Jean's Roth IRA?

График показывает рост $10,000 инвестированных в Jean's Roth IRA? и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Jean's Roth IRA? на 4 апр. 2026 г. показал доходность в -1.85% с начала года и доходность в 19.31% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 14 мар. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1987 г. с доходностью +30.7%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -23.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении Jean's Roth IRA? закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +16.1%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -24.6%.

Jean's Roth IRA?: годовая альфа составляет 11.81%, бета — 1.06, а R² — 0.69 относительно S&P 500 Index с 14.03.1986.

• Портфель участвовал в 144.50% роста S&P 500 Index, но только в 89.35% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Портфель показал годовую альфу 11.81% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 1.06 и R² 0.69 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия Jean's Roth IRA? составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Jean's Roth IRA? имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Jean's Roth IRA? имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.00
• За 5 лет: 0.72
• За 10 лет: 0.89
• За всё время: 0.90

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Jean's Roth IRA? за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.04%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Jean's Roth IRA? показал максимальную просадку в 52.24%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 282 торговые сессии.

Текущая просадка Jean's Roth IRA? составляет 5.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.