PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

drs

Последнее обновление 3 окт. 2023 г.

Распределение активов


AAPL 14.29%MSFT 14.29%NVDA 14.29%AMZN 14.29%TSLA 14.29%GOOG 14.29%META 14.29%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc.
Technology14.29%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology14.29%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology14.29%
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical14.29%
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical14.29%
GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services14.29%
META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services14.29%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в drs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
31.53%
4.84%
drs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

drs на 3 окт. 2023 г. показал доходность в 87.25% с начала года и доходность в 34.36% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-5.04%4.58%11.69%16.58%8.16%9.03%
drs-2.88%29.24%87.25%63.80%33.66%34.36%
AAPL
Apple Inc.
-8.29%5.19%34.30%22.70%26.17%27.78%
MSFT
Microsoft Corporation
-2.09%12.54%35.10%34.96%24.78%26.41%
NVDA
NVIDIA Corporation
-7.68%63.15%206.54%258.13%45.49%62.66%
AMZN
Amazon.com, Inc.
-6.27%24.54%54.12%11.72%6.31%24.12%
TSLA
Tesla, Inc.
2.69%30.65%104.25%3.80%68.37%34.60%
GOOG
Alphabet Inc.
-1.19%28.59%52.34%36.12%18.35%17.88%
META
Meta Platforms, Inc.
3.52%42.89%154.96%121.35%14.13%18.88%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202313.12%1.03%15.35%9.34%5.17%-0.66%-5.50%

Коэффициент Шарпа

drs на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.95. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.95

Коэффициент Шарпа drs находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.95
1.04
drs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность drs за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.20%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
drs0.20%0.27%0.18%0.24%0.37%0.59%0.55%0.73%0.85%0.93%1.07%0.80%
AAPL
Apple Inc.
0.54%0.70%0.49%0.62%1.06%1.86%1.54%2.07%2.12%1.87%2.40%1.16%
MSFT
Microsoft Corporation
0.85%1.07%0.69%0.96%1.24%1.78%1.99%2.59%2.61%2.86%3.07%3.79%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.04%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.23%1.77%2.06%0.66%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия drs составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AAPL
Apple Inc.
0.82
MSFT
Microsoft Corporation
1.20
NVDA
NVIDIA Corporation
4.87
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.33
TSLA
Tesla, Inc.
-0.10
GOOG
Alphabet Inc.
1.10
META
Meta Platforms, Inc.
2.41

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TSLANVDAMETAAAPLAMZNMSFTGOOG
TSLA1.000.430.370.410.420.390.38
NVDA0.431.000.510.540.540.590.54
META0.370.511.000.530.610.570.67
AAPL0.410.540.531.000.570.630.59
AMZN0.420.540.610.571.000.630.68
MSFT0.390.590.570.630.631.000.69
GOOG0.380.540.670.590.680.691.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-5.21%
-10.59%
drs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

drs с января 2010 показал максимальную просадку в 48.85%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 128 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.85%22 нояб. 2021 г.27728 дек. 2022 г.1285 июл. 2023 г.405
-34.97%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.4420 мая 2020 г.64
-27.46%4 сент. 2018 г.7824 дек. 2018 г.20315 окт. 2019 г.281
-19.59%30 дек. 2015 г.289 февр. 2016 г.396 апр. 2016 г.67
-16.12%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.481 дек. 2020 г.62

График волатильности

Текущая волатильность drs составляет 6.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
6.43%
3.15%
drs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля