Robert
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Robert и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 авг. 2013 г., начальной даты FNDF
Доходность по периодам
Robert на 10 мая 2025 г. показал доходность в 3.97% с начала года и доходность в 5.73% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 3.72% | -5.60% | 8.55% | 14.11% | 10.45% |
| Robert | 3.97% | 5.28% | 0.83% | 8.08% | 8.79% | 5.73% |
| Активы портфеля: | ||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -3.38% | 3.81% | -5.01% | 9.98% | 15.56% | 12.13% |
VTV Vanguard Value ETF | -0.17% | 2.54% | -4.89% | 6.85% | 14.10% | 9.72% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | -8.85% | 5.83% | -15.05% | -0.96% | 9.57% | 5.25% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 13.80% | 10.18% | 10.25% | 11.06% | 11.79% | 5.66% |
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 13.70% | 9.13% | 9.51% | 9.28% | 14.83% | 6.10% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 7.61% | 10.99% | 4.62% | 7.62% | 9.61% | 4.42% |
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund | 7.17% | 10.01% | 1.88% | 8.72% | 6.73% | 3.19% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 0.87% | 5.38% | -5.26% | 11.56% | 7.57% | 3.77% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 9.53% | 9.59% | 4.86% | 7.94% | 2.62% | 1.08% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 1.77% | 0.10% | 0.88% | 4.94% | -0.89% | 1.47% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.10% | 1.05% | 1.65% | 5.21% | 0.06% | 2.05% |
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 3.38% | 0.22% | 1.96% | 5.86% | 1.37% | 1.72% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 0.69% | 0.00% | 1.46% | 4.14% | 2.48% | 1.71% |
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | 0.65% | 0.00% | 1.37% | 3.90% | 2.29% | 1.27% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Robert, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.37% | 1.05% | -1.04% | 0.51% | 1.04% | 3.97% | |||||||
| 2024 | -1.09% | 2.32% | 2.84% | -2.74% | 3.09% | 0.54% | 2.98% | 2.02% | 2.33% | -2.86% | 1.86% | -3.06% | 8.20% |
| 2023 | 6.00% | -3.27% | 1.44% | 1.15% | -2.29% | 3.88% | 3.06% | -2.80% | -3.31% | -2.58% | 6.95% | 4.82% | 12.94% |
| 2022 | -2.55% | -2.04% | 0.47% | -5.35% | 0.68% | -6.43% | 4.41% | -3.31% | -8.38% | 3.94% | 8.01% | -2.81% | -13.69% |
| 2021 | 0.06% | 2.16% | 2.25% | 2.77% | 1.82% | 0.27% | 0.08% | 1.45% | -2.97% | 3.03% | -2.38% | 3.40% | 12.36% |
| 2020 | -1.62% | -5.33% | -12.05% | 7.18% | 2.87% | 2.33% | 3.49% | 3.46% | -1.91% | -1.42% | 9.73% | 3.91% | 9.09% |
| 2019 | 6.33% | 1.42% | 1.24% | 1.91% | -3.92% | 4.59% | -0.37% | -1.19% | 1.80% | 2.13% | 1.23% | 2.64% | 18.91% |
| 2018 | 3.49% | -3.87% | -0.32% | 0.32% | -0.04% | -0.59% | 2.11% | 0.04% | -0.24% | -5.43% | 1.89% | -4.86% | -7.62% |
| 2017 | 2.09% | 2.02% | 0.90% | 1.09% | 1.46% | 0.63% | 2.32% | 0.52% | 1.24% | 1.38% | 1.39% | 1.38% | 17.68% |
| 2016 | -3.71% | -0.35% | 6.38% | 1.06% | -0.22% | 1.07% | 3.11% | 0.31% | 0.58% | -1.61% | -0.05% | 1.38% | 7.90% |
| 2015 | 0.03% | 3.23% | -0.93% | 2.16% | -0.39% | -2.06% | 0.01% | -5.24% | -1.88% | 5.16% | -0.62% | -1.53% | -2.43% |
| 2014 | -2.56% | 3.60% | 0.89% | 1.04% | 1.91% | 1.54% | -0.87% | 2.00% | -3.30% | 1.70% | 0.70% | -1.14% | 5.41% |
Комиссия
Комиссия Robert составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Robert составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.51 | 0.83 | 1.12 | 0.52 | 1.99 |
