Всепогодный портфель Рэя Далио
Всепогодный портфель - это ленивый портфель, созданный Рэем Далио, менеджером хедж-фонда и основателем Bridgewater. Как следует из названия, всепогодный портфель создан для работы в любых рыночных условиях, таких как инфляция, дефляция, экономический рост или спад.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | Commodities | 7.50% |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 7.50% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 15% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 40% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Всепогодный портфель Рэя Далио и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 февр. 2006 г., начальной даты DBC
Доходность по периодам
Всепогодный портфель Рэя Далио на 1 мая 2025 г. показал доходность в 0.24% с начала года и доходность в 6.02% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -5.31% | -0.76% | -4.21% | 10.59% | 14.55% | 10.23% |
| Всепогодный портфель Рэя Далио | 2.04% | -0.85% | 0.15% | 9.67% | 2.79% | 4.94% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -5.53% | -0.73% | -4.09% | 11.21% | 15.76% | 11.54% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -3.79% | -8.58% | -3.44% | -7.16% | 16.35% | 2.57% |
GLD SPDR Gold Trust | 25.46% | 5.42% | 17.97% | 43.38% | 13.77% | 10.41% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 4.88% | 1.06% | 3.51% | 8.99% | -2.57% | 0.98% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.51% | -1.36% | -1.01% | 5.65% | -9.51% | -0.72% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Всепогодный портфель Рэя Далио, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.92% | 2.24% | -1.24% | -0.85% | 2.04% | ||||||||
| 2024 | -0.56% | 0.34% | 2.43% | -3.99% | 2.92% | 1.79% | 2.64% | 1.70% | 2.07% | -2.48% | 2.57% | -3.74% | 5.46% |
| 2023 | 6.16% | -3.89% | 3.90% | 0.59% | -1.87% | 2.02% | 0.81% | -2.05% | -5.22% | -2.86% | 7.42% | 5.53% | 10.02% |
| 2022 | -3.24% | -0.41% | -0.86% | -6.88% | -0.73% | -3.79% | 3.87% | -3.87% | -7.56% | 0.07% | 5.64% | -3.09% | -19.65% |
| 2021 | -1.71% | -1.31% | -1.34% | 3.52% | 1.09% | 2.32% | 2.59% | 0.52% | -2.61% | 3.46% | 0.08% | 0.97% | 7.61% |
| 2020 | 3.26% | 0.37% | -1.47% | 4.76% | 1.86% | 1.37% | 4.83% | 0.36% | -1.46% | -2.42% | 4.65% | 1.92% | 19.19% |
| 2019 | 3.57% | 0.69% | 2.79% | 0.35% | 0.78% | 3.50% | 0.45% | 4.61% | -0.97% | 0.55% | 0.64% | 0.18% | 18.38% |
| 2018 | 0.40% | -2.87% | 0.89% | -0.70% | 1.89% | 0.09% | -0.01% | 1.63% | -1.04% | -3.70% | 0.80% | 0.28% | -2.47% |
| 2017 | 1.28% | 2.08% | -0.50% | 1.04% | 1.08% | 0.31% | 0.84% | 1.95% | -0.52% | 0.85% | 1.27% | 1.48% | 11.72% |
| 2016 | 1.12% | 2.36% | 2.08% | 0.99% | 0.41% | 4.32% | 1.71% | -0.68% | -0.17% | -2.87% | -2.98% | 0.68% | 6.93% |
| 2015 | 4.00% | -1.54% | -0.38% | -0.77% | -0.81% | -2.34% | 1.09% | -1.88% | -0.09% | 2.34% | -1.19% | -1.28% | -3.00% |
| 2014 | 2.04% | 2.50% | 0.12% | 1.09% | 1.76% | 1.25% | -0.99% | 3.38% | -2.60% | 1.67% | 1.52% | 0.81% | 13.14% |
Комиссия
Комиссия Всепогодный портфель Рэя Далио составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Всепогодный портфель Рэя Далио составляет 77, что ставит его в топ 23% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.49 | 0.82 | 1.12 | 0.51 | 2.01 |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.53 | -0.65 | 0.92 | -0.17 | -1.45 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.39 | 3.18 | 1.41 | 4.95 | 13.45 |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 1.36 | 2.02 | 1.23 | 0.44 | 2.86 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.39 | 0.63 | 1.07 | 0.13 | 0.74 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Всепогодный портфель Рэя Далио за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.04%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.04% | 3.03% | 2.59% | 1.90% | 1.09% | 1.19% | 1.87% | 2.10% | 1.76% | 1.89% | 1.92% | 1.90% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 5.42% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.60% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.21% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Всепогодный портфель Рэя Далио показал максимальную просадку в 24.28%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Всепогодный портфель Рэя Далио составляет 3.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.28% | 10 нояб. 2021 г. | 238 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -15.56% | 21 мая 2008 г. | 123 | 12 нояб. 2008 г. | 226 | 7 окт. 2009 г. | 349 |
| -13.99% | 9 мар. 2020 г. | 8 | 18 мар. 2020 г. | 29 | 29 апр. 2020 г. | 37 |
| -8.23% | 3 февр. 2015 г. | 237 | 11 янв. 2016 г. | 84 | 11 мая 2016 г. | 321 |
| -7.37% | 3 мая 2013 г. | 37 | 25 июн. 2013 г. | 170 | 27 февр. 2014 г. | 207 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Всепогодный портфель Рэя Далио составляет 6.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.52, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | GLD | DBC | VTI | IEF | TLT | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.06 | 0.33 | 0.99 | -0.28 | -0.27 | 0.42 |
| GLD | 0.06 | 1.00 | 0.35 | 0.07 | 0.22 | 0.18 | 0.44 |
| DBC | 0.33 | 0.35 | 1.00 | 0.34 | -0.17 | -0.19 | 0.30 |
| VTI | 0.99 | 0.07 | 0.34 | 1.00 | -0.28 | -0.27 | 0.42 |
| IEF | -0.28 | 0.22 | -0.17 | -0.28 | 1.00 | 0.92 | 0.59 |
| TLT | -0.27 | 0.18 | -0.19 | -0.27 | 0.92 | 1.00 | 0.63 |
| Portfolio | 0.42 | 0.44 | 0.30 | 0.42 | 0.59 | 0.63 | 1.00 |