My portfolio - Mid stage
Equity 80%: Of which 30-50% in S&P500, 30-50% in NASDAQ100, 0-40% in Europe/ China/ India if in early cycle; Bonds 20%: Of which 90% in Investment grade corporate LT/ Int bonds, 10% in UST/ MM Bonds
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в My portfolio - Mid stage и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июн. 2011 г., начальной даты FLOT
Доходность по периодам
My portfolio - Mid stage на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 16.86% с начала года и доходность в 13.24% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| My portfolio - Mid stage | 16.86% | 1.52% | 8.91% | 28.95% | 14.86% | 13.24% |
| Активы портфеля: | ||||||
IGLB iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 5.58% | 1.99% | 8.20% | 15.78% | -0.20% | 3.11% |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 4.79% | 0.53% | 2.96% | 6.48% | 2.90% | 2.23% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 11.37% | 2.36% | 6.70% | 19.20% | 7.16% | 4.97% |
QQQ Invesco QQQ | 18.37% | 0.65% | 8.58% | 33.32% | 21.27% | 18.14% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 20.89% | 2.20% | 9.69% | 31.53% | 15.60% | 13.07% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью My portfolio - Mid stage, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.29% | 3.72% | 2.19% | -4.23% | 5.06% | 4.07% | 0.39% | 1.81% | 16.86% | ||||
| 2023 | 8.13% | -2.10% | 6.16% | 1.00% | 2.84% | 5.46% | 2.84% | -1.60% | -4.89% | -2.42% | 9.94% | 5.32% | 33.87% |
| 2022 | -6.48% | -3.55% | 2.70% | -10.69% | -0.20% | -7.67% | 9.64% | -4.62% | -9.43% | 4.42% | 6.21% | -6.32% | -24.99% |
| 2021 | -0.79% | 0.47% | 2.14% | 4.78% | -0.12% | 4.11% | 2.53% | 2.84% | -4.61% | 6.28% | 0.53% | 2.20% | 21.83% |
| 2020 | 1.90% | -5.25% | -9.61% | 12.12% | 4.94% | 3.85% | 6.29% | 6.58% | -3.93% | -2.42% | 9.91% | 3.46% | 28.78% |
| 2019 | 7.49% | 2.42% | 3.14% | 3.88% | -5.50% | 6.55% | 1.69% | -0.36% | 0.91% | 2.68% | 3.22% | 2.81% | 32.32% |
| 2018 | 5.57% | -2.65% | -2.62% | -0.01% | 3.31% | 0.57% | 2.98% | 3.55% | 0.12% | -6.89% | 0.49% | -6.41% | -2.80% |
| 2017 | 2.86% | 3.67% | 0.75% | 1.77% | 2.54% | -0.47% | 2.55% | 1.18% | 0.65% | 2.92% | 2.11% | 1.08% | 23.80% |
| 2016 | -4.68% | -0.36% | 6.36% | -0.71% | 2.31% | 0.14% | 4.79% | 0.56% | 0.72% | -1.75% | 0.70% | 1.65% | 9.69% |
| 2015 | -1.05% | 4.53% | -1.58% | 0.84% | 0.95% | -2.42% | 3.06% | -5.55% | -1.67% | 8.19% | 0.32% | -1.59% | 3.38% |
| 2014 | -1.56% | 4.25% | -0.64% | 0.58% | 3.14% | 2.17% | -0.11% | 4.19% | -1.39% | 2.32% | 3.20% | -0.90% | 16.08% |
| 2013 | 2.53% | 0.91% | 2.63% | 2.51% | 1.42% | -2.35% | 4.77% | -1.71% | 3.47% | 4.21% | 2.42% | 2.22% | 25.33% |
Комиссия
Комиссия My portfolio - Mid stage составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг My portfolio - Mid stage среди портфелей на нашем сайте составляет 60, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IGLB iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 1.30 | 1.90 | 1.22 | 0.48 | 4.35 |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 8.87 | 17.09 | 4.98 | 14.60 | 170.86 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 1.49 | 2.09 | 1.26 | 1.05 | 9.00 |
QQQ Invesco QQQ | 1.87 | 2.49 | 1.33 | 2.41 | 8.88 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 2.49 | 3.33 | 1.45 | 2.70 | 15.57 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность My portfolio - Mid stage за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.52%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| My portfolio - Mid stage | 1.52% | 1.74% | 1.84% | 1.23% | 1.44% | 1.72% | 2.05% | 1.79% | 2.01% | 2.05% | 2.06% | 2.05% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IGLB iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.65% | 4.59% | 4.56% | 3.16% | 3.22% | 3.73% | 4.56% | 3.94% | 4.21% | 4.58% | 4.12% | 5.08% |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 5.95% | 5.66% | 2.06% | 0.43% | 1.25% | 2.78% | 2.41% | 1.46% | 0.97% | 0.53% | 0.44% | 0.47% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.86% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
QQQ Invesco QQQ | 0.49% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.92% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
My portfolio - Mid stage показал максимальную просадку в 29.47%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 301 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.47% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 301 | 27 дек. 2023 г. | 503 |
| -28.46% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 71 | 1 июл. 2020 г. | 93 |
| -17.17% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 124 |
| -12.01% | 25 июл. 2011 г. | 11 | 8 авг. 2011 г. | 111 | 17 янв. 2012 г. | 122 |
| -11.64% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 45 | 18 апр. 2016 г. | 94 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность My portfolio - Mid stage составляет 4.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IGLB | FLOT | VXUS | QQQ | SPY | |
|---|---|---|---|---|---|
| IGLB | 1.00 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.03 |
| FLOT | 0.07 | 1.00 | 0.11 | 0.09 | 0.10 |
| VXUS | 0.04 | 0.11 | 1.00 | 0.72 | 0.83 |
| QQQ | 0.06 | 0.09 | 0.72 | 1.00 | 0.90 |
| SPY | 0.03 | 0.10 | 0.83 | 0.90 | 1.00 |