Magic formula screener
Testing the Magic formula
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BCC Boise Cascade Company | Basic Materials | 20% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | Industrials | 20% |
MATX Matson, Inc. | Industrials | 20% |
MLI Mueller Industries, Inc. | Industrials | 20% |
SKY Skyline Champion Corporation | Consumer Cyclical | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Magic formula screener и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 февр. 2013 г., начальной даты BCC
Доходность по периодам
Magic formula screener на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -16.52% с начала года и доходность в 27.14% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.79% | -9.92% | 6.35% | 14.12% | 9.63% |
| Magic formula screener | -15.12% | -11.02% | -28.52% | -14.31% | 43.69% | 22.10% |
| Активы портфеля: | ||||||
MATX Matson, Inc. | -26.90% | -23.92% | -27.52% | -6.51% | 32.08% | 10.90% |
SKY Skyline Champion Corporation | -7.12% | -13.12% | -18.12% | 8.90% | 39.63% | 37.29% |
BCC Boise Cascade Company | -21.21% | -6.02% | -33.83% | -26.64% | 37.38% | 13.98% |
MLI Mueller Industries, Inc. | -10.31% | -8.16% | -1.21% | 37.39% | 46.77% | 17.23% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -18.18% | -7.53% | -40.02% | -33.94% | 54.31% | 24.77% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Magic formula screener, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.92% | -5.07% | -8.30% | -10.48% | -15.12% | ||||||||
| 2024 | 0.65% | 11.87% | 5.51% | -10.65% | -5.16% | -8.44% | 18.73% | 5.73% | 6.58% | -5.79% | 9.29% | -17.26% | 5.07% |
| 2023 | 15.71% | 8.48% | 3.96% | 3.29% | 1.21% | 16.42% | 7.00% | 0.67% | -10.28% | -9.08% | 14.96% | 21.71% | 95.25% |
| 2022 | -13.31% | 6.56% | -11.71% | -7.76% | 4.57% | -14.68% | 28.24% | -12.33% | -5.13% | 8.99% | -2.25% | -2.21% | -25.42% |
| 2021 | 1.20% | 19.94% | 4.53% | 2.37% | 2.68% | -0.86% | 3.44% | 13.96% | -3.55% | 8.60% | 17.62% | 9.90% | 111.03% |
| 2020 | -6.84% | -8.50% | -34.50% | 25.79% | 14.60% | 0.30% | 16.47% | 9.73% | -2.48% | -0.15% | 18.65% | 4.58% | 24.66% |
| 2019 | 17.23% | 9.79% | -3.73% | 6.10% | 0.13% | 17.08% | 3.05% | 0.37% | 6.64% | 1.27% | 11.79% | -1.41% | 89.74% |
| 2018 | 20.39% | -9.28% | 1.48% | 5.39% | 17.46% | 4.60% | -13.77% | 3.00% | -3.88% | -15.67% | -0.79% | -23.65% | -21.75% |
| 2017 | -10.99% | 9.85% | -5.90% | -5.50% | -12.47% | 10.17% | 4.45% | 11.27% | 9.39% | 0.66% | 6.46% | 3.98% | 18.79% |
| 2016 | -10.20% | -4.28% | 36.00% | -0.54% | 3.17% | -3.88% | 9.39% | 9.81% | -0.83% | -12.37% | 11.05% | 6.16% | 41.88% |
| 2015 | -3.17% | 2.19% | 5.30% | 12.88% | -1.65% | 1.83% | 2.67% | -3.00% | -10.84% | 8.42% | 8.91% | -15.72% | 4.09% |
| 2014 | 6.81% | -1.38% | 1.48% | -10.50% | -1.72% | 2.00% | -3.78% | 0.64% | -3.90% | 10.28% | 5.96% | 4.10% | 8.58% |
Комиссия
Комиссия Magic formula screener составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Magic formula screener составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MATX Matson, Inc. | -0.23 | -0.10 | 0.99 | -0.20 | -0.64 |
SKY Skyline Champion Corporation | 0.20 | 0.60 | 1.07 | 0.31 | 0.72 |
BCC Boise Cascade Company | -0.77 | -1.03 | 0.89 | -0.72 | -1.71 |
MLI Mueller Industries, Inc. | 1.01 | 1.77 | 1.21 | 1.37 | 3.45 |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -0.77 | -0.95 | 0.88 | -0.77 | -1.58 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Magic formula screener за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.76%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.76% | 1.38% | 1.83% | 2.07% | 1.93% | 1.38% | 1.42% | 2.79% | 2.48% | 0.61% | 0.55% | 0.56% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MATX Matson, Inc. | 1.36% | 0.98% | 1.15% | 1.95% | 1.18% | 1.58% | 2.11% | 2.56% | 2.61% | 2.09% | 1.64% | 1.91% |
SKY Skyline Champion Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BCC Boise Cascade Company | 6.24% | 4.90% | 6.73% | 5.84% | 7.61% | 4.18% | 3.75% | 5.45% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLI Mueller Industries, Inc. | 1.20% | 1.01% | 1.27% | 2.54% | 0.88% | 1.14% | 1.26% | 1.71% | 9.60% | 0.94% | 1.11% | 0.88% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Magic formula screener показал максимальную просадку в 55.55%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 91 торговую сессию.
Текущая просадка Magic formula screener составляет 30.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.55% | 16 янв. 2020 г. | 55 | 3 апр. 2020 г. | 91 | 13 авг. 2020 г. | 146 |
| -50.86% | 13 июн. 2018 г. | 135 | 24 дек. 2018 г. | 216 | 1 нояб. 2019 г. | 351 |
| -35.95% | 5 янв. 2022 г. | 113 | 16 июн. 2022 г. | 211 | 20 апр. 2023 г. | 324 |
| -33.78% | 9 нояб. 2015 г. | 70 | 19 февр. 2016 г. | 43 | 21 апр. 2016 г. | 113 |
| -32.03% | 26 нояб. 2024 г. | 96 | 16 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Magic formula screener составляет 15.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SKY | MATX | BLDR | BCC | MLI | |
|---|---|---|---|---|---|
| SKY | 1.00 | 0.28 | 0.39 | 0.35 | 0.34 |
| MATX | 0.28 | 1.00 | 0.41 | 0.43 | 0.52 |
| BLDR | 0.39 | 0.41 | 1.00 | 0.58 | 0.49 |
| BCC | 0.35 | 0.43 | 0.58 | 1.00 | 0.54 |
| MLI | 0.34 | 0.52 | 0.49 | 0.54 | 1.00 |