rob
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | Large Cap Blend Equities, ESG | 20% |
RSG Republic Services, Inc. | Industrials | 20% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | Technology Equities | 20% |
WM Waste Management, Inc. | Industrials | 20% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | Utilities Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в rob и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 сент. 2018 г., начальной даты ESGV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.70% | 3.51% | 14.80% | 37.91% | 14.18% | 11.41% |
| rob | 26.91% | 2.32% | 11.03% | 37.53% | 18.47% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 21.05% | -1.74% | 5.44% | 41.23% | 25.44% | 24.53% |
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 26.40% | 3.97% | 16.41% | 38.96% | 16.00% | N/A |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 27.94% | -0.09% | 12.75% | 35.59% | 8.60% | 9.05% |
RSG Republic Services, Inc. | 29.40% | 3.50% | 12.45% | 35.68% | 21.63% | 20.61% |
WM Waste Management, Inc. | 26.51% | 5.81% | 6.75% | 32.45% | 17.31% | 18.79% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью rob, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.51% | 7.23% | 4.32% | -2.10% | 4.22% | 1.97% | -0.30% | 3.42% | 0.77% | -0.87% | 26.91% | ||
| 2023 | 3.49% | -1.22% | 6.42% | 0.87% | 1.10% | 6.22% | 0.91% | -4.32% | -4.21% | 0.78% | 8.85% | 5.37% | 25.99% |
| 2022 | -8.06% | -3.24% | 6.84% | -4.87% | 0.94% | -6.92% | 8.98% | -1.59% | -8.56% | 1.48% | 8.43% | -6.13% | -13.96% |
| 2021 | -1.97% | 0.22% | 8.65% | 4.61% | 0.95% | 1.43% | 4.14% | 3.84% | -4.32% | 7.52% | 1.45% | 5.19% | 35.73% |
| 2020 | 3.35% | -7.27% | -13.25% | 8.75% | 6.63% | 0.62% | 6.20% | 4.24% | -0.50% | -1.37% | 9.99% | 2.06% | 18.31% |
| 2019 | 7.24% | 4.40% | 2.83% | 4.65% | -4.17% | 6.26% | 2.25% | 0.70% | 0.78% | 1.28% | 1.68% | 3.47% | 35.66% |
| 2018 | -1.27% | -3.66% | 4.16% | -6.11% | -6.97% |
Комиссия
Комиссия rob составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг rob среди портфелей на нашем сайте составляет 75, что соответствует топ 25% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 1.35 | 1.84 | 1.24 | 1.85 | 4.80 |
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 2.93 | 3.87 | 1.53 | 3.43 | 18.10 |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.15 | 2.98 | 1.37 | 1.67 | 10.72 |
RSG Republic Services, Inc. | 2.62 | 3.19 | 1.50 | 4.80 | 16.88 |
WM Waste Management, Inc. | 1.89 | 2.45 | 1.41 | 2.84 | 8.19 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность rob за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.37%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.37% | 1.63% | 1.75% | 1.41% | 1.73% | 1.80% | 1.81% | 1.63% | 1.80% | 2.10% | 2.07% | 2.26% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.63% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.18% |
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 1.06% | 1.16% | 1.42% | 0.95% | 1.11% | 1.27% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.79% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
RSG Republic Services, Inc. | 1.03% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% | 2.68% | 2.98% |
WM Waste Management, Inc. | 1.32% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% | 2.92% | 3.25% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
rob показал максимальную просадку в 32.84%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.84% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 137 |
| -20.46% | 30 дек. 2021 г. | 200 | 14 окт. 2022 г. | 177 | 30 июн. 2023 г. | 377 |
| -11.88% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 27 | 4 февр. 2019 г. | 92 |
| -10.36% | 26 июл. 2023 г. | 49 | 3 окт. 2023 г. | 42 | 1 дек. 2023 г. | 91 |
| -8.48% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 46 | 9 окт. 2024 г. | 60 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность rob составляет 4.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SOXX | XLU | WM | RSG | ESGV | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOXX | 1.00 | 0.16 | 0.23 | 0.26 | 0.82 |
| XLU | 0.16 | 1.00 | 0.54 | 0.52 | 0.39 |
| WM | 0.23 | 0.54 | 1.00 | 0.86 | 0.43 |
| RSG | 0.26 | 0.52 | 0.86 | 1.00 | 0.46 |
| ESGV | 0.82 | 0.39 | 0.43 | 0.46 | 1.00 |