Random Sept

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Random Sept

Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
BDC Belden Inc.	Industrials	20%
INGR Ingredion Incorporated	Consumer Defensive	20%
LW Lamb Weston Holdings, Inc.	Consumer Defensive	20%
OC Owens Corning	Industrials	20%
TXT Textron Inc.	Industrials	20%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Random Sept и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Random Sept

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 нояб. 2016 г., начальной даты LW

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	24.72%	2.30%	12.31%	32.12%	13.81%	11.31%
Random Sept	21.33%	5.55%	12.90%	32.97%	17.04%	N/A
Активы портфеля:
LW Lamb Weston Holdings, Inc.	-24.21%	13.29%	-6.53%	-13.61%	0.79%	N/A
INGR Ingredion Incorporated	40.14%	10.45%	27.10%	47.96%	15.59%	8.93%
TXT Textron Inc.	7.14%	-1.99%	-1.53%	11.10%	13.03%	7.67%
BDC Belden Inc.	55.34%	0.96%	28.43%	73.78%	18.06%	5.67%
OC Owens Corning	33.68%	4.75%	13.14%	52.64%	26.56%	20.89%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Random Sept, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-0.42%	5.58%	6.51%	-9.40%	7.50%	-3.03%	-0.99%	3.01%	3.41%	0.98%			21.33%
2023	9.26%	0.56%	1.15%	1.72%	0.11%	9.63%	3.76%	-2.53%	-1.93%	-10.71%	7.36%	8.49%	27.98%
2022	-5.84%	2.08%	-2.57%	-1.23%	4.93%	-6.94%	13.75%	-4.05%	-5.82%	13.17%	6.97%	-2.59%	9.50%
2021	-0.02%	6.66%	4.66%	4.98%	7.59%	-2.69%	-4.90%	4.03%	-3.10%	3.64%	-4.13%	9.37%	27.79%
2020	-2.62%	-9.30%	-24.41%	4.07%	8.10%	3.23%	2.05%	5.86%	-2.81%	-3.37%	17.10%	6.49%	-1.90%
2019	14.18%	0.91%	-3.91%	2.08%	-12.36%	14.45%	-6.21%	-0.74%	8.74%	-1.66%	5.58%	2.27%	21.86%
2018	4.21%	-8.25%	-0.14%	-3.38%	-2.96%	3.43%	0.43%	0.29%	0.03%	-9.58%	3.54%	-13.89%	-24.81%
2017	1.74%	-0.50%	2.43%	0.09%	1.97%	2.26%	0.71%	4.28%	3.94%	3.40%	7.22%	0.53%	31.66%
2016											5.01%	5.51%	10.80%

Комиссия

Комиссия Random Sept составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Random Sept среди портфелей на нашем сайте составляет 24, что соответствует нижним 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Random Sept

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
LW Lamb Weston Holdings, Inc.	-0.33	-0.13	0.97	-0.27	-0.56
INGR Ingredion Incorporated	2.17	4.47	1.53	2.65	19.25
TXT Textron Inc.	0.50	0.82	1.12	0.69	1.50
BDC Belden Inc.	2.24	3.28	1.40	2.29	16.94
OC Owens Corning	1.76	2.28	1.30	2.99	8.66

Коэффициент Шарпа

Random Sept на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.75. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.73, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Random Sept

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Random Sept за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.08%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	1.08%	1.11%	1.18%	1.14%	1.26%	1.10%	1.17%	0.84%	0.68%	0.77%	0.84%	0.56%
Активы портфеля:
LW Lamb Weston Holdings, Inc.	1.79%	1.04%	1.10%	1.48%	1.17%	0.93%	1.04%	1.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
INGR Ingredion Incorporated	2.10%	2.75%	2.78%	2.67%	3.23%	2.70%	2.68%	1.57%	1.52%	1.82%	1.98%	2.28%
TXT Textron Inc.	0.09%	0.10%	0.11%	0.10%	0.17%	0.18%	0.17%	0.14%	0.16%	0.19%	0.19%	0.22%
BDC Belden Inc.	0.17%	0.26%	0.28%	0.30%	0.48%	0.36%	0.50%	0.26%	0.27%	0.42%	0.25%	0.28%
OC Owens Corning	1.23%	1.40%	1.64%	1.15%	1.27%	1.35%	1.43%	0.88%	1.44%	1.45%	1.79%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Random Sept

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Random Sept показал максимальную просадку в 52.62%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 283 торговые сессии.

Текущая просадка Random Sept составляет 1.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-52.62%	29 янв. 2018 г.	538	18 мар. 2020 г.	283	3 мая 2021 г.	821
-17.38%	14 янв. 2022 г.	106	16 июн. 2022 г.	30	1 авг. 2022 г.	136
-16.39%	2 авг. 2023 г.	60	25 окт. 2023 г.	64	29 янв. 2024 г.	124
-14.1%	17 авг. 2022 г.	28	26 сент. 2022 г.	29	4 нояб. 2022 г.	57
-12.58%	28 мар. 2024 г.	91	7 авг. 2024 г.	42	7 окт. 2024 г.	133

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Random Sept составляет 6.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Random Sept

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	LW	INGR	OC	BDC	TXT
LW	1.00	0.37	0.28	0.31	0.33
INGR	0.37	1.00	0.39	0.41	0.42
OC	0.28	0.39	1.00	0.53	0.54
BDC	0.31	0.41	0.53	1.00	0.57
TXT	0.33	0.42	0.54	0.57	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 нояб. 2016 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Random Sept

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество