fin
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
CAH Cardinal Health, Inc. | Healthcare | 7.69% |
CBK.DE Commerzbank AG | Financial Services | 7.69% |
CNA.L Centrica plc | Utilities | 7.69% |
DHI D.R. Horton, Inc. | Consumer Cyclical | 7.69% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | Energy | 7.69% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 7.69% |
LEN Lennar Corporation | Consumer Cyclical | 7.69% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 7.69% |
PHM PulteGroup, Inc. | Consumer Cyclical | 7.69% |
PRX.AS Prosus N.V. | Communication Services | 7.69% |
RHM.DE Rheinmetall AG | Industrials | 7.69% |
SSAB-B.ST SSAB AB (publ) | Basic Materials | 7.69% |
UCG.MI UniCredit S.p.A. | Financial Services | 7.69% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в fin и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 сент. 2019 г., начальной даты PRX.AS
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 15.91% | 3.41% | 8.87% | 22.44% | 13.23% | 10.69% |
| fin | 24.52% | 3.00% | 12.97% | 42.18% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
GOOG Alphabet Inc. | 12.67% | -5.81% | 18.70% | 16.07% | 21.33% | 18.49% |
CAH Cardinal Health, Inc. | 14.85% | 12.85% | 2.52% | 33.62% | 24.87% | 7.37% |
CNA.L Centrica plc | -5.98% | 1.40% | 3.73% | -12.03% | 16.78% | -4.13% |
CBK.DE Commerzbank AG | 24.88% | -2.67% | 25.45% | 34.30% | 21.55% | 1.98% |
DHI D.R. Horton, Inc. | 22.10% | 3.87% | 22.54% | 54.77% | 31.30% | 25.43% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 25.65% | 0.36% | 6.42% | 28.72% | 19.03% | 11.49% |
LEN Lennar Corporation | 20.89% | 2.25% | 12.56% | 49.82% | 29.84% | 17.63% |
META Meta Platforms, Inc. | 44.88% | 4.84% | 4.50% | 73.03% | 21.93% | 20.89% |
PRX.AS Prosus N.V. | 23.88% | 8.25% | 30.89% | 14.89% | N/A | N/A |
PHM PulteGroup, Inc. | 25.21% | 0.88% | 17.01% | 57.04% | 31.92% | 23.09% |
RHM.DE Rheinmetall AG | 83.32% | 9.65% | 23.11% | 117.25% | 39.18% | 30.67% |
SSAB-B.ST SSAB AB (publ) | -36.90% | -8.05% | -34.20% | -13.02% | 19.83% | 5.04% |
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 57.86% | 9.49% | 25.52% | 76.76% | 34.87% | 5.13% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью fin, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.27% | 7.58% | 8.46% | -3.30% | 6.15% | -3.29% | 5.76% | 1.76% | 24.52% | ||||
| 2023 | 16.89% | 0.35% | 5.09% | 7.25% | -2.68% | 11.39% | 5.69% | -3.53% | -2.88% | 0.52% | 12.77% | 4.07% | 67.43% |
| 2022 | -0.94% | -0.87% | 2.76% | -5.93% | 6.14% | -9.01% | 5.62% | -2.72% | -6.54% | 6.21% | 14.46% | 0.54% | 7.60% |
| 2021 | 5.99% | 3.63% | 8.55% | 6.02% | 1.70% | -2.41% | -0.34% | 0.75% | -3.65% | 5.89% | -2.00% | 9.55% | 37.99% |
| 2020 | -0.61% | -7.40% | -27.93% | 18.25% | 10.68% | 3.67% | 11.40% | 4.60% | -6.33% | -6.87% | 17.97% | 3.67% | 11.89% |
| 2019 | -2.44% | 2.42% | 2.76% | 4.53% | 7.33% |
Комиссия
Комиссия fin составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг fin среди портфелей на нашем сайте составляет 95, что соответствует топ 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc. | 0.60 | 0.95 | 1.14 | 0.92 | 2.54 |
CAH Cardinal Health, Inc. | 1.50 | 2.07 | 1.29 | 1.74 | 3.72 |
CNA.L Centrica plc | -0.60 | -0.65 | 0.91 | -0.65 | -0.97 |
CBK.DE Commerzbank AG | 1.41 | 2.09 | 1.26 | 1.99 | 5.52 |
DHI D.R. Horton, Inc. | 1.89 | 2.58 | 1.35 | 2.71 | 7.89 |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 1.12 | 1.74 | 1.21 | 2.24 | 4.91 |
LEN Lennar Corporation | 1.81 | 2.42 | 1.32 | 2.46 | 8.51 |
META Meta Platforms, Inc. | 1.91 | 2.79 | 1.37 | 2.85 | 11.48 |
PRX.AS Prosus N.V. | 0.51 | 0.91 | 1.12 | 0.29 | 1.73 |
PHM PulteGroup, Inc. | 2.13 | 2.93 | 1.36 | 3.48 | 11.57 |
RHM.DE Rheinmetall AG | 3.57 | 4.00 | 1.53 | 6.11 | 18.26 |
SSAB-B.ST SSAB AB (publ) | -0.32 | -0.25 | 0.97 | -0.25 | -0.53 |
