fin
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в fin и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 сент. 2019 г., начальной даты PRX.AS
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
fin | 28.91% | -2.55% | 11.76% | 52.20% | 30.11% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Alphabet Inc. | 21.73% | 3.54% | 4.20% | 36.43% | 21.60% | 19.98% |
Cardinal Health, Inc. | 10.75% | 0.71% | 7.86% | 23.24% | 20.43% | 6.50% |
Centrica plc | -8.86% | 2.13% | 2.11% | -14.04% | 14.34% | -3.85% |
Commerzbank AG | 51.68% | -4.50% | 20.97% | 67.45% | 26.11% | 4.73% |
D.R. Horton, Inc. | 10.74% | -12.10% | 17.87% | 65.17% | 26.70% | 23.46% |
Diamondback Energy, Inc. | 17.72% | 2.94% | -10.74% | 17.72% | 19.98% | 12.41% |
Lennar Corporation | 15.60% | -8.80% | 12.89% | 64.84% | 24.28% | 15.89% |
Meta Platforms, Inc. | 68.12% | 4.57% | 38.19% | 96.61% | 24.75% | 23.08% |
Prosus N.V. | 46.06% | -1.77% | 29.44% | 55.13% | 6.58% | N/A |
PulteGroup, Inc. | 26.16% | -9.49% | 16.67% | 80.64% | 27.62% | 22.72% |
Rheinmetall AG | 68.77% | -1.80% | -3.09% | 86.48% | 37.34% | 33.13% |
SSAB AB (publ) | -31.71% | -8.05% | -14.66% | -8.36% | 20.98% | 8.21% |
UniCredit S.p.A. | 72.67% | -0.48% | 20.44% | 87.77% | 34.76% | 7.42% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью fin, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.27% | 7.58% | 8.47% | -3.35% | 6.20% | -3.29% | 5.76% | 1.76% | 3.69% | 28.91% | |||
2023 | 16.89% | 0.35% | 5.09% | 7.25% | -2.68% | 11.39% | 5.69% | -3.53% | -2.88% | 0.52% | 12.77% | 4.07% | 67.43% |
2022 | -0.94% | -0.87% | 2.76% | -5.93% | 6.14% | -9.01% | 5.62% | -2.72% | -6.54% | 6.21% | 14.46% | 0.54% | 7.60% |
2021 | 5.99% | 3.63% | 8.55% | 6.02% | 1.70% | -2.41% | -0.34% | 0.75% | -3.65% | 5.89% | -2.00% | 9.54% | 37.99% |
2020 | -0.61% | -7.40% | -27.93% | 18.25% | 10.68% | 3.67% | 11.40% | 4.60% | -6.33% | -6.87% | 17.97% | 3.67% | 11.89% |
2019 | -2.44% | 2.42% | 2.76% | 4.53% | 7.33% |
Комиссия
Комиссия fin составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг fin среди портфелей на нашем сайте составляет 59, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Alphabet Inc. | 1.16 | 1.64 | 1.23 | 1.33 | 3.42 |
Cardinal Health, Inc. | 0.45 | 0.72 | 1.10 | 0.49 | 1.05 |
Centrica plc | -0.45 | -0.44 | 0.94 | -0.46 | -0.84 |
Commerzbank AG | 1.85 | 2.75 | 1.36 | 2.89 | 7.75 |
D.R. Horton, Inc. | 1.20 | 1.77 | 1.24 | 2.22 | 5.23 |
Diamondback Energy, Inc. | 0.65 | 1.06 | 1.14 | 0.91 | 2.64 |
Lennar Corporation | 1.43 | 1.97 | 1.27 | 2.60 | 6.88 |
Meta Platforms, Inc. | 2.43 | 3.38 | 1.48 | 4.70 | 14.59 |
Prosus N.V. | 1.37 | 1.95 | 1.27 | 0.79 | 4.74 |
PulteGroup, Inc. | 1.93 | 2.64 | 1.34 | 4.02 | 10.97 |
Rheinmetall AG | 2.65 | 3.10 | 1.42 | 5.08 | 11.21 |
SSAB AB (publ) | -0.56 | -0.66 | 0.92 | -0.39 | -0.69 |
UniCredit S.p.A. | 3.15 | 3.76 | 1.53 | 5.38 | 22.01 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность fin за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.46%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fin | 2.46% | 2.37% | 2.30% | 0.89% | 2.91% | 2.38% | 2.03% | 1.17% | 1.54% | 1.00% | 1.01% | 1.27% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Alphabet Inc. | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Cardinal Health, Inc. | 1.83% | 1.98% | 2.57% | 3.80% | 3.62% | 3.80% | 4.24% | 3.00% | 2.41% | 1.68% | 1.65% | 1.77% |
Centrica plc | 3.43% | 2.37% | 1.04% | 0.00% | 7.51% | 11.09% | 8.90% | 8.74% | 5.14% | 5.49% | 6.16% | 4.80% |
