Jean's Roth IRA?
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 20.33% |
BA The Boeing Company | Industrials | 17.07% |
DIS The Walt Disney Company | Communication Services | 8.47% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 32.43% |
XOM Exxon Mobil Corporation | Energy | 21.70% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Jean's Roth IRA? и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 мар. 1986 г., начальной даты MSFT
Доходность по периодам
Jean's Roth IRA? на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 6.09% с начала года и доходность в 18.52% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| Jean's Roth IRA? | 6.09% | -0.40% | 2.63% | 18.86% | 18.59% | 18.52% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 18.98% | 0.80% | 32.79% | 31.87% | 34.14% | 25.97% |
BA The Boeing Company | -41.19% | -11.61% | -18.83% | -23.34% | -16.40% | 3.31% |
DIS The Walt Disney Company | 4.31% | 3.34% | -18.72% | 14.21% | -6.40% | 1.52% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 18.25% | 1.25% | 3.22% | 3.97% | 15.42% | 6.38% |
MSFT Microsoft Corporation | 16.38% | 2.62% | 1.89% | 37.24% | 26.77% | 27.08% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Jean's Roth IRA?, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.09% | 2.68% | 2.42% | -5.18% | 5.26% | 4.29% | 0.07% | -1.16% | 6.09% | ||||
| 2023 | 8.58% | -1.94% | 8.37% | 4.18% | -0.85% | 4.76% | 1.99% | -2.25% | -4.39% | -0.25% | 11.42% | 1.67% | 34.49% |
| 2022 | 1.80% | -0.26% | 1.67% | -9.88% | -0.07% | -6.88% | 13.58% | -2.27% | -13.58% | 12.08% | 6.47% | -3.79% | -4.65% |
| 2021 | 1.00% | 6.34% | 4.44% | 3.08% | -0.11% | 6.09% | 0.16% | 1.99% | -2.92% | 8.03% | -1.01% | 3.48% | 34.47% |
| 2020 | 0.53% | -10.49% | -15.83% | 12.61% | 3.73% | 9.62% | 0.53% | 10.22% | -8.55% | -5.87% | 17.43% | 7.51% | 16.80% |
| 2019 | 7.15% | 8.16% | 1.16% | 6.29% | -8.17% | 8.70% | 0.64% | -0.47% | 2.75% | 0.57% | 6.83% | 2.05% | 40.38% |
| 2018 | 7.87% | -1.50% | -4.43% | 1.70% | 6.86% | -0.26% | 4.53% | 5.26% | 3.30% | -5.05% | -2.51% | -9.66% | 4.63% |
| 2017 | 2.11% | 4.15% | 2.04% | 2.13% | 1.95% | -0.75% | 6.47% | 1.68% | 0.98% | 6.32% | 3.03% | 1.71% | 36.57% |
| 2016 | -5.41% | -1.63% | 7.80% | -3.39% | 2.40% | -0.29% | 4.61% | 0.43% | 1.70% | 1.77% | 2.90% | 3.79% | 14.91% |
| 2015 | -2.45% | 7.42% | -3.63% | 6.66% | -0.67% | -3.19% | 1.30% | -7.10% | -0.04% | 13.48% | 0.92% | -2.98% | 8.26% |
| 2014 | -5.59% | 4.43% | 2.51% | 2.98% | 3.49% | 0.32% | 0.46% | 5.20% | -0.82% | 2.40% | 3.26% | -2.42% | 16.85% |
| 2013 | -0.90% | 1.21% | 3.49% | 6.90% | 4.63% | -1.88% | 1.82% | 1.54% | 1.79% | 7.36% | 6.06% | 2.34% | 39.70% |
Комиссия
Комиссия Jean's Roth IRA? составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Jean's Roth IRA? среди портфелей на нашем сайте составляет 19, что соответствует нижним 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 1.38 | 2.05 | 1.26 | 1.85 | 4.36 |
BA The Boeing Company | -0.74 | -0.88 | 0.89 | -0.38 | -0.93 |
DIS The Walt Disney Company | 0.55 | 0.97 | 1.13 | 0.24 | 1.03 |
XOM Exxon Mobil Corporation | 0.12 | 0.32 | 1.04 | 0.13 | 0.26 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.86 | 2.42 | 1.31 | 2.37 | 7.24 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Jean's Roth IRA? за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.09%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean's Roth IRA? | 1.09% | 1.17% | 1.18% | 1.56% | 2.42% | 2.20% | 2.44% | 2.15% | 2.47% | 2.49% | 2.26% | 2.13% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% | 2.25% | 1.42% |
DIS The Walt Disney Company | 0.80% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% | 1.22% | 1.13% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 3.30% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% | 2.92% | 2.43% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.69% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Jean's Roth IRA? показал максимальную просадку в 52.24%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 282 торговые сессии.
Текущая просадка Jean's Roth IRA? составляет 4.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.24% | 27 дек. 2007 г. | 301 | 9 мар. 2009 г. | 282 | 21 апр. 2010 г. | 583 |
| -44.46% | 27 мар. 2000 г. | 637 | 9 окт. 2002 г. | 501 | 6 окт. 2004 г. | 1138 |
| -40.69% | 6 окт. 1987 г. | 42 | 3 дек. 1987 г. | 450 | 14 сент. 1989 г. | 492 |
| -39.79% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 110 | 27 авг. 2020 г. | 137 |
| -26.94% | 13 июл. 1990 г. | 67 | 16 окт. 1990 г. | 64 | 17 янв. 1991 г. | 131 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Jean's Roth IRA? составляет 4.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| XOM | AAPL | BA | DIS | MSFT | |
|---|---|---|---|---|---|
| XOM | 1.00 | 0.22 | 0.32 | 0.33 | 0.27 |
| AAPL | 0.22 | 1.00 | 0.25 | 0.31 | 0.45 |
| BA | 0.32 | 0.25 | 1.00 | 0.37 | 0.29 |
| DIS | 0.33 | 0.31 | 0.37 | 1.00 | 0.36 |
| MSFT | 0.27 | 0.45 | 0.29 | 0.36 | 1.00 |