black angel

График показывает рост $10,000 инвестированных в black angel и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.

black angel на 16 апр. 2026 г. показал доходность в 32.34% с начала года и доходность в 50.76% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 5 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.24%, а средняя месячная доходность — +5.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.1 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2021 г. с доходностью +99.6%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -59.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении black angel закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 3 мая 2021 г. с доходностью +54.7%, в то время как худший день был 13 апр. 2022 г. с доходностью -32.4%.

black angel : годовая альфа составляет 51.92%, бета — 1.32, а R² — 0.14 относительно S&P 500 Index с 05.01.2016.

• Портфель участвовал в 440.95% роста S&P 500 Index и в 186.14% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• R² 0.14 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия black angel составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

black angel имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

black angel имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 4.13
• За 5 лет: 0.61
• За 10 лет: 0.79
• За всё время: 0.78

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.19 до 3.00, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность black angel за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.02%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

black angel показал максимальную просадку в 85.30%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 790 торговых сессий.

Текущая просадка black angel составляет 6.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.