Commerzbank AG | 2.16% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 3.80% | 3.63% | 0.00% | 0.00% | 2.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
D.R. Horton, Inc. | 0.72% | 0.69% | 1.04% | 0.76% | 1.05% | 1.18% | 1.51% | 0.83% | 1.24% | 0.84% | 0.79% | 0.67% |
Diamondback Energy, Inc. | 6.13% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Lennar Corporation | 1.18% | 1.01% | 1.66% | 0.86% | 0.82% | 0.29% | 0.41% | 0.25% | 0.37% | 0.33% | 0.36% | 0.40% |
Meta Platforms, Inc. | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Prosus N.V. | 0.17% | 0.26% | 0.22% | 0.19% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PulteGroup, Inc. | 0.62% | 0.66% | 1.34% | 1.00% | 1.16% | 1.16% | 1.46% | 1.08% | 1.96% | 1.85% | 1.07% | 0.74% |
Rheinmetall AG | 1.17% | 1.50% | 1.77% | 2.41% | 5.54% | 2.05% | 2.20% | 1.37% | 1.72% | 0.49% | 1.10% | 4.01% |
SSAB AB (publ) | 9.75% | 11.29% | 9.69% | 0.00% | 2.86% | 4.91% | 4.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.41% |
UniCredit S.p.A. | 4.39% | 4.02% | 4.05% | 0.89% | 8.24% | 2.07% | 3.23% | 0.00% | 4.39% | 2.34% | 2.06% | 1.67% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
fin показал максимальную просадку в 46.59%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 177 торговых сессий.
Текущая просадка fin составляет 3.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-46.59% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 177 | 23 нояб. 2020 г. | 197 |
-16.4% | 28 мар. 2022 г. | 131 | 27 сент. 2022 г. | 40 | 22 нояб. 2022 г. | 171 |
-12.35% | 17 янв. 2022 г. | 36 | 7 мар. 2022 г. | 14 | 25 мар. 2022 г. | 50 |
-9.25% | 1 авг. 2023 г. | 46 | 3 окт. 2023 г. | 23 | 3 нояб. 2023 г. | 69 |
-9.04% | 8 июн. 2021 г. | 30 | 19 июл. 2021 г. | 77 | 3 нояб. 2021 г. | 107 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность fin составляет 2.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
CAH | CNA.L | PRX.AS | FANG | RHM.DE | META | GOOG | CBK.DE | SSAB-B.ST | UCG.MI | LEN | DHI | PHM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAH | 1.00 | 0.20 | 0.04 | 0.27 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.25 |
CNA.L | 0.20 | 1.00 | 0.16 | 0.23 | 0.27 | 0.12 | 0.15 | 0.31 | 0.29 | 0.36 | 0.16 | 0.16 | 0.20 |
PRX.AS | 0.04 | 0.16 | 1.00 | 0.11 | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.36 | 0.29 | 0.20 | 0.21 | 0.22 |
FANG | 0.27 | 0.23 | 0.11 | 1.00 | 0.25 | 0.16 | 0.21 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.18 | 0.19 | 0.23 |
RHM.DE | 0.18 | 0.27 | 0.24 | 0.25 | 1.00 | 0.14 | 0.13 | 0.28 | 0.38 | 0.34 | 0.18 | 0.16 | 0.21 |
META | 0.17 | 0.12 | 0.27 | 0.16 | 0.14 | 1.00 | 0.65 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
GOOG | 0.19 | 0.15 | 0.28 | 0.21 | 0.13 | 0.65 | 1.00 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.35 | 0.35 | 0.36 |
CBK.DE | 0.22 | 0.31 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.17 | 0.18 | 1.00 | 0.44 | 0.69 | 0.14 | 0.15 | 0.17 |
SSAB-B.ST | 0.21 | 0.29 | 0.36 | 0.28 | 0.38 | 0.16 | 0.20 | 0.44 | 1.00 | 0.44 | 0.20 | 0.21 | 0.24 |
UCG.MI | 0.23 | 0.36 | 0.29 | 0.27 | 0.34 | 0.17 | 0.21 | 0.69 | 0.44 | 1.00 | 0.18 | 0.18 | 0.21 |
LEN | 0.23 | 0.16 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.35 | 0.35 | 0.14 | 0.20 | 0.18 | 1.00 | 0.91 | 0.88 |
DHI | 0.22 | 0.16 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.35 | 0.35 | 0.15 | 0.21 | 0.18 | 0.91 | 1.00 | 0.89 |
PHM | 0.25 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.35 | 0.36 | 0.17 | 0.24 | 0.21 | 0.88 | 0.89 | 1.00 |