My portfolio - Mid stage

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
QQQ Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	40%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	40%
IGLB iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	18%
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	Ultrashort Bond, Corporate Bonds	2%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	Global Equities	0%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в My portfolio - Mid stage и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

My portfolio - Mid stage на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 10.49% с начала года и доходность в 15.30% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель My portfolio - Mid stage	0.72%	0.28%	10.49%	9.81%	25.67%	20.39%	12.03%	15.30%
Активы портфеля:
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	0.00%	0.41%	1.87%	2.15%	4.85%	5.60%	4.20%	3.03%
IGLB iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF	-0.28%	-0.68%	0.07%	-0.21%	6.90%	4.37%	-2.01%	2.07%
QQQ Invesco QQQ ETF	1.56%	0.68%	16.71%	15.00%	35.78%	27.15%	16.98%	21.59%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	0.23%	0.22%	8.70%	8.75%	24.79%	21.35%	13.42%	15.27%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	0.86%	-1.98%	11.12%	13.49%	27.05%	17.97%	7.95%	9.68%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 20 июн. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -10.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении My portfolio - Mid stage закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.17%	-0.95%	-4.41%	10.62%	6.81%	-2.37%							10.49%
2025	2.03%	-0.94%	-5.49%	-0.07%	6.22%	5.20%	1.87%	1.37%	4.17%	2.91%	-0.41%	-0.48%	17.03%
2024	1.29%	3.72%	2.19%	-4.23%	5.06%	4.07%	0.39%	1.81%	2.39%	-1.47%	5.00%	-1.53%	19.85%
2023	8.13%	-2.10%	6.16%	1.00%	2.84%	5.46%	2.84%	-1.60%	-4.89%	-2.42%	9.94%	5.32%	33.87%
2022	-6.48%	-3.55%	2.70%	-10.69%	-0.20%	-7.67%	9.64%	-4.62%	-9.43%	4.42%	6.21%	-6.32%	-24.99%
2021	-0.79%	0.47%	2.14%	4.78%	-0.12%	4.11%	2.53%	2.84%	-4.61%	6.28%	0.53%	2.20%	21.83%

Метрики бенчмарка

My portfolio - Mid stage has an annualized alpha of 3.48%, beta of 0.86, and R2 of 0.94 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 20, 2011.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (97.88%) than losses (86.37%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 3.48% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
With beta of 0.86 and R2 of 0.94, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 3.48%

Бета: 0.86

R²: 0.94

Участие в росте: 97.88%

Участие в снижении: 86.37%

Комиссия

Комиссия My portfolio - Mid stage составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQ

Invesco QQQ ETF

FLOT

iShares Floating Rate Bond ETF

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

IGLB

iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

My portfolio - Mid stage имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для My portfolio - Mid stage и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.14	1.94	+0.20
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.87	2.63	+0.24
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.39	1.35	+0.04
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.98	2.59	+0.39
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	12.48	11.84	+0.63
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	99	6.54	11.79	3.22	11.27	104.83
IGLB iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF	27	0.89	1.30	1.16	1.34	3.33
QQQ Invesco QQQ ETF	69	2.15	2.77	1.38	3.00	11.43
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	69	2.06	2.78	1.38	2.80	12.93
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	56	1.73	2.36	1.32	2.41	9.34

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

My portfolio - Mid stage имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.14
За 5 лет: 0.73
За 10 лет: 0.92
За всё время: 0.95

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.63 до 2.52, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность My portfolio - Mid stage за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.60%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.60%	1.63%	1.74%	1.75%	1.84%	1.23%	1.44%	1.72%	2.05%	1.79%	2.01%	2.05%
Активы портфеля:
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	4.54%	4.84%	5.82%	5.66%	2.06%	0.43%	1.25%	2.78%	2.41%	1.46%	0.97%	0.53%
IGLB iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF	5.30%	5.14%	5.10%	4.59%	4.56%	3.16%	3.22%	3.73%	4.56%	3.94%	4.21%	4.58%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.39%	0.45%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	1.00%	1.07%	1.21%	1.40%	1.65%	1.20%	1.52%	1.75%	2.04%	1.80%	2.03%	2.06%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	2.73%	3.18%	3.37%	3.24%	3.09%	3.10%	2.14%	3.06%	3.18%	2.73%	2.93%	2.83%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

My portfolio - Mid stage показал максимальную просадку в 29.47%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 301 торговую сессию.

Текущая просадка My portfolio - Mid stage составляет 2.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-29.47%окт. 2022 г.	9mo 20d	1y 2mo	1y 12moдек. 2021 г. - дек. 2023 г.
Обвал COVID2020	-28.46%март 2020 г.	29d	3mo 13d	4mo 12dфевр. 2020 г. - июль 2020 г.
Распродажа 2025 года2025	-17.42%апр. 2025 г.	1mo 17d	2mo 17d	4mo 4dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-17.17%дек. 2018 г.	2mo 23d	3mo 8d	6mo 1dокт. 2018 г. - апр. 2019 г.
Коррекция 2011 года2011	-12.01%авг. 2011 г.	14d	5mo 12d	5mo 26dиюль 2011 г. - янв. 2012 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 2.83, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.08	1.09	1.09	1.11	1.12

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.12, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция My portfolio - Mid stage с S&P 500 Index

Корреляция My portfolio - Mid stage с S&P 500 Index составляет 0.98 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.98
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.97
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.97
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.95
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2011 г.	0.95

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у SPY: 1.00, а самая низкая у IGLB: 0.06.

0.06

0.13

0.81

0.90

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. My portfolio - Mid stage. Самая высокая корреляция с портфелем у QQQ: 0.97, а самая низкая у FLOT: 0.13.

0.13

0.20

0.77

0.95

0.97

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	IGLB	FLOT	VXUS	QQQ	SPY
IGLB	1.00	0.08	0.08	0.09	0.06
FLOT	0.08	1.00	0.13	0.12	0.13
VXUS	0.08	0.13	1.00	0.72	0.81
QQQ	0.09	0.12	0.72	1.00	0.90
SPY	0.06	0.13	0.81	0.90	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 июн. 2011 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю My portfolio - Mid stage

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в My portfolio - Mid stage есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации