Портфель из четырех фондов
Портфель из четырех фондов (англ. Bogleheads Four-fund Portfolio) - это расширенная версия портфеля из трех фондов с добавлением международных облигаций. Он использует четыре основных класса активов: общий фонд фондового рынка США, общий фонд международного фондового рынка, общий фонд рынка облигаций и общий международный рынок облигаций. Портфель может быть воспроизведен с использованием четырех недорогих ETF.
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель из четырех фондов и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
Портфель из четырех фондов на 2 дек. 2023 г. показал доходность в 14.85% с начала года и доходность в 7.51% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Портфель из четырех фондов | 14.85% | 6.20% | 5.02% | 9.97% | 8.11% | 7.54% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 20.72% | 9.25% | 8.07% | 13.58% | 11.92% | 11.34% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.86% | 4.38% | 0.50% | 1.19% | 0.87% | 1.43% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 12.86% | 8.81% | 2.61% | 9.46% | 6.25% | 4.41% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 6.03% | 3.48% | 2.47% | 2.53% | 0.64% | 2.10% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -1.08% | 4.69% | 2.75% | -2.25% | -4.01% | -2.57% | 8.18% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель из четырех фондов за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.20%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель из четырех фондов | 2.20% | 2.17% | 2.04% | 1.71% | 2.38% | 2.60% | 2.18% | 2.35% | 2.33% | 2.48% | 2.11% | 2.44% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.46% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% | 2.13% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.11% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% | 3.24% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.00% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% | 2.97% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 2.10% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Портфель из четырех фондов составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.96 | ||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.27 | ||||
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.74 | ||||
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.55 |
Таблица корреляции активов
| BNDX | BND | VEA | VTI | |
|---|---|---|---|---|
| BNDX | 1.00 | 0.71 | -0.03 | -0.04 |
| BND | 0.71 | 1.00 | -0.03 | -0.06 |
| VEA | -0.03 | -0.03 | 1.00 | 0.82 |
| VTI | -0.04 | -0.06 | 0.82 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель из четырех фондов показал максимальную просадку в 28.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 99 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.24% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 126 |
| -24.38% | 9 нояб. 2021 г. | 233 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -15.13% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 304 |
| -13.8% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 117 | 29 июл. 2016 г. | 300 |
| -6.87% | 7 июл. 2014 г. | 73 | 16 окт. 2014 г. | 27 | 24 нояб. 2014 г. | 100 |
График волатильности
Текущая волатильность Портфель из четырех фондов составляет 2.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.