PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Preferred Stock ETF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Preferred Stock ETF

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Распределение активов

PFF 100%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииПривилегированные акцииПривилегированные акции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		Total Bond Market
0%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		Preferred Stock/Convertible Bonds
100%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
0%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		Technology Equities
0%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
0%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Preferred Stock ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.06%
12.76%
Preferred Stock ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

Preferred Stock ETF на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 10.27% с начала года и доходность в 3.70% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.48%2.14%12.76%33.14%13.96%11.39%
Preferred Stock ETF10.27%-1.60%6.06%15.74%2.88%3.70%
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		26.94%2.23%13.51%35.06%15.77%13.41%
QQQ
Invesco QQQ		25.63%2.96%13.44%33.85%21.21%18.37%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		28.88%2.08%16.07%37.56%22.70%20.89%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		10.27%-1.60%6.06%15.74%2.88%3.70%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		1.55%-1.44%2.37%6.53%-0.27%1.40%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Preferred Stock ETF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.79%0.93%0.69%-3.47%3.08%-0.12%1.03%2.57%3.21%-0.68%10.27%
202310.06%-2.14%-3.97%1.08%-2.37%2.10%1.46%-1.01%-1.46%-4.70%7.93%2.95%9.22%
2022-4.51%-3.03%0.39%-6.43%2.73%-4.98%6.18%-3.80%-4.43%-3.15%4.98%-3.33%-18.55%
2021-1.71%-0.88%3.17%1.18%0.79%1.66%0.61%0.33%-1.12%1.83%-2.10%3.32%7.15%
20201.52%-4.46%-11.90%9.42%1.91%-0.95%4.95%1.90%-0.25%-0.20%4.61%2.63%7.88%
20195.64%0.58%1.47%0.69%0.25%1.31%1.80%0.60%0.75%0.43%-0.44%1.92%15.93%
2018-1.18%0.26%0.54%-0.70%0.81%1.76%0.19%1.41%-1.71%-2.25%-2.23%-1.53%-4.63%
20172.39%2.09%0.50%1.30%0.55%0.80%0.66%-0.06%-0.16%-0.38%0.68%-0.52%8.10%
2016-0.98%0.07%2.38%0.88%1.54%1.18%1.40%0.02%-1.07%-0.97%-3.33%0.31%1.30%
20151.32%0.98%0.30%0.01%-0.01%-1.01%1.36%-0.75%-0.69%2.16%0.67%-0.10%4.27%
20142.96%2.28%1.75%1.84%1.25%0.61%-0.50%1.79%-0.82%1.07%1.24%-0.12%14.10%
20131.34%0.53%1.12%1.06%-0.66%-2.21%-0.54%-2.19%0.68%0.92%0.32%-1.29%-0.99%

Комиссия

Комиссия Preferred Stock ETF составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
График комиссии PFF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Preferred Stock ETF среди портфелей на нашем сайте составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Preferred Stock ETF, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Preferred Stock ETF, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Preferred Stock ETF, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Preferred Stock ETF, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Preferred Stock ETF, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Preferred Stock ETF, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Preferred Stock ETF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Preferred Stock ETF, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Preferred Stock ETF, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Preferred Stock ETF, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Preferred Stock ETF, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Preferred Stock ETF, с текущим значением в 11.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0011.86
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.80
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		3.084.091.584.4620.36
QQQ
Invesco QQQ		2.122.791.382.719.88
VGT
Vanguard Information Technology ETF		1.952.511.352.699.68
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		2.132.981.391.1011.86
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		1.341.981.240.514.70

Коэффициент Шарпа

Preferred Stock ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.13. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.05 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.13
2.91
Preferred Stock ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Preferred Stock ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.16%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель6.16%6.63%5.55%4.45%4.79%5.31%6.31%5.59%5.85%5.77%6.32%6.61%
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
QQQ
Invesco QQQ		0.59%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		6.16%6.63%5.55%4.45%4.79%5.31%6.31%5.59%5.85%5.77%6.32%6.61%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.58%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.01%
-0.27%
Preferred Stock ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Preferred Stock ETF показал максимальную просадку в 34.10%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.

Текущая просадка Preferred Stock ETF составляет 2.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.1%12 февр. 2020 г.2518 мар. 2020 г.1417 окт. 2020 г.166
-21.05%3 янв. 2022 г.20321 окт. 2022 г.49816 окт. 2024 г.701
-15.18%20 мая 2011 г.558 авг. 2011 г.1243 февр. 2012 г.179
-9.72%4 сент. 2018 г.7824 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.144
-8.68%9 мая 2013 г.7119 авг. 2013 г.14417 мар. 2014 г.215

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Preferred Stock ETF составляет 2.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.75%
3.75%
Preferred Stock ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BNDPFFQQQVGTVOO
BND1.000.21-0.07-0.08-0.11
PFF0.211.000.490.480.55
QQQ-0.070.491.000.960.90
VGT-0.080.480.961.000.89
VOO-0.110.550.900.891.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2010 г.