Leveraged Defense - 2024 April - 2x only

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Leveraged Defense - 2024 April - 2x only

Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Defensive sector/factor ETFs

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN	Leveraged Equities, Leveraged	16.67%
RXL ProShares Ultra Health Care	Leveraged Equities, Leveraged	16.67%
UGE ProShares Ultra Consumer Goods	Leveraged Equities, Leveraged	16.67%
UPW ProShares Ultra Utilities	Leveraged Equities, Leveraged	16.67%
URE ProShares Ultra Real Estate	REIT, Leveraged	16.67%
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN	Leveraged Equities, Leveraged	16.67%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 февр. 2021 г., начальной даты USML

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-0.67%	10.48%	-1.79%	10.08%	14.60%	10.64%
Leveraged Defense - 2024 April - 2x only	0.22%	2.62%	-8.96%	5.75%	N/A	N/A
Активы портфеля:
UGE ProShares Ultra Consumer Goods	4.08%	-3.17%	-1.47%	5.48%	14.15%	9.02%
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN	6.80%	4.69%	-2.91%	17.05%	N/A	N/A
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN	-5.39%	17.10%	-9.82%	6.25%	N/A	N/A
UPW ProShares Ultra Utilities	9.49%	4.81%	-6.16%	19.36%	13.08%	11.37%
URE ProShares Ultra Real Estate	-3.07%	0.02%	-15.49%	10.21%	6.54%	2.82%
RXL ProShares Ultra Health Care	-12.78%	-7.54%	-20.53%	-24.59%	6.26%	7.95%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Leveraged Defense - 2024 April - 2x only, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	5.70%	4.08%	-4.22%	-3.06%	-1.89%								0.22%
2024	-0.11%	5.27%	5.83%	-7.44%	8.39%	0.20%	7.08%	9.42%	3.25%	-5.48%	6.71%	-12.58%	19.33%
2023	6.39%	-7.49%	3.43%	3.65%	-8.06%	7.98%	3.04%	-5.28%	-9.94%	-3.62%	13.30%	8.04%	8.61%
2022	-12.16%	-6.50%	11.97%	-11.33%	-1.36%	-12.28%	14.31%	-7.68%	-17.77%	10.78%	10.10%	-7.89%	-31.22%
2021		-7.16%	11.13%	8.97%	0.45%	3.18%	6.73%	4.36%	-10.24%	14.14%	-3.78%	13.47%	45.19%

Комиссия

Комиссия Leveraged Defense - 2024 April - 2x only составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

UGE

ProShares Ultra Consumer Goods

USML

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN

QULL

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN

UPW

ProShares Ultra Utilities

URE

ProShares Ultra Real Estate

RXL

ProShares Ultra Health Care

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Leveraged Defense - 2024 April - 2x only составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
UGE ProShares Ultra Consumer Goods	0.20	0.49	1.06	0.13	0.74
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN	0.66	1.04	1.15	0.88	3.10
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN	0.16	0.50	1.07	0.15	0.54
UPW ProShares Ultra Utilities	0.56	0.93	1.12	0.65	2.00
URE ProShares Ultra Real Estate	0.28	0.54	1.07	0.15	0.63
RXL ProShares Ultra Health Care	-0.78	-0.92	0.88	-0.69	-1.59

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Leveraged Defense - 2024 April - 2x only имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.22
За всё время: 0.22

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 0.99, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Leveraged Defense - 2024 April - 2x only за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.23%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.23%	1.09%	0.85%	0.64%	0.36%	0.39%	0.51%	0.77%	0.54%	0.63%	0.75%	0.61%
Активы портфеля:
UGE ProShares Ultra Consumer Goods	1.58%	1.43%	1.19%	0.74%	0.20%	0.41%	0.87%	0.76%	0.68%	0.76%	0.60%	0.55%
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UPW ProShares Ultra Utilities	1.78%	1.83%	2.40%	1.55%	1.30%	0.83%	0.83%	1.98%	1.51%	1.70%	2.16%	1.69%
URE ProShares Ultra Real Estate	2.52%	2.09%	1.32%	1.26%	0.58%	0.94%	1.10%	1.54%	0.93%	1.23%	0.81%	1.24%
RXL ProShares Ultra Health Care	1.52%	1.21%	0.18%	0.32%	0.10%	0.15%	0.27%	0.32%	0.11%	0.12%	0.93%	0.20%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Leveraged Defense - 2024 April - 2x only показал максимальную просадку в 41.66%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 480 торговых сессий.

Текущая просадка Leveraged Defense - 2024 April - 2x only составляет 12.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-41.66%	31 дек. 2021 г.	199	14 окт. 2022 г.	480	13 сент. 2024 г.	679
-24.39%	17 окт. 2024 г.	118	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-12.18%	3 сент. 2021 г.	21	4 окт. 2021 г.	19	29 окт. 2021 г.	40
-11.24%	16 февр. 2021 г.	13	4 мар. 2021 г.	7	15 мар. 2021 г.	20
-7.49%	4 нояб. 2021 г.	19	1 дек. 2021 г.	8	13 дек. 2021 г.	27

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 6.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	UPW	UGE	URE	RXL	QULL	USML	Portfolio
^GSPC	1.00	0.41	0.65	0.63	0.66	0.97	0.80	0.81
UPW	0.41	1.00	0.48	0.63	0.50	0.39	0.64	0.73
UGE	0.65	0.48	1.00	0.59	0.61	0.64	0.72	0.79
URE	0.63	0.63	0.59	1.00	0.62	0.62	0.74	0.85
RXL	0.66	0.50	0.61	0.62	1.00	0.67	0.83	0.83
QULL	0.97	0.39	0.64	0.62	0.67	1.00	0.82	0.81
USML	0.80	0.64	0.72	0.74	0.83	0.82	1.00	0.94
Portfolio	0.81	0.73	0.79	0.85	0.83	0.81	0.94	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 февр. 2021 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Leveraged Defense - 2024 April - 2x only

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество