Tech Portfolio
The MATANA portfolio is a variation of the popular investment acronym FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, and Google), but with Facebook (now Meta) and Netflix removed and replaced by Microsoft, Nvidia, and Tesla.
The MATANA portfolio represents a group of technology companies believed to have strong growth potential and are well-positioned to benefit from trends such as cloud computing, artificial intelligence, and e-commerce.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 20% |
AAPL Apple Inc. | Technology | 20% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 12% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 12% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 12% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 12% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 12% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Tech Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META
Доходность по периодам
Tech Portfolio на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 94.26% с начала года и доходность в 34.03% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tech Portfolio | 94.26% | 3.15% | 14.49% | 78.84% | 38.61% | 34.17% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | 57.43% | 3.25% | 14.99% | 52.61% | 30.35% | 27.89% |
AAPL Apple Inc. | 51.47% | 7.15% | 8.44% | 37.96% | 37.12% | 27.21% |
TSLA Tesla, Inc. | 97.95% | 9.78% | -0.23% | 40.59% | 59.23% | 38.44% |
GOOG Alphabet Inc. | 54.00% | 2.54% | 11.21% | 45.44% | 21.41% | 17.63% |
NVDA NVIDIA Corporation | 225.22% | 2.01% | 22.55% | 176.82% | 67.03% | 62.76% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 75.50% | 3.76% | 19.44% | 63.17% | 12.61% | 22.53% |
META Meta Platforms, Inc. | 176.51% | 4.06% | 25.59% | 188.52% | 19.36% | 20.85% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 13.80% | 8.91% | 4.34% | -1.06% | -5.62% | -1.76% | 11.67% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Tech Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.25%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tech Portfolio | 0.25% | 0.37% | 0.24% | 0.32% | 0.48% | 0.75% | 0.70% | 0.91% | 0.99% | 1.03% | 1.17% | 0.89% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.75% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% | 3.11% |
AAPL Apple Inc. | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% | 1.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% | 0.61% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Tech Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 2.12 | ||||
AAPL Apple Inc. | 1.83 | ||||
TSLA Tesla, Inc. | 0.70 | ||||
GOOG Alphabet Inc. | 1.40 | ||||
NVDA NVIDIA Corporation | 3.87 | ||||
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.97 | ||||
META Meta Platforms, Inc. | 4.72 |
Таблица корреляции активов
| TSLA | META | AAPL | NVDA | MSFT | AMZN | GOOG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | 1.00 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.36 | 0.40 | 0.37 |
| META | 0.34 | 1.00 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.56 | 0.60 |
| AAPL | 0.37 | 0.46 | 1.00 | 0.50 | 0.57 | 0.51 | 0.55 |
| NVDA | 0.40 | 0.47 | 0.50 | 1.00 | 0.56 | 0.52 | 0.52 |
| MSFT | 0.36 | 0.49 | 0.57 | 0.56 | 1.00 | 0.59 | 0.65 |
| AMZN | 0.40 | 0.56 | 0.51 | 0.52 | 0.59 | 1.00 | 0.66 |
| GOOG | 0.37 | 0.60 | 0.55 | 0.52 | 0.65 | 0.66 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Tech Portfolio показал максимальную просадку в 45.67%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Портфель полностью восстановился за 111 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.67% | 22 нояб. 2021 г. | 282 | 5 янв. 2023 г. | 111 | 15 июн. 2023 г. | 393 |
| -33.47% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 51 | 1 июн. 2020 г. | 71 |
| -27.25% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 144 | 23 июл. 2019 г. | 202 |
| -18.74% | 7 дек. 2015 г. | 44 | 9 февр. 2016 г. | 39 | 6 апр. 2016 г. | 83 |
| -16.14% | 2 сент. 2020 г. | 15 | 23 сент. 2020 г. | 52 | 7 дек. 2020 г. | 67 |
График волатильности
Текущая волатильность Tech Portfolio составляет 4.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.