Bond ETF
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Bond ETF на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 1.55% с начала года и доходность в 1.40% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| Bond ETF | 1.55% | -1.44% | 2.37% | 6.53% | -0.27% | 1.40% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 26.94% | 2.23% | 13.51% | 35.06% | 15.77% | 13.41% |
QQQ Invesco QQQ | 25.63% | 2.96% | 13.44% | 33.85% | 21.21% | 18.37% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 28.88% | 2.08% | 16.07% | 37.56% | 22.70% | 20.89% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 10.27% | -1.60% | 6.06% | 15.74% | 2.88% | 3.70% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.55% | -1.44% | 2.37% | 6.53% | -0.27% | 1.40% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Bond ETF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.16% | -1.36% | 0.85% | -2.41% | 1.68% | 0.88% | 2.35% | 1.45% | 1.32% | -2.46% | 1.55% | ||
| 2023 | 3.31% | -2.67% | 2.68% | 0.59% | -1.16% | -0.22% | -0.12% | -0.66% | -2.48% | -1.52% | 4.54% | 3.55% | 5.65% |
| 2022 | -2.06% | -1.14% | -2.75% | -3.97% | 0.83% | -1.66% | 2.38% | -2.80% | -4.18% | -1.16% | 3.67% | -0.81% | -13.11% |
| 2021 | -0.86% | -1.55% | -1.27% | 0.87% | 0.15% | 0.90% | 1.17% | -0.19% | -1.01% | 0.07% | 0.20% | -0.46% | -2.01% |
| 2020 | 1.98% | 1.67% | -1.43% | 2.76% | 0.67% | 0.67% | 1.45% | -0.94% | -0.10% | -0.56% | 1.21% | -0.01% | 7.54% |
| 2019 | 1.11% | -0.09% | 1.94% | -0.03% | 1.83% | 1.25% | 0.15% | 2.77% | -0.57% | 0.31% | -0.04% | -0.07% | 8.84% |
| 2018 | -1.24% | -1.04% | 0.69% | -0.85% | 0.68% | -0.04% | -0.04% | 0.67% | -0.55% | -0.86% | 0.64% | 1.87% | -0.11% |
| 2017 | 0.19% | 0.62% | -0.04% | 0.80% | 0.71% | 0.05% | 0.40% | 0.86% | -0.47% | -0.03% | -0.11% | 0.54% | 3.57% |
| 2016 | 1.20% | 0.85% | 0.88% | 0.41% | -0.01% | 2.02% | 0.60% | -0.31% | 0.11% | -0.94% | -2.57% | 0.33% | 2.52% |
| 2015 | 2.40% | -1.31% | 0.54% | -0.32% | -0.50% | -1.11% | 0.88% | -0.25% | 0.81% | 0.03% | -0.39% | -0.18% | 0.56% |
| 2014 | 1.55% | 0.47% | -0.17% | 0.80% | 1.05% | 0.08% | -0.28% | 1.14% | -0.57% | 0.72% | 0.83% | 0.06% | 5.82% |
| 2013 | -0.69% | 0.54% | 0.08% | 1.02% | -1.93% | -1.65% | 0.38% | -0.86% | 1.12% | 0.86% | -0.29% | -0.64% | -2.10% |
Комиссия
Комиссия Bond ETF составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Bond ETF среди портфелей на нашем сайте составляет 9, что соответствует нижним 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 3.08 | 4.09 | 1.58 | 4.46 | 20.36 |
QQQ Invesco QQQ | 2.12 | 2.79 | 1.38 | 2.71 | 9.88 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.95 | 2.51 | 1.35 | 2.69 | 9.68 |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 2.13 | 2.98 | 1.39 | 1.10 | 11.86 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.34 | 1.98 | 1.24 | 0.51 | 4.70 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.58%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.58% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 6.16% | 6.63% | 5.55% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.31% | 5.59% | 5.85% | 5.77% | 6.32% | 6.61% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.58% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Bond ETF показал максимальную просадку в 18.84%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Bond ETF составляет 9.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.84% | 7 авг. 2020 г. | 556 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -8.67% | 9 мар. 2020 г. | 4 | 12 мар. 2020 г. | 49 | 21 мая 2020 г. | 53 |
| -5.18% | 3 мая 2013 г. | 87 | 5 сент. 2013 г. | 173 | 14 мая 2014 г. | 260 |
| -4.75% | 11 июл. 2016 г. | 112 | 15 дек. 2016 г. | 180 | 5 сент. 2017 г. | 292 |
| -3.59% | 5 нояб. 2010 г. | 28 | 15 дек. 2010 г. | 99 | 9 мая 2011 г. | 127 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Bond ETF составляет 1.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | PFF | QQQ | VGT | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | 0.21 | -0.07 | -0.08 | -0.11 |
| PFF | 0.21 | 1.00 | 0.49 | 0.48 | 0.55 |
| QQQ | -0.07 | 0.49 | 1.00 | 0.96 | 0.90 |
| VGT | -0.08 | 0.48 | 0.96 | 1.00 | 0.89 |
| VOO | -0.11 | 0.55 | 0.90 | 0.89 | 1.00 |