Lorenzo Waters III
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 5.40% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | Financial Services | 11.03% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 39.82% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 11.94% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 31.81% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Lorenzo Waters III и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
Lorenzo Waters III на 19 дек. 2024 г. показал доходность в 25.82% с начала года и доходность в 16.45% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
| Lorenzo Waters III | 26.94% | 1.05% | 10.68% | 27.69% | 18.01% | 16.51% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 32.83% | 11.13% | 22.93% | 31.36% | 30.37% | 26.14% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 43.02% | -1.32% | 22.46% | 45.24% | 14.90% | 17.53% |
QQQ Invesco QQQ | 27.20% | 3.08% | 8.34% | 27.81% | 20.44% | 18.36% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 11.54% | -4.06% | 7.86% | 12.63% | 10.97% | 10.86% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 24.97% | -0.35% | 8.40% | 25.66% | 14.57% | 12.91% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Lorenzo Waters III, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.37% | 4.65% | 2.72% | -4.01% | 5.64% | 4.27% | 1.40% | 2.30% | 1.12% | -0.12% | 6.28% | 26.94% | |
| 2023 | 7.65% | -0.92% | 4.58% | 1.53% | 2.82% | 6.51% | 4.18% | -2.36% | -4.59% | -2.35% | 9.93% | 5.48% | 36.31% |
| 2022 | -6.18% | -3.73% | 3.27% | -10.52% | 0.82% | -9.24% | 9.78% | -4.03% | -9.60% | 8.49% | 5.75% | -6.68% | -22.13% |
| 2021 | -0.14% | 2.75% | 3.74% | 4.91% | 0.52% | 3.04% | 2.14% | 3.70% | -4.32% | 6.70% | 0.18% | 3.18% | 29.28% |
| 2020 | 0.79% | -7.99% | -11.02% | 13.19% | 5.27% | 3.58% | 6.74% | 8.86% | -4.83% | -1.98% | 12.31% | 4.98% | 30.16% |
| 2019 | 7.91% | 3.04% | 2.54% | 5.89% | -7.86% | 7.38% | 2.52% | -2.13% | 2.64% | 3.98% | 4.16% | 3.97% | 38.51% |
| 2018 | 6.73% | -2.01% | -3.65% | 0.09% | 3.79% | 0.39% | 4.18% | 4.59% | 0.00% | -6.80% | 0.10% | -9.19% | -2.98% |
| 2017 | 2.65% | 4.91% | 0.82% | 1.39% | 1.99% | 0.03% | 2.75% | 1.40% | 1.02% | 4.20% | 2.79% | 1.03% | 27.93% |
| 2016 | -6.04% | -1.13% | 6.89% | -1.10% | 3.15% | -1.23% | 5.24% | 1.16% | 1.14% | -0.76% | 3.45% | 2.55% | 13.42% |
| 2015 | -3.20% | 7.19% | -2.02% | 1.77% | 2.06% | -1.87% | 2.64% | -6.37% | -2.44% | 9.41% | 0.77% | -1.99% | 4.97% |
| 2014 | -3.52% | 4.57% | 0.21% | 0.05% | 3.07% | 2.60% | 0.08% | 4.43% | -0.72% | 2.55% | 3.58% | -1.10% | 16.60% |
| 2013 | 3.40% | 1.14% | 2.63% | 2.41% | 3.73% | -2.45% | 6.17% | -2.05% | 3.35% | 4.61% | 4.23% | 2.50% | 33.60% |
Комиссия
Комиссия Lorenzo Waters III составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Lorenzo Waters III составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 1.38 | 2.04 | 1.26 | 1.88 | 4.89 |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.97 | 2.70 | 1.40 | 4.55 | 13.24 |
QQQ Invesco QQQ | 1.64 | 2.19 | 1.30 | 2.16 | 7.79 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.20 | 1.76 | 1.21 | 1.69 | 5.86 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 2.17 | 2.88 | 1.41 | 3.19 | 14.10 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Lorenzo Waters III за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.12%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.12% | 1.40% | 1.62% | 1.17% | 1.43% | 1.52% | 1.75% | 1.51% | 1.75% | 1.79% | 1.83% | 1.65% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.39% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.94% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
QQQ Invesco QQQ | 0.43% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.87% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Lorenzo Waters III показал максимальную просадку в 31.94%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка Lorenzo Waters III составляет 3.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.94% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -28.38% | 4 янв. 2022 г. | 194 | 11 окт. 2022 г. | 287 | 1 дек. 2023 г. | 481 |
| -21.18% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 77 | 16 апр. 2019 г. | 133 |
| -14.76% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 106 | 14 июл. 2016 г. | 249 |
| -12.25% | 3 апр. 2012 г. | 42 | 1 июн. 2012 г. | 67 | 6 сент. 2012 г. | 109 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Lorenzo Waters III составляет 4.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| JPM | AAPL | SCHD | QQQ | SPY | |
|---|---|---|---|---|---|
| JPM | 1.00 | 0.33 | 0.68 | 0.48 | 0.66 |
| AAPL | 0.33 | 1.00 | 0.45 | 0.74 | 0.63 |
| SCHD | 0.68 | 0.45 | 1.00 | 0.67 | 0.86 |
| QQQ | 0.48 | 0.74 | 0.67 | 1.00 | 0.90 |
| SPY | 0.66 | 0.63 | 0.86 | 0.90 | 1.00 |