Project IDEAL
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Project IDEAL и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждый год
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 авг. 2022 г., начальной даты TLTW
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.79% | -9.92% | 6.35% | 14.12% | 9.63% |
| Project IDEAL | -3.61% | -4.51% | -5.64% | 6.35% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -6.12% | -7.60% | -10.14% | 3.31% | 13.77% | 10.24% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -9.88% | -6.67% | -9.35% | 7.75% | 15.86% | 11.59% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1.98% | -0.55% | 0.25% | 6.56% | -0.91% | 1.36% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 2.49% | -2.21% | -1.78% | 6.76% | N/A | N/A |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | -4.83% | -5.19% | -6.76% | 4.47% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Project IDEAL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.65% | 1.56% | -1.93% | -4.80% | -3.61% | ||||||||
| 2024 | 0.38% | 1.48% | 2.69% | -3.87% | 2.83% | 1.51% | 3.13% | 2.19% | 1.64% | -1.58% | 3.60% | -3.69% | 10.42% |
| 2023 | 4.33% | -2.98% | 2.37% | 0.75% | -1.44% | 3.37% | 1.80% | -1.53% | -4.10% | -2.72% | 6.46% | 4.10% | 10.24% |
| 2022 | -2.87% | -6.79% | 4.20% | 5.44% | -3.32% | -3.82% |
Комиссия
Комиссия Project IDEAL составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Project IDEAL составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.27 | 0.48 | 1.07 | 0.27 | 1.05 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.32 | 0.57 | 1.08 | 0.32 | 1.42 |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1.29 | 1.88 | 1.22 | 1.42 | 3.31 |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 0.73 | 1.02 | 1.14 | 0.43 | 1.48 |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.30 | 0.51 | 1.08 | 0.30 | 1.54 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Project IDEAL за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.44%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 5.44% | 5.06% | 5.80% | 4.34% | 2.11% | 2.29% | 1.89% | 2.02% | 1.68% | 1.82% | 1.88% | 1.72% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.09% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.79% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 15.34% | 14.47% | 19.59% | 8.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.06% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Project IDEAL показал максимальную просадку в 10.39%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 70 торговых сессий.
Текущая просадка Project IDEAL составляет 7.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10.39% | 26 авг. 2022 г. | 39 | 20 окт. 2022 г. | 70 | 1 февр. 2023 г. | 109 |
| -9.85% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -9.11% | 27 июл. 2023 г. | 66 | 27 окт. 2023 г. | 32 | 13 дек. 2023 г. | 98 |
| -5.43% | 3 февр. 2023 г. | 26 | 13 мар. 2023 г. | 66 | 15 июн. 2023 г. | 92 |
| -4.42% | 1 апр. 2024 г. | 14 | 18 апр. 2024 г. | 41 | 17 июн. 2024 г. | 55 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Project IDEAL составляет 7.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TLTW | AGG | VOO | SCHD | JEPI | |
|---|---|---|---|---|---|
| TLTW | 1.00 | 0.89 | 0.17 | 0.18 | 0.18 |
| AGG | 0.89 | 1.00 | 0.22 | 0.21 | 0.23 |
| VOO | 0.17 | 0.22 | 1.00 | 0.73 | 0.82 |
| SCHD | 0.18 | 0.21 | 0.73 | 1.00 | 0.84 |
| JEPI | 0.18 | 0.23 | 0.82 | 0.84 | 1.00 |