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 3.16 | 3.77 | 1.52 | 5.53 | 21.37 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность fin за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.54%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fin | 2.54% | 2.37% | 2.30% | 0.89% | 2.91% | 2.38% | 2.03% | 1.17% | 1.54% | 1.00% | 1.01% | 1.27% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GOOG Alphabet Inc. | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CAH Cardinal Health, Inc. | 1.75% | 1.98% | 2.57% | 3.80% | 3.62% | 3.80% | 4.24% | 3.00% | 2.41% | 1.68% | 1.65% | 1.77% |
CNA.L Centrica plc | 3.18% | 2.37% | 1.04% | 0.00% | 7.51% | 11.09% | 8.90% | 8.74% | 5.14% | 5.49% | 6.16% | 4.80% |
CBK.DE Commerzbank AG | 2.67% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 3.80% | 3.63% | 0.00% | 0.00% | 2.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DHI D.R. Horton, Inc. | 0.65% | 0.69% | 1.04% | 0.76% | 1.05% | 1.18% | 1.51% | 0.83% | 1.24% | 0.84% | 0.79% | 0.67% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 5.74% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LEN Lennar Corporation | 1.05% | 1.01% | 1.66% | 0.86% | 0.82% | 0.29% | 0.41% | 0.25% | 0.37% | 0.33% | 0.36% | 0.40% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRX.AS Prosus N.V. | 0.21% | 0.26% | 0.22% | 0.19% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHM PulteGroup, Inc. | 0.59% | 0.66% | 1.34% | 1.00% | 1.16% | 1.16% | 1.46% | 1.08% | 1.96% | 1.85% | 1.07% | 0.74% |
RHM.DE Rheinmetall AG | 1.10% | 1.50% | 1.77% | 2.41% | 5.54% | 2.05% | 2.20% | 1.37% | 1.72% | 0.49% | 1.10% | 4.01% |
SSAB-B.ST SSAB AB (publ) | 10.90% | 11.29% | 9.69% | 0.00% | 2.86% | 4.91% | 4.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.41% |
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 4.90% | 4.02% | 4.05% | 0.89% | 8.24% | 2.07% | 3.23% | 0.00% | 4.39% | 2.34% | 2.06% | 1.67% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
fin показал максимальную просадку в 46.59%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 177 торговых сессий.
Текущая просадка fin составляет 2.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.59% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 177 | 23 нояб. 2020 г. | 197 |
| -16.4% | 28 мар. 2022 г. | 131 | 27 сент. 2022 г. | 40 | 22 нояб. 2022 г. | 171 |
| -12.35% | 17 янв. 2022 г. | 36 | 7 мар. 2022 г. | 14 | 25 мар. 2022 г. | 50 |
| -9.25% | 1 авг. 2023 г. | 46 | 3 окт. 2023 г. | 23 | 3 нояб. 2023 г. | 69 |
| -9.04% | 8 июн. 2021 г. | 30 | 19 июл. 2021 г. | 77 | 3 нояб. 2021 г. | 107 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность fin составляет 4.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| CAH | CNA.L | PRX.AS | FANG | RHM.DE | META | GOOG | CBK.DE | SSAB-B.ST | UCG.MI | LEN | DHI | PHM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAH | 1.00 | 0.20 | 0.04 | 0.28 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.25 |
| CNA.L | 0.20 | 1.00 | 0.16 | 0.23 | 0.28 | 0.12 | 0.15 | 0.31 | 0.29 | 0.36 | 0.16 | 0.16 | 0.19 |
| PRX.AS | 0.04 | 0.16 | 1.00 | 0.10 | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.36 | 0.29 | 0.20 | 0.22 | 0.22 |
| FANG | 0.28 | 0.23 | 0.10 | 1.00 | 0.26 | 0.16 | 0.22 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.18 | 0.19 | 0.23 |
| RHM.DE | 0.18 | 0.28 | 0.24 | 0.26 | 1.00 | 0.14 | 0.13 | 0.29 | 0.39 | 0.35 | 0.17 | 0.16 | 0.21 |
| META | 0.18 | 0.12 | 0.27 | 0.16 | 0.14 | 1.00 | 0.66 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.36 | 0.37 | 0.36 |
| GOOG | 0.19 | 0.15 | 0.28 | 0.22 | 0.13 | 0.66 | 1.00 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.36 | 0.36 | 0.37 |
| CBK.DE | 0.22 | 0.31 | 0.28 | 0.30 | 0.29 | 0.17 | 0.18 | 1.00 | 0.44 | 0.69 | 0.15 | 0.16 | 0.18 |
| SSAB-B.ST | 0.22 | 0.29 | 0.36 | 0.28 | 0.39 | 0.16 | 0.20 | 0.44 | 1.00 | 0.44 | 0.20 | 0.21 | 0.25 |
| UCG.MI | 0.24 | 0.36 | 0.29 | 0.28 | 0.35 | 0.17 | 0.21 | 0.69 | 0.44 | 1.00 | 0.18 | 0.19 | 0.22 |
| LEN | 0.24 | 0.16 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.36 | 0.36 | 0.15 | 0.20 | 0.18 | 1.00 | 0.91 | 0.88 |
| DHI | 0.23 | 0.16 | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.37 | 0.36 | 0.16 | 0.21 | 0.19 | 0.91 | 1.00 | 0.88 |
| PHM | 0.25 | 0.19 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.36 | 0.37 | 0.18 | 0.25 | 0.22 | 0.88 | 0.88 | 1.00 |