PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Magic formula

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Magic formula investing

Распределение активов


AMR 10%GPOR 10%CALM 10%VRRM 10%CNX 10%SWN 10%BTU 10%NOG 10%ARCH 10%CEIX 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AMR
Alpha Metallurgical Resources, Inc.
Basic Materials

10%

GPOR
Gulfport Energy Corporation
Energy

10%

CALM
Cal-Maine Foods, Inc.
Consumer Defensive

10%

VRRM
Verra Mobility Corporation
Industrials

10%

CNX
CNX Resources Corporation
Energy

10%

SWN
Southwestern Energy Company
Energy

10%

BTU
Peabody Energy Corporation
Energy

10%

NOG
Northern Oil and Gas, Inc.
Energy

10%

ARCH
Arch Resources, Inc.
Energy

10%

CEIX
CONSOL Energy Inc.
Energy

10%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Magic formula и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
255.21%
24.45%
Magic formula
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2021 г., начальной даты GPOR

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Magic formula 2.34%1.64%16.00%33.83%N/AN/A
AMR
Alpha Metallurgical Resources, Inc.
13.90%-4.34%81.74%113.08%45.99%N/A
GPOR
Gulfport Energy Corporation
6.61%14.09%15.04%72.75%N/AN/A
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.
-2.57%-2.00%17.24%3.91%7.35%9.29%
VRRM
Verra Mobility Corporation
-0.65%-2.22%30.37%29.12%16.65%N/A
CNX
CNX Resources Corporation
5.45%6.03%-6.97%29.23%13.81%-4.49%
SWN
Southwestern Energy Company
6.56%8.22%3.10%23.10%8.94%-16.25%
BTU
Peabody Energy Corporation
3.24%-5.75%12.77%-9.53%-3.06%N/A
NOG
Northern Oil and Gas, Inc.
-1.67%13.37%-13.51%12.72%10.58%-12.02%
ARCH
Arch Resources, Inc.
2.84%-2.50%24.69%9.59%19.14%N/A
CEIX
CONSOL Energy Inc.
-11.56%-5.83%-1.62%41.15%19.99%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.38%-0.56%
20235.91%10.39%-4.31%5.44%4.57%

Коэффициент Шарпа

Magic formula на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.70. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.70

Коэффициент Шарпа Magic formula находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.70
2.44
Magic formula
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Magic formula за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.80%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Magic formula 1.80%2.16%3.10%0.14%0.11%2.98%0.45%1.63%0.28%0.60%0.30%0.21%
AMR
Alpha Metallurgical Resources, Inc.
0.50%0.57%4.23%0.00%0.00%0.00%0.00%15.15%0.00%0.00%0.00%0.00%
GPOR
Gulfport Energy Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.
5.51%7.51%3.17%0.09%0.00%0.98%1.03%0.00%2.70%4.10%2.26%1.15%
VRRM
Verra Mobility Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNX
CNX Resources Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%1.90%0.74%0.98%
SWN
Southwestern Energy Company
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTU
Peabody Energy Corporation
1.20%0.93%0.00%0.00%0.00%26.34%1.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOG
Northern Oil and Gas, Inc.
4.09%4.02%2.86%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARCH
Arch Resources, Inc.
5.44%6.42%17.59%0.27%1.14%2.51%1.93%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
CEIX
CONSOL Energy Inc.
1.24%2.19%3.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Magic formula составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Magic formula
1.70
AMR
Alpha Metallurgical Resources, Inc.
2.51
GPOR
Gulfport Energy Corporation
2.44
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.
0.13
VRRM
Verra Mobility Corporation
1.50
CNX
CNX Resources Corporation
1.40
SWN
Southwestern Energy Company
0.81
BTU
Peabody Energy Corporation
-0.26
NOG
Northern Oil and Gas, Inc.
0.53
ARCH
Arch Resources, Inc.
0.32
CEIX
CONSOL Energy Inc.
1.28

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

CALMVRRMGPORAMRBTUARCHSWNNOGCNXCEIX
CALM1.000.120.150.080.130.120.150.150.190.13
VRRM0.121.000.210.180.120.190.250.280.260.17
GPOR0.150.211.000.380.400.400.630.590.590.44
AMR0.080.180.381.000.630.710.400.430.380.64
BTU0.130.120.400.631.000.710.440.470.450.76
ARCH0.120.190.400.710.711.000.420.450.420.69
SWN0.150.250.630.400.440.421.000.620.740.48
NOG0.150.280.590.430.470.450.621.000.650.49
CNX0.190.260.590.380.450.420.740.651.000.48
CEIX0.130.170.440.640.760.690.480.490.481.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.88%
0
Magic formula
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Magic formula показал максимальную просадку в 27.31%, зарегистрированную 6 июл. 2022 г.. Полное восстановление заняло 268 торговых сессий.

Текущая просадка Magic formula составляет 0.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.31%8 июн. 2022 г.196 июл. 2022 г.26831 июл. 2023 г.287
-23.34%19 окт. 2021 г.311 дек. 2021 г.5011 февр. 2022 г.81
-13.25%19 апр. 2022 г.159 мая 2022 г.1326 мая 2022 г.28
-10.45%12 июл. 2021 г.619 июл. 2021 г.526 июл. 2021 г.11
-10.44%13 сент. 2021 г.721 сент. 2021 г.81 окт. 2021 г.15

График волатильности

Текущая волатильность Magic formula составляет 7.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
7.14%
3.47%
Magic formula
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев