. 1998 г.6129 дек. 1998 г.116

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность FTSE All World составляет 9.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.90%
14.23%
^AW01 (FTSE All World)
Benchmark (^GSPC)