VTV Vanguard Value ETF | 0.44 | 0.70 | 1.10 | 0.46 | 1.66 |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | -0.04 | 0.15 | 1.02 | -0.02 | -0.04 |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 0.66 | 0.99 | 1.14 | 0.79 | 2.27 |
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 0.54 | 0.87 | 1.12 | 0.66 | 1.93 |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 0.46 | 0.75 | 1.10 | 0.42 | 1.54 |
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund | 0.51 | 0.74 | 1.10 | 0.30 | 1.32 |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 0.64 | 0.98 | 1.13 | 0.48 | 2.06 |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 0.52 | 0.86 | 1.11 | 0.30 | 1.05 |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 0.92 | 1.44 | 1.17 | 0.41 | 2.38 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.39 | 2.13 | 1.26 | 0.62 | 6.58 |
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 1.25 | 1.76 | 1.23 | 0.60 | 3.69 |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 3.25 | — | — | — | — |
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | 3.03 | — | — | — | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Robert за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.86%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.86% | 3.06% | 2.89% | 2.71% | 2.52% | 1.67% | 2.68% | 2.47% | 1.96% | 2.13% | 2.20% | 2.41% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.32% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.33% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 1.13% | 1.03% | 1.43% | 1.26% | 1.26% | 0.94% | 1.32% | 1.33% | 1.15% | 1.24% | 2.80% | 4.80% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 2.55% | 3.27% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.36% | 2.99% | 2.79% | 3.53% |
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 3.53% | 4.01% | 3.41% | 3.10% | 3.54% | 2.17% | 3.20% | 3.47% | 2.32% | 2.42% | 2.08% | 1.83% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 3.20% | 3.44% | 3.14% | 2.30% | 2.74% | 1.90% | 3.25% | 2.80% | 2.83% | 2.93% | 2.66% | 2.67% |
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund | 2.52% | 2.70% | 2.68% | 2.47% | 2.14% | 1.50% | 2.59% | 2.20% | 1.76% | 1.69% | 2.47% | 2.03% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 2.83% | 2.86% | 2.84% | 2.66% | 1.25% | 3.33% | 3.18% | 3.73% | 2.27% | 2.58% | 2.57% | 4.18% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 4.71% | 5.16% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.58% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% | 4.11% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.17% | 3.40% | 2.92% | 2.41% | 1.81% | 2.10% | 2.69% | 2.74% | 2.52% | 2.52% | 2.69% | 2.59% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.29% | 4.18% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% |
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 3.81% | 3.75% | 3.59% | 8.87% | 4.76% | 0.24% | 0.41% | 0.39% | 0.09% | 0.08% | 0.11% | 1.10% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 4.05% | 5.11% | 4.97% | 1.54% | 0.01% | 0.45% | 2.12% | 1.61% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | 4.15% | 4.81% | 4.68% | 1.30% | 0.01% | 0.26% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Robert показал максимальную просадку в 26.94%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.
