BF
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в BF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 авг. 2013 г., начальной даты FNDC
Доходность по периодам
BF на 10 мая 2025 г. показал доходность в 4.16% с начала года и доходность в 6.59% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 3.72% | -5.60% | 8.55% | 14.11% | 10.45% |
| BF | 4.16% | 5.68% | 1.42% | 8.25% | 10.04% | 6.59% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.75% | 3.53% | -5.68% | 9.27% | 15.26% | 11.77% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 12.77% | 9.42% | 8.93% | 10.05% | 11.73% | 5.73% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | -12.55% | 4.47% | -17.31% | -4.45% | 12.96% | 6.69% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 7.39% | 9.03% | 2.28% | 8.43% | 6.35% | 2.85% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.07% | 0.37% | 2.93% | 6.20% | -0.63% | 1.33% |
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF | 13.53% | 10.27% | 10.66% | 12.45% | 11.18% | 5.58% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.84% | 0.40% | -1.61% | 1.22% | 1.31% | 4.16% | |||||||
| 2024 | -0.94% | 2.58% | 2.82% | -3.28% | 3.76% | 0.28% | 3.18% | 1.81% | 1.69% | -3.00% | 2.67% | -3.00% | 8.53% |
| 2023 | 7.33% | -3.14% | 1.92% | 1.13% | -2.05% | 4.18% | 3.18% | -2.96% | -3.72% | -2.88% | 7.62% | 5.40% | 16.13% |
| 2022 | -3.66% | -1.81% | 0.08% | -6.26% | 0.95% | -6.88% | 5.41% | -4.16% | -8.53% | 5.18% | 8.18% | -3.11% | -15.01% |
| 2021 | 0.38% | 2.53% | 2.31% | 2.79% | 2.00% | 0.26% | -0.06% | 1.45% | -3.00% | 3.00% | -2.75% | 3.01% | 12.31% |
| 2020 | -1.91% | -5.75% | -11.83% | 7.85% | 4.09% | 2.72% | 3.39% | 4.49% | -2.09% | -1.51% | 10.78% | 4.72% | 13.62% |
| 2019 | 6.99% | 1.99% | 0.59% | 2.61% | -4.76% | 5.25% | -0.58% | -1.59% | 2.12% | 2.35% | 1.65% | 2.96% | 20.85% |
| 2018 | 3.68% | -3.78% | -0.41% | 0.35% | 0.53% | -0.73% | 2.09% | 0.25% | -0.13% | -6.72% | 1.30% | -5.35% | -9.03% |
| 2017 | 2.40% | 1.66% | 1.46% | 1.48% | 1.69% | 0.79% | 2.20% | 0.18% | 2.09% | 1.51% | 1.28% | 1.26% | 19.53% |
| 2016 | -4.10% | -0.89% | 6.34% | 1.24% | 0.07% | 0.00% | 3.54% | 0.22% | 1.11% | -1.99% | 0.81% | 1.69% | 7.94% |
| 2015 | -0.43% | 4.35% | -0.64% | 2.04% | 0.03% | -1.81% | 0.31% | -5.30% | -2.55% | 5.52% | -0.18% | -2.03% | -1.16% |
| 2014 | -3.48% | 4.18% | 0.21% | 0.54% | 1.70% | 1.56% | -1.80% | 1.88% | -3.37% | 1.41% | 0.68% | -1.57% | 1.66% |
Комиссия
Комиссия BF составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг BF составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.47 | 0.83 | 1.12 | 0.51 | 1.94 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.59 | 1.00 | 1.13 | 0.80 | 2.42 |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | -0.19 | -0.03 | 1.00 | -0.12 | -0.34 |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.44 | 0.79 | 1.10 | 0.32 | 1.44 |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 1.53 | 2.33 | 1.28 | 0.63 | 3.82 |
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF | 0.77 | 1.25 | 1.17 | 1.10 | 2.73 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность BF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.48%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.48% | 2.61% | 2.44% | 2.13% | 1.95% | 1.60% | 2.37% | 2.50% | 2.04% | 2.14% | 2.15% | 2.32% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.91% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 2.15% | 1.78% | 2.18% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% | 1.27% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.26% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.24% | 3.18% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% | 1.23% |
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF | 3.16% | 3.59% | 2.86% | 1.98% | 2.58% | 1.77% | 2.71% | 2.68% | 1.94% | 1.96% | 1.30% | 1.61% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
BF показал максимальную просадку в 27.60%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
Текущая просадка BF составляет 0.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.6% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 153 |
| -24.36% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 349 | 7 мар. 2024 г. | 584 |
| -16.65% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 216 | 1 нояб. 2019 г. | 445 |
| -15.78% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 208 | 7 дек. 2016 г. | 391 |
| -11.77% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность BF составляет 4.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 4.18, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | IEI | EEM | VIOV | FNDC | VEA | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.16 | 0.69 | 0.75 | 0.76 | 0.81 | 0.99 | 0.90 |
| IEI | -0.16 | 1.00 | -0.09 | -0.17 | -0.07 | -0.08 | -0.15 | -0.07 |
| EEM | 0.69 | -0.09 | 1.00 | 0.57 | 0.77 | 0.80 | 0.69 | 0.83 |
| VIOV | 0.75 | -0.17 | 0.57 | 1.00 | 0.68 | 0.69 | 0.79 | 0.80 |
| FNDC | 0.76 | -0.07 | 0.77 | 0.68 | 1.00 | 0.95 | 0.77 | 0.92 |
| VEA | 0.81 | -0.08 | 0.80 | 0.69 | 0.95 | 1.00 | 0.81 | 0.96 |
| VTI | 0.99 | -0.15 | 0.69 | 0.79 | 0.77 | 0.81 | 1.00 | 0.92 |
| Portfolio | 0.90 | -0.07 | 0.83 | 0.80 | 0.92 | 0.96 | 0.92 | 1.00 |