RRSP
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 16.33% |
MA Mastercard Inc | Financial Services | 31% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 16.33% |
SYK Stryker Corporation | Healthcare | 16.33% |
V Visa Inc. | Financial Services | 20% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 дек. 2009 г., начальной даты SCHG
Доходность по периодам
RRSP на 25 мая 2025 г. показал доходность в 7.10% с начала года и доходность в 18.05% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 5.02% | -2.79% | 9.39% | 14.45% | 10.68% |
| RRSP | 7.10% | 3.61% | 6.25% | 22.71% | 17.42% | 18.05% |
| Активы портфеля: | ||||||
MA Mastercard Inc | 7.36% | 5.64% | 8.54% | 25.65% | 14.47% | 20.62% |
V Visa Inc. | 12.24% | 5.66% | 14.46% | 29.74% | 13.93% | 18.65% |
SYK Stryker Corporation | 4.84% | 3.17% | -1.68% | 13.28% | 16.62% | 16.05% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 11.07% | -5.18% | 5.64% | 23.58% | 23.54% | 13.36% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -3.17% | 6.65% | -1.72% | 12.91% | 18.22% | 15.64% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RRSP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.69% | 3.14% | -3.37% | 0.10% | 1.57% | 7.10% | |||||||
| 2024 | 6.33% | 5.35% | 1.44% | -5.21% | 1.99% | -0.26% | 2.38% | 5.49% | 0.47% | 0.85% | 7.84% | -2.52% | 26.05% |
| 2023 | 6.64% | -2.13% | 4.26% | 4.19% | -2.88% | 7.76% | 0.09% | 2.40% | -4.38% | -1.89% | 9.27% | 2.04% | 27.22% |
| 2022 | 1.39% | -2.29% | 2.93% | -5.37% | -1.76% | -11.00% | 10.41% | -6.46% | -8.50% | 12.76% | 5.99% | -2.61% | -7.20% |
| 2021 | -7.83% | 8.08% | 1.56% | 8.14% | -2.12% | 1.63% | 4.15% | -3.19% | -2.91% | 0.42% | -5.77% | 10.09% | 10.99% |
| 2020 | 3.39% | -8.17% | -13.04% | 11.25% | 6.68% | -1.93% | 5.14% | 11.10% | -3.09% | -8.13% | 14.60% | 4.43% | 19.60% |
| 2019 | 7.98% | 5.24% | 3.88% | 4.89% | -3.64% | 7.50% | 1.51% | 1.95% | -2.02% | 2.30% | 2.89% | 2.40% | 40.19% |
| 2018 | 8.97% | -0.11% | -1.71% | 2.31% | 3.64% | 0.73% | 1.79% | 6.61% | 2.80% | -8.56% | 3.69% | -7.46% | 11.86% |
| 2017 | 3.39% | 4.59% | 0.89% | 2.46% | 3.87% | -0.71% | 4.87% | 2.27% | 2.72% | 4.92% | 1.99% | 0.97% | 37.21% |
| 2016 | -3.72% | -0.50% | 7.15% | 1.69% | 0.20% | -2.17% | 3.83% | 1.88% | 1.69% | 1.03% | -1.00% | 2.17% | 12.48% |
| 2015 | -3.45% | 6.51% | -2.86% | 1.24% | 2.71% | -1.06% | 6.22% | -5.19% | -2.92% | 7.71% | 0.03% | -1.70% | 6.41% |
| 2014 | -4.35% | 3.88% | -0.51% | -1.89% | 4.29% | -1.41% | -0.82% | 3.81% | -1.28% | 8.89% | 5.26% | 0.31% | 16.54% |
Комиссия
Комиссия RRSP составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг RRSP составляет 86, что ставит его в топ 14% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Inc | 1.22 | 1.58 | 1.23 | 1.40 | 5.98 |
V Visa Inc. | 1.37 | 1.81 | 1.27 | 1.94 | 6.80 |
SYK Stryker Corporation | 0.69 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 2.97 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.23 | 1.56 | 1.22 | 2.44 | 5.90 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.56 | 0.90 | 1.12 | 0.57 | 1.88 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность RRSP за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.50%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.50% | 0.50% | 0.55% | 0.61% | 0.50% | 0.49% | 0.55% | 0.71% | 0.65% | 0.76% | 0.78% | 0.68% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MA Mastercard Inc | 0.50% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% |
V Visa Inc. | 0.65% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% |
SYK Stryker Corporation | 0.87% | 0.90% | 1.02% | 1.16% | 0.97% | 0.96% | 1.02% | 1.23% | 1.13% | 1.31% | 1.52% | 1.34% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.42% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
RRSP показал максимальную просадку в 37.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.
Текущая просадка RRSP составляет 3.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.34% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 110 | 27 авг. 2020 г. | 133 |
| -23.51% | 30 мар. 2022 г. | 128 | 30 сент. 2022 г. | 138 | 20 апр. 2023 г. | 266 |
| -20.7% | 26 апр. 2010 г. | 90 | 31 авг. 2010 г. | 162 | 21 апр. 2011 г. | 252 |
| -19.27% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 45 | 1 мар. 2019 г. | 103 |
| -13.92% | 8 июл. 2011 г. | 22 | 8 авг. 2011 г. | 57 | 27 окт. 2011 г. | 79 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 4.63, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SYK | BRK-B | V | MA | SCHG | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.64 | 0.71 | 0.66 | 0.68 | 0.95 | 0.84 |
| SYK | 0.64 | 1.00 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.60 | 0.70 |
| BRK-B | 0.71 | 0.49 | 1.00 | 0.53 | 0.54 | 0.59 | 0.69 |
| V | 0.66 | 0.50 | 0.53 | 1.00 | 0.82 | 0.64 | 0.88 |
| MA | 0.68 | 0.51 | 0.54 | 0.82 | 1.00 | 0.66 | 0.92 |
| SCHG | 0.95 | 0.60 | 0.59 | 0.64 | 0.66 | 1.00 | 0.80 |
| Portfolio | 0.84 | 0.70 | 0.69 | 0.88 | 0.92 | 0.80 | 1.00 |