Текущая просадка Robert составляет 0.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.94% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 162 | 9 нояб. 2020 г. | 206 |
| -21.73% | 13 янв. 2022 г. | 192 | 14 окт. 2022 г. | 369 | 20 мар. 2024 г. | 561 |
| -14.95% | 29 апр. 2015 г. | 200 | 11 февр. 2016 г. | 128 | 15 авг. 2016 г. | 328 |
| -14.47% | 29 янв. 2018 г. | 231 | 24 дек. 2018 г. | 207 | 21 окт. 2019 г. | 438 |
| -9.86% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Robert составляет 2.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 11.01, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VMFXX | SPAXX | BNDX | FIPDX | FXNAX | FSRNX | FPADX | VNQI | FSSNX | VTV | FSPSX | FXAIX | VSS | FNDF | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.01 | -0.03 | -0.01 | -0.04 | -0.10 | 0.59 | 0.64 | 0.66 | 0.82 | 0.88 | 0.75 | 1.00 | 0.77 | 0.76 | 0.89 |
| VMFXX | -0.01 | 1.00 | 0.56 | 0.03 | 0.02 | 0.12 | 0.00 | -0.03 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.01 | -0.00 | -0.05 | -0.02 |
| SPAXX | -0.03 | 0.56 | 1.00 | 0.02 | 0.00 | 0.09 | -0.02 | -0.04 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.01 | -0.04 | -0.03 |
| BNDX | -0.01 | 0.03 | 0.02 | 1.00 | 0.59 | 0.71 | 0.16 | -0.02 | 0.08 | -0.02 | -0.05 | 0.00 | -0.01 | 0.03 | -0.04 | 0.06 |
| FIPDX | -0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.59 | 1.00 | 0.80 | 0.16 | 0.01 | 0.07 | -0.05 | -0.07 | 0.04 | -0.04 | 0.05 | -0.00 | 0.08 |
| FXNAX | -0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.71 | 0.80 | 1.00 | 0.15 | -0.05 | 0.04 | -0.10 | -0.14 | -0.03 | -0.10 | -0.01 | -0.08 | 0.01 |
| FSRNX | 0.59 | 0.00 | -0.02 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 1.00 | 0.37 | 0.57 | 0.59 | 0.62 | 0.49 | 0.59 | 0.51 | 0.50 | 0.65 |
| FPADX | 0.64 | -0.03 | -0.04 | -0.02 | 0.01 | -0.05 | 0.37 | 1.00 | 0.71 | 0.57 | 0.57 | 0.74 | 0.64 | 0.79 | 0.73 | 0.81 |
| VNQI | 0.66 | -0.01 | -0.03 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.57 | 0.71 | 1.00 | 0.61 | 0.65 | 0.79 | 0.66 | 0.83 | 0.79 | 0.84 |
| FSSNX | 0.82 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.05 | -0.10 | 0.59 | 0.57 | 0.61 | 1.00 | 0.81 | 0.68 | 0.82 | 0.73 | 0.71 | 0.82 |
| VTV | 0.88 | -0.02 | -0.04 | -0.05 | -0.07 | -0.14 | 0.62 | 0.57 | 0.65 | 0.81 | 1.00 | 0.72 | 0.88 | 0.73 | 0.78 | 0.87 |
| FSPSX | 0.75 | -0.04 | -0.04 | 0.00 | 0.04 | -0.03 | 0.49 | 0.74 | 0.79 | 0.68 | 0.72 | 1.00 | 0.75 | 0.90 | 0.95 | 0.91 |
| FXAIX | 1.00 | -0.01 | -0.03 | -0.01 | -0.04 | -0.10 | 0.59 | 0.64 | 0.66 | 0.82 | 0.88 | 0.75 | 1.00 | 0.77 | 0.76 | 0.89 |
| VSS | 0.77 | -0.00 | -0.01 | 0.03 | 0.05 | -0.01 | 0.51 | 0.79 | 0.83 | 0.73 | 0.73 | 0.90 | 0.77 | 1.00 | 0.91 | 0.92 |
| FNDF | 0.76 | -0.05 | -0.04 | -0.04 | -0.00 | -0.08 | 0.50 | 0.73 | 0.79 | 0.71 | 0.78 | 0.95 | 0.76 | 0.91 | 1.00 | 0.91 |
| Portfolio | 0.89 | -0.02 | -0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.01 | 0.65 | 0.81 | 0.84 | 0.82 | 0.87 | 0.91 | 0.89 | 0.92 | 0.91 | 1.00 |