My portfolio - Mid stage
Equity 80%: Of which 30-50% in S&P500, 30-50% in NASDAQ100, 0-40% in Europe/ China/ India if in early cycle; Bonds 20%: Of which 90% in Investment grade corporate LT/ Int bonds, 10% in UST/ MM Bonds
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | Corporate Bonds | 2% |
IGLB iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | Corporate Bonds | 18% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 40% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 0% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в My portfolio - Mid stage и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июн. 2011 г., начальной даты FLOT
Доходность по периодам
My portfolio - Mid stage на 22 апр. 2025 г. показал доходность в -11.28% с начала года и доходность в 11.23% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.10% | -6.70% | -9.63% | 5.53% | 13.63% | 9.61% |
| My portfolio - Mid stage | -11.33% | -6.94% | -9.43% | 6.61% | 14.77% | 12.90% |
| Активы портфеля: | ||||||
IGLB iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | -1.51% | -4.27% | -4.06% | 2.89% | -2.69% | 1.57% |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 1.03% | 0.00% | 2.21% | 5.21% | 3.63% | 2.50% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 5.92% | -1.94% | 0.80% | 9.87% | 10.75% | 4.63% |
QQQ Invesco QQQ | -12.93% | -7.42% | -10.10% | 6.78% | 16.93% | 15.88% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | -9.77% | -6.51% | -9.04% | 6.85% | 15.30% | 11.50% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью My portfolio - Mid stage, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.26% | -1.95% | -6.61% | -5.32% | -11.33% | ||||||||
| 2024 | 1.62% | 4.83% | 1.98% | -4.26% | 5.61% | 5.16% | -0.49% | 1.58% | 2.44% | -1.03% | 5.42% | -0.74% | 23.85% |
| 2023 | 8.74% | -1.48% | 7.02% | 0.91% | 4.57% | 6.07% | 3.43% | -1.55% | -4.95% | -2.19% | 10.20% | 5.29% | 40.93% |
| 2022 | -7.30% | -3.86% | 3.79% | -11.63% | -0.72% | -8.35% | 10.79% | -4.74% | -9.88% | 5.05% | 5.79% | -7.35% | -27.17% |
| 2021 | -0.40% | 0.55% | 2.32% | 5.36% | -0.44% | 4.69% | 2.66% | 3.47% | -5.10% | 7.12% | 0.94% | 2.16% | 25.31% |
| 2020 | 1.97% | -5.92% | -9.30% | 13.11% | 5.47% | 4.44% | 6.64% | 8.21% | -4.55% | -2.68% | 10.58% | 4.07% | 33.74% |
| 2019 | 8.00% | 2.70% | 3.18% | 4.40% | -6.47% | 6.94% | 1.86% | -1.01% | 1.06% | 3.10% | 3.53% | 3.15% | 34.08% |
| 2018 | 6.41% | -2.44% | -3.03% | 0.20% | 3.84% | 0.74% | 3.04% | 4.18% | 0.07% | -7.46% | 0.48% | -7.55% | -2.56% |
| 2017 | 3.20% | 3.85% | 0.94% | 1.89% | 2.72% | -0.76% | 2.85% | 1.28% | 0.60% | 3.26% | 2.20% | 0.98% | 25.47% |
| 2016 | -5.20% | -0.58% | 6.52% | -1.05% | 2.61% | -0.27% | 5.06% | 0.60% | 0.90% | -1.70% | 0.91% | 1.59% | 9.26% |
| 2015 | -1.41% | 5.07% | -1.71% | 1.03% | 1.19% | -2.40% | 3.26% | -5.87% | -1.89% | 8.77% | 0.38% | -1.63% | 4.06% |
| 2014 | -1.81% | 4.42% | -0.80% | 0.48% | 3.24% | 2.28% | -0.05% | 4.29% | -1.30% | 2.38% | 3.37% | -1.05% | 16.26% |
Комиссия
Комиссия My portfolio - Mid stage составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг My portfolio - Mid stage составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IGLB iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.29 | 0.47 | 1.06 | 0.13 | 0.76 |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 2.43 | 3.05 | 2.17 | 3.31 | 25.94 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.65 | 1.02 | 1.14 | 0.81 | 2.56 |
QQQ Invesco QQQ | 0.22 | 0.49 | 1.07 | 0.25 | 0.87 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.35 | 0.63 | 1.09 | 0.37 | 1.57 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность My portfolio - Mid stage за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.88%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.88% | 1.74% | 1.74% | 1.84% | 1.23% | 1.44% | 1.72% | 2.05% | 1.79% | 2.01% | 2.05% | 2.06% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IGLB iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 5.30% | 5.10% | 4.59% | 4.56% | 3.16% | 3.22% | 3.73% | 4.56% | 3.94% | 4.21% | 4.58% | 4.12% |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 5.52% | 5.82% | 5.66% | 2.06% | 0.43% | 1.25% | 2.78% | 2.41% | 1.45% | 0.97% | 0.53% | 0.44% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.14% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
QQQ Invesco QQQ | 0.67% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.36% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
My portfolio - Mid stage показал максимальную просадку в 31.07%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 293 торговые сессии.
Текущая просадка My portfolio - Mid stage составляет 14.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.07% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 293 | 14 дек. 2023 г. | 495 |
| -28.88% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 56 | 10 июн. 2020 г. | 78 |
| -20.56% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -19.33% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 128 |
| -12.71% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 81 | 8 июн. 2016 г. | 130 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность My portfolio - Mid stage составляет 15.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 2.83, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| IGLB | FLOT | VXUS | QQQ | SPY | |
|---|---|---|---|---|---|
| IGLB | 1.00 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.04 |
| FLOT | 0.07 | 1.00 | 0.12 | 0.10 | 0.12 |
| VXUS | 0.05 | 0.12 | 1.00 | 0.72 | 0.82 |
| QQQ | 0.07 | 0.10 | 0.72 | 1.00 | 0.90 |
| SPY | 0.04 | 0.12 | 0.82 | 0.90 | 1.00 |