PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Marc's ETF Portfolio Momentum 2024
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Marc's ETF Portfolio Momentum 2024

Последнее обновление 24 дек. 2024 г.

Best Momentium Portfolio

Распределение активов

XRH0.L 7.5%ETLX.DE 5%CEMR.DE 10%CSPX.L 10%COPX 7.5%M7ES.DE 7.5%AKWA.DE 7.5%URNP.L 7.5%TUR 7.5%SPYV.DE 5%PMLP.L 5%XWTS.DE 5%ISF.L 5%FLXC.DE 5%S7XE.DE 5%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AKWA.DE
Global X Clean Water UCITS ETF		Water Equities
7.50%
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		Europe Equities
10%
COPX
Global X Copper Miners ETF		Materials
7.50%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		Large Cap Growth Equities
10%
ETLX.DE
L&G Gold Mining UCITS ETF		Precious Metals
5%
FLXC.DE
Franklin FTSE China UCITS ETF		China Equities
5%
ISF.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)		Europe Equities
5%
M7ES.DE
HANetf Sprott Energy Transition Materials UCITS ETF		Industrials Equities
7.50%
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		Energy Equities
5%
S7XE.DE
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF		Financials Equities
5%
SPYV.DE
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		Emerging Markets Equities
5%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		Emerging Markets Equities
7.50%
URNP.L
HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc		Commodity Producers Equities
7.50%
XRH0.L
Xtrackers Physical Rhodium ETC		Metals
7.50%
XWTS.DE
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C		Communications Equities
5%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Marc's ETF Portfolio Momentum 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.44%
9.23%
Marc's ETF Portfolio Momentum 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 нояб. 2023 г., начальной даты CSPX.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		25.25%0.08%9.66%25.65%13.17%11.11%
Marc's ETF Portfolio Momentum 202411.65%-3.24%-0.44%11.54%N/AN/A
Активы портфеля:
COPX
Global X Copper Miners ETF		5.19%-7.70%-13.25%4.59%16.89%7.89%
M7ES.DE
HANetf Sprott Energy Transition Materials UCITS ETF		-7.03%0.00%0.01%-4.78%N/AN/A
SPYV.DE
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		14.97%-0.46%2.01%17.70%2.67%3.61%
AKWA.DE
Global X Clean Water UCITS ETF		6.34%-6.57%-0.03%6.74%N/AN/A
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		32.13%-9.39%15.02%31.56%N/AN/A
XWTS.DE
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C		35.19%4.41%11.45%35.48%13.11%N/A
XRH0.L
Xtrackers Physical Rhodium ETC		-5.63%-4.60%-10.27%-8.90%-2.87%13.75%
ISF.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)		6.73%-1.78%-1.38%7.42%4.73%5.93%
FLXC.DE
Franklin FTSE China UCITS ETF		19.89%3.65%12.90%23.44%-1.95%N/A
URNP.L
HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc		-11.97%-14.09%-13.98%-13.54%N/AN/A
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		12.92%-0.74%-0.94%13.61%9.00%N/A
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		11.69%-1.36%-14.85%8.92%8.75%-1.41%
S7XE.DE
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF		21.02%1.91%2.41%21.34%11.96%4.06%
ETLX.DE
L&G Gold Mining UCITS ETF		22.32%-8.67%7.69%18.49%N/AN/A
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		25.35%0.29%9.55%26.77%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Marc's ETF Portfolio Momentum 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.45%0.79%6.00%4.68%5.32%-4.12%0.28%-0.75%5.51%-2.46%1.20%11.65%
2023-0.02%3.63%3.62%

Комиссия

Комиссия Marc's ETF Portfolio Momentum 2024 составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

XRH0.L
Xtrackers Physical Rhodium ETC
График комиссии XRH0.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
URNP.L
HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc
График комиссии URNP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
M7ES.DE
HANetf Sprott Energy Transition Materials UCITS ETF
График комиссии M7ES.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
COPX
Global X Copper Miners ETF
График комиссии COPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
ETLX.DE
L&G Gold Mining UCITS ETF
График комиссии ETLX.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF
График комиссии TUR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
SPYV.DE
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)
График комиссии SPYV.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
AKWA.DE
Global X Clean Water UCITS ETF
График комиссии AKWA.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF
График комиссии PMLP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
S7XE.DE
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF
График комиссии S7XE.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
XWTS.DE
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C
График комиссии XWTS.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF
График комиссии CEMR.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
FLXC.DE
Franklin FTSE China UCITS ETF
График комиссии FLXC.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
ISF.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)
График комиссии ISF.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии CSPX.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Marc's ETF Portfolio Momentum 2024 составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Marc's ETF Portfolio Momentum 2024, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Marc's ETF Portfolio Momentum 2024, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Marc's ETF Portfolio Momentum 2024, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Marc's ETF Portfolio Momentum 2024, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Marc's ETF Portfolio Momentum 2024, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Marc's ETF Portfolio Momentum 2024, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Marc's ETF Portfolio Momentum 2024, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.000.962.07
Коэффициент Сортино Marc's ETF Portfolio Momentum 2024, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.001.472.76
Коэффициент Омега Marc's ETF Portfolio Momentum 2024, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.181.39
Коэффициент Кальмара Marc's ETF Portfolio Momentum 2024, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.913.05
Коэффициент Мартина Marc's ETF Portfolio Momentum 2024, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.002.2513.27
Marc's ETF Portfolio Momentum 2024
^GSPC
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
COPX
Global X Copper Miners ETF		0.200.511.060.250.50
M7ES.DE
HANetf Sprott Energy Transition Materials UCITS ETF		-0.100.051.01-0.09-0.19
SPYV.DE
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		0.941.451.171.774.68
AKWA.DE
Global X Clean Water UCITS ETF		0.631.001.120.791.92
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		2.183.021.392.7112.51
XWTS.DE
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C		2.433.331.464.1014.32
XRH0.L
Xtrackers Physical Rhodium ETC		-0.080.341.05-0.12-0.19
ISF.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)		0.701.041.120.962.79
FLXC.DE
Franklin FTSE China UCITS ETF		0.711.241.151.032.09
URNP.L
HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc		-0.29-0.190.98-0.30-0.60
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		1.041.491.181.614.66
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		0.610.991.120.541.14
S7XE.DE
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF		1.071.491.191.814.61
ETLX.DE
L&G Gold Mining UCITS ETF		0.901.391.171.373.81
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		2.212.921.432.9014.21

Marc's ETF Portfolio Momentum 2024 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.96. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 2.19, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15Dec 22
0.96
2.07
Marc's ETF Portfolio Momentum 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Marc's ETF Portfolio Momentum 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.80%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.80%1.28%1.11%1.10%0.69%0.75%0.90%0.66%0.67%0.82%0.70%0.69%
Активы портфеля:
COPX
Global X Copper Miners ETF		1.40%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.58%1.56%0.59%1.20%2.31%0.70%
M7ES.DE
HANetf Sprott Energy Transition Materials UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV.DE
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		3.98%4.96%4.71%3.20%3.29%3.59%3.58%2.95%4.34%5.98%4.73%6.03%
AKWA.DE
Global X Clean Water UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		3.41%6.48%6.12%6.57%4.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XWTS.DE
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XRH0.L
Xtrackers Physical Rhodium ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISF.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)		3.74%3.86%3.75%3.76%3.11%4.47%4.44%3.96%3.79%4.12%3.41%3.29%
FLXC.DE
Franklin FTSE China UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URNP.L
HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		1.81%4.43%1.97%4.22%0.87%3.29%4.05%2.63%2.89%3.04%1.63%2.34%
S7XE.DE
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETLX.DE
L&G Gold Mining UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.29%
-1.91%
Marc's ETF Portfolio Momentum 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Marc's ETF Portfolio Momentum 2024 показал максимальную просадку в 15.03%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Marc's ETF Portfolio Momentum 2024 составляет 9.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.03%20 мая 2024 г.565 авг. 2024 г.———
-3.33%10 апр. 2024 г.516 апр. 2024 г.826 апр. 2024 г.13
-3.21%28 дек. 2023 г.1417 янв. 2024 г.2216 февр. 2024 г.36
-1.75%4 дек. 2023 г.47 дек. 2023 г.514 дек. 2023 г.9
-1.37%26 февр. 2024 г.328 февр. 2024 г.56 мар. 2024 г.8

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Marc's ETF Portfolio Momentum 2024 составляет 2.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.83%
3.82%
Marc's ETF Portfolio Momentum 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
XRH0.LTURCSPX.LXWTS.DEPMLP.LURNP.LFLXC.DEETLX.DES7XE.DEAKWA.DECOPXM7ES.DESPYV.DECEMR.DEISF.L
XRH0.L1.000.01-0.040.110.02-0.070.020.03-0.01-0.070.050.02-0.020.02-0.01
TUR0.011.000.210.200.180.150.130.170.180.240.190.160.310.280.28
CSPX.L-0.040.211.000.510.240.260.130.230.240.480.190.300.280.480.39
XWTS.DE0.110.200.511.000.250.220.210.230.240.390.260.270.350.430.33
PMLP.L0.020.180.240.251.000.360.250.310.380.390.320.280.300.400.46
URNP.L-0.070.150.260.220.361.000.230.410.250.310.410.440.340.400.39
FLXC.DE0.020.130.130.210.250.231.000.240.330.300.530.430.710.330.42
ETLX.DE0.030.170.230.230.310.410.241.000.310.350.560.570.390.400.47
S7XE.DE-0.010.180.240.240.380.250.330.311.000.420.410.450.410.750.64
AKWA.DE-0.070.240.480.390.390.310.300.350.421.000.340.390.450.610.60
COPX0.050.190.190.260.320.410.530.560.410.341.000.670.580.480.57
M7ES.DE0.020.160.300.270.280.440.430.570.450.390.671.000.500.530.56
SPYV.DE-0.020.310.280.350.300.340.710.390.410.450.580.501.000.530.60
CEMR.DE0.020.280.480.430.400.400.330.400.750.610.480.530.531.000.79
ISF.L-0.010.280.390.330.460.390.420.470.640.600.570.560.600.791.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 нояб. 2023 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2024 PortfoliosLab