Project IDEAL
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Project IDEAL и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.82% | 3.20% | 14.94% | 35.92% | 14.22% | 11.43% |
| Project IDEAL | 24.43% | 2.18% | 12.72% | 35.91% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.21% | -0.87% | 3.69% | 8.53% | -0.09% | 1.47% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 18.08% | 2.17% | 11.93% | 31.11% | 13.03% | 11.72% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 16.00% | 1.69% | 9.20% | 20.33% | N/A | N/A |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 48.17% | 3.28% | 21.39% | 60.40% | 20.61% | N/A |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 47.26% | 7.25% | 14.38% | 65.19% | 18.50% | 16.23% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -3.80% | -1.44% | 3.32% | 9.05% | -5.28% | -0.12% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Project IDEAL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.99% | 5.30% | 3.72% | -4.67% | 4.02% | 2.64% | 2.51% | 2.31% | 1.48% | -0.87% | 24.43% | ||
| 2023 | 2.42% | -3.54% | 1.19% | 0.95% | -3.69% | 4.39% | 1.83% | -0.18% | -3.18% | -3.07% | 7.64% | 6.13% | 10.57% |
| 2022 | -4.59% | -1.22% | 1.20% | -6.13% | 1.16% | -6.40% | 5.67% | -3.10% | -7.11% | 7.95% | 4.81% | -3.14% | -11.63% |
| 2021 | -0.54% | 0.41% | 2.96% | 3.07% | 0.43% | 3.08% | 1.72% | 2.20% | -3.62% | 4.88% | -1.40% | 3.09% | 17.18% |
| 2020 | 2.64% | 0.63% | 5.76% | 3.80% | -1.26% | -1.66% | 7.54% | 2.62% | 21.52% |
Комиссия
Комиссия Project IDEAL составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Project IDEAL среди портфелей на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.50 | 2.21 | 1.26 | 0.55 | 5.32 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.85 | 4.10 | 1.51 | 3.16 | 15.75 |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 3.04 | 4.23 | 1.62 | 5.53 | 21.64 |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 3.63 | 4.63 | 1.64 | 4.90 | 20.41 |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 3.41 | 4.54 | 1.57 | 4.48 | 23.50 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.63 | 0.98 | 1.11 | 0.21 | 1.56 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Project IDEAL за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.65%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.65% | 3.09% | 3.32% | 1.98% | 2.27% | 1.85% | 1.78% | 1.53% | 1.97% | 1.56% | 1.46% | 1.50% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.55% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.35% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.05% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.44% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.30% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% | 1.24% | 1.31% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.00% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Project IDEAL показал максимальную просадку в 19.85%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 336 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.85% | 5 янв. 2022 г. | 183 | 27 сент. 2022 г. | 336 | 30 янв. 2024 г. | 519 |
| -6.09% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -5.37% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 18 |
| -5.3% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 33 |
| -4.98% | 16 февр. 2021 г. | 13 | 4 мар. 2021 г. | 20 | 1 апр. 2021 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Project IDEAL составляет 2.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TLT | BND | SPMO | SCHD | XMMO | JEPI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLT | 1.00 | 0.91 | -0.01 | -0.06 | -0.00 | 0.04 |
| BND | 0.91 | 1.00 | 0.12 | 0.07 | 0.11 | 0.17 |
| SPMO | -0.01 | 0.12 | 1.00 | 0.59 | 0.78 | 0.71 |
| SCHD | -0.06 | 0.07 | 0.59 | 1.00 | 0.71 | 0.79 |
| XMMO | -0.00 | 0.11 | 0.78 | 0.71 | 1.00 | 0.70 |
| JEPI | 0.04 | 0.17 | 0.71 | 0.79 | 0.70 | 1.00 |