PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
MJL61 Rollover IRA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

MJL61 Rollover IRA

Последнее обновление 6 мар. 2025 г.

BRKB, ITOT, GRNY, FNCMX, FBGRX, FXAIX, FSKAX, FDSCX, IBIT 17.47% 21.07% 1.00% 19.08% 8.55% 6.05% 21.42% 4.31% 1.05%

SPAXX FZFXX FZDXX FDRXX

Распределение активов

IBIT 1.05%FSKAX 21.42%ITOT 21.07%FNCMX 19.08%BRK-B 17.47%FBGRX 8.55%FXAIX 6.05%FDSCX 4.31%GRNY 1%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		Financial Services
17.47%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		Large Cap Growth Equities
8.55%
FDSCX
Fidelity Stock Selector Small Cap Fund		Small Cap Blend Equities
4.31%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		Large Cap Growth Equities
19.08%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		Large Cap Blend Equities
21.42%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		Large Cap Blend Equities
6.05%
GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF		Large Cap Blend Equities
1%
IBIT
iShares Bitcoin Trust		Blockchain
1.05%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		Large Cap Growth Equities
21.07%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MJL61 Rollover IRA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02
-1.55%
-2.18%
MJL61 Rollover IRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 нояб. 2024 г., начальной даты GRNY

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-0.66%-2.53%5.84%15.04%14.53%10.95%
MJL61 Rollover IRA-0.54%-2.36%N/AN/AN/AN/A
Активы портфеля:
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		9.98%7.29%4.16%24.39%19.42%13.15%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		-0.86%-3.04%6.48%15.63%15.57%12.34%
GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF		-3.51%-6.60%N/AN/AN/AN/A
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		-5.23%-5.65%7.31%15.41%17.44%14.48%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-6.31%-7.22%2.80%9.06%15.44%12.14%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-1.55%-3.49%5.36%15.29%16.08%12.65%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-0.84%-3.02%6.47%15.63%15.60%12.27%
FDSCX
Fidelity Stock Selector Small Cap Fund		-5.50%-6.92%-5.52%0.85%9.31%4.35%
IBIT
iShares Bitcoin Trust		-3.03%-10.66%55.69%45.64%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MJL61 Rollover IRA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.83%-0.83%-0.54%
20241.95%-2.92%-1.02%

Комиссия

Комиссия MJL61 Rollover IRA составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FDSCX
Fidelity Stock Selector Small Cap Fund
График комиссии FDSCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
График комиссии FBGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF
График комиссии GRNY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund
График комиссии FNCMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
IBIT
iShares Bitcoin Trust
График комиссии IBIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
График комиссии ITOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
График комиссии FSKAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MJL61 Rollover IRA составляет 75, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MJL61 Rollover IRA, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MJL61 Rollover IRA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJL61 Rollover IRA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJL61 Rollover IRA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJL61 Rollover IRA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJL61 Rollover IRA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
MJL61 Rollover IRA
^GSPC
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		1.422.121.262.686.40
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.071.491.201.686.18
GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF		—————
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		0.761.111.151.093.72
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		0.450.731.100.631.85
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.141.581.211.766.94
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.061.481.201.666.17
FDSCX
Fidelity Stock Selector Small Cap Fund		-0.010.121.01-0.01-0.02
IBIT
iShares Bitcoin Trust		0.771.431.161.563.40

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для MJL61 Rollover IRA. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MJL61 Rollover IRA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.77%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.77%0.76%0.84%0.97%0.67%0.83%1.13%1.32%1.12%1.24%2.04%1.66%
Активы портфеля:
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.24%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%2.20%
GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		0.64%0.61%0.67%0.88%0.47%0.67%0.97%0.94%0.70%0.91%0.89%0.80%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		0.25%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.09%0.22%5.07%6.08%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.27%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.20%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.33%2.43%2.49%1.63%
FDSCX
Fidelity Stock Selector Small Cap Fund		0.80%0.76%0.23%0.12%0.17%0.00%0.33%0.28%0.43%0.47%7.52%0.37%
IBIT
iShares Bitcoin Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02
-5.03%
-4.91%
MJL61 Rollover IRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

MJL61 Rollover IRA показал максимальную просадку в 5.69%, зарегистрированную 4 мар. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка MJL61 Rollover IRA составляет 5.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-5.69%20 февр. 2025 г.94 мар. 2025 г.———
-4.85%9 дек. 2024 г.2210 янв. 2025 г.2313 февр. 2025 г.45
-2.09%12 нояб. 2024 г.415 нояб. 2024 г.625 нояб. 2024 г.10
-0.14%5 дек. 2024 г.15 дек. 2024 г.16 дек. 2024 г.2
-0.13%3 дек. 2024 г.13 дек. 2024 г.14 дек. 2024 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MJL61 Rollover IRA составляет 4.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02
4.44%
4.31%
MJL61 Rollover IRA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BRK-BIBITFDSCXFBGRXFNCMXGRNYFXAIXITOTFSKAX
BRK-B1.000.150.430.070.120.260.320.360.35
IBIT0.151.000.250.270.280.310.250.300.31
FDSCX0.430.251.000.640.690.820.780.860.86
FBGRX0.070.270.641.000.980.840.900.870.87
FNCMX0.120.280.690.981.000.870.940.910.91
GRNY0.260.310.820.840.871.000.900.930.93
FXAIX0.320.250.780.900.940.901.000.970.97
ITOT0.360.300.860.870.910.930.971.001.00
FSKAX0.350.310.860.870.910.930.971.001.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 нояб. 2024 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab