Marc Faber Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	25%
EFA iShares MSCI EAFE ETF	Foreign Large Cap Equities	8%
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	25%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	13%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	25%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	4%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Marc Faber Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND

Доходность по периодам

Marc Faber Portfolio на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 2.64% с начала года и доходность в 8.40% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Marc Faber Portfolio	-0.17%	-4.28%	2.64%	5.89%	18.25%	14.87%	8.71%	8.40%
Активы портфеля:
GLD SPDR Gold Shares	-1.92%	-8.27%	8.35%	21.03%	49.02%	32.51%	21.53%	13.97%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	1.36%	-4.43%	3.06%	1.04%	2.95%	7.33%	3.14%	4.85%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	0.09%	-3.34%	-3.56%	-1.44%	17.51%	18.37%	11.88%	14.11%
EFA iShares MSCI EAFE ETF	-0.62%	-2.09%	2.05%	5.82%	23.73%	14.40%	8.29%	8.89%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	-0.72%	-2.55%	0.11%	0.38%	21.72%	13.41%	3.75%	7.73%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	0.22%	-0.98%	0.31%	0.85%	4.27%	3.53%	0.30%	1.70%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 11 апр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении Marc Faber Portfolio закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -7.1%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.56%	4.42%	-6.56%	0.61%									2.64%
2025	3.03%	2.02%	1.15%	1.03%	1.43%	1.75%	-0.04%	3.17%	4.12%	0.90%	2.15%	0.22%	22.97%
2024	-1.62%	1.32%	3.65%	-2.58%	3.06%	1.03%	4.34%	2.83%	3.06%	-1.04%	1.17%	-3.47%	12.00%
2023	6.73%	-4.34%	2.95%	0.87%	-2.00%	2.19%	1.93%	-2.11%	-4.62%	-0.11%	6.80%	4.76%	12.94%
2022	-4.00%	-0.35%	1.46%	-4.43%	-1.60%	-4.53%	3.68%	-4.03%	-7.41%	1.55%	6.93%	-1.78%	-14.38%
2021	-1.08%	-0.44%	1.63%	4.06%	2.61%	-0.75%	2.17%	1.06%	-3.49%	3.36%	-1.24%	4.22%	12.44%

Метрики бенчмарка

Marc Faber Portfolio: годовая альфа составляет 2.67%, бета — 0.52, а R² — 0.66 относительно S&P 500 Index с 11.04.2007.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (54.74%) было выше, чем в снижении (52.38%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 2.67% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
Бета 0.52 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 2.67%

Бета: 0.52

R²: 0.66

Участие в росте: 54.74%

Участие в снижении: 52.38%

Комиссия

Комиссия Marc Faber Portfolio составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GLD

SPDR Gold Shares

EFA

iShares MSCI EAFE ETF

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

VWO

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Marc Faber Portfolio имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.54	0.88	+0.66
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.10	1.37	+0.73
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.31	1.21	+0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.03	1.39	+0.64
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.16	6.43	+1.72
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
GLD SPDR Gold Shares	80	1.77	2.19	1.32	2.57	9.28
VNQ Vanguard Real Estate ETF	16	0.18	0.36	1.05	0.29	1.11
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	53	0.92	1.45	1.22	1.51	7.11
EFA iShares MSCI EAFE ETF	70	1.34	1.92	1.28	2.10	7.89
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	62	1.22	1.74	1.25	1.78	6.68
BND Vanguard Total Bond Market ETF	48	1.00	1.42	1.18	1.71	4.64

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Marc Faber Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.54
За 5 лет: 0.83
За 10 лет: 0.80
За всё время: 0.57

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Marc Faber Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.47%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.47%	2.47%	2.42%	2.32%	2.22%	1.70%	2.02%	2.13%	2.54%	2.23%	2.44%	2.24%
Активы портфеля:
GLD SPDR Gold Shares	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	3.86%	3.92%	3.85%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	1.13%	1.07%	1.21%	1.40%	1.65%	1.20%	1.52%	1.75%	2.04%	1.80%	2.03%	2.06%
EFA iShares MSCI EAFE ETF	3.31%	3.38%	3.24%	2.98%	2.69%	3.33%	2.13%	3.10%	3.39%	2.57%	3.07%	2.76%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	2.70%	2.79%	3.20%	3.52%	4.11%	2.63%	1.91%	3.23%	2.88%	2.30%	2.52%	3.26%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	3.92%	3.86%	3.67%	3.09%	2.60%	2.12%	2.38%	2.72%	2.81%	2.54%	2.51%	2.57%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Marc Faber Portfolio показал максимальную просадку в 35.60%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 259 торговых сессий.

Текущая просадка Marc Faber Portfolio составляет 5.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-35.6%	20 мая 2008 г.	130	20 нояб. 2008 г.	259	2 дек. 2009 г.	389
-21.31%	3 янв. 2022 г.	198	14 окт. 2022 г.	370	8 апр. 2024 г.	568
-20.96%	24 февр. 2020 г.	20	20 мар. 2020 г.	88	27 июл. 2020 г.	108
-10.13%	23 янв. 2015 г.	250	20 янв. 2016 г.	62	19 апр. 2016 г.	312
-9.63%	25 июл. 2011 г.	50	3 окт. 2011 г.	18	27 окт. 2011 г.	68

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 4.71, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	BND	GLD	VNQ	VWO	EFA	SPY	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.14	0.06	0.66	0.74	0.82	0.99	0.73
BND	-0.14	1.00	0.24	0.04	-0.10	-0.08	-0.14	0.15
GLD	0.06	0.24	1.00	0.09	0.20	0.18	0.06	0.50
VNQ	0.66	0.04	0.09	1.00	0.51	0.58	0.66	0.82
VWO	0.74	-0.10	0.20	0.51	1.00	0.81	0.74	0.68
EFA	0.82	-0.08	0.18	0.58	0.81	1.00	0.82	0.75
SPY	0.99	-0.14	0.06	0.66	0.74	0.82	1.00	0.73
Portfolio	0.73	0.15	0.50	0.82	0.68	0.75	0.73	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 апр. 2007 г.

Marc Faber Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов