Magic formula
Magic formula investing
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AMR Alpha Metallurgical Resources, Inc. | Basic Materials | 10% |
ARCH Arch Resources, Inc. | Energy | 10% |
BTU Peabody Energy Corporation | Energy | 10% |
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | Consumer Defensive | 10% |
CEIX CONSOL Energy Inc. | Energy | 10% |
CNX CNX Resources Corporation | Energy | 10% |
GPOR Gulfport Energy Corporation | Energy | 10% |
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | Energy | 10% |
SWN Southwestern Energy Company | Energy | 10% |
VRRM Verra Mobility Corporation | Industrials | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Magic formula и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2021 г., начальной даты GPOR
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
Magic formula | -3.28% | -4.78% | -7.73% | 8.98% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
AMR Alpha Metallurgical Resources, Inc. | -41.86% | -23.09% | -47.60% | -9.27% | 46.48% | N/A |
GPOR Gulfport Energy Corporation | 3.42% | 0.34% | -6.99% | 14.24% | N/A | N/A |
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 23.97% | -1.40% | 22.75% | 43.46% | 13.35% | 8.00% |
VRRM Verra Mobility Corporation | 13.46% | -5.53% | 15.52% | 47.96% | 12.63% | N/A |
CNX CNX Resources Corporation | 35.15% | 4.24% | 26.25% | 20.40% | 27.02% | -1.47% |
SWN Southwestern Energy Company | -7.79% | -1.95% | -12.97% | -9.31% | 25.68% | -17.06% |
BTU Peabody Energy Corporation | -12.96% | -5.13% | -22.30% | -3.85% | 5.00% | N/A |
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | -3.74% | -8.32% | -1.80% | -15.08% | 14.56% | -13.08% |
ARCH Arch Resources, Inc. | -26.18% | -8.00% | -34.25% | -12.49% | 15.69% | N/A |
CEIX CONSOL Energy Inc. | -8.86% | -0.90% | -0.48% | -1.35% | 42.83% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Magic formula , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.38% | -0.61% | 4.52% | -2.31% | 8.29% | -6.68% | 4.55% | -3.02% | -3.28% | ||||
2023 | 2.27% | -0.20% | -0.41% | -1.28% | -5.85% | 14.71% | 7.68% | 5.91% | 10.39% | -4.31% | 5.44% | 4.57% | 43.97% |
2022 | 2.64% | 23.40% | 26.16% | 3.79% | 7.10% | -13.91% | 7.67% | 9.29% | -9.37% | 10.78% | 6.15% | -11.56% | 69.62% |
2021 | 2.48% | 11.23% | 4.73% | 11.80% | 11.55% | 1.67% | -12.05% | 6.77% | 42.13% |
Комиссия
Комиссия Magic formula составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Magic formula среди портфелей на нашем сайте составляет 8, что соответствует нижним 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AMR Alpha Metallurgical Resources, Inc. | -0.16 | 0.15 | 1.02 | -0.16 | -0.36 |
GPOR Gulfport Energy Corporation | 0.50 | 0.91 | 1.11 | 0.75 | 2.08 |
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 1.73 | 2.50 | 1.32 | 1.91 | 11.89 |
VRRM Verra Mobility Corporation | 1.90 | 2.51 | 1.33 | 2.99 | 9.12 |
CNX CNX Resources Corporation | 0.84 | 1.35 | 1.16 | 1.18 | 2.57 |
SWN Southwestern Energy Company | -0.28 | -0.22 | 0.98 | -0.22 | -0.73 |
BTU Peabody Energy Corporation | -0.09 | 0.11 | 1.01 | -0.09 | -0.26 |
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | -0.45 | -0.45 | 0.95 | -0.58 | -1.21 |
ARCH Arch Resources, Inc. | -0.27 | -0.13 | 0.99 | -0.30 | -0.71 |
CEIX CONSOL Energy Inc. | 0.04 | 0.35 | 1.04 | 0.06 | 0.11 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Magic formula за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.29%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magic formula | 1.29% | 2.16% | 3.10% | 0.14% | 0.11% | 2.98% | 0.45% | 1.81% | 0.28% | 0.60% | 0.30% | 0.21% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AMR Alpha Metallurgical Resources, Inc. | 0.51% | 0.57% | 4.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPOR Gulfport Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 2.74% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% | 2.26% | 1.15% |
VRRM Verra Mobility Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNX CNX Resources Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.86% | 0.07% | 1.90% | 0.74% | 0.98% |
SWN Southwestern Energy Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTU Peabody Energy Corporation | 1.43% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 26.34% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 4.52% | 4.02% | 2.86% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARCH Arch Resources, Inc. | 3.43% | 6.42% | 17.59% | 0.27% | 1.14% | 2.51% | 1.93% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CEIX CONSOL Energy Inc. | 0.27% | 2.19% | 3.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Magic formula показал максимальную просадку в 27.31%, зарегистрированную 6 июл. 2022 г.. Полное восстановление заняло 268 торговых сессий.
Текущая просадка Magic formula составляет 13.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-27.31% | 8 июн. 2022 г. | 19 | 6 июл. 2022 г. | 268 | 31 июл. 2023 г. | 287 |
-23.34% | 19 окт. 2021 г. | 31 | 1 дек. 2021 г. | 50 | 11 февр. 2022 г. | 81 |
-13.8% | 17 июл. 2024 г. | 37 | 6 сент. 2024 г. | — | — | — |
-13.25% | 19 апр. 2022 г. | 15 | 9 мая 2022 г. | 13 | 26 мая 2022 г. | 28 |
-10.45% | 12 июл. 2021 г. | 6 | 19 июл. 2021 г. | 5 | 26 июл. 2021 г. | 11 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Magic formula составляет 7.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
CALM | VRRM | GPOR | AMR | ARCH | CNX | SWN | BTU | NOG | CEIX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALM | 1.00 | 0.12 | 0.14 | 0.08 | 0.12 | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.14 |
VRRM | 0.12 | 1.00 | 0.23 | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 0.25 | 0.13 | 0.29 | 0.18 |
GPOR | 0.14 | 0.23 | 1.00 | 0.37 | 0.39 | 0.59 | 0.63 | 0.39 | 0.59 | 0.44 |
AMR | 0.08 | 0.18 | 0.37 | 1.00 | 0.72 | 0.35 | 0.38 | 0.62 | 0.42 | 0.64 |
ARCH | 0.12 | 0.18 | 0.39 | 0.72 | 1.00 | 0.40 | 0.41 | 0.71 | 0.44 | 0.70 |
CNX | 0.18 | 0.27 | 0.59 | 0.35 | 0.40 | 1.00 | 0.74 | 0.43 | 0.64 | 0.46 |
SWN | 0.14 | 0.25 | 0.63 | 0.38 | 0.41 | 0.74 | 1.00 | 0.43 | 0.62 | 0.46 |
BTU | 0.15 | 0.13 | 0.39 | 0.62 | 0.71 | 0.43 | 0.43 | 1.00 | 0.46 | 0.76 |
NOG | 0.16 | 0.29 | 0.59 | 0.42 | 0.44 | 0.64 | 0.62 | 0.46 | 1.00 | 0.48 |
CEIX | 0.14 | 0.18 | 0.44 | 0.64 | 0.70 | 0.46 | 0.46 | 0.76 | 0.48 | 1.00 |