PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Tech Optimist
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Tech Optimist

Последнее обновление 13 нояб. 2024 г.

Распределение активов

BTC-USD 25%ETH-USD 25%QQQ 25%HIMS 5%ASTS 5%RKLB 5%ENPH 5%UBER 5%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ASTS
AST SpaceMobile, Inc.		Communication Services
5%
BTC-USD
Bitcoin
25%
ENPH
Enphase Energy, Inc.		Technology
5%
ETH-USD
Ethereum
25%
HIMS
Hims & Hers Health, Inc.		Consumer Defensive
5%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
25%
RKLB
Rocket Lab USA, Inc.		Industrials
5%
UBER
Uber Technologies, Inc.		Technology
5%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Tech Optimist и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
59.72%
12.76%
Tech Optimist
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 авг. 2021 г., начальной даты RKLB

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.48%2.14%12.76%33.14%13.96%11.39%
Tech Optimist98.61%19.59%59.73%134.27%N/AN/A
Активы портфеля:
HIMS
Hims & Hers Health, Inc.		210.11%34.63%99.42%275.00%23.54%N/A
ASTS
AST SpaceMobile, Inc.		362.52%11.03%1,066.95%639.79%22.51%N/A
QQQ
Invesco QQQ		25.63%2.96%13.44%33.85%21.21%18.37%
BTC-USD
Bitcoin		114.32%37.15%36.69%154.90%60.55%72.52%
ETH-USD
Ethereum		39.94%21.44%5.12%61.32%77.63%N/A
RKLB
Rocket Lab USA, Inc.		240.51%90.59%333.87%335.88%N/AN/A
ENPH
Enphase Energy, Inc.		-54.30%-40.48%-47.70%-33.92%25.69%18.54%
UBER
Uber Technologies, Inc.		15.58%-16.22%6.81%32.07%21.65%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Tech Optimist, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.52%29.53%7.66%-13.02%26.44%3.35%3.67%-3.26%5.76%0.23%98.61%
202324.81%2.72%9.17%1.24%1.05%7.53%-0.36%-9.37%-2.65%5.76%14.97%11.42%83.37%
2022-18.85%6.06%8.06%-16.17%-13.64%-22.82%28.58%-1.52%-12.84%7.83%-7.40%-7.97%-47.31%
20213.02%-4.80%25.28%0.11%-14.18%5.56%

Комиссия

Комиссия Tech Optimist составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Tech Optimist среди портфелей на нашем сайте составляет 22, что соответствует нижним 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Tech Optimist, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Tech Optimist, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Tech Optimist, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Tech Optimist, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Tech Optimist, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Tech Optimist, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Tech Optimist
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Tech Optimist, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Tech Optimist, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Tech Optimist, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Tech Optimist, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Tech Optimist, с текущим значением в 10.74, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0010.74
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.80
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
HIMS
Hims & Hers Health, Inc.		2.042.691.332.137.49
ASTS
AST SpaceMobile, Inc.		13.496.791.8123.74102.07
QQQ
Invesco QQQ		1.401.901.260.585.94
BTC-USD
Bitcoin		1.071.781.170.914.39
ETH-USD
Ethereum		-0.34-0.090.990.00-0.83
RKLB
Rocket Lab USA, Inc.		10.197.491.877.0383.87
ENPH
Enphase Energy, Inc.		-1.03-1.750.80-0.28-3.22
UBER
Uber Technologies, Inc.		-0.35-0.290.971.29-1.07

Коэффициент Шарпа

Tech Optimist на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.00. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.06 до 2.97, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.98
2.91
Tech Optimist
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Tech Optimist за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.15%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.15%0.15%0.20%0.11%0.14%0.19%0.23%0.21%0.26%0.25%0.35%0.25%
Активы портфеля:
HIMS
Hims & Hers Health, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASTS
AST SpaceMobile, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.59%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETH-USD
Ethereum		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RKLB
Rocket Lab USA, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENPH
Enphase Energy, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBER
Uber Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.27%
Tech Optimist
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Tech Optimist показал максимальную просадку в 59.64%, зарегистрированную 18 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 625 торговых сессий.

Текущая просадка Tech Optimist составляет 1.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.64%9 нояб. 2021 г.22218 июн. 2022 г.6254 мар. 2024 г.847
-17.4%12 мар. 2024 г.511 мая 2024 г.1920 мая 2024 г.70
-16.22%17 июл. 2024 г.205 авг. 2024 г.1419 авг. 2024 г.34
-14.84%7 сент. 2021 г.2329 сент. 2021 г.1514 окт. 2021 г.38
-14.52%25 авг. 2024 г.136 сент. 2024 г.2127 сент. 2024 г.34

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Tech Optimist составляет 11.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.84%
3.75%
Tech Optimist
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
ASTSETH-USDUBERHIMSENPHBTC-USDRKLBQQQ
ASTS1.000.180.290.310.310.220.350.34
ETH-USD0.181.000.230.220.230.840.280.30
UBER0.290.231.000.340.330.220.350.52
HIMS0.310.220.341.000.380.230.400.43
ENPH0.310.230.330.381.000.250.370.46
BTC-USD0.220.840.220.230.251.000.280.30
RKLB0.350.280.350.400.370.281.000.46
QQQ0.340.300.520.430.460.300.461.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 авг. 2021 г.