PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Magic formula screener

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Testing the Magic formula

Распределение активов


AMR 14.29%ARCH 14.29%MATX 14.29%SKY 14.29%BCC 14.29%MLI 14.29%BLDR 14.29%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AMR
Alpha Metallurgical Resources, Inc.
Basic Materials

14.29%

ARCH
Arch Resources, Inc.
Energy

14.29%

MATX
Matson, Inc.
Industrials

14.29%

SKY
Skyline Champion Corporation
Consumer Cyclical

14.29%

BCC
Boise Cascade Company
Basic Materials

14.29%

MLI
Mueller Industries, Inc.
Industrials

14.29%

BLDR
Builders FirstSource, Inc.
Industrials

14.29%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Magic formula screener и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1,137.60%
137.86%
Magic formula screener
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 авг. 2016 г., начальной даты AMR

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Magic formula screener9.60%3.15%37.34%75.36%53.31%N/A
AMR
Alpha Metallurgical Resources, Inc.
13.90%-4.34%81.74%113.08%48.06%N/A
ARCH
Arch Resources, Inc.
2.84%-2.50%24.69%9.59%20.27%N/A
MATX
Matson, Inc.
0.85%-2.31%24.56%68.68%28.09%18.81%
SKY
Skyline Champion Corporation
14.23%18.83%15.78%21.48%34.32%31.66%
BCC
Boise Cascade Company
6.69%-0.45%30.31%115.09%47.45%21.24%
MLI
Mueller Industries, Inc.
9.10%4.32%34.22%40.40%30.19%17.47%
BLDR
Builders FirstSource, Inc.
19.79%10.64%34.45%124.24%71.69%36.98%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20244.19%3.86%
20232.95%4.71%-8.32%15.09%16.56%

Коэффициент Шарпа

Magic formula screener на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.04. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.003.04

Коэффициент Шарпа Magic formula screener находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.04
2.44
Magic formula screener
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Magic formula screener за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.09%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Magic formula screener2.09%2.30%4.59%1.42%1.15%1.38%2.27%4.09%0.42%0.38%0.39%0.44%
AMR
Alpha Metallurgical Resources, Inc.
0.50%0.57%4.23%0.00%0.00%0.00%0.00%15.15%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARCH
Arch Resources, Inc.
5.44%6.42%17.59%0.27%1.14%2.51%1.93%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
MATX
Matson, Inc.
1.15%1.15%1.95%1.18%1.58%2.11%2.56%2.61%2.09%1.64%1.91%2.37%
SKY
Skyline Champion Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BCC
Boise Cascade Company
6.34%6.72%5.84%7.61%4.18%3.75%5.45%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLI
Mueller Industries, Inc.
1.17%1.27%2.54%0.88%1.14%1.26%1.71%9.57%0.87%1.02%0.81%0.73%
BLDR
Builders FirstSource, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Magic formula screener составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Magic formula screener
3.04
AMR
Alpha Metallurgical Resources, Inc.
2.51
ARCH
Arch Resources, Inc.
0.32
MATX
Matson, Inc.
1.91
SKY
Skyline Champion Corporation
0.58
BCC
Boise Cascade Company
3.73
MLI
Mueller Industries, Inc.
1.45
BLDR
Builders FirstSource, Inc.
3.20

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AMRARCHSKYMATXBLDRBCCMLI
AMR1.000.520.160.300.240.250.31
ARCH0.521.000.160.290.230.280.33
SKY0.160.161.000.360.520.450.41
MATX0.300.290.361.000.440.450.52
BLDR0.240.230.520.441.000.620.50
BCC0.250.280.450.450.621.000.56
MLI0.310.330.410.520.500.561.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.83%
0
Magic formula screener
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Magic formula screener показал максимальную просадку в 56.32%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 167 торговых сессий.

Текущая просадка Magic formula screener составляет 0.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.32%13 июн. 2018 г.44723 мар. 2020 г.16717 нояб. 2020 г.614
-24.55%8 июн. 2022 г.7626 сент. 2022 г.881 февр. 2023 г.164
-15.92%22 мар. 2022 г.126 апр. 2022 г.194 мая 2022 г.31
-15.25%9 дек. 2016 г.11730 мая 2017 г.5617 авг. 2017 г.173
-13.86%12 мар. 2021 г.924 мар. 2021 г.317 мая 2021 г.40

График волатильности

Текущая волатильность Magic formula screener составляет 8.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
8.35%
3.47%
Magic formula screener
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев