PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Magic formula
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Magic formula

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

Magic formula investing

Распределение активов

AMR 10%GPOR 10%CALM 10%VRRM 10%CNX 10%SWN 10%BTU 10%NOG 10%ARCH 10%CEIX 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AMR
Alpha Metallurgical Resources, Inc.		Basic Materials
10%
ARCH
Arch Resources, Inc.		Energy
10%
BTU
Peabody Energy Corporation		Energy
10%
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		Consumer Defensive
10%
CEIX
CONSOL Energy Inc.		Energy
10%
CNX
CNX Resources Corporation		Energy
10%
GPOR
Gulfport Energy Corporation		Energy
10%
NOG
Northern Oil and Gas, Inc.		Energy
10%
SWN
Southwestern Energy Company		Energy
10%
VRRM
Verra Mobility Corporation		Industrials
10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Magic formula и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-7.73%
5.55%
Magic formula
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2021 г., начальной даты GPOR

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.39%4.02%5.56%21.51%12.69%10.55%
Magic formula -3.28%-4.78%-7.73%8.98%N/AN/A
Активы портфеля:
AMR
Alpha Metallurgical Resources, Inc.		-41.86%-23.09%-47.60%-9.27%46.48%N/A
GPOR
Gulfport Energy Corporation		3.42%0.34%-6.99%14.24%N/AN/A
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		23.97%-1.40%22.75%43.46%13.35%8.00%
VRRM
Verra Mobility Corporation		13.46%-5.53%15.52%47.96%12.63%N/A
CNX
CNX Resources Corporation		35.15%4.24%26.25%20.40%27.02%-1.47%
SWN
Southwestern Energy Company		-7.79%-1.95%-12.97%-9.31%25.68%-17.06%
BTU
Peabody Energy Corporation		-12.96%-5.13%-22.30%-3.85%5.00%N/A
NOG
Northern Oil and Gas, Inc.		-3.74%-8.32%-1.80%-15.08%14.56%-13.08%
ARCH
Arch Resources, Inc.		-26.18%-8.00%-34.25%-12.49%15.69%N/A
CEIX
CONSOL Energy Inc.		-8.86%-0.90%-0.48%-1.35%42.83%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Magic formula , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.38%-0.61%4.52%-2.31%8.29%-6.68%4.55%-3.02%-3.28%
20232.27%-0.20%-0.41%-1.28%-5.85%14.71%7.68%5.91%10.39%-4.31%5.44%4.57%43.97%
20222.64%23.40%26.16%3.79%7.10%-13.91%7.67%9.29%-9.37%10.78%6.15%-11.56%69.62%
20212.48%11.23%4.73%11.80%11.55%1.67%-12.05%6.77%42.13%

Комиссия

Комиссия Magic formula составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Magic formula среди портфелей на нашем сайте составляет 8, что соответствует нижним 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Magic formula , с текущим значением в 88
Magic formula
Ранг коэф-та Шарпа Magic formula , с текущим значением в 66Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Magic formula , с текущим значением в 66Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Magic formula , с текущим значением в 66Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Magic formula , с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Magic formula , с текущим значением в 88Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Magic formula
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Magic formula , с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Magic formula , с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Magic formula , с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Magic formula , с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Magic formula , с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.002.37
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.007.96
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AMR
Alpha Metallurgical Resources, Inc.		-0.160.151.02-0.16-0.36
GPOR
Gulfport Energy Corporation		0.500.911.110.752.08
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		1.732.501.321.9111.89
VRRM
Verra Mobility Corporation		1.902.511.332.999.12
CNX
CNX Resources Corporation		0.841.351.161.182.57
SWN
Southwestern Energy Company		-0.28-0.220.98-0.22-0.73
BTU
Peabody Energy Corporation		-0.090.111.01-0.09-0.26
NOG
Northern Oil and Gas, Inc.		-0.45-0.450.95-0.58-1.21
ARCH
Arch Resources, Inc.		-0.27-0.130.99-0.30-0.71
CEIX
CONSOL Energy Inc.		0.040.351.040.060.11

Коэффициент Шарпа

Magic formula на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.47. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.91, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.47
1.66
Magic formula
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Magic formula за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.29%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Magic formula 1.29%2.16%3.10%0.14%0.11%2.98%0.45%1.81%0.28%0.60%0.30%0.21%
Активы портфеля:
AMR
Alpha Metallurgical Resources, Inc.		0.51%0.57%4.23%0.00%0.00%0.00%0.00%15.15%0.00%0.00%0.00%0.00%
GPOR
Gulfport Energy Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		2.74%7.51%3.17%0.09%0.00%0.98%1.03%0.00%2.70%4.10%2.26%1.15%
VRRM
Verra Mobility Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNX
CNX Resources Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.86%0.07%1.90%0.74%0.98%
SWN
Southwestern Energy Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTU
Peabody Energy Corporation		1.43%0.93%0.00%0.00%0.00%26.34%1.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOG
Northern Oil and Gas, Inc.		4.52%4.02%2.86%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARCH
Arch Resources, Inc.		3.43%6.42%17.59%0.27%1.14%2.51%1.93%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
CEIX
CONSOL Energy Inc.		0.27%2.19%3.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-13.80%
-4.57%
Magic formula
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Magic formula показал максимальную просадку в 27.31%, зарегистрированную 6 июл. 2022 г.. Полное восстановление заняло 268 торговых сессий.

Текущая просадка Magic formula составляет 13.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.31%8 июн. 2022 г.196 июл. 2022 г.26831 июл. 2023 г.287
-23.34%19 окт. 2021 г.311 дек. 2021 г.5011 февр. 2022 г.81
-13.8%17 июл. 2024 г.376 сент. 2024 г.———
-13.25%19 апр. 2022 г.159 мая 2022 г.1326 мая 2022 г.28
-10.45%12 июл. 2021 г.619 июл. 2021 г.526 июл. 2021 г.11

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Magic formula составляет 7.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.14%
4.88%
Magic formula
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
CALMVRRMGPORAMRARCHCNXSWNBTUNOGCEIX
CALM1.000.120.140.080.120.180.140.150.160.14
VRRM0.121.000.230.180.180.270.250.130.290.18
GPOR0.140.231.000.370.390.590.630.390.590.44
AMR0.080.180.371.000.720.350.380.620.420.64
ARCH0.120.180.390.721.000.400.410.710.440.70
CNX0.180.270.590.350.401.000.740.430.640.46
SWN0.140.250.630.380.410.741.000.430.620.46
BTU0.150.130.390.620.710.430.431.000.460.76
NOG0.160.290.590.420.440.640.620.461.000.48
CEIX0.140.180.440.640.700.460.460.760.481.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 мая 2021 г.