Best for now-8
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Best for now-8 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 окт. 2015 г., начальной даты XLRE
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.30% | -7.04% | -9.70% | 4.44% | 12.96% | 9.77% |
| Best for now-8 | 0.11% | -0.72% | -0.13% | 11.20% | 8.26% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -7.19% | -9.31% | -11.14% | 3.10% | 12.24% | 10.24% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | -1.46% | -4.99% | -9.43% | 14.36% | 6.28% | N/A |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | -12.38% | -4.46% | -7.13% | 8.82% | 17.29% | 15.99% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | -10.01% | -6.95% | -9.18% | 5.51% | 14.03% | 12.82% |
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | 4.60% | 2.60% | 0.88% | 8.31% | 0.29% | 1.57% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.21% | 0.30% | 0.00% | 7.34% | -2.81% | 0.63% |
GLD SPDR Gold Trust | 26.99% | 11.11% | 24.41% | 38.99% | 13.91% | 10.30% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -1.88% | -3.96% | 0.99% | -5.90% | 17.95% | 0.28% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Best for now-8, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.20% | 0.14% | -1.07% | -1.14% | 0.11% | ||||||||
| 2024 | 0.28% | 1.86% | 2.91% | -2.68% | 3.27% | 2.59% | 1.50% | 1.96% | 2.28% | -0.72% | 2.33% | -1.50% | 14.81% |
| 2023 | 4.95% | -3.61% | 3.87% | 0.69% | -0.78% | 2.93% | 2.47% | -1.22% | -3.66% | -0.89% | 5.97% | 3.73% | 14.78% |
| 2022 | -3.39% | -0.35% | 1.82% | -5.43% | 0.24% | -5.10% | 4.56% | -4.18% | -7.04% | 2.90% | 4.57% | -3.05% | -14.32% |
| 2021 | -0.98% | -0.62% | 1.06% | 4.02% | 1.84% | 0.64% | 2.16% | 0.80% | -2.90% | 3.94% | -1.03% | 3.44% | 12.80% |
| 2020 | 0.92% | -2.72% | -6.77% | 5.94% | 3.21% | 2.34% | 4.73% | 3.12% | -2.69% | -1.78% | 4.24% | 3.18% | 13.71% |
| 2019 | 5.01% | 1.05% | 1.72% | 1.07% | -1.60% | 4.59% | 0.39% | 1.71% | -0.22% | 1.17% | 0.36% | 1.98% | 18.44% |
| 2018 | 2.01% | -3.05% | 0.14% | -0.14% | 1.16% | 0.08% | 0.18% | 1.52% | 0.17% | -3.34% | -0.17% | -2.39% | -3.92% |
| 2017 | 1.70% | 1.46% | -0.26% | 0.35% | 1.06% | 0.29% | 1.79% | 1.47% | -0.50% | 0.72% | 1.24% | 1.56% | 11.41% |
| 2016 | -0.48% | 2.46% | 3.36% | 2.27% | -1.11% | 3.21% | 0.30% | -0.92% | 0.50% | -2.35% | -2.15% | 0.78% | 5.81% |
| 2015 | 0.25% | -2.47% | -1.79% | -3.98% |
Комиссия
Комиссия Best for now-8 составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Best for now-8 составляет 90, что ставит его в топ 10% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.04 | 0.17 | 1.02 | 0.04 | 0.16 |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 0.72 | 1.08 | 1.14 | 0.52 | 2.55 |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.41 | 0.73 | 1.10 | 0.43 | 1.58 |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 0.27 | 0.52 | 1.08 | 0.27 | 1.27 |
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | 0.92 | 1.39 | 1.16 | 0.37 | 1.89 |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 1.03 | 1.56 | 1.18 | 0.33 | 2.14 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.67 | 3.50 | 1.47 | 5.29 | 14.23 |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.32 | -0.34 | 0.96 | -0.23 | -0.99 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Best for now-8 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.27%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.27% | 2.21% | 2.06% | 1.89% | 1.34% | 1.44% | 1.76% | 1.85% | 1.69% | 1.81% | 1.70% | 1.67% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.14% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.51% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% | 0.00% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.48% | 0.42% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% | 1.44% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 1.18% | 0.99% | 1.20% | 1.31% | 1.06% | 1.33% | 1.55% | 1.68% | 1.50% | 1.66% | 1.63% | 1.48% |
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | 3.44% | 3.44% | 3.47% | 3.56% | 3.04% | 2.88% | 3.03% | 2.92% | 2.95% | 3.07% | 3.13% | 3.23% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.66% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Best for now-8 показал максимальную просадку в 18.52%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 346 торговых сессий.
Текущая просадка Best for now-8 составляет 1.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.52% | 3 янв. 2022 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 346 | 22 февр. 2024 г. | 548 |
| -17.74% | 24 февр. 2020 г. | 18 | 18 мар. 2020 г. | 77 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -9.68% | 21 февр. 2025 г. | 33 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -8.69% | 29 янв. 2018 г. | 233 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 15 мар. 2019 г. | 289 |
| -8.02% | 16 окт. 2015 г. | 66 | 19 янв. 2016 г. | 41 | 17 мар. 2016 г. | 107 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Best for now-8 составляет 7.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GLD | GSG | IEF | XLRE | ZAG.TO | IWY | SCHD | VFV.TO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD | 1.00 | 0.17 | 0.39 | 0.12 | 0.43 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| GSG | 0.17 | 1.00 | -0.15 | 0.10 | 0.27 | 0.21 | 0.30 | 0.28 |
| IEF | 0.39 | -0.15 | 1.00 | 0.15 | 0.46 | -0.08 | -0.14 | -0.12 |
| XLRE | 0.12 | 0.10 | 0.15 | 1.00 | 0.37 | 0.48 | 0.59 | 0.54 |
| ZAG.TO | 0.43 | 0.27 | 0.46 | 0.37 | 1.00 | 0.29 | 0.31 | 0.35 |
| IWY | 0.03 | 0.21 | -0.08 | 0.48 | 0.29 | 1.00 | 0.63 | 0.88 |
| SCHD | 0.02 | 0.30 | -0.14 | 0.59 | 0.31 | 0.63 | 1.00 | 0.78 |
| VFV.TO | 0.03 | 0.28 | -0.12 | 0.54 | 0.35 | 0.88 | 0.78 | 1.00 |