PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
FTSE All World (^AW01)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FTSE All World

Популярные сравнения: ^AW01 с URTH, ^AW01 с EWY, ^AW01 с BRK-A, ^AW01 с ^GSPC, ^AW01 с VOO, ^AW01 с VWRL.AS, ^AW01 с ACWI, ^AW01 с SPY, ^AW01 с CSPX.L, ^AW01 с SOXX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FTSE All World и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
459.40%
1,040.83%
^AW01 (FTSE All World)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

FTSE All World показал доход в 9.30% с начала года и 20.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FTSE All World составила 6.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года9.30%11.56%
1 месяц6.96%7.13%
6 месяцев15.18%17.26%
1 год20.77%26.92%
5 лет (среднегодовая)9.36%13.56%
10 лет (среднегодовая)6.41%10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^AW01, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.52%4.08%2.85%-3.37%9.30%
20237.01%-2.99%2.75%1.33%-1.32%5.50%3.55%-2.90%-4.18%-3.07%9.02%4.67%19.89%
2022-4.85%-2.66%1.92%-8.04%-0.13%-8.55%6.70%-3.78%-9.75%5.87%7.65%-3.86%-19.51%
2021-0.50%2.23%2.57%4.18%1.41%1.09%0.53%2.34%-4.23%4.92%-2.62%4.01%16.67%
2020-1.21%-8.22%-13.76%10.50%4.22%2.98%5.01%6.05%-3.37%-2.56%12.26%4.53%14.11%
20197.70%2.45%1.02%3.20%-6.20%6.28%0.14%-2.55%1.99%2.70%2.27%3.44%24.02%
20185.55%-4.32%-2.40%0.77%-0.26%-0.76%2.91%0.52%0.30%-7.55%1.30%-7.14%-11.31%
20172.64%2.67%0.97%1.40%1.88%0.24%2.62%0.19%1.78%2.02%1.79%1.58%21.64%
2016-6.12%-0.91%7.23%1.28%-0.17%-0.83%4.21%0.10%0.42%-1.72%0.59%2.13%5.78%
2015-1.56%5.36%-1.76%2.74%-0.34%-2.53%0.73%-6.98%-3.80%7.72%-0.98%-1.87%-4.05%
2014-4.07%4.54%0.31%0.73%1.84%1.76%-1.32%2.01%-3.38%0.60%1.51%-2.03%2.17%
20134.52%-0.24%1.51%2.66%-0.58%-3.08%4.65%-2.28%5.01%3.92%1.23%1.61%20.17%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ^AW01 среди indices на нашем сайте составляет 68, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ^AW01, с текущим значением в 6868
^AW01 (FTSE All World)
Ранг коэф-та Шарпа ^AW01, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AW01, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AW01, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AW01, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AW01, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FTSE All World (^AW01) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


^AW01
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^AW01, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^AW01, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^AW01, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^AW01, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^AW01, с текущим значением в 5.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.69
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.008.93

Коэффициент Шарпа

FTSE All World на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.08. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.08
2.34
^AW01 (FTSE All World)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.02%
0
^AW01 (FTSE All World)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

FTSE All World показал максимальную просадку в 59.48%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1365 торговых сессий.

Текущая просадка FTSE All World составляет 0.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.48%1 нояб. 2007 г.3529 мар. 2009 г.13655 июн. 2014 г.1717
-49.92%28 мар. 2000 г.6469 окт. 2002 г.9085 апр. 2006 г.1554
-33.88%13 февр. 2020 г.2823 мар. 2020 г.11226 авг. 2020 г.140
-27.32%17 нояб. 2021 г.23612 окт. 2022 г.35522 февр. 2024 г.591
-21.01%21 июл. 1998 г.555 окт. 1998 г.6129 дек. 1998 г.116

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность FTSE All World составляет 2.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2.43%
3.10%
^AW01 (FTSE All World)
Benchmark (^GSPC)