PortfoliosLab logo
drs
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AAPL 14.29%MSFT 14.29%NVDA 14.29%AMZN 14.29%TSLA 14.29%GOOG 14.29%META 14.29%АкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в drs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2,527.10%
199.87%
drs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

drs на 9 мая 2025 г. показал доходность в -12.30% с начала года и доходность в 35.87% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
drs-12.30%17.68%-6.72%20.35%33.84%35.87%
AAPL
Apple Inc
-21.05%14.54%-12.99%8.58%21.29%21.49%
MSFT
Microsoft Corporation
4.16%23.58%3.41%7.55%19.98%26.84%
NVDA
NVIDIA Corporation
-12.59%21.88%-21.15%29.85%72.35%72.94%
AMZN
Amazon.com, Inc.
-12.45%12.55%-8.56%2.17%10.09%24.46%
TSLA
Tesla, Inc.
-29.47%28.38%-4.07%63.02%39.28%33.49%
GOOG
Alphabet Inc
-18.12%6.26%-14.36%-8.57%17.71%19.36%
META
Meta Platforms, Inc.
2.23%17.15%1.24%27.00%23.20%22.71%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью drs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.36%-8.10%-10.32%0.75%3.18%-12.30%
20242.08%11.93%2.32%-2.07%8.27%9.18%-0.47%-0.52%6.67%-0.20%8.78%6.00%64.48%
202321.16%6.55%13.12%1.03%15.35%9.34%5.17%-0.66%-5.50%-2.75%11.68%3.80%107.14%
2022-8.65%-6.82%8.36%-17.47%-3.94%-10.67%16.09%-6.51%-11.93%-5.01%6.47%-12.41%-44.69%
20211.96%-1.55%2.03%10.29%-2.11%9.78%2.48%7.19%-5.71%14.26%6.21%-2.00%49.52%
202011.97%-2.14%-9.01%22.31%7.50%11.09%13.39%25.77%-9.12%-2.83%12.12%5.99%117.97%
20198.20%2.07%5.43%4.00%-12.14%10.11%4.57%-2.72%2.27%10.52%5.28%8.65%54.08%
201813.20%-0.70%-7.85%3.28%7.11%3.05%0.50%8.42%-2.81%-7.22%-4.32%-8.87%1.16%
20177.94%2.21%5.32%4.56%9.80%-1.21%3.86%4.21%-0.77%8.66%0.05%-0.23%53.51%
2016-6.86%-2.48%10.66%-1.71%7.82%-2.96%11.06%0.82%4.06%0.37%1.19%5.91%29.56%
2015-0.92%7.20%-3.12%7.66%2.09%-0.58%7.72%-2.46%1.09%11.26%5.52%0.69%41.20%
2014-2.43%4.12%4.21%-0.38%8.00%-1.91%0.06%4.86%-4.94%11.45%

Комиссия

Комиссия drs составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг drs составляет 48, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности drs, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа drs, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино drs, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега drs, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара drs, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина drs, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc
0.270.631.090.280.95
MSFT
Microsoft Corporation
0.300.571.070.290.63
NVDA
NVIDIA Corporation
0.511.021.130.741.85
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.070.311.040.060.16
TSLA
Tesla, Inc.
0.881.541.180.922.28
GOOG
Alphabet Inc
-0.28-0.150.98-0.27-0.59
META
Meta Platforms, Inc.
0.751.321.170.852.66

drs на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.63. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.63
0.48
drs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность drs за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.30%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.30%0.26%0.18%0.27%0.18%0.24%0.36%0.56%0.52%0.68%0.78%0.84%
AAPL
Apple Inc
0.51%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%
MSFT
Microsoft Corporation
0.72%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc
0.51%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.34%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-17.43%
-7.82%
drs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

drs показал максимальную просадку в 48.85%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 128 торговых сессий.

Текущая просадка drs составляет 17.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.85%22 нояб. 2021 г.27728 дек. 2022 г.1285 июл. 2023 г.405
-34.97%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.4420 мая 2020 г.64
-29.83%18 дек. 2024 г.758 апр. 2025 г.
-27.46%4 сент. 2018 г.7824 дек. 2018 г.20315 окт. 2019 г.281
-19.59%30 дек. 2015 г.289 февр. 2016 г.396 апр. 2016 г.67

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность drs составляет 17.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
17.28%
11.21%
drs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 7.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCTSLANVDAAAPLMETAAMZNGOOGMSFTPortfolio
^GSPC1.000.470.630.680.610.640.700.750.79
TSLA0.471.000.410.410.370.420.390.390.69
NVDA0.630.411.000.500.510.540.520.590.76
AAPL0.680.410.501.000.500.550.570.610.71
META0.610.370.510.501.000.610.650.580.73
AMZN0.640.420.540.550.611.000.670.650.78
GOOG0.700.390.520.570.650.671.000.680.77
MSFT0.750.390.590.610.580.650.681.000.77
Portfolio0.790.690.760.710.730.780.770.771.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.