Tech Portfolio
The MATANA portfolio is a variation of the popular investment acronym FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, and Google), but with Facebook (now Meta) and Netflix removed and replaced by Microsoft, Nvidia, and Tesla.
The MATANA portfolio represents a group of technology companies believed to have strong growth potential and are well-positioned to benefit from trends such as cloud computing, artificial intelligence, and e-commerce.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 20% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 12% |
GOOG Alphabet Inc | Communication Services | 12% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 12% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 20% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 12% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 12% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Tech Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
Tech Portfolio на 9 мая 2025 г. показал доходность в -11.71% с начала года и доходность в 34.25% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| Tech Portfolio | -11.71% | 17.96% | -6.29% | 18.65% | 32.01% | 34.25% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | 4.16% | 23.58% | 3.41% | 7.55% | 19.98% | 26.84% |
AAPL Apple Inc | -21.05% | 14.54% | -12.99% | 8.58% | 21.29% | 21.49% |
TSLA Tesla, Inc. | -29.47% | 28.38% | -4.07% | 63.02% | 39.28% | 33.49% |
GOOG Alphabet Inc | -18.12% | 6.26% | -14.36% | -8.57% | 17.71% | 19.36% |
NVDA NVIDIA Corporation | -12.59% | 21.88% | -21.15% | 29.85% | 72.35% | 72.94% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -12.45% | 12.55% | -8.56% | 2.17% | 10.09% | 24.46% |
META Meta Platforms, Inc. | 2.23% | 17.15% | 1.24% | 27.00% | 23.20% | 22.71% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Tech Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.39% | -6.99% | -9.75% | 0.70% | 3.02% | -11.71% | |||||||
| 2024 | 1.87% | 10.25% | 1.76% | -2.39% | 8.54% | 9.10% | -0.47% | -0.17% | 5.97% | -0.86% | 8.16% | 5.50% | 57.35% |
| 2023 | 18.93% | 5.85% | 13.17% | 1.62% | 13.80% | 8.91% | 4.34% | -1.06% | -5.62% | -1.76% | 11.71% | 3.20% | 98.00% |
| 2022 | -7.99% | -6.45% | 7.71% | -16.25% | -3.89% | -10.01% | 15.77% | -6.24% | -11.86% | -3.38% | 5.89% | -11.84% | -42.05% |
| 2021 | 1.95% | -1.88% | 1.89% | 9.81% | -2.24% | 9.69% | 3.02% | 6.86% | -5.87% | 13.86% | 6.01% | -0.99% | 48.62% |
| 2020 | 11.13% | -3.04% | -8.39% | 21.09% | 7.21% | 11.37% | 12.62% | 24.33% | -9.05% | -3.15% | 11.43% | 6.26% | 108.41% |
| 2019 | 7.55% | 2.70% | 5.76% | 4.67% | -11.55% | 10.19% | 4.58% | -2.31% | 2.56% | 9.97% | 5.54% | 8.41% | 57.12% |
| 2018 | 11.89% | -0.18% | -7.28% | 2.84% | 7.51% | 2.48% | 1.25% | 9.18% | -2.27% | -6.83% | -4.79% | -9.03% | 2.29% |
| 2017 | 7.37% | 2.88% | 5.10% | 4.14% | 9.00% | -1.55% | 3.94% | 4.66% | -1.18% | 8.98% | 0.34% | -0.19% | 52.25% |
| 2016 | -6.42% | -2.67% | 10.65% | -3.33% | 7.72% | -3.08% | 10.88% | 1.04% | 3.95% | 0.66% | 0.93% | 5.60% | 27.07% |
| 2015 | -1.32% | 7.59% | -3.41% | 8.06% | 1.82% | -1.26% | 6.69% | -3.05% | 0.89% | 11.64% | 4.92% | -0.05% | 36.09% |
| 2014 | -1.40% | 4.29% | 3.88% | 0.19% | 7.81% | -1.58% | 0.73% | 5.16% | -4.97% | 14.32% |
Комиссия
Комиссия Tech Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Tech Portfolio составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.30 | 0.57 | 1.07 | 0.29 | 0.63 |
AAPL Apple Inc | 0.27 | 0.63 | 1.09 | 0.28 | 0.95 |
TSLA Tesla, Inc. | 0.88 | 1.54 | 1.18 | 0.92 | 2.28 |
GOOG Alphabet Inc | -0.28 | -0.15 | 0.98 | -0.27 | -0.59 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.51 | 1.02 | 1.13 | 0.74 | 1.85 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.07 | 0.31 | 1.04 | 0.06 | 0.16 |
META Meta Platforms, Inc. | 0.75 | 1.32 | 1.17 | 0.85 | 2.66 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Tech Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.35%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.35% | 0.31% | 0.25% | 0.37% | 0.24% | 0.32% | 0.48% | 0.75% | 0.70% | 0.91% | 0.99% | 1.03% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
AAPL Apple Inc | 0.51% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOG Alphabet Inc | 0.51% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.34% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Tech Portfolio показал максимальную просадку в 45.67%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
Текущая просадка Tech Portfolio составляет 16.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.67% | 22 нояб. 2021 г. | 282 | 5 янв. 2023 г. | 111 | 15 июн. 2023 г. | 393 |
| -33.47% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 51 | 1 июн. 2020 г. | 71 |
| -29.34% | 18 дек. 2024 г. | 75 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -27.25% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 144 | 23 июл. 2019 г. | 202 |
| -18.74% | 7 дек. 2015 г. | 44 | 9 февр. 2016 г. | 39 | 6 апр. 2016 г. | 83 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Tech Portfolio составляет 16.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 6.58, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | TSLA | NVDA | META | AAPL | AMZN | GOOG | MSFT | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.47 | 0.63 | 0.61 | 0.68 | 0.64 | 0.70 | 0.75 | 0.80 |
| TSLA | 0.47 | 1.00 | 0.41 | 0.37 | 0.41 | 0.42 | 0.39 | 0.39 | 0.67 |
| NVDA | 0.63 | 0.41 | 1.00 | 0.51 | 0.50 | 0.54 | 0.52 | 0.59 | 0.75 |
| META | 0.61 | 0.37 | 0.51 | 1.00 | 0.50 | 0.61 | 0.65 | 0.58 | 0.73 |
| AAPL | 0.68 | 0.41 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.55 | 0.57 | 0.61 | 0.75 |
| AMZN | 0.64 | 0.42 | 0.54 | 0.61 | 0.55 | 1.00 | 0.67 | 0.65 | 0.77 |
| GOOG | 0.70 | 0.39 | 0.52 | 0.65 | 0.57 | 0.67 | 1.00 | 0.68 | 0.77 |
| MSFT | 0.75 | 0.39 | 0.59 | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.68 | 1.00 | 0.80 |
| Portfolio | 0.80 | 0.67 | 0.75 | 0.73 | 0.75 | 0.77 | 0.77 | 0.80 | 1.00 |