PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
drs
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AAPL 14.29%MSFT 14.29%NVDA 14.29%AMZN 14.29%TSLA 14.29%GOOG 14.29%META 14.29%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc
Technology

14.29%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

14.29%

GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services

14.29%

META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services

14.29%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

14.29%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

14.29%

TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical

14.29%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в drs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2,433.27%
195.87%
drs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

drs на 17 июл. 2024 г. показал доходность в 43.58% с начала года и доходность в 37.61% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
17.16%2.10%17.92%22.68%13.47%10.97%
drs39.10%3.17%33.94%51.89%45.66%37.15%
AAPL
Apple Inc
19.19%6.81%19.80%19.14%36.31%27.10%
MSFT
Microsoft Corporation
18.38%-0.63%11.66%28.86%27.86%27.89%
NVDA
NVIDIA Corporation
138.29%-12.97%98.36%159.28%95.40%75.21%
AMZN
Amazon.com, Inc.
23.69%2.80%20.98%44.61%13.90%26.49%
TSLA
Tesla, Inc.
0.01%34.43%17.11%-5.48%70.86%32.84%
GOOG
Alphabet Inc.
31.78%5.13%25.51%55.37%26.96%20.20%
META
Meta Platforms, Inc.
30.79%-7.51%20.73%53.03%18.54%20.98%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью drs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.08%11.93%2.32%-2.07%8.27%9.18%39.10%
202321.16%6.55%13.12%1.03%15.35%9.34%5.17%-0.66%-5.50%-2.75%11.68%3.80%107.14%
2022-8.65%-6.82%8.36%-17.47%-3.94%-10.67%16.09%-6.51%-11.93%-5.01%6.47%-12.41%-44.69%
20211.96%-1.55%2.03%10.29%-2.11%9.78%2.48%7.19%-5.71%14.26%6.21%-2.00%49.52%
202011.97%-2.14%-9.01%22.31%7.50%11.09%13.39%25.77%-9.12%-2.83%12.12%5.99%117.97%
20198.20%2.07%5.43%4.00%-12.14%10.11%4.57%-2.72%2.27%10.52%5.28%8.65%54.08%
201813.20%-0.70%-7.85%3.28%7.11%3.05%0.50%8.42%-2.81%-7.22%-4.32%-8.87%1.16%
20177.94%2.21%5.32%4.56%9.80%-1.21%3.86%4.21%-0.77%8.66%0.05%-0.23%53.51%
2016-6.86%-2.48%10.66%-1.71%7.83%-2.96%11.07%0.82%4.06%0.37%1.19%5.91%29.56%
2015-0.91%7.20%-3.12%7.66%2.09%-0.59%7.72%-2.46%1.09%11.26%5.52%0.69%41.19%
2014-2.44%4.13%4.21%-0.38%8.00%-1.91%0.06%4.86%-4.94%11.45%

Комиссия

Комиссия drs составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг drs среди портфелей на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности drs, с текущим значением в 7878
drs
Ранг коэф-та Шарпа drs, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино drs, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега drs, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара drs, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина drs, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


drs
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа drs, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино drs, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега drs, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара drs, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина drs, с текущим значением в 13.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0013.23
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.83, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.83

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc
0.831.331.161.122.23
MSFT
Microsoft Corporation
1.441.981.252.265.53
NVDA
NVIDIA Corporation
3.353.791.477.7821.73
AMZN
Amazon.com, Inc.
1.462.201.271.138.35
TSLA
Tesla, Inc.
-0.28-0.060.99-0.22-0.49
GOOG
Alphabet Inc.
1.782.321.332.3410.85
META
Meta Platforms, Inc.
1.342.121.271.897.80

Коэффициент Шарпа

drs на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.39. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.63 до 2.48, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.09
2.10
drs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность drs за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.20%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
drs0.20%0.18%0.27%0.18%0.24%0.36%0.56%0.52%0.68%0.78%0.83%0.95%
AAPL
Apple Inc
0.42%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
MSFT
Microsoft Corporation
0.66%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc.
0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-6.82%
-1.39%
drs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

drs показал максимальную просадку в 48.85%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 128 торговых сессий.

Текущая просадка drs составляет 3.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.85%22 нояб. 2021 г.27728 дек. 2022 г.1285 июл. 2023 г.405
-34.97%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.4420 мая 2020 г.64
-27.46%4 сент. 2018 г.7824 дек. 2018 г.20315 окт. 2019 г.281
-19.59%30 дек. 2015 г.289 февр. 2016 г.396 апр. 2016 г.67
-16.12%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.481 дек. 2020 г.62

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность drs составляет 7.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
7.92%
2.59%
drs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TSLANVDAAAPLMETAAMZNMSFTGOOG
TSLA1.000.410.410.360.400.380.37
NVDA0.411.000.520.500.530.580.52
AAPL0.410.521.000.520.560.620.58
META0.360.500.521.000.610.580.66
AMZN0.400.530.560.611.000.640.67
MSFT0.380.580.620.580.641.000.69
GOOG0.370.520.580.660.670.691.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.