PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Leveraged Defense - 2024 April - 2x only
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Leveraged Defense - 2024 April - 2x only

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Defensive sector/factor ETFs

Распределение активов

UGE 16.67%USML 16.67%QULL 16.67%UPW 16.67%RXL 16.67%URE 16.67%АкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN		Leveraged Equities, Leveraged
16.67%
RXL
ProShares Ultra Health Care		Leveraged Equities, Leveraged
16.67%
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		Leveraged Equities, Leveraged
16.67%
UPW
ProShares Ultra Utilities		Leveraged Equities, Leveraged
16.67%
URE
ProShares Ultra Real Estate		REIT, Leveraged
16.67%
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN		Leveraged Equities, Leveraged
16.67%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Leveraged Defense - 2024 April - 2x only и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.53%
42.15%
Leveraged Defense - 2024 April - 2x only
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 февр. 2021 г., начальной даты USML

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-6.06%-3.27%-4.87%9.44%14.30%10.11%
Leveraged Defense - 2024 April - 2x only-0.70%-4.40%-9.62%14.29%N/AN/A
Активы портфеля:
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		3.82%1.30%-2.13%10.45%15.07%9.93%
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN		3.76%-5.07%-1.86%20.41%N/AN/A
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN		-12.97%-7.19%-15.10%7.99%N/AN/A
UPW
ProShares Ultra Utilities		4.77%0.40%-7.35%31.38%10.62%10.82%
URE
ProShares Ultra Real Estate		-2.74%-5.99%-16.97%20.19%6.97%2.32%
RXL
ProShares Ultra Health Care		-1.41%-10.20%-15.89%-7.20%8.87%9.82%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Leveraged Defense - 2024 April - 2x only, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.70%4.08%-4.22%-5.76%-0.70%
2024-0.11%5.27%5.83%-7.44%8.39%0.20%7.08%9.42%3.25%-5.48%6.71%-12.58%19.33%
20236.39%-7.49%3.43%3.65%-8.06%7.98%3.04%-5.28%-9.94%-3.62%13.30%8.04%8.61%
2022-12.16%-6.50%11.97%-11.33%-1.36%-12.28%14.31%-7.68%-17.77%10.78%10.10%-7.89%-31.22%
2021-7.16%11.13%8.97%0.45%3.18%6.73%4.36%-10.24%14.14%-3.78%13.47%45.19%

Комиссия

Комиссия Leveraged Defense - 2024 April - 2x only составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

UGE
ProShares Ultra Consumer Goods
График комиссии UGE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UGE: 0.95%
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
График комиссии USML с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USML: 0.95%
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
График комиссии QULL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QULL: 0.95%
UPW
ProShares Ultra Utilities
График комиссии UPW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UPW: 0.95%
URE
ProShares Ultra Real Estate
График комиссии URE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
URE: 0.95%
RXL
ProShares Ultra Health Care
График комиссии RXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RXL: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Leveraged Defense - 2024 April - 2x only составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Leveraged Defense - 2024 April - 2x only, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Leveraged Defense - 2024 April - 2x only, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Leveraged Defense - 2024 April - 2x only, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Leveraged Defense - 2024 April - 2x only, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Leveraged Defense - 2024 April - 2x only, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Leveraged Defense - 2024 April - 2x only, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00
Portfolio: 0.55
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 0.92
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.12
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: 0.59
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
Portfolio: 2.10
^GSPC: 1.94
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		0.440.781.100.261.54
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN		0.811.231.181.073.93
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN		0.180.551.080.200.78
UPW
ProShares Ultra Utilities		0.981.431.191.063.71
URE
ProShares Ultra Real Estate		0.540.951.120.361.70
RXL
ProShares Ultra Health Care		-0.31-0.240.97-0.29-0.69

Leveraged Defense - 2024 April - 2x only на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.55. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.39 до 0.88, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
0.46
Leveraged Defense - 2024 April - 2x only
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Leveraged Defense - 2024 April - 2x only за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.22%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.22%1.09%0.85%0.64%0.36%0.39%0.51%0.77%0.54%0.63%0.75%0.61%
Активы портфеля:
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		1.58%1.43%1.19%0.74%0.20%0.41%0.87%0.76%0.68%0.76%0.60%0.55%
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPW
ProShares Ultra Utilities		1.86%1.83%2.40%1.55%1.30%0.83%0.83%1.98%1.51%1.70%2.16%1.69%
URE
ProShares Ultra Real Estate		2.51%2.09%1.32%1.26%0.58%0.94%1.10%1.53%0.93%1.23%0.81%1.24%
RXL
ProShares Ultra Health Care		1.35%1.21%0.18%0.32%0.10%0.15%0.27%0.32%0.11%0.12%0.93%0.20%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.23%
-10.07%
Leveraged Defense - 2024 April - 2x only
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Leveraged Defense - 2024 April - 2x only показал максимальную просадку в 41.66%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 480 торговых сессий.

Текущая просадка Leveraged Defense - 2024 April - 2x only составляет 13.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.66%31 дек. 2021 г.19914 окт. 2022 г.48013 сент. 2024 г.679
-24.39%17 окт. 2024 г.1188 апр. 2025 г.———
-12.18%3 сент. 2021 г.214 окт. 2021 г.1929 окт. 2021 г.40
-11.24%16 февр. 2021 г.134 мар. 2021 г.715 мар. 2021 г.20
-7.49%4 нояб. 2021 г.191 дек. 2021 г.813 дек. 2021 г.27

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Leveraged Defense - 2024 April - 2x only составляет 18.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.71%
14.23%
Leveraged Defense - 2024 April - 2x only
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов
1.002.003.004.005.006.00
Эффективные активы: 6.00

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 6.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCUPWUGEURERXLQULLUSMLPortfolio
^GSPC1.000.410.660.630.670.970.810.81
UPW0.411.000.480.630.500.390.640.73
UGE0.660.481.000.590.600.640.720.79
URE0.630.630.591.000.620.630.740.85
RXL0.670.500.600.621.000.680.830.83
QULL0.970.390.640.630.681.000.820.81
USML0.810.640.720.740.830.821.000.94
Portfolio0.810.730.790.850.830.810.941.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 февр. 2021 г.