PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Magic formula
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Magic formula

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Magic formula investing

Распределение активов

AMR 10%GPOR 10%CALM 10%VRRM 10%CNX 10%SWN 10%BTU 10%NOG 10%ARCH 10%CEIX 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AMR
Alpha Metallurgical Resources, Inc.		Basic Materials

10%

ARCH
Arch Resources, Inc.		Energy

10%

BTU
Peabody Energy Corporation		Energy

10%

CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		Consumer Defensive

10%

CEIX
CONSOL Energy Inc.		Energy

10%

CNX
CNX Resources Corporation		Energy

10%

GPOR
Gulfport Energy Corporation		Energy

10%

NOG
Northern Oil and Gas, Inc.		Energy

10%

SWN
Southwestern Energy Company		Energy

10%

VRRM
Verra Mobility Corporation		Industrials

10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Magic formula и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
267.68%
30.80%
Magic formula
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2021 г., начальной даты GPOR

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
Magic formula 5.93%1.75%3.70%36.11%N/AN/A
Активы портфеля:
AMR
Alpha Metallurgical Resources, Inc.		-12.64%5.26%-23.31%76.99%52.27%N/A
GPOR
Gulfport Energy Corporation		11.48%-3.38%13.32%49.70%N/AN/A
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		26.25%17.24%29.01%63.89%15.82%8.99%
VRRM
Verra Mobility Corporation		30.26%9.17%27.28%50.00%16.59%N/A
CNX
CNX Resources Corporation		25.05%4.08%21.64%33.24%31.05%-2.53%
SWN
Southwestern Energy Company		-3.21%-6.07%-2.46%1.44%25.52%-17.04%
BTU
Peabody Energy Corporation		-9.53%-0.55%-18.66%2.21%-0.17%N/A
NOG
Northern Oil and Gas, Inc.		8.68%3.65%15.57%6.67%22.86%-11.99%
ARCH
Arch Resources, Inc.		-13.61%-6.45%-19.64%21.38%15.39%N/A
CEIX
CONSOL Energy Inc.		-4.41%-4.74%1.26%34.63%35.89%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Magic formula , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.38%-0.61%4.52%-2.31%8.29%-6.68%5.93%
20232.27%-0.20%-0.41%-1.28%-5.85%14.71%7.68%5.91%10.39%-4.31%5.44%4.57%43.97%
20222.64%23.40%26.16%3.79%7.10%-13.91%7.67%9.29%-9.37%10.78%6.15%-11.56%69.62%
20212.48%11.23%4.73%11.80%11.55%1.67%-12.05%6.77%42.13%

Комиссия

Комиссия Magic formula составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Magic formula среди портфелей на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Magic formula , с текущим значением в 7171
Magic formula
Ранг коэф-та Шарпа Magic formula , с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Magic formula , с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Magic formula , с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Magic formula , с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Magic formula , с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Magic formula
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Magic formula , с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Magic formula , с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Magic formula , с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Magic formula , с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.004.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Magic formula , с текущим значением в 10.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0010.73
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AMR
Alpha Metallurgical Resources, Inc.		1.452.001.282.033.94
GPOR
Gulfport Energy Corporation		1.592.311.283.869.37
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		2.223.061.402.4415.36
VRRM
Verra Mobility Corporation		1.752.361.312.656.89
CNX
CNX Resources Corporation		1.442.141.251.704.33
SWN
Southwestern Energy Company		0.040.291.030.030.14
BTU
Peabody Energy Corporation		-0.050.181.02-0.05-0.16
NOG
Northern Oil and Gas, Inc.		0.270.571.070.310.68
ARCH
Arch Resources, Inc.		0.611.101.130.902.24
CEIX
CONSOL Energy Inc.		0.791.281.161.022.07

Коэффициент Шарпа

Magic formula на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.68. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.64
1.58
Magic formula
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Magic formula за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.39%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Magic formula 1.39%2.16%3.10%0.14%0.11%2.98%0.45%1.81%0.28%0.60%0.30%0.21%
Активы портфеля:
AMR
Alpha Metallurgical Resources, Inc.		0.34%0.57%4.23%0.00%0.00%0.00%0.00%15.15%0.00%0.00%0.00%0.00%
GPOR
Gulfport Energy Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		2.64%7.51%3.17%0.09%0.00%0.98%1.03%0.00%2.70%4.10%2.26%1.15%
VRRM
Verra Mobility Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNX
CNX Resources Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.86%0.07%1.90%0.74%0.98%
SWN
Southwestern Energy Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTU
Peabody Energy Corporation		1.37%0.93%0.00%0.00%0.00%26.34%1.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOG
Northern Oil and Gas, Inc.		4.00%4.02%2.86%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARCH
Arch Resources, Inc.		5.57%6.42%17.59%0.27%1.14%2.51%1.93%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
CEIX
CONSOL Energy Inc.		0.00%2.19%3.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-5.58%
-4.73%
Magic formula
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Magic formula показал максимальную просадку в 27.31%, зарегистрированную 6 июл. 2022 г.. Полное восстановление заняло 268 торговых сессий.

Текущая просадка Magic formula составляет 5.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.31%8 июн. 2022 г.196 июл. 2022 г.26831 июл. 2023 г.287
-23.34%19 окт. 2021 г.311 дек. 2021 г.5011 февр. 2022 г.81
-13.25%19 апр. 2022 г.159 мая 2022 г.1326 мая 2022 г.28
-10.45%12 июл. 2021 г.619 июл. 2021 г.526 июл. 2021 г.11
-10.44%13 сент. 2021 г.721 сент. 2021 г.81 окт. 2021 г.15

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Magic formula составляет 6.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
6.23%
3.80%
Magic formula
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
CALMVRRMAMRGPORARCHSWNCNXNOGBTUCEIX
CALM1.000.120.070.140.110.140.180.160.140.13
VRRM0.121.000.170.230.170.250.270.280.120.16
AMR0.070.171.000.360.710.380.360.420.620.63
GPOR0.140.230.361.000.390.630.580.590.390.43
ARCH0.110.170.710.391.000.410.400.430.720.69
SWN0.140.250.380.630.411.000.740.620.430.46
CNX0.180.270.360.580.400.741.000.640.440.46
NOG0.160.280.420.590.430.620.641.000.460.48
BTU0.140.120.620.390.720.430.440.461.000.76
CEIX0.130.160.630.430.690.460.460.480.761.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 мая 2021 г.