PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Tech Portfolio

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

The MATANA portfolio is a variation of the popular investment acronym FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, and Google), but with Facebook (now Meta) and Netflix removed and replaced by Microsoft, Nvidia, and Tesla.

The MATANA portfolio represents a group of technology companies believed to have strong growth potential and are well-positioned to benefit from trends such as cloud computing, artificial intelligence, and e-commerce.

Распределение активов


MSFT 20%AAPL 20%TSLA 12%GOOG 12%NVDA 12%AMZN 12%META 12%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
MSFT
Microsoft Corporation
Technology20%
AAPL
Apple Inc.
Technology20%
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical12%
GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services12%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology12%
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical12%
META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services12%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Tech Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3,470.36%
255.49%
Tech Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

Tech Portfolio на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 94.26% с начала года и доходность в 34.03% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Tech Portfolio94.26%3.15%14.49%78.84%38.61%34.17%
MSFT
Microsoft Corporation
57.43%3.25%14.99%52.61%30.35%27.89%
AAPL
Apple Inc.
51.47%7.15%8.44%37.96%37.12%27.21%
TSLA
Tesla, Inc.
97.95%9.78%-0.23%40.59%59.23%38.44%
GOOG
Alphabet Inc.
54.00%2.54%11.21%45.44%21.41%17.63%
NVDA
NVIDIA Corporation
225.22%2.01%22.55%176.82%67.03%62.76%
AMZN
Amazon.com, Inc.
75.50%3.76%19.44%63.17%12.61%22.53%
META
Meta Platforms, Inc.
176.51%4.06%25.59%188.52%19.36%20.85%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202313.80%8.91%4.34%-1.06%-5.62%-1.76%11.67%

Коэффициент Шарпа

Tech Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.11. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

-1.000.001.002.003.003.11

Коэффициент Шарпа Tech Portfolio находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.11
1.25
Tech Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Tech Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.25%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Tech Portfolio0.25%0.37%0.24%0.32%0.48%0.75%0.70%0.91%0.99%1.03%1.17%0.89%
MSFT
Microsoft Corporation
0.75%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%3.11%
AAPL
Apple Inc.
0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%1.00%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%0.61%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Tech Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MSFT
Microsoft Corporation
2.12
AAPL
Apple Inc.
1.83
TSLA
Tesla, Inc.
0.70
GOOG
Alphabet Inc.
1.40
NVDA
NVIDIA Corporation
3.87
AMZN
Amazon.com, Inc.
1.97
META
Meta Platforms, Inc.
4.72

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TSLAMETAAAPLNVDAMSFTAMZNGOOG
TSLA1.000.340.370.400.360.400.37
META0.341.000.460.470.490.560.60
AAPL0.370.461.000.500.570.510.55
NVDA0.400.470.501.000.560.520.52
MSFT0.360.490.570.561.000.590.65
AMZN0.400.560.510.520.591.000.66
GOOG0.370.600.550.520.650.661.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.46%
-4.01%
Tech Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Tech Portfolio показал максимальную просадку в 45.67%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Портфель полностью восстановился за 111 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.67%22 нояб. 2021 г.2825 янв. 2023 г.11115 июн. 2023 г.393
-33.47%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.511 июн. 2020 г.71
-27.25%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.14423 июл. 2019 г.202
-18.74%7 дек. 2015 г.449 февр. 2016 г.396 апр. 2016 г.83
-16.14%2 сент. 2020 г.1523 сент. 2020 г.527 дек. 2020 г.67

График волатильности

Текущая волатильность Tech Portfolio составляет 4.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.96%
2.77%
Tech Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев