PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Tech Optimist
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Tech Optimist

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

BTC-USD 25%ETH-USD 25%QQQ 25%HIMS 5%ASTS 5%RKLB 5%ENPH 5%UBER 5%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ASTS
AST SpaceMobile, Inc.		Communication Services
5%
BTC-USD
Bitcoin
25%
ENPH
Enphase Energy, Inc.		Technology
5%
ETH-USD
Ethereum
25%
HIMS
Hims & Hers Health, Inc.		Consumer Defensive
5%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
25%
RKLB
Rocket Lab USA, Inc.		Industrials
5%
UBER
Uber Technologies, Inc.		Technology
5%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Tech Optimist и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
23.87%
8.95%
Tech Optimist
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 нояб. 2020 г., начальной даты RKLB

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%2.37%8.95%32.00%13.81%11.08%
Tech Optimist58.19%-1.02%23.87%118.03%N/AN/A
Активы портфеля:
HIMS
Hims & Hers Health, Inc.		83.15%-0.97%-0.18%171.21%10.82%N/A
ASTS
AST SpaceMobile, Inc.		339.47%-22.38%860.14%576.02%N/AN/A
QQQ
Invesco QQQ		18.15%1.60%8.25%35.53%21.23%18.04%
BTC-USD
Bitcoin		49.99%4.99%-1.04%138.51%45.48%65.03%
ETH-USD
Ethereum		14.66%-0.27%-21.60%64.18%66.91%N/A
RKLB
Rocket Lab USA, Inc.		35.08%9.21%84.44%66.74%N/AN/A
ENPH
Enphase Energy, Inc.		-13.05%-0.51%0.25%-4.19%33.46%22.86%
UBER
Uber Technologies, Inc.		20.09%0.86%-7.84%66.49%17.55%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Tech Optimist, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.52%29.53%7.66%-13.02%26.44%3.35%3.67%-3.26%58.19%
202324.81%2.72%9.17%1.24%1.05%7.53%-0.36%-9.37%-2.65%5.76%14.97%11.42%83.37%
2022-18.85%6.06%8.06%-16.17%-13.64%-22.82%28.58%-1.52%-12.85%7.83%-7.40%-7.97%-47.31%
202124.73%9.84%20.93%9.41%-9.02%-2.77%4.95%14.17%-6.13%25.28%0.11%-14.18%94.13%
20201.69%23.45%25.54%

Комиссия

Комиссия Tech Optimist составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Tech Optimist среди портфелей на нашем сайте составляет 45, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Tech Optimist, с текущим значением в 4545
Tech Optimist
Ранг коэф-та Шарпа Tech Optimist, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Tech Optimist, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Tech Optimist, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Tech Optimist, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Tech Optimist, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Tech Optimist
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Tech Optimist, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Tech Optimist, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Tech Optimist, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Tech Optimist, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Tech Optimist, с текущим значением в 12.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0012.72
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
HIMS
Hims & Hers Health, Inc.		1.902.901.351.317.55
ASTS
AST SpaceMobile, Inc.		7.825.501.6912.5049.69
QQQ
Invesco QQQ		1.462.011.260.626.44
BTC-USD
Bitcoin		1.402.071.210.836.16
ETH-USD
Ethereum		0.030.531.050.000.10
RKLB
Rocket Lab USA, Inc.		1.121.881.230.374.42
ENPH
Enphase Energy, Inc.		0.100.641.070.010.40
UBER
Uber Technologies, Inc.		0.651.341.150.272.00

Коэффициент Шарпа

Tech Optimist на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.38. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.37
2.32
Tech Optimist
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Tech Optimist за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.12%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Tech Optimist0.12%0.15%0.20%0.11%0.14%0.19%0.23%0.21%0.26%0.25%0.35%0.25%
Активы портфеля:
HIMS
Hims & Hers Health, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASTS
AST SpaceMobile, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.49%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETH-USD
Ethereum		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RKLB
Rocket Lab USA, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENPH
Enphase Energy, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBER
Uber Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-3.75%
-0.19%
Tech Optimist
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Tech Optimist показал максимальную просадку в 59.64%, зарегистрированную 18 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 625 торговых сессий.

Текущая просадка Tech Optimist составляет 4.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.64%9 нояб. 2021 г.22218 июн. 2022 г.6254 мар. 2024 г.847
-30.48%12 мая 2021 г.7020 июл. 2021 г.453 сент. 2021 г.115
-20.11%22 февр. 2021 г.728 февр. 2021 г.332 апр. 2021 г.40
-17.4%12 мар. 2024 г.511 мая 2024 г.1920 мая 2024 г.70
-17.19%7 сент. 2021 г.1521 сент. 2021 г.2415 окт. 2021 г.39

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Tech Optimist составляет 11.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
11.29%
4.31%
Tech Optimist
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
ASTSHIMSETH-USDBTC-USDUBERENPHRKLBQQQ
ASTS1.000.300.150.180.280.320.330.33
HIMS0.301.000.190.180.310.330.330.39
ETH-USD0.150.191.000.820.200.200.240.27
BTC-USD0.180.180.821.000.200.220.230.28
UBER0.280.310.200.201.000.340.330.48
ENPH0.320.330.200.220.341.000.350.45
RKLB0.330.330.240.230.330.351.000.42
QQQ0.330.390.270.280.480.450.421.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 нояб. 2020 г.