PortfoliosLab logo
Портфель из четырех фондов
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 15%BNDX 5%VTI 50%VEA 30%ОблигацииОблигацииАкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель из четырех фондов и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
169.58%
247.19%
Портфель из четырех фондов
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX

Доходность по периодам

Портфель из четырех фондов на 9 мая 2025 г. показал доходность в 2.13% с начала года и доходность в 8.12% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
Портфель из четырех фондов2.13%11.94%-0.13%9.50%11.12%8.12%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
-3.64%14.17%-5.14%10.03%15.30%11.75%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
2.13%0.32%1.30%5.43%-0.86%1.49%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
12.04%16.82%6.79%10.14%11.59%5.66%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
1.06%0.62%1.88%5.12%0.05%2.02%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель из четырех фондов, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.95%0.11%-2.90%0.97%1.07%2.13%
20240.18%3.25%2.93%-3.63%4.03%1.21%2.31%2.18%1.60%-2.31%3.77%-2.85%13.01%
20236.78%-2.72%2.68%1.43%-1.08%4.69%2.75%-2.25%-4.01%-2.57%8.19%5.03%19.57%
2022-4.56%-2.26%1.26%-7.34%0.47%-7.16%6.77%-4.21%-8.35%5.72%7.05%-3.84%-16.72%
2021-0.54%1.99%2.49%3.56%1.32%1.12%1.27%1.78%-3.47%4.29%-2.05%3.10%15.59%
2020-0.54%-5.97%-11.59%9.17%4.55%2.33%3.94%4.99%-2.37%-2.10%10.35%4.12%15.72%
20196.73%2.52%1.25%2.82%-4.50%5.53%0.18%-1.09%1.70%2.04%2.28%2.47%23.71%
20183.82%-3.59%-0.95%0.47%1.02%-0.10%2.35%1.31%0.21%-6.41%1.28%-5.85%-6.78%
20172.01%2.30%0.95%1.34%1.68%0.65%1.87%0.25%1.89%1.65%1.78%1.18%18.99%
2016-4.26%-0.71%5.77%1.07%0.81%-0.08%3.37%0.19%0.61%-2.02%1.35%1.81%7.82%
2015-0.70%4.47%-0.84%1.36%0.53%-1.95%1.49%-5.29%-2.45%6.03%0.03%-1.75%0.42%
2014-2.84%4.27%0.14%0.65%1.78%1.67%-1.73%2.39%-2.37%1.40%1.42%-1.05%5.63%

Комиссия

Комиссия Портфель из четырех фондов составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Портфель из четырех фондов составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Портфель из четырех фондов, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Портфель из четырех фондов, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Портфель из четырех фондов, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Портфель из четырех фондов, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Портфель из четырех фондов, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Портфель из четырех фондов, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.510.841.120.521.99
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
1.031.481.180.432.60
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.590.951.130.762.29
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
1.382.031.250.596.32

Портфель из четырех фондов на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.66. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.66
0.48
Портфель из четырех фондов
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель из четырех фондов за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.33%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.33%2.40%2.35%2.17%2.04%1.71%2.38%2.60%2.18%2.35%2.33%2.48%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.35%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.76%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
2.93%3.36%3.16%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
4.29%4.18%4.42%1.52%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-2.63%
-7.82%
Портфель из четырех фондов
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель из четырех фондов показал максимальную просадку в 28.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка Портфель из четырех фондов составляет 2.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.24%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.126
-24.38%9 нояб. 2021 г.23312 окт. 2022 г.3271 февр. 2024 г.560
-15.13%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.304
-13.8%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.11729 июл. 2016 г.300
-13.02%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Портфель из четырех фондов составляет 8.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.27%
11.21%
Портфель из четырех фондов
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.74, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCBNDXBNDVEAVTIPortfolio
^GSPC1.00-0.01-0.030.810.990.96
BNDX-0.011.000.720.01-0.010.05
BND-0.030.721.000.02-0.030.05
VEA0.810.010.021.000.810.92
VTI0.99-0.01-0.030.811.000.97
Portfolio0.960.050.050.920.971.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 июн. 2013 г.