Magic formula screener
Testing the Magic formula
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BCC Boise Cascade Company | Basic Materials | 20% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | Industrials | 20% |
MATX Matson, Inc. | Industrials | 20% |
MLI Mueller Industries, Inc. | Industrials | 20% |
SKY Skyline Champion Corporation | Consumer Cyclical | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Magic formula screener и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 февр. 2013 г., начальной даты BCC
Доходность по периодам
Magic formula screener на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 12.21% с начала года и доходность в 32.95% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Magic formula screener | 15.25% | 13.37% | 13.83% | 39.87% | 43.02% | 33.39% |
| Активы портфеля: | ||||||
MATX Matson, Inc. | 17.36% | -0.85% | 12.44% | 41.81% | 28.00% | 18.93% |
SKY Skyline Champion Corporation | 4.44% | 15.40% | 11.85% | 16.06% | 22.65% | 33.22% |
BCC Boise Cascade Company | 4.90% | 14.39% | 0.53% | 43.69% | 46.93% | 20.72% |
MLI Mueller Industries, Inc. | 45.72% | 22.05% | 42.17% | 72.41% | 36.83% | 19.63% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -4.92% | 16.08% | -6.37% | 12.18% | 55.88% | 38.70% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Magic formula screener, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.02% | 8.00% | 5.59% | -7.69% | 2.33% | -5.42% | 15.25% | ||||||
| 2023 | 12.70% | 5.96% | -0.05% | 5.01% | 3.37% | 17.82% | 8.05% | -0.23% | -6.40% | -6.27% | 13.62% | 18.69% | 94.70% |
| 2022 | -8.24% | 9.87% | -7.11% | -6.33% | 3.94% | -14.22% | 26.18% | -12.27% | -6.20% | 10.40% | 0.28% | -4.77% | -14.38% |
| 2021 | 0.90% | 17.32% | 4.84% | 4.21% | 1.37% | -3.49% | 1.14% | 13.16% | -3.68% | 10.84% | 12.83% | 10.50% | 92.76% |
| 2020 | -6.51% | -6.53% | -28.56% | 22.36% | 10.16% | 1.80% | 16.90% | 9.03% | -3.75% | 4.96% | 16.00% | 4.75% | 34.04% |
| 2019 | 15.06% | 10.45% | -3.67% | 4.13% | -5.20% | 17.14% | 2.18% | 0.26% | 6.23% | 4.46% | 8.00% | 0.08% | 73.96% |
| 2018 | 18.19% | -10.64% | 0.47% | 4.23% | 15.74% | 2.64% | -5.24% | 0.06% | -5.52% | -15.20% | 0.43% | -16.76% | -16.56% |
| 2017 | -4.48% | 8.34% | -3.47% | -3.97% | -11.81% | 9.61% | 4.70% | 12.26% | 9.12% | 0.23% | 6.48% | 3.11% | 30.87% |
| 2016 | -6.77% | -5.70% | 45.53% | 0.14% | 3.11% | -3.03% | 10.70% | 7.10% | -1.62% | -12.46% | 12.23% | 3.81% | 52.39% |
| 2015 | -3.96% | 2.01% | 5.07% | 15.70% | -2.36% | 0.89% | 2.05% | -2.47% | -11.05% | 11.76% | 7.38% | -13.91% | 7.30% |
| 2014 | 6.58% | -1.53% | 1.34% | -9.98% | -1.05% | 2.72% | -2.53% | -0.99% | -2.71% | 9.04% | 6.12% | 4.18% | 10.15% |
| 2013 | -0.09% | 9.61% | -6.57% | 1.63% | -7.84% | 9.88% | -5.39% | 5.05% | 4.77% | -0.90% | 5.62% | 14.78% |
Комиссия
Комиссия Magic formula screener составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Magic formula screener среди портфелей на нашем сайте составляет 39, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MATX Matson, Inc. | 1.48 | 2.17 | 1.25 | 1.41 | 5.99 |
SKY Skyline Champion Corporation | 0.29 | 0.73 | 1.09 | 0.35 | 1.01 |
BCC Boise Cascade Company | 1.25 | 1.82 | 1.23 | 1.77 | 4.41 |
MLI Mueller Industries, Inc. | 2.50 | 3.36 | 1.41 | 2.89 | 13.06 |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.25 | 0.63 | 1.09 | 0.32 | 0.70 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Magic formula screener за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.26%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magic formula screener | 1.26% | 1.83% | 2.07% | 1.93% | 1.38% | 1.42% | 2.79% | 2.47% | 0.59% | 0.53% | 0.54% | 0.62% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MATX Matson, Inc. | 1.00% | 1.15% | 1.95% | 1.18% | 1.58% | 2.11% | 2.56% | 2.61% | 2.09% | 1.64% | 1.91% | 2.37% |
SKY Skyline Champion Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BCC Boise Cascade Company | 4.28% | 6.72% | 5.84% | 7.61% | 4.18% | 3.75% | 5.45% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLI Mueller Industries, Inc. | 1.03% | 1.27% | 2.54% | 0.88% | 1.14% | 1.26% | 1.71% | 9.57% | 0.87% | 1.02% | 0.81% | 0.73% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Magic formula screener показал максимальную просадку в 47.31%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 87 торговых сессий.
Текущая просадка Magic formula screener составляет 3.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.31% | 17 янв. 2020 г. | 54 | 3 апр. 2020 г. | 87 | 7 авг. 2020 г. | 141 |
| -42.44% | 13 июн. 2018 г. | 135 | 24 дек. 2018 г. | 207 | 21 окт. 2019 г. | 342 |
| -29.07% | 9 нояб. 2015 г. | 69 | 18 февр. 2016 г. | 26 | 28 мар. 2016 г. | 95 |
| -28.86% | 21 мар. 2022 г. | 66 | 23 июн. 2022 г. | 207 | 20 апр. 2023 г. | 273 |
| -22.92% | 3 мар. 2017 г. | 62 | 31 мая 2017 г. | 68 | 6 сент. 2017 г. | 130 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Magic formula screener составляет 10.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SKY | MATX | BLDR | BCC | MLI | |
|---|---|---|---|---|---|
| SKY | 1.00 | 0.28 | 0.38 | 0.34 | 0.33 |
| MATX | 0.28 | 1.00 | 0.42 | 0.42 | 0.53 |
| BLDR | 0.38 | 0.42 | 1.00 | 0.57 | 0.50 |
| BCC | 0.34 | 0.42 | 0.57 | 1.00 | 0.53 |
| MLI | 0.33 | 0.53 | 0.50 | 0.53 | 1.00 |