Leveraged Defense - 2024 April - 2x only
Defensive sector/factor ETFs
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN | Leveraged Equities, Leveraged | 16.67% |
RXL ProShares Ultra Health Care | Leveraged Equities, Leveraged | 16.67% |
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | Leveraged Equities, Leveraged | 16.67% |
UPW ProShares Ultra Utilities | Leveraged Equities, Leveraged | 16.67% |
URE ProShares Ultra Real Estate | REIT, Leveraged | 16.67% |
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | Leveraged Equities, Leveraged | 16.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Leveraged Defense - 2024 April - 2x only и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 февр. 2021 г., начальной даты USML
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.25% | -6.60% | -5.32% | 3.55% | 16.80% | 10.02% |
| Leveraged Defense - 2024 April - 2x only | 2.38% | -4.90% | -7.83% | 13.86% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 7.59% | -0.07% | 0.34% | 17.45% | 20.26% | 10.14% |
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 8.39% | -0.97% | 2.79% | 20.93% | N/A | N/A |
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN | -16.26% | -14.62% | -17.29% | -3.64% | N/A | N/A |
UPW ProShares Ultra Utilities | 8.27% | 3.08% | -7.43% | 42.50% | 16.15% | 10.96% |
URE ProShares Ultra Real Estate | -0.31% | -9.68% | -14.26% | 9.83% | 12.46% | 1.86% |
RXL ProShares Ultra Health Care | 7.32% | -6.83% | -12.40% | -5.08% | 17.51% | 11.08% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Leveraged Defense - 2024 April - 2x only, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.70% | 4.08% | -4.22% | -2.84% | 2.38% | ||||||||
| 2024 | -0.11% | 5.27% | 5.83% | -7.44% | 8.39% | 0.20% | 7.08% | 9.42% | 3.25% | -5.48% | 6.71% | -12.58% | 19.33% |
| 2023 | 6.39% | -7.49% | 3.43% | 3.65% | -8.06% | 7.98% | 3.04% | -5.28% | -9.94% | -3.62% | 13.30% | 8.04% | 8.61% |
| 2022 | -12.16% | -6.50% | 11.97% | -11.33% | -1.36% | -12.28% | 14.31% | -7.68% | -17.77% | 10.78% | 10.10% | -7.89% | -31.22% |
| 2021 | -7.16% | 11.13% | 8.97% | 0.45% | 3.18% | 6.73% | 4.36% | -10.24% | 14.14% | -3.78% | 13.47% | 45.19% |
Комиссия
Комиссия Leveraged Defense - 2024 April - 2x only составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Leveraged Defense - 2024 April - 2x only составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 0.64 | 1.03 | 1.12 | 0.31 | 2.08 |
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 1.12 | 1.59 | 1.20 | 1.47 | 4.50 |
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN | -0.12 | 0.04 | 1.01 | -0.14 | -0.51 |
UPW ProShares Ultra Utilities | 1.33 | 1.84 | 1.23 | 1.08 | 5.02 |
URE ProShares Ultra Real Estate | 0.30 | 0.62 | 1.08 | 0.18 | 0.93 |
RXL ProShares Ultra Health Care | -0.22 | -0.16 | 0.98 | -0.21 | -0.47 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Leveraged Defense - 2024 April - 2x only за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.21%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.21% | 1.14% | 0.88% | 0.68% | 0.37% | 0.39% | 0.54% | 0.80% | 0.54% | 0.65% | 0.77% | 0.62% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 1.52% | 1.43% | 1.19% | 0.74% | 0.20% | 0.41% | 0.87% | 0.76% | 0.68% | 0.76% | 0.60% | 0.55% |
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPW ProShares Ultra Utilities | 1.80% | 1.83% | 2.40% | 1.55% | 1.30% | 0.83% | 0.83% | 1.98% | 1.51% | 1.70% | 2.16% | 1.69% |
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.45% | 2.09% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.54% | 0.93% | 1.23% | 0.81% | 1.24% |
RXL ProShares Ultra Health Care | 1.51% | 1.51% | 0.37% | 0.55% | 0.16% | 0.15% | 0.43% | 0.52% | 0.11% | 0.21% | 1.03% | 0.25% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Leveraged Defense - 2024 April - 2x only показал максимальную просадку в 41.66%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 480 торговых сессий.
Текущая просадка Leveraged Defense - 2024 April - 2x only составляет 10.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.66% | 31 дек. 2021 г. | 199 | 14 окт. 2022 г. | 480 | 13 сент. 2024 г. | 679 |
| -14.77% | 17 окт. 2024 г. | 58 | 10 янв. 2025 г. | — | — | — |
| -12.18% | 3 сент. 2021 г. | 21 | 4 окт. 2021 г. | 19 | 29 окт. 2021 г. | 40 |
| -11.24% | 16 февр. 2021 г. | 13 | 4 мар. 2021 г. | 7 | 15 мар. 2021 г. | 20 |
| -7.49% | 4 нояб. 2021 г. | 19 | 1 дек. 2021 г. | 8 | 13 дек. 2021 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Leveraged Defense - 2024 April - 2x only составляет 7.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| UPW | UGE | QULL | URE | RXL | USML | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UPW | 1.00 | 0.47 | 0.38 | 0.63 | 0.49 | 0.64 |
| UGE | 0.47 | 1.00 | 0.64 | 0.58 | 0.60 | 0.72 |
| QULL | 0.38 | 0.64 | 1.00 | 0.62 | 0.67 | 0.82 |
| URE | 0.63 | 0.58 | 0.62 | 1.00 | 0.62 | 0.74 |
| RXL | 0.49 | 0.60 | 0.67 | 0.62 | 1.00 | 0.83 |
| USML | 0.64 | 0.72 | 0.82 | 0.74 | 0.83 | 1.00 |