PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Marc's ETF Portfolio Momentum 2024
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Marc's ETF Portfolio Momentum 2024

Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Best Momentium Portfolio

Распределение активов

XRH0.L 7.5%ETLX.DE 5%CEMR.DE 10%CSPX.L 10%COPX 7.5%M7ES.DE 7.5%AKWA.DE 7.5%URNP.L 7.5%TUR 7.5%SPYV.DE 5%PMLP.L 5%XWTS.DE 5%ISF.L 5%FLXC.DE 5%S7XE.DE 5%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AKWA.DE
Global X Clean Water UCITS ETF		Water Equities
7.50%
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		Europe Equities
10%
COPX
Global X Copper Miners ETF		Materials
7.50%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		Large Cap Growth Equities
10%
ETLX.DE
L&G Gold Mining UCITS ETF		Precious Metals
5%
FLXC.DE
Franklin FTSE China UCITS ETF		China Equities
5%
ISF.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)		Europe Equities
5%
M7ES.DE
HANetf Sprott Energy Transition Materials UCITS ETF		Industrials Equities
7.50%
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		Energy Equities
5%
S7XE.DE
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF		Financials Equities
5%
SPYV.DE
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		Emerging Markets Equities
5%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		Emerging Markets Equities
7.50%
URNP.L
HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc		Commodity Producers Equities
7.50%
XRH0.L
Xtrackers Physical Rhodium ETC		Metals
7.50%
XWTS.DE
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C		Communications Equities
5%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 мар. 2023 г., начальной даты M7ES.DE

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-1.34%7.94%-2.79%10.16%14.45%10.68%
Marc's ETF Portfolio Momentum 202414.23%6.49%9.50%6.47%N/AN/A
Активы портфеля:
COPX
Global X Copper Miners ETF		8.41%8.46%-1.49%-11.84%25.36%8.25%
M7ES.DE
HANetf Sprott Energy Transition Materials UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%-12.18%N/AN/A
SPYV.DE
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		8.06%6.12%6.77%8.86%8.74%2.11%
AKWA.DE
Global X Clean Water UCITS ETF		7.45%4.60%-0.17%-1.36%N/AN/A
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		2.38%1.80%-6.29%21.64%N/AN/A
XWTS.DE
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C		6.92%11.37%10.65%22.91%13.44%N/A
XRH0.L
Xtrackers Physical Rhodium ETC		41.95%-0.93%22.41%-11.25%-6.87%17.91%
ISF.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)		17.80%6.23%16.43%15.85%11.72%6.19%
FLXC.DE
Franklin FTSE China UCITS ETF		15.18%5.34%19.48%23.88%-0.21%N/A
URNP.L
HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc		1.03%24.83%-14.76%-25.03%N/AN/A
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		25.78%8.18%25.09%23.30%13.58%8.52%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		-12.88%-1.67%-13.12%-26.94%11.05%-1.35%
S7XE.DE
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF		55.91%12.26%61.72%51.86%36.78%6.25%
ETLX.DE
L&G Gold Mining UCITS ETF		54.76%1.71%38.79%60.73%10.52%12.25%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		-1.72%7.48%-2.11%10.33%16.02%12.29%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Marc's ETF Portfolio Momentum 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.70%-0.83%3.61%0.75%5.38%14.23%
2024-0.50%0.89%5.97%4.65%5.34%-4.12%0.34%-0.85%5.56%-2.48%1.23%-5.05%10.69%
20232.62%1.46%-4.53%3.28%4.44%-2.12%-0.87%-3.93%6.63%3.62%10.41%

Комиссия

Комиссия Marc's ETF Portfolio Momentum 2024 составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

XRH0.L
Xtrackers Physical Rhodium ETC
URNP.L
HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc
M7ES.DE
HANetf Sprott Energy Transition Materials UCITS ETF
COPX
Global X Copper Miners ETF
ETLX.DE
L&G Gold Mining UCITS ETF
TUR
iShares MSCI Turkey ETF
SPYV.DE
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)
AKWA.DE
Global X Clean Water UCITS ETF
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF
S7XE.DE
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF
XWTS.DE
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF
FLXC.DE
Franklin FTSE China UCITS ETF
ISF.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Marc's ETF Portfolio Momentum 2024 составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Marc's ETF Portfolio Momentum 2024, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Marc's ETF Portfolio Momentum 2024, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Marc's ETF Portfolio Momentum 2024, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Marc's ETF Portfolio Momentum 2024, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Marc's ETF Portfolio Momentum 2024, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Marc's ETF Portfolio Momentum 2024, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
COPX
Global X Copper Miners ETF		-0.31-0.240.97-0.32-0.86
M7ES.DE
HANetf Sprott Energy Transition Materials UCITS ETF		-0.56-0.660.89-0.32-0.93
SPYV.DE
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		0.430.941.120.702.10
AKWA.DE
Global X Clean Water UCITS ETF		-0.070.401.050.190.63
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		0.991.391.211.264.17
XWTS.DE
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C		1.171.831.251.234.37
XRH0.L
Xtrackers Physical Rhodium ETC		-0.190.201.03-0.14-0.36
ISF.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)		0.981.391.211.224.20
FLXC.DE
Franklin FTSE China UCITS ETF		0.761.431.191.282.54
URNP.L
HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc		-0.64-0.850.90-0.51-1.03
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		1.141.681.231.625.76
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		-0.97-1.120.85-0.81-1.31
S7XE.DE
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF		1.842.391.342.579.10
ETLX.DE
L&G Gold Mining UCITS ETF		1.602.141.282.696.48
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		0.581.071.160.682.60

