MYCurrency
11
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MYCurrency и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
MYCurrency на 19 дек. 2024 г. показал доходность в 12.74% с начала года и доходность в 9.36% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
| MYCurrency | 13.62% | -3.93% | 6.03% | 14.24% | 10.30% | 9.36% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 11.54% | -6.15% | 6.37% | 11.95% | 11.02% | 10.86% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 17.35% | -2.54% | 7.46% | 17.96% | 11.67% | 11.30% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 4.04% | -7.22% | 6.57% | 4.80% | 1.19% | 3.40% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.09% | -2.39% | -5.86% | -0.94% | 7.87% | 2.45% |
GLD SPDR Gold Trust | 26.64% | -3.10% | 12.28% | 27.24% | 11.41% | 7.77% |
GMF SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | 17.70% | 1.38% | 5.91% | 20.74% | 4.92% | 5.83% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MYCurrency, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.30% | 2.08% | 4.12% | -2.64% | 2.42% | 0.74% | 4.13% | 2.21% | 2.31% | -0.26% | 2.60% | 13.62% | |
| 2023 | 3.60% | -3.97% | 1.05% | 0.11% | -3.54% | 4.49% | 4.06% | -1.94% | -3.60% | -1.79% | 5.54% | 4.16% | 7.72% |
| 2022 | -2.29% | -0.71% | 2.95% | -3.27% | 1.50% | -6.11% | 3.03% | -2.74% | -7.74% | 6.86% | 7.37% | -2.74% | -5.01% |
| 2021 | -0.63% | 3.58% | 4.91% | 3.55% | 2.99% | -0.58% | 0.95% | 1.44% | -3.16% | 4.73% | -2.39% | 6.10% | 23.15% |
| 2020 | -1.50% | -7.12% | -10.94% | 9.02% | 3.57% | 1.26% | 6.03% | 4.38% | -2.24% | -0.67% | 9.40% | 3.71% | 13.59% |
| 2019 | 6.36% | 3.09% | 1.26% | 2.45% | -5.40% | 6.37% | 0.98% | -0.23% | 1.88% | 1.45% | 1.47% | 3.00% | 24.55% |
| 2018 | 4.34% | -4.73% | -0.80% | -0.58% | 1.58% | -0.43% | 2.75% | 1.46% | 0.81% | -5.36% | 2.22% | -6.14% | -5.37% |
| 2017 | 1.34% | 3.29% | -0.06% | 0.58% | 1.21% | 0.07% | 2.11% | 0.59% | 1.57% | 2.63% | 3.10% | 1.91% | 19.90% |
| 2016 | -2.34% | 1.63% | 5.79% | 1.06% | 0.34% | 3.74% | 1.90% | -0.26% | 0.42% | -1.86% | 1.03% | 1.41% | 13.37% |
| 2015 | -1.31% | 3.44% | -2.25% | 1.28% | 0.02% | -2.57% | -1.52% | -4.67% | -1.19% | 6.52% | -1.21% | -1.21% | -5.01% |
| 2014 | -3.43% | 4.63% | 0.87% | 1.32% | 1.03% | 2.13% | -2.02% | 2.71% | -2.48% | 1.61% | 1.27% | -1.15% | 6.37% |
| 2013 | 4.26% | 0.07% | 2.94% | 1.15% | -0.43% | -2.44% | 4.52% | -2.13% | 1.83% | 3.59% | 0.75% | 0.99% | 15.87% |
Комиссия
Комиссия MYCurrency составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MYCurrency составляет 42, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.20 | 1.76 | 1.21 | 1.69 | 5.86 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.88 | 2.64 | 1.34 | 3.78 | 11.75 |
SCHH Schwab US REIT ETF | 0.38 | 0.61 | 1.08 | 0.24 | 1.32 |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.07 | 0.00 | 1.00 | -0.03 | -0.19 |
GLD SPDR Gold Trust | 1.91 | 2.53 | 1.33 | 3.54 | 10.08 |
GMF SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | 1.37 | 1.96 | 1.26 | 0.77 | 5.17 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MYCurrency за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.99%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.99% | 2.80% | 2.29% | 1.85% | 1.95% | 2.10% | 2.29% | 1.80% | 2.08% | 2.27% | 1.80% | 1.79% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.27% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 3.25% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.87% | 3.66% | 2.22% | 2.81% | 2.48% | 2.18% | 2.59% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 0.00% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GMF SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | 0.54% | 2.75% | 2.54% | 2.71% | 1.32% | 1.75% | 2.26% | 1.70% | 2.49% | 3.76% | 1.55% | 2.18% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MYCurrency показал максимальную просадку в 28.89%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 102 торговые сессии.
Текущая просадка MYCurrency составляет 4.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.89% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 102 | 17 авг. 2020 г. | 146 |
| -16.05% | 21 апр. 2022 г. | 113 | 30 сент. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 416 |
| -14.59% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 298 |
| -14.41% | 18 мая 2015 г. | 171 | 20 янв. 2016 г. | 97 | 8 июн. 2016 г. | 268 |
| -7.93% | 3 апр. 2012 г. | 43 | 4 июн. 2012 г. | 47 | 9 авг. 2012 г. | 90 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MYCurrency составляет 3.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GLD | DBC | SCHH | GMF | SCHD | VIG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD | 1.00 | 0.28 | 0.11 | 0.15 | 0.03 | 0.04 |
| DBC | 0.28 | 1.00 | 0.15 | 0.35 | 0.32 | 0.28 |
| SCHH | 0.11 | 0.15 | 1.00 | 0.40 | 0.61 | 0.63 |
| GMF | 0.15 | 0.35 | 0.40 | 1.00 | 0.59 | 0.62 |
| SCHD | 0.03 | 0.32 | 0.61 | 0.59 | 1.00 | 0.91 |
| VIG | 0.04 | 0.28 | 0.63 | 0.62 | 0.91 | 1.00 |