PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Kristen’s ETFs
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Kristen’s ETFs

Currency in USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Распределение активов

KCE 15%AIRR 15%IAK 14%IAI 13%MAGS 13%PPA 10%SPMO 10%XMMO 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		Building & Construction
15%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		Financials Equities
13%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		Financials Equities
14%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		Financials Equities
15%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		Technology Equities
13%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		Industrials Equities, Aerospace & Defense
10%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		Large Cap Growth Equities
10%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		Mid Cap Growth Equities
10%

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 апр. 2023 г., начальной даты MAGS

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.19%9.00%-1.55%12.31%15.59%10.78%
Kristen’s ETFs4.09%12.92%0.85%23.13%N/AN/A
Активы портфеля:
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		0.36%16.48%-2.56%25.29%24.88%13.15%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.11%13.91%-7.96%10.25%31.61%15.75%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		7.39%15.69%4.52%33.32%24.57%15.50%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		5.77%1.36%1.59%16.67%25.18%12.47%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		11.84%9.99%4.62%23.65%21.90%14.47%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-3.07%17.56%2.03%31.56%N/AN/A
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		10.37%16.01%8.80%31.84%22.48%N/A
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.96%12.55%-3.91%8.24%19.07%15.08%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Kristen’s ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.66%-3.57%-5.64%0.46%8.80%4.09%
20240.96%9.02%4.99%-3.99%6.76%0.35%5.56%1.59%2.35%0.85%11.10%-5.15%38.64%
20231.11%-1.30%7.85%4.09%-0.68%-3.08%-2.99%9.39%7.81%23.38%

Комиссия

Комиссия Kristen’s ETFs составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Kristen’s ETFs составляет 75, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Kristen’s ETFs, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Kristen’s ETFs, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Kristen’s ETFs, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Kristen’s ETFs, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Kristen’s ETFs, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Kristen’s ETFs, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		0.961.501.211.013.40
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.360.711.090.360.96
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		1.361.951.291.475.34
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		0.841.201.171.403.75
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		1.151.621.231.515.33
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		0.941.531.201.123.10
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		1.281.841.261.605.79
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.340.631.080.330.97

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Kristen’s ETFs имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.03
  • За всё время: 1.73

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.04, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Kristen’s ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.91%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.91%0.86%1.11%1.29%0.88%1.11%1.13%1.21%0.91%1.17%1.07%0.85%
Активы портфеля:
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.58%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%1.59%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.27%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%0.37%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		1.05%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%1.13%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%1.57%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.49%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%0.62%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		0.83%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		0.49%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.49%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%1.24%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Kristen’s ETFs показал максимальную просадку в 20.03%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Kristen’s ETFs составляет 1.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.03%24 янв. 2025 г.528 апр. 2025 г.———
-8.62%15 сент. 2023 г.3127 окт. 2023 г.1214 нояб. 2023 г.43
-8.09%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.28
-6.66%5 дек. 2024 г.2410 янв. 2025 г.823 янв. 2025 г.32
-5.59%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.116 мая 2024 г.26

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 7.79, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCIAKMAGSPPASPMOIAIAIRRKCEXMMOPortfolio
^GSPC1.000.360.800.670.850.710.710.740.790.88
IAK0.361.000.060.540.320.530.440.520.480.56
MAGS0.800.061.000.380.710.440.430.470.530.63
PPA0.670.540.381.000.630.660.770.700.760.81
SPMO0.850.320.710.631.000.630.660.630.750.81
IAI0.710.530.440.660.631.000.730.920.760.87
AIRR0.710.440.430.770.660.731.000.810.860.89
KCE0.740.520.470.700.630.920.811.000.830.91
XMMO0.790.480.530.760.750.760.860.831.000.93
Portfolio0.880.560.630.810.810.870.890.910.931.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 апр. 2023 г.