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Marc's ETF Portfolio Momentum 2024 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.40
  • За всё время: 1.11

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 0.99, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Marc's ETF Portfolio Momentum 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.71%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.71%0.82%1.28%1.11%1.10%0.69%0.75%0.90%0.66%0.67%0.82%0.70%
Активы портфеля:
COPX
Global X Copper Miners ETF		1.66%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.58%1.56%0.59%1.20%2.31%
M7ES.DE
HANetf Sprott Energy Transition Materials UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV.DE
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		1.94%4.01%4.96%4.71%3.20%3.29%3.59%3.58%2.95%4.34%5.98%4.73%
AKWA.DE
Global X Clean Water UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		3.32%3.37%6.48%6.12%6.57%4.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XWTS.DE
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XRH0.L
Xtrackers Physical Rhodium ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISF.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)		3.43%3.71%3.86%3.75%3.76%3.11%4.47%4.44%3.96%3.79%4.12%3.41%
FLXC.DE
Franklin FTSE China UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URNP.L
HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		2.05%1.79%4.43%1.97%4.22%0.87%3.29%4.05%2.63%2.89%3.04%1.63%
S7XE.DE
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETLX.DE
L&G Gold Mining UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Marc's ETF Portfolio Momentum 2024 показал максимальную просадку в 14.84%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 197 торговых сессий.

Текущая просадка Marc's ETF Portfolio Momentum 2024 составляет 0.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.84%20 мая 2024 г.565 авг. 2024 г.19712 мая 2025 г.253
-7.31%1 авг. 2023 г.6326 окт. 2023 г.261 дек. 2023 г.89
-5.88%19 апр. 2023 г.3131 мая 2023 г.3113 июл. 2023 г.62
-3.32%10 апр. 2024 г.516 апр. 2024 г.826 апр. 2024 г.13
-3.2%28 дек. 2023 г.1722 янв. 2024 г.1916 февр. 2024 г.36

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 14.04, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCXRH0.LTURETLX.DEPMLP.LURNP.LXWTS.DEFLXC.DEM7ES.DES7XE.DEAKWA.DECSPX.LCOPXSPYV.DEISF.LCEMR.DEPortfolio
^GSPC1.000.010.200.110.240.300.450.260.280.250.370.550.460.370.390.450.45
XRH0.L0.011.00-0.050.06-0.01-0.010.060.010.04-0.00-0.060.020.050.010.020.050.34
TUR0.20-0.051.000.070.080.070.170.130.100.120.120.170.180.200.160.150.28
ETLX.DE0.110.060.071.000.270.300.210.260.450.250.280.200.460.360.440.380.53
PMLP.L0.24-0.010.080.271.000.400.250.250.290.380.420.380.330.320.480.410.47
URNP.L0.30-0.010.070.300.401.000.300.280.390.310.320.410.420.370.410.420.59
XWTS.DE0.450.060.170.210.250.301.000.330.280.330.450.710.300.450.420.520.53
FLXC.DE0.260.010.130.260.250.280.331.000.430.430.330.310.540.740.480.430.57
M7ES.DE0.280.040.100.450.290.390.280.431.000.410.370.370.630.500.520.470.64
S7XE.DE0.25-0.000.120.250.380.310.330.430.411.000.460.430.450.470.670.760.61
AKWA.DE0.37-0.060.120.280.420.320.450.330.370.461.000.580.340.480.600.600.55
CSPX.L0.550.020.170.200.380.410.710.310.370.430.581.000.330.490.520.630.60
COPX0.460.050.180.460.330.420.300.540.630.450.340.331.000.580.570.490.70
SPYV.DE0.370.010.200.360.320.370.450.740.500.470.480.490.581.000.610.590.68
ISF.L0.390.020.160.440.480.410.420.480.520.670.600.520.570.611.000.820.74
CEMR.DE0.450.050.150.380.410.420.520.430.470.760.600.630.490.590.821.000.75
Portfolio0.450.340.280.530.470.590.530.570.640.610.550.600.700.680.740.751.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мар. 2023 г.