PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Current portfolio (wrong weights)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Current portfolio (wrong weights)

Currency in USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Распределение активов

SHNY 12.5%BTC-USD 20%RHM.DE 12.5%GDG.AX 12.5%PLTR 12.5%PNI.AX 12.5%^NDX 12.5%VUL.AX 5%Товарные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
^GSPC
S&P 500
0%
^NDX
NASDAQ 100
12.50%
BTC-USD
Bitcoin
20%
GDG.AX
Generation Development Group Limited		Financial Services
12.50%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		Technology
12.50%
PNI.AX
Pinnacle Investment Management Group Limited		Financial Services
12.50%
RHM.DE
Rheinmetall AG		Industrials
12.50%
SHNY
MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN		Leveraged Commodities
12.50%
VUL.AX
Vulcan Energy Resources Limited		Basic Materials
5%

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 февр. 2023 г., начальной даты SHNY

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.60%9.64%-0.54%11.47%15.67%10.79%
Current portfolio (wrong weights)52.27%18.77%68.57%156.93%N/AN/A
Активы портфеля:
VUL.AX
Vulcan Energy Resources Limited		-14.32%-0.19%-28.02%-3.31%81.31%N/A
BTC-USD
Bitcoin		10.82%23.75%18.67%56.24%61.70%84.00%
^GSPC
S&P 500		0.60%9.64%-0.54%11.47%15.67%10.79%
RHM.DE
Rheinmetall AG		195.84%12.13%217.23%237.16%94.92%45.14%
GDG.AX
Generation Development Group Limited		40.49%3.49%36.10%111.78%53.86%31.31%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		69.40%30.20%116.49%491.23%N/AN/A
PNI.AX
Pinnacle Investment Management Group Limited		-8.77%26.14%-5.45%53.67%43.23%36.77%
^NDX
NASDAQ 100		1.54%13.31%2.10%14.73%18.51%16.85%
SHNY
MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN		64.38%-3.91%68.65%78.52%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Current portfolio (wrong weights), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202512.33%0.81%4.26%18.68%8.68%52.27%
2024-0.34%25.83%9.73%-4.57%6.01%1.81%5.40%4.85%7.22%8.22%28.80%0.43%135.08%
2023-3.52%9.54%0.36%5.07%5.52%7.81%-10.81%-0.62%4.28%15.21%3.50%39.73%

Комиссия

Комиссия Current portfolio (wrong weights) составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SHNY
MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Current portfolio (wrong weights) составляет 99, что ставит его в топ 1% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Current portfolio (wrong weights), с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Current portfolio (wrong weights), с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Current portfolio (wrong weights), с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Current portfolio (wrong weights), с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Current portfolio (wrong weights), с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Current portfolio (wrong weights), с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VUL.AX
Vulcan Energy Resources Limited		-0.040.951.110.100.57
BTC-USD
Bitcoin		1.123.301.352.7812.75
^GSPC
S&P 500		0.590.871.130.121.94
RHM.DE
Rheinmetall AG		5.007.202.0118.7681.46
GDG.AX
Generation Development Group Limited		2.362.841.422.5016.71
PLTR
Palantir Technologies Inc.		6.805.561.7513.5645.16
PNI.AX
Pinnacle Investment Management Group Limited		1.211.071.150.181.63
^NDX
NASDAQ 100		0.581.151.160.222.55
SHNY
MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN		1.472.481.322.4710.03

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Current portfolio (wrong weights) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 5.01
  • За всё время: 3.97

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.53 до 1.02, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Current portfolio (wrong weights) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.48%0.41%0.77%0.92%0.70%1.31%1.00%0.99%0.54%1.12%1.02%1.26%
Активы портфеля:
VUL.AX
Vulcan Energy Resources Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
^GSPC
S&P 500		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RHM.DE
Rheinmetall AG		0.48%0.93%1.50%1.77%2.41%5.54%2.05%2.20%1.37%1.72%0.49%1.10%
GDG.AX
Generation Development Group Limited		0.41%0.54%1.10%1.55%1.33%2.79%2.63%3.05%1.49%3.84%4.09%5.49%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PNI.AX
Pinnacle Investment Management Group Limited		2.98%1.84%3.57%4.01%1.84%2.17%3.30%2.64%1.50%3.42%3.56%3.53%
^NDX
NASDAQ 100		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHNY
MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Current portfolio (wrong weights) показал максимальную просадку в 21.10%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 18 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.1%19 февр. 2025 г.487 апр. 2025 г.1825 апр. 2025 г.66
-14.3%2 авг. 2023 г.5626 сент. 2023 г.4510 нояб. 2023 г.101
-11.59%17 июл. 2024 г.205 авг. 2024 г.914 авг. 2024 г.29
-8.84%9 дек. 2024 г.3613 янв. 2025 г.821 янв. 2025 г.44
-8.21%9 апр. 2024 г.231 мая 2024 г.1920 мая 2024 г.42

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 7.34, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCSHNYVUL.AXGDG.AXPNI.AXRHM.DEBTC-USDPLTR^NDXPortfolio
^GSPC1.000.070.010.020.070.220.220.550.890.51
SHNY0.071.000.07-0.02-0.020.140.080.060.060.26
VUL.AX0.010.071.000.160.330.05-0.00-0.02-0.010.16
GDG.AX0.02-0.020.161.000.280.03-0.060.010.050.20
PNI.AX0.07-0.020.330.281.000.05-0.050.030.050.19
RHM.DE0.220.140.050.030.051.000.100.160.170.32
BTC-USD0.220.08-0.00-0.06-0.050.101.000.210.190.64
PLTR0.550.06-0.020.010.030.160.211.000.580.66
^NDX0.890.06-0.010.050.050.170.190.581.000.50
Portfolio0.510.260.160.200.190.320.640.660.501.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 февр. 2023 г.