PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Dab
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BIL 5%IAU 5%VOO 20%CALF 20%SMH 15%SMIN 12%VOOG 10%ARGT 8%VIG 5%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF
Latin America Equities
8%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
Government Bonds
5%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
Small Cap Blend Equities
20%
IAU
iShares Gold Trust
Precious Metals, Gold
5%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities
15%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF
Asia Pacific Equities
12%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend
5%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
20%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
Large Cap Blend Equities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dab и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.32%
7.19%
Dab
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 июн. 2017 г., начальной даты CALF

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
23.00%-0.84%7.20%24.88%12.77%10.96%
Dab22.52%-0.07%6.32%24.79%18.71%N/A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
24.65%-0.66%7.93%26.60%14.56%13.02%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
16.59%-1.31%6.88%18.42%11.52%11.36%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF
22.86%7.22%6.80%27.97%20.15%11.48%
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF
58.28%0.52%42.42%57.09%27.14%17.09%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
5.04%0.37%2.50%5.21%2.32%1.60%
IAU
iShares Gold Trust
25.54%-1.49%9.91%27.57%11.68%8.01%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
38.38%-0.90%-10.01%43.12%30.56%27.66%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
-6.78%-3.75%1.91%-5.36%12.09%N/A
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
35.98%2.01%9.96%37.58%17.14%15.09%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dab, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.96%4.20%3.02%-1.89%4.84%1.70%2.66%0.86%1.74%-0.96%4.77%22.52%
20238.51%-1.70%2.67%-0.07%2.76%7.36%4.44%-0.94%-4.44%-2.78%10.80%6.00%36.30%
2022-5.06%-1.45%1.93%-7.59%-0.36%-9.80%10.25%-2.93%-8.28%6.51%7.23%-5.30%-15.91%
20211.57%4.92%3.89%2.61%2.92%2.49%1.16%3.45%-3.75%3.87%0.62%3.40%30.45%
2020-0.91%-7.08%-16.06%12.92%5.57%6.21%6.63%5.70%-2.42%-1.23%13.00%5.33%26.51%
20197.39%2.99%1.16%2.60%-6.51%6.97%0.42%-4.20%3.34%2.22%3.34%4.88%26.42%
20184.35%-2.67%-1.30%-0.92%2.06%-1.68%3.15%1.36%-2.71%-6.92%2.03%-5.92%-9.41%
2017-0.87%1.71%-0.40%3.43%2.61%1.91%2.49%11.32%

Комиссия

Комиссия Dab составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SMIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
График комиссии ARGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии CALF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Dab составляет 46, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Dab, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Dab, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Dab, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Dab, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Dab, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Dab, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Dab, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.571.83
Коэффициент Сортино Dab, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.002.182.46
Коэффициент Омега Dab, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.291.34
Коэффициент Кальмара Dab, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.522.72
Коэффициент Мартина Dab, с текущим значением в 10.75, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0010.7511.89
Dab
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.982.651.372.9313.12
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.632.281.303.2910.35
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF
1.251.611.242.216.71
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF
2.102.741.333.619.28
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
20.41269.64156.68478.354,390.64
IAU
iShares Gold Trust
1.802.401.313.319.53
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
1.121.621.211.583.95
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
-0.34-0.360.96-0.50-1.12
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
2.042.661.372.7811.05

Dab на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.58. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.26 до 2.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.57
1.83
Dab
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dab за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.22%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель2.22%1.25%1.32%1.29%1.01%2.10%1.88%1.33%1.21%1.52%1.02%1.21%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.92%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.74%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF
11.37%0.41%0.01%1.27%1.07%1.74%1.68%0.89%2.30%0.93%0.34%0.75%
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF
0.91%1.59%2.45%0.93%0.28%1.21%1.34%0.49%0.36%0.89%0.47%0.62%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
5.04%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.00%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
1.11%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.34%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%1.46%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.45%
-3.66%
Dab
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Dab показал максимальную просадку в 33.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка Dab составляет 3.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.33%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.107
-23.7%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.17730 июн. 2023 г.411
-19.15%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.14524 июл. 2019 г.374
-8.97%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3219 сент. 2024 г.46
-8.62%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.1620 нояб. 2023 г.79

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dab составляет 4.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.00%
3.62%
Dab
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BILIAUSMINARGTCALFSMHVIGVOOGVOO
BIL1.000.020.050.00-0.020.030.020.020.02
IAU0.021.000.130.180.040.060.070.080.07
SMIN0.050.131.000.360.360.380.440.430.47
ARGT0.000.180.361.000.490.500.520.560.58
CALF-0.020.040.360.491.000.550.690.570.69
SMH0.030.060.380.500.551.000.660.810.78
VIG0.020.070.440.520.690.661.000.820.92
VOOG0.020.080.430.560.570.810.821.000.95
VOO0.020.070.470.580.690.780.920.951.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 июн. 2017 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab