drs
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | Technology | 14.29% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 14.29% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 14.29% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 14.29% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 14.29% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 14.29% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 14.29% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в drs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
drs на 3 окт. 2023 г. показал доходность в 87.25% с начала года и доходность в 34.36% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.04% | 4.58% | 11.69% | 16.58% | 8.16% | 9.03% |
| drs | -2.88% | 29.24% | 87.25% | 63.80% | 33.66% | 34.36% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc. | -8.29% | 5.19% | 34.30% | 22.70% | 26.17% | 27.78% |
MSFT Microsoft Corporation | -2.09% | 12.54% | 35.10% | 34.96% | 24.78% | 26.41% |
NVDA NVIDIA Corporation | -7.68% | 63.15% | 206.54% | 258.13% | 45.49% | 62.66% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -6.27% | 24.54% | 54.12% | 11.72% | 6.31% | 24.12% |
TSLA Tesla, Inc. | 2.69% | 30.65% | 104.25% | 3.80% | 68.37% | 34.60% |
GOOG Alphabet Inc. | -1.19% | 28.59% | 52.34% | 36.12% | 18.35% | 17.88% |
META Meta Platforms, Inc. | 3.52% | 42.89% | 154.96% | 121.35% | 14.13% | 18.88% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 13.12% | 1.03% | 15.35% | 9.34% | 5.17% | -0.66% | -5.50% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность drs за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.20%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| drs | 0.20% | 0.27% | 0.18% | 0.24% | 0.37% | 0.59% | 0.55% | 0.73% | 0.85% | 0.93% | 1.07% | 0.80% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc. | 0.54% | 0.70% | 0.49% | 0.62% | 1.06% | 1.86% | 1.54% | 2.07% | 2.12% | 1.87% | 2.40% | 1.16% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.85% | 1.07% | 0.69% | 0.96% | 1.24% | 1.78% | 1.99% | 2.59% | 2.61% | 2.86% | 3.07% | 3.79% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.04% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.23% | 1.77% | 2.06% | 0.66% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия drs составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | 0.82 | ||||
MSFT Microsoft Corporation | 1.20 | ||||
NVDA NVIDIA Corporation | 4.87 | ||||
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.33 | ||||
TSLA Tesla, Inc. | -0.10 | ||||
GOOG Alphabet Inc. | 1.10 | ||||
META Meta Platforms, Inc. | 2.41 |
Таблица корреляции активов
| TSLA | NVDA | META | AAPL | AMZN | MSFT | GOOG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | 1.00 | 0.43 | 0.37 | 0.41 | 0.42 | 0.39 | 0.38 |
| NVDA | 0.43 | 1.00 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.59 | 0.54 |
| META | 0.37 | 0.51 | 1.00 | 0.53 | 0.61 | 0.57 | 0.67 |
| AAPL | 0.41 | 0.54 | 0.53 | 1.00 | 0.57 | 0.63 | 0.59 |
| AMZN | 0.42 | 0.54 | 0.61 | 0.57 | 1.00 | 0.63 | 0.68 |
| MSFT | 0.39 | 0.59 | 0.57 | 0.63 | 0.63 | 1.00 | 0.69 |
| GOOG | 0.38 | 0.54 | 0.67 | 0.59 | 0.68 | 0.69 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
drs с января 2010 показал максимальную просадку в 48.85%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 128 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.85% | 22 нояб. 2021 г. | 277 | 28 дек. 2022 г. | 128 | 5 июл. 2023 г. | 405 |
| -34.97% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 44 | 20 мая 2020 г. | 64 |
| -27.46% | 4 сент. 2018 г. | 78 | 24 дек. 2018 г. | 203 | 15 окт. 2019 г. | 281 |
| -19.59% | 30 дек. 2015 г. | 28 | 9 февр. 2016 г. | 39 | 6 апр. 2016 г. | 67 |
| -16.12% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 48 | 1 дек. 2020 г. | 62 |
График волатильности
Текущая волатильность drs составляет 6.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.