PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Dab
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Dab

Последнее обновление 14 сент. 2024 г.

Распределение активов

BIL 5%IAU 5%VOO 20%CALF 20%SMH 15%SMIN 12%VOOG 10%ARGT 8%VIG 5%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		Latin America Equities
8%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		Government Bonds
5%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		Small Cap Blend Equities
20%
IAU
iShares Gold Trust		Precious Metals, Gold
5%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		Technology Equities
15%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		Asia Pacific Equities
12%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
5%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
20%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		Large Cap Blend Equities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dab и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
186.04%
129.31%
Dab
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 июн. 2017 г., начальной даты CALF

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		17.95%3.13%9.95%24.88%13.37%10.92%
Dab18.60%1.71%11.64%32.22%19.88%N/A
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		19.06%1.40%10.65%28.25%15.22%12.95%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		15.96%2.53%10.29%23.83%12.38%11.82%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		23.87%5.47%26.15%36.04%21.78%11.23%
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		33.98%9.26%35.35%52.80%26.23%13.23%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		3.76%0.40%2.63%5.35%2.17%1.47%
IAU
iShares Gold Trust		25.03%2.95%19.61%33.99%11.32%7.45%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		35.48%-3.97%8.75%62.34%34.43%28.25%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		-5.39%0.78%-4.29%9.51%14.15%N/A
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		24.63%0.75%13.17%32.78%16.63%14.64%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dab, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.96%4.20%3.02%-1.89%4.84%1.70%2.66%0.86%18.60%
20238.51%-1.70%2.67%-0.07%2.76%7.36%4.44%-0.94%-4.44%-2.78%10.80%6.00%36.30%
2022-5.06%-1.45%1.93%-7.59%-0.36%-9.80%10.25%-2.93%-8.28%6.51%7.23%-5.30%-15.91%
20211.57%4.92%3.89%2.61%2.92%2.49%1.16%3.45%-3.75%3.87%0.62%3.40%30.45%
2020-0.91%-7.08%-16.06%12.92%5.57%6.22%6.63%5.70%-2.42%-1.23%13.00%5.33%26.53%
20197.39%2.99%1.16%2.60%-6.51%6.97%0.42%-4.20%3.34%2.22%3.34%4.88%26.42%
20184.35%-2.67%-1.30%-0.92%2.06%-1.68%3.15%1.36%-2.71%-6.92%2.03%-5.92%-9.41%
2017-0.87%1.71%-0.40%3.43%2.61%1.91%2.49%11.33%

Комиссия

Комиссия Dab составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF
График комиссии SMIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF
График комиссии ARGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
График комиссии CALF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
IAU
iShares Gold Trust
График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Dab среди портфелей на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Dab, с текущим значением в 7777
Dab
Ранг коэф-та Шарпа Dab, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Dab, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Dab, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Dab, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Dab, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Dab
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Dab, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Dab, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Dab, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Dab, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.003.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Dab, с текущим значением в 12.49, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0012.49
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.70
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		2.182.931.292.3910.59
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		2.323.211.252.4410.89
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		2.122.511.373.4714.01
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		1.842.681.532.757.05
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		20.82484.891.06497.807,902.35
IAU
iShares Gold Trust		2.433.371.352.8314.54
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		1.722.241.622.357.43
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		0.470.831.130.711.71
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		1.902.521.341.529.00

Коэффициент Шарпа

Dab на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.19. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.68 до 2.31, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.19
2.03
Dab
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dab за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.08%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Dab1.08%1.25%1.32%1.29%1.01%2.10%1.88%1.33%1.21%1.52%1.02%1.21%
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.71%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		0.28%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%0.34%0.75%
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		1.08%1.59%2.45%0.93%0.28%1.21%1.34%0.49%0.36%0.89%0.47%0.62%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		5.23%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.44%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.10%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.71%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%1.46%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.94%
-0.73%
Dab
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Dab показал максимальную просадку в 33.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка Dab составляет 0.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.33%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.107
-23.7%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.17730 июн. 2023 г.411
-19.15%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.14524 июл. 2019 г.374
-8.97%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.———
-8.62%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.1620 нояб. 2023 г.79

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dab составляет 5.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.26%
4.36%
Dab
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BILIAUSMINARGTCALFSMHVIGVOOGVOO
BIL1.000.010.04-0.01-0.020.030.020.010.01
IAU0.011.000.130.190.040.050.070.070.07
SMIN0.040.131.000.370.360.400.450.450.48
ARGT-0.010.190.371.000.500.510.530.570.59
CALF-0.020.040.360.501.000.550.680.580.69
SMH0.030.050.400.510.551.000.660.810.78
VIG0.020.070.450.530.680.661.000.830.92
VOOG0.010.070.450.570.580.810.831.000.95
VOO0.010.070.480.590.690.780.920.951.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 июн. 